Il rischio di liquidità

Elenco dei relatori
Dott. Gabriele Astolfi
Head of Liquidity Risk Competence Center
Prometeia
Prof. Umberto Cherubini
Associato di Metodi Matematici dell’Economia
e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
Università di Bologna
Prof. Claudio D’Auria
Docente di Economia Politica
Università Guglielmo Marconi di Roma
Of Counsel Allen & Overy Studio Legale Associato
Dott.ssa Cristina De Bernardo
Prof. Pasqualina Porretta
Professore Aggregato in Risk Management delle Banche
e Assicurazioni
Sapienza Università di Roma
Prof. Andrea Resti
Associato di Economia degli Intermediari Finanziari
Università Luigi Bocconi di Milano
Vicepresidente Banking Stakeholder Group
EBA
Ing. Francesco Vicentini
Manager
Ernst & Young, FSO Advisory Services
Liquidity Risk Specialist
AMAC Università di Pisa
Dott. Rodolfo Dozio
Il rischio di liquidità
Responsabile ALM & Liquidity
Mediobanca
Prof. Lorenzo Gai
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università di Firenze
Dott. Emilio Maffi
Partner
Ernst & Young, FSO Advisory Services
Milano, 23 e 24 febbraio 2015
Grand Hotel et de Milan
Prof. Rainer Masera
La qualità e l’interattività degli eventi Optime
direttamente su personal computer o tablet
Un brand di Paradigma Srl
Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - [email protected]
• per raccogliere utili indicazioni dai principali
esperti della materia, provenienti dall’ambito
operativo e professionale,
• per venire a conoscenza delle esperienze
di rilevanti realtà aziendali e delle soluzioni
adottate rispetto alle questioni più controverse e
problematiche,
• per analizzare e condividere con gli altri
partecipanti e con i relatori specifiche esperienze
connesse alla propria realtà aziendale,
Dott. Alberto Mietto
• per presentare domande e quesiti di specifico
interesse.
Dott. Carlo Palego
Chief Risk Officer
Gruppo Banco Popolare
Dott. Andrea Partesotti
Optime
• per conoscere l’evoluzione delle regole e dei
modelli di supervisione e verificare il loro impatto
sulla gestione del rischio di liquidità,
Preside della Facoltà di Economia
Ordinario di Politica Economica
Università Guglielmo Marconi di Roma
Responsabile Modelli Rischi di Tasso e Liquidità
Risk Management
Gruppo Banco Popolare
Evento disponibile in videoconferenza
Perché partecipare
Partner
Responsabile Enterprise Risk Management
Prometeia
Prof. Giovanni Petrella
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l’evento, anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito.
Nel corso dell’intervento formativo saranno inoltre previste numerose opportunità di dibattito al fine di favorire l’interazione tra
partecipanti e docenti, incentivare l’analisi di casi pratici e problematiche operative.
