SAURORT SAURO CAPITAL FUND, S. A. de C. V. CARTERA

SAURORT SAURO CAPITAL FUND, S. A. de C. V.
CARTERA DE VALORES AL 13 agosto, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
INDUSTRIALES INTERNACIONALES
1ASP
TX
*
1ASP
VALE
N
SERVICIOS INTERNACIONALES
1ISP
DOG
*
1ISP
EEM
*
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
BI
CETES
151008
VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA
AIM
GBM
0777794
EAIM
GBM
0777794
EAIM
GBM
0777794
EAIM
GBM-INT
0004721
MATERIALES
1
CEMEX
CPO
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
INDUSTRIAL
1
PINFRA
*
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
GSANBOR
B-1
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
FEMSA
UBD
1
KOF
L
SERVICIOS FINANCIEROS
1
GFINBUR
O
1
GFINTER
O
1B
NAFTRAC
ISHRS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
TLEVISA
CPO
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
IQ
BPAG91
171109
IS
BPA182
210909
TOTAL REPORTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
FUTUROS
FD
DEUA
SP15
TOTAL DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
N/A
N/A
222,408
396,693
56,147,176.05
34,248,379.48
3.48
2.12
N/A
N/A
272,526
93,536
103,534,136.38
54,367,239.16
6.42
3.37
mxA-1+
1,000,000
9,949,472.00
0.62
11,043,000
6,404,940
6,404,940
4,174
11,043,000.00
6,404,940.00
6,404,940.00
4,174.00
0.68
0.40
0.40
0.00
ALTB
ALTB
ALTB
1,615,000
2,439,839
2,173,139
21,253,400.00
101,960,871.81
97,965,106.12
1.32
6.32
6.07
ALTB
182,405
32,564,764.65
2.02
ALTB
751,627
19,324,330.17
1.20
ALTB
ALTB
232,725
341,799
34,406,064.00
40,793,710.65
2.13
2.53
ALTB
ALTB
ALTB
757,722
271,678
2,325,120
27,361,341.42
26,499,472.12
102,096,019.20
1.70
1.64
6.33
ALTB
ALTB
6,659,252
259,000
100,421,520.16
27,523,930.00
914,273,987.37
6.22
1.71
56.67
HR AAA
HR AAA
1,978,452
4,951,837
196,708,195.60
503,631,486.98
700,339,682.58
12.19
31.22
43.41
1,227
-1,290,804.00
-1,290,804.00
1,613,322,865.95
-0.08
-0.08
100.00
CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.483%
Límite de VaR
3.200%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de
Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro Von Mohr

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