GBMPMOD GBM PORTAFOLIO MODERADO, S. A. de C. V. CARTERA DE VALORES AL 19 FEBRERO, 2015 Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad VALORES EN DIRECTO SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 52 GBMAAA BO 52 GBMBRA BO 52 GBMCRE BO 52 GBMDIV2 BO 52 GBMFIBR BO 52 GBMINF BO 52 GBMIPC BO 52 GBMLATM BO 52 GBMMOD BO 52 GBM101 B SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 51 GBMF2 BF AAA/2 51 GBMF3 BF AA/4 51 GBMGUB BF AAA/3 51 GBMPAT BF AAA/5 TOTAL DE INVERSION EN VALORES Valor Razonable % 45,018,596.65 2,510,922.50 122,044,441.75 22,957,506.05 2,882,526.86 83,931,156.36 10,582,356.43 6,926,700.15 81,592,122.76 23,492,078.27 4.14 0.23 11.22 2.11 0.27 7.72 0.97 0.64 7.50 2.16 13,939,228.91 399,438,282.32 54,099,654.04 218,430,847.50 1,087,846,420.55 1.28 36.72 4.97 20.08 100.00 CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN Mayoritariamente en valores de deuda a través de sociedades de inversión VaR Promedio última semana 0.367% Límite de VaR 2.240% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día Operadora GBM, S.A. de C.V. Av. de los Insurgentes Sur No. 1605,piso 32, San Jose Insurgentes, 03900, Benito Juárez, D.F.