QIMODEL FX Portfolio - QI Model Portfolio, Geld verdienen in iedere

QIMODEL FX Portfolio
(no money management)
Model Portfolio
QIMODEL FX Portfolio
January 2015
Net Performance % (no reinvestment, excl. fee)
140
120
100
Assets & Products
80
Currency (FOREX)
60
AUD, CAD, CHF, EUR,
GBP, JPY, NZD, USD
(major currency pairs)
40
20
0
2009
Multi Strategies
2010
2011
2012
2013
2014
Multi strategies
Dynamic set of independent
automated strategies.
Multi Timeframes
Outperformance benchmark
2009
2010
2011
2012
2013
2014
YTD
(No reinvestment, start 1-1-2009)
QIMODEL FX
Barclay Currency Trader Index (L2)
36,5
42,6
7,7
11,6
21,5
8,3
128,2
1,8
6,9
4,5
3,4
1,7
5,1
23,4
Intraday, intraweek.
Multi Trend
Monthly Performance % Short and Medium Term.
%
2015
Multi Trading direction
2014
0,8
1,7
2,0
-0,5
0,7
-1,5
0,4
1,2
1,2
1,4
2,8
-1,7
Long, Short, Hedge.
2013
4,5
3,2
1,3
5,8
-0,5
2,5
1,8
0,0
1,3
-1,7
2,3
1,0
2012
3,6
-4,1
2,8
-1,7
3,6
3,0
-1,3
0,4
0,4
2,0
2,3
0,5
2011
-1,7
-0,3
3,4
3,6
0,8
1,0
-1,1
2,2
6,4
-2,1
-3,9
-0,7
2010
5,4
7,1
-1,5
1,8
11,0
1,4
4,5
-1,2
1,8
3,9
5,0
3,3
2009
9,7
1,9
1,0
4,3
6,7
6,3
3,9
-3,8
0,1
2,8
3,7
-0,1
Multi Strategy type
Momentum, mean reverse,
trading, ranking, trending.
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
YTD
Cum
8,3
21,5
11,6
7,7
42,6
36,5
128,2
119,9
98,4
86,8
79,1
36,5
Multi Regions
Europe, America and Asia.
Correlation
Low degree of correlation
between strategies.
Investment
Model Portfolio AUM
€ 200.000
Fixed volume / Trade
100.000
Avg. Invested Capital
Months
% Winning Months
% Losing Months
Win/Loss Ratio Months
Profit Analysis
Risk Free Rate (10 Year)
Excess Return Month
Excess Return Year
Cost / Fee
Transaction, spread, slippage cost
Interest cost
Management / Performance fee excl. VAT
Monthly Performance %
€ 400.000
15
Max. Invested Capital
10
€ 1.000.000
5
Max. Risk per Trade
0
75%
25%
5,8
2,0%
1,6%
19,4%
Incl.
Excl.
Excl.
Drawdown
Max single month DD on Model Portfolio
Max DD on Model Portfolio (Month by Month)
Max DD on Model Portfolio (Intra month)
-4,1%
-7,2%
-10,8%
Risk Return Analysis
Sharp Ratio
Calmar Ratio
Recovery Max DD (in months)
1,9
3,0
4,0
Correlation
Benchmark
Barclay Currency Trader Index
Alpha
0,07
Correlation benchmark
0,49
Monthly Distributions of Return
15
10
5
1,0% of Portfolio AUM
0
-5
-5 -4 -3 -2 -1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Start Live trading first individual strategy QIMODEL FX March 2013 according to transaction prices and costs InteractiveBrokers.
Start Live trading QIMODEL FX Jan 2014 according to transaction prices and costs InteractiveBrokers.
Results live trading derived from live transactions QIMODEL FX (money management).
Disclaimer Deze informatie is eigendom van Quantum Invest B.V.. Het gebruik van alle door ons aan u ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van uw beleggingsbeslissingen geschiedt
geheel voor uw eigen risico. Beleggen is risicovol. Gebruik van een hogere leverage/hefboom geeft een hoger risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie die wordt verstrekt geeft uitsluitend inzicht in mutaties en posities van theoretische financiële Model Portefeuilles en alle informatie is niet bestemd voor
noch levert deze enig financieel-, beleggings-, of professioneel advies. Alle gegevens betreffen theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. Op alle
door ons gepubliceerde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Quantum Invest B.V. van toepassing. Deze zijn vastgelegd in document QI111209 Algemene Voorwaarden Quantum Invest B.V.,
gedateerd December 2011. Dit document is op te vragen via [email protected] of in te zien via http://www.qimodelportfolio.nl/voorwaarden.html Bij acceptatie van deze disclaimer of bij gebruik,
aanschaf of afname van Producten, onder definitie zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, worden deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd. De activiteiten en alle verstrekte informatie van
Quantum Invest B.V. staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
© 2015 Quantum Invest B.V.
Page 1 of 1

Download Report