Iscriviti alla newsletter
www.optime.it
Programma dei lavori
Prima giornata
Milano, lunedì 23 febbraio 2015
Il rischio di liquidità: regole e modelli di supervisione anche
alla luce della AQR, degli stress test e del meccanismo di
vigilanza unica
Il rischio liquidità: da sconosciuto a protagonista
Dott. Rodolfo Dozio
Mediobanca
Funding liquidity risk e misurazione della liquidità
Dott. Carlo Palego
Prof. Rainer Masera
Gruppo Banco Popolare
La misurazione della liquidità: interrelazioni tra rischio di
liquidità, credito e mercato
Seconda giornata
Milano, martedì 24 febbraio 2015
Università Guglielmo Marconi di Roma
Il rischio di liquidità: una possibile definizione
Rischio di liquidità e rischio di mercato: interazioni e cautele
Rischio di liquidità e rischio di credito: interazioni e cautele
Il rischio di liquidità nel sistema dei rischi aziendali
Prof. Andrea Resti
Università Luigi Bocconi di Milano
EBA
I nuovi ratio regolamentari in materia di governo della
liquidità: il LCR e gli HQLA
Il Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Deflussi di cassa netti
High-Quality Liquid Assets (HQLAs)
L’informativa pubblica su LCR
Prof. Giovanni Petrella
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
I nuovi ratio regolamentari in materia di governo della
liquidità: il NSFR
Le definizioni e l’obiettivo dell’Autorità di Vigilanza
Gli obblighi segnaletici, l’approccio al calcolo, la riconduzione
al bilancio, le aperture di dettaglio, i punti di attenzione e le
difficoltà implementative
Gli impatti sul Business Model e i prossimi passi
Ing. Francesco Vicentini
Ernst & Young, FSO Advisory Services
Il liquidity risk monitoring e reporting: strumenti e misure
operative riferiti al LCR
Gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità: disallineamento
delle scadenze contrattuali, concentrazione della raccolta,
attività non vincolate disponibili, LCR per valuta significativa,
strumenti di monitoraggio tramite il mercato
La frequenza di calcolo e le segnalazioni del LCR
Prof. Claudio D’Auria
Università Guglielmo Marconi di Roma
Il funding plan e gli indicatori regolamentari prospettici:
impatti della nuova regolamentazione europea
I nuovi template e i nuovi concept introdotti dalla normativa
europea
Il rischio di liquidità in ottica prospettica: impatti organizzativi e
architetturali
La nuova cultura di gestione e misurazione del rischio: le relazioni
tra i CFO e CRO departments
La misurazione della liquidità prospettica: dati gestionali e
regolamentari
Dott. Andrea Partesotti
Prometeia
Dott. Gabriele Astolfi
Prometeia
La governance della liquidità in banca
Le prescrizioni regolamentari nel Meccanismo unico di vigilanza
ICAAP e ILAAP
La funzione organizzativa: procedure e processi coinvolti
Prof. Pasqualina Porretta
Sapienza Università di Roma
La misurazione della liquidità in condizioni di stress
Le indicazioni regolamentari
Le metodologie operative
Sensitivity analysis e stress testing a confronto
Dott. Alberto Mietto
Gruppo Banco Popolare
Il Contingency Funding Plan
La liquidity policy e il contingency funding plan: obiettivi del piano
di emergenza
I dettami regolamentari sul CFP
Gli elementi essenziali di un CFP: aggiornamento, testing e
comunicazione
Il CFP e le strutture coinvolte: le possibili soluzioni organizzative
Il CFP e il sistema dei controlli interni
Dott.ssa Cristina De Bernardo
AMAC Università di Pisa
La valutazione di titoli illiquidi e la Prudent Valuation
Adjustment
Il rischio di valutazione di titoli illiquidi
La regolamentazione di Prudent Valuation
I principali elementi del rischio di valutazione: CVA e FVA
Prof. Umberto Cherubini
Università di Bologna
Le operazioni di rifinanziamento con la BCE e l’impatto
sulla liquidità
Prof. Lorenzo Gai
Università di Firenze
Asset Quality Review e Stress Test EBA: lessons learned
Dott. Emilio Maffi
Ernst & Young, FSO Advisory Services
Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Sede dell’evento
Orario dei lavori
Milano, 23 e 24 febbraio 2015
Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141
9.00 - 13.00 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA)
una giornata: € 1.050 + Iva
due giornate: € 1.980 + Iva
Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA)
una giornata: € 950 + Iva
due giornate: € 1.780 + Iva
La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in
formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks,
la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico
interesse.
La quota di partecipazione in videoconferenza include la consegna del materiale
didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e
quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e
sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all’intervento.
Early booking
Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il 23 gennaio 2015 sarà riservata una
riduzione del 20% sulla quota di iscrizione.
Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata
tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre
la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e
rendiconto.
Progetto Giovani Eccellenze
L’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non
abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con
una riduzione del 35% sulla seconda quota di partecipazione.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di
iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la
priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia
pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della
data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la
disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata
presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà
inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda
o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo
nominativo alla Segreteria organizzativa.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito
internet www.optime.it dedicata all’evento.
Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero
telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
[email protected].
