SAURORT SAURO CAPITAL FUND, S. A. de C. V. CARTERA DE VALORES AL 09 abril, 2015 Tipo Valor Emisora Serie VALORES EN DIRECTO VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EAIM GBM-INT 0004721 MATERIALES 1 GMEXICO B 1 MEXCHEM * INDUSTRIAL 1 AGUA * 1 ALFA A SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 1 LIVEPOL C-1 PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 FEMSA UBD 1 HERDEZ * 1 KIMBER A 1 KOF L 1 WALMEX * SERVICIOS FINANCIEROS 1 GFINTER O 1B NAFTRAC ISHRS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 AMX L 1 TLEVISA CPO TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IS BPA182 210909 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 3,845 3,845.00 0.00 792,632 1,345,616 35,715,997.92 55,789,239.36 3.80 5.93 MEDB ALTB 230,200 819,067 7,219,072.00 26,881,778.94 0.77 2.86 ALTB 99,642 17,410,446.66 1.85 ALTB MEDB ALTB ALTB ALTB 346,200 569,875 724,493 263,053 544,465 51,050,652.00 23,826,473.75 23,017,142.61 32,900,038.71 21,484,588.90 5.43 2.53 2.45 3.50 2.28 MEDB ALTB 189,600 6,714,000 19,117,368.00 301,995,720.00 2.03 32.11 ALTB ALTB 4,363,293 267,258 69,681,789.21 28,532,464.08 714,626,617.14 7.41 3.03 75.98 HR AAA 2,242,043 225,978,059.85 225,978,059.85 940,604,676.99 24.02 24.02 100.00 ALTB ALTB CLASIFICACIÓN Discrecional CALIFICACIÓN VaR Promedio 0.758% Límite de VaR 3.200% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. José Manuel Fierro Von Mohr