BMER90 FONDO BBVA BANCOMER AHORRO S.A. DE C.V, Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda CARTERA DE VALORES AL 09 ABRIL, 2015 Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable % VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 150611 HR+1 596,834,460.00 4.70 BI CETES 150625 HR+1 141,056,501.63 1.11 BI CETES 150709 HR+1 294,026,137.01 2.32 BI CETES 150723 HR+1 489,968,545.66 3.86 BI CETES 151001 HR+1 211,725,442.50 1.67 BI CETES 151112 HR+1 812,320,582.89 6.40 IM BPAG28 150423 HR AAA 318,399,954.96 2.51 IM BPAG28 151112 HR AAA 76,008,036.24 .60 IM BPAG28 160204 HR AAA 75,991,245.56 .60 IQ BPAG91 150702 HR AAA 90,070,813.80 .71 IQ BPAG91 150813 HR AAA 342,120,062.27 2.70 IQ BPAG91 151001 HR AAA 96,180,742.29 .76 IQ BPAG91 151231 HR AAA 389,984,130.90 3.07 IQ BPAG91 160211 HR AAA 70,254,418.50 .55 IS BPA182 170629 HR AAA 322,719,632.00 2.54 IS BPA182 180412 HR AAA 364,725,580.75 2.87 IS BPA182 180705 HR AAA 236,498,872.74 1.86 LD BONDESD 150514 HR AAA 684,823,428.10 5.40 LD BONDESD 150813 HR AAA 820,680,626.78 6.47 LD BONDESD 150910 HR AAA 419,331,438.88 3.30 LD BONDESD 160107 HR AAA 131,764,943.20 1.04 LD BONDESD 160303 HR AAA 485,713,999.60 3.83 LD BONDESD 160505 HR AAA 400,611,143.32 3.16 LD BONDESD 160630 HR AAA 484,357,856.40 3.82 LD BONDESD 160901 HR AAA 293,866,459.43 2.32 LD BONDESD 161229 HR AAA 49,923,410.00 .39 M BONOS 150618 HR AAA 153,638,619.00 1.21 CHD BACOMER 0656569 2,652,547.11 .02 F BANSAN 14022 mxA-1+ 100,200,048.00 .79 F BANSAN 15006 F1+(mex) 450,909,648.00 3.55 F HSBCMX 14001 F1+(mex) 250,044,670.00 1.97 I BACMEXT 15203 F1+(mex) 253,134,622.00 1.99 I BANOBRA 16024 F1+(mex) 181,586,177.39 1.43 94 BACOMER 15 AAA(mex) 35,570,628.17 .28 94 BINBUR 13-2 mxAAA 20,038,421.40 .16 94 BINBUR 13-3 mxAAA 100,318,667.00 .79 97 BACOMCB 08 mxAAA 4,358,325.24 .03 D8 MLMXN 1-07 mxAAA 62,154,207.44 .49 91 CATFIN 14 mxAAA 16,317,147.84 .13 91 FUNO 13 AAA(mex) 59,954,536.22 .47 91 GAP 15 mxAAA 34,866,929.62 .27 91 GASN 11-2 AAA(mex) 20,055,137.40 .16 91 HOLCIM 15 mxAAA 10,522,715.60 .08 91 HSCCICB 06 mxCC 13,682,520.02 .11 91 KIMBER 07 mxAAA 65,227,149.27 .51 BANCARIOS PRIVADOS Página 1 de 2 91 METROCB 02 D 615,417.60 .00 91 METROCB 03-2 C(mex) 997,680.00 .01 91 METROCB 04 D 1,467,994.85 .01 91 METROCB 07 C(mex) 1,867,467.01 .01 91 MFRISCO 13 A+(mex) 29,811,948.60 .23 91 TOYOTA 12 mxAAA 31,816,681.04 .25 91 VWLEASE 12 mxAAA 283,946,529.14 2.24 91 VWLEASE 13-2 mxAAA 16,087,803.68 .13 91 XIGNUX 14 AA(mex) 23,216,066.01 .18 95 CFE 14 mxAAA 33,031,716.63 .26 95 CFECB 06-2 AAA(mex) 181,067,222.75 1.43 95 CFECB 07 AAA(mex) 51,327,044.95 .40 95 CFEHCB 07 AAA(mex) 15,672,502.60 .12 95 CFEHCB 07-2 AAA(mex) 17,555,181.00 .14 95 PEMEX 12 Aaa.mx 227,687,364.07 1.79 95 PEMEX 13 mxAAA 190,113,533.27 1.50 95 PEMEX 14 mxAAA 89,911,562.40 .71 1-12 AAA(mex) 29,040,571.58 .23 ORGANISMOS INTERNACIONALES JI CII VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IM BPAG28 160407 HR AAA 228,283,970.96 1.80 LD BONDESD 150709 HR AAA 484,930,293.75 3.82 LD BONDESD 191003 HR AAA 218,754,329.02 1.72 12,692,394,063.04 100.00 TOTAL DE INVERSION EN VALORES CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN IDCP AA/2 VaR Promedio última semana Límite de VaR 0.004254% 0.068% Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Montes Urales No. 620, Piso 1, Lomas de Chapultepec, 11000, Miguel Hidalgo, Distrito Federal Página 2 de 2