PARADIGMA Srl
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v.
P. IVA 06222110014
Modulo di iscrizione
L’iscrizione sisiintende
intende
perfezionata
al momento
del ricevimento
presente
perfezionata
al momento
del ricevimento
da partedel
di Optime
Srl,
modulo
di iscrizione
da inviare
via faxviaalfax
numero
011.5539113
o ovia
del presente
modulo di-iscrizione
- da inviare
al numero
011.5539113
via email
all’indirizzo [email protected] - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
I vantaggi della videoconferenza
Dati
Dati relativi
relativi all’evento
all’evento
- Milano, 3 e 4 dicembre 2013
Il welfare
rischio aziendale
di liquidità
La qualità dei contenuti degli eventi Optime
direttamente su personal computer o tablet
Dati relativi al partecipante
Dati
relativi al partecipante
Nome
Cognome
Lo stesso livello di interazione e la possibilità di
presentare quesiti e ricevere risposta in diretta
Milano, 23 febbraio 2015
Milano, 3 e 4 dicembre 2013
Milano, 24 febbraio 2015
AULA
AULA
VIDEOCONFERENZA
VIDEOCONFERENZA
Nome
Cognome
Azienda/Studio/Ente
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
Funzione aziendale/Professione
E mail
E mail
Telefono
Fax
Telefono
Fax
€
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Dati
integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine/Distretto
Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
Luogo e data di nascita
C. F.
C. F.
Dati per eventuale partecipante under 35
Dati per eventuale partecipante
under 35
Nome
Cognome
Nome
E mail
Cognome
Funzione
Dati
per aziendale/Professione
la fatturazione
Intestatario
fattura
E mail
Indirizzo
Dati
per la fatturazione
Intestatario
fattura
Città
CAP
Provincia
CAP
Provincia
Indirizzo
P. Iva
Città
C. F.
P.
Iva
Per
informazioni contattare
Referente
C. F.
Per informazioni contattare
Telefono
Fax
Data e Firma
Telefono
Fax
E mail
Referente
Modalità di pagamento
Data e Firma
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
Ai
dell’art. 1341
1341 c.c.
c.c. sisi approvano
approvanoespressamente
espressamente
condizioni
Ai sensi
sensi dell’art.
le le
condizioni
di
di
partecipazione
riportate
sito www.optime.it
www.optime.it con
con particolare
partecipazione
riportate
sul sulsito
particolare
riferimento alle
alle modalità
modalità di
di disdetta
riferimento
disdetta e alle
alle variazioni
variazioni di
di programma.
programma.
Data e Firma
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I dati
dati forniti
fornitiaaOptime
Paradigma
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sono raccolti
e trattati,
con modalità
anche informatiche,
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perlaevadere
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e trattati,
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anche informatiche,
esclusivamente
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Sua richiesta
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formativo
e svolgere
attività a Iciò
dati potranno
essere
per
partecipazione
all’interventoall’intervento
formativo e svolgere
le attività
a ciòleconnesse.
daticonnesse.
potranno Iessere
trattati, per
contotrattati,
di Optime
conto
di Paradigma
Srl, da dipendenti
e collaboratori
incaricati
di svolgere
servizi necessari
delle Sue
Srl, da dipendenti
e collaboratori
incaricati
di svolgere specifici
servizi
necessarispecifici
all’esecuzione
delle Sue all’esecuzione
richieste. Il conferimento
richieste.
Il
conferimento
dei
suoi
dati,
pur
essendo
facoltativo,
si
rende
necessario
per
l’esecuzione
del
servizio
richiesto.
Solo
dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione
casosaranno
di Sua autorizzazione
i dati saranno
conservati
e trattati da
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conservati e trattati
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di cui all’articolo
7 delesercitare
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011.538686,
011.5621123.
acconsente
all’utilizzoII, 68,
deitel.
dati011.0204111,
inseriti nel
fax
011.5539113.
l’informativa,
acconsente
all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?
presente
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La possibilità di seguire la videoconferenza
in gruppo e quindi di formare più persone

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