OM-RVST OLD MUTUAL RENTA VARIABLE ESTRATEGICA, SA DE

OM-RVST OLD MUTUAL RENTA VARIABLE ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 28 mayo, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
SERVICIOS INTERNACIONALES
1ISP
ACWI
*
1ISP
DBJP
*
1ISP
EPI
*
1ISP
EWI
*
1ISP
EWJ
*
1ISP
EWM
*
1ISP
EWP
*
1ISP
EWT
*
1ISP
EWY
*
1ISP
EZU
*
1ISP
FXI
*
1ISP
HEDJ
*
1ISP
IHE
*
1ISP
IVV
*
1ISP
IYF
*
1ISP
IYW
*
1ISP
MTUM
*
1ISP
VEU
*
1ISP
VGK
*
1ISP
XLI
*
1ISP
XLP
*
1ISP
XLY
*
BANCARIOS
CHD
HSBC
3648037
SERVICIOS FINANCIEROS
1B
IVVPESO
ISHRS
SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
PRINFGU
FF1
TOTAL DIRECTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
110,600
6,150
11,000
13,000
85,300
13,000
2,000
10,000
3,000
20,400
8,170
14,550
570
9,428
4,470
1,350
29,100
23,300
9,000
9,500
6,700
2,750
105,564,525.12
4,207,948.44
3,674,630.12
3,130,444.98
17,230,499.86
2,582,118.63
1,079,781.12
2,536,872.12
2,660,954.92
12,443,679.84
6,219,126.66
14,815,923.69
1,548,479.75
30,925,177.91
6,255,411.30
2,289,672.80
32,175,928.26
18,243,776.28
7,909,703.46
8,213,621.97
5,045,676.07
3,240,608.73
33.67
1.34
1.17
1.00
5.50
0.82
0.34
0.81
0.85
3.97
1.98
4.73
0.49
9.86
2.00
0.73
10.26
5.82
2.52
2.62
1.61
1.03
6,540
100,309.21
0.03
MEDB
588,000
17,387,160.00
5.55
AAA/2
228,937
4,016,698.98
313,498,730.22
313,498,730.22
1.28
100.00
100.00
CLASIFICACIÓN
RVESACCINT
CALIFICACIÓN
NA
VaR Promedio
1.077%
Límite de VaR
5.290%
El riesgo se mide por el concepto de VaR. El VaR se define como la pérdida máxima esperada a un cierto nivel de confianza y en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, si se
tiene una inversión de 100 pesos y un VaR diario de 2% al 95% de confianza, significa que nuestra inversión puede perder como máximo 2% en un día. Ahora bien, Al hacer el cálculo
a un nivel de confianza del 95%, podríamos esperar que de cada 100 días existan cinco en el que la inversión genere una pérdida mayor al 2%.
La metodología utilizada para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) es a través de un método paramétrico en la cual la volatilidad del fondo será estimada mediante la suavización
exponencial de Risk Metrics.
A grandes rasgos, lo que se hace para medir el riesgo es tomar la cartera del fondo del día a valuar y se toman los precios históricos de los instrumentos en los que está invirtiendo la
Sociedad de Inversión. Con esto se calcula una distribución de probabilidad empírica y se calculan los cuantiles muestrales tales que nos den la máxima pérdida esperada al nivel de
confianza del 95% asumiendo que la distribución de los rendimientos es normal.
_________________________________________________
JULIO CÉSAR MÉNDEZ ÁVALOS / ÁLVARO MONTERO AGÓN
Principales tenencias del fondo subyacente
PRINFGU
TENENCIA DEL FONDO
TENENCIA INDIRECTA
INSTRUMENTO
SUBYACENTE
DEL OM-RVMX
BPAS 182
0.10%
0.00%
Bondes D
30.18%
0.39%
Bonos Prot. Ahorro pago21.73%
Trim.
0.28%
Bonos Prot.Ahorro pago 23.43%
mensual
0.30%
Cetes
8.94%
0.11%
Reportos
15.62%
0.20%

Download Report