COD. 20359 ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE

Precorsoa.a.2014–2015
COD.20359ECONOMIADELMERCATOMOBILIARE
CLEFIN–LS
Insegnamentoimpartitoinlinguaitaliana
Obiettiviformatividelcorso
Il corso l’obiettivo di offrire una preparazione di base in materia di analisi e di valutazione degli
investimenti finanziari. Inoltre il corso introduce la strumentazione matematica necessaria per una
adeguatacomprensionedeicorsiditeoriadellafinanzaedassetpricingintempocontinuo.
Programmasinteticodelcorso
 L’analisideititoliaredditofissoeirelativiindicatoridirendimentoedirischio•L’analisidei
titoliazionarieirelativiindicatoridirendimentoedirischio(standarddeviationebeta)
 Lestrategiegestionedeiportafoglimobiliari:benchmarking,strategieattiveevalutazionedella
performance
 Ilcomportamentoaleatoriodelleattvita’finanziarieeletimescalesimplicite
 IntroduzioneaiprocessidiWiener
 Principidicalcolostocastico:leproprieta’markovianeedimartingala
 Integralestocasticoedequazionidifferenzialistocastiche
 Equazionidifferenzialiparziali
 IntroduzioneafunzionidivariabilistocasticheedillemmadiIto
Testiconsigliati
•P.L.FABRIZI,L’economiadelmercatomobiliare,Milano,EGEA,2005
•P.WILMOTT,PaulWilmottintroducesquantitativefinance.JohnWiley&Sons,2007

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