GBMF3 GBM VALORES DE DEUDA, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014 Tipo Valor Emisora Serie VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 141231 M BONOS 241205 S UDIBONO 160616 BANCARIOS CHD BANAMEX 3811506 2U SHF0001 180614 94 BINBUR 12-5 94 BINBUR 13 94 BINBUR 13-4 94 BINBUR 14-6 94 SCOTIAB 12 94 SCOTIAB 13 94 VWBANK 11 94 VWBANK 12 97 HSBCCB 07 PRIVADOS D2 CONM151 351215 D2SP IDESA82 201218 D8 BAC 4-10 D8 METLIFE 1-06 D8 SANTAN 2-07 D8 SANTAN 3-07 91 AMX 10 91 ARCA 09-3 91 ARCA 10-2 91 BACHOCO 12 91 BIMBO 09-2 91 BNPMEX 11 91 CATFIN 12 91 CATFIN 14 91 DAIMLER 12-2 91 DAIMLER 14-2 91 DALTOCB 13 91 FACILSA 13 91 FUNO 13 91 FUNO 13-2 91 GASN 11-2 91 GBM 14 91 GCARSO 12 91 HERDEZ 13-2 91 HICOAM 07 91 HOLCIM 12 91 HOLCIM 14 91 HSCCICB 06 91 IBDROLA 08 91 IDEAL 11-2 91 IENOVA 13-2 91 IJETCB 13 91 INCARSO 12 91 KUO 10 91 LIVEPOL 07 91 MONTPIO 13 91 NAVISCB 13 91 NEMAK 07 91 PCARFM 12 91 SCRECB 12 91 TLEVISA 14 91 TOYOTA 14 91 URBI 11 91 VTOSCB 13 91 VWLEASE 12 91 VWLEASE 13-2 91 VWLEASE 14 91 XIGNUX 13 91 XIGNUX 14 95 CEDEVIS 06-4U 95 CEDEVIS 07U 95 CEDEVIS 10-3U 95 CEDEVIS 10-6U 95 CFE 10 95 CFECB 06-2 95 CFEHCB 08 95 FEFA 14 95 FNCOT 13 95 FNCOT 14 95 FOVIHIT 09U 95 IFCOTCB 13 95 TFOVIS 13-2U 95 TFOVIS 13-3U 95 TFOVIS 14U 95 TFOVIS 14-2U 97 BRHCCB 08U EMIT. POR MUNIC. Y EDOS. SIN AVAL DEL GOB. FED. 90 PAMMCB 14U ORGANISMOS INTERNACIONALES JI CABEI 1-13 JI CABEI 1-14 91 BLADEX 12 91 BLADEX 14 VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA AIM FCSTONE 0002779 AIM GBM 0777641 BI CETES 141231 EAIM FCSTONE 0002779 SERVICIOS FINANCIEROS 1C CETETRC ISHRS 1C CORPTRC ISHRS TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IM BPAG28 150702 LD BONDESD 160303 LD BONDESD 200702 M BONOS 171214 TOTAL REPORTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS FUTUROS FB DC24 DC14 FC PE Z4 FC PE Z4 FC PE Z4 FC PE Z4 FC PE Z4 FC US Z4 FC US Z4 FC US Z4 OPCIONES OC RXZ4 C15150 OC USF5 C14300 OC USZ4 C14300 OC USZ4 C14400 OC USZ4 P13900 OC USZ4 P14000 OC USZ4 P14000 TOTAL DERIVADOS TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad HR1 HR AAA HR AAA Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 179,184 550,000 176,038 1,784,989.44 74,259,430.30 100,627,224.09 0.02 1.00 1.36 AAA(mex) mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA AAA(mex) AAA(mex) mxAAA mxAAA mxAA+ 2,840,921 31,781 2,000,000 1,256,282 1,500,000 1,500,000 191,880 1,000,000 250,000 414,237 6,000 38,703,280.39 6,007,040.33 200,316,622.00 125,948,677.54 150,551,335.50 150,325,831.50 19,249,588.11 100,876,703.00 25,032,815.75 41,606,257.56 140,291.77 0.52 0.08 2.71 1.70 2.03 2.03 0.26 1.36 0.34 0.56 0.00 BBB BBA Aa3 BBB BBB+ AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AA+(mex) AA+(mex) mxAAA mxAAA mxAAA AAA(mex) mxAAA mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AA(mex) AA+(mex) AA(mex) Aaa.mx mxAAA mxAAA mxCC mxAA+ Aa2.mx mxAAA HR AAAA(mex) mxA AAA(mex) A+(mex) mxAAA mxAA AAA(mex) mxAAA AAA(mex) mxAAA C.mx mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA mxAA mxAA mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA B3.mx 1,000 1,050 35 2,500 139 134 500,000 5,755 214,180 700,000 300,000 250,000 405,719 500,000 709,167 528,584 500,000 283,440 737,867 250,000 1,201,445 1,240,000 1,281,139 700,000 3,944 1,112,318 600,000 100,000 8,151 161,152 736,438 30,000 319,291 857,800 505,000 300,000 700,000 1,276,878 364,992 1,000,000 400,000 508,885 60,000 553,577 52,259 600,000 1,510,000 200,000 267,265 77,473 213,000 58,905 59,994 391,773 300,000 1,150,000 350,000 800,000 500,000 2,208,039 2,000,000 169,316 396,944 175,108 117,031 144,300 10,775,376.35 15,927,361.57 35,128,149.63 27,418,525.94 136,998,764.05 195,715,656.42 50,114,479.00 648,273.17 21,504,151.98 70,853,832.00 34,455,500.70 25,022,721.50 40,688,228.97 50,049,740.00 71,268,828.36 53,064,657.18 50,075,782.00 28,453,833.85 75,252,125.26 27,350,295.00 120,571,773.49 124,101,407.20 129,001,220.71 70,708,155.70 429,149.68 111,487,897.87 60,352,630.20 1,372,845.60 911,748.49 16,173,304.80 73,714,941.38 2,264,735.01 32,234,237.79 87,034,089.02 50,534,700.57 30,058,822.50 70,405,542.90 132,567,359.91 36,632,935.99 100,370,329.00 40,162,424.40 51,066,812.29 600,000.00 55,636,350.18 5,240,319.30 60,268,757.40 151,488,697.91 21,438,891.60 27,241,596.63 13,142,672.26 46,542,479.62 6,381,738.54 19,000,884.52 39,237,334.51 4,511,186.40 40,353,871.45 35,060,985.40 80,285,405.60 50,037,409.50 119,955,713.02 201,036,892.00 77,404,486.14 191,402,958.47 91,524,112.14 60,390,697.78 9,137,345.26 0.15 0.22 0.47 0.37 1.85 2.64 0.68 0.01 0.29 0.96 0.47 0.34 0.55 0.68 0.96 0.72 0.68 0.38 1.02 0.37 1.63 1.68 1.74 0.95 0.01 1.51 0.82 0.02 0.01 0.22 1.00 0.03 0.44 1.18 0.68 0.41 0.95 1.79 0.49 1.36 0.54 0.69 0.01 0.75 0.07 0.81 2.05 0.29 0.37 0.18 0.63 0.09 0.26 0.53 0.06 0.55 0.47 1.08 0.68 1.62 2.72 1.05 2.58 1.24 0.82 0.12 187,311 99,318,342.72 1.34 1,200,000 1,686,708 852,563 800,000 120,539,584.80 169,094,902.49 85,506,455.63 80,383,407.20 1.63 2.28 1.15 1.09 5,878,001 5,400,000 320,816 12,375,421 5,878,001.00 5,400,458.00 3,195,894.56 12,375,421.00 0.08 0.07 0.04 0.17 BAJB BAJB 293,400 1,571,007 30,190,860.00 14,516,104.68 5,432,073,652.42 0.41 0.20 73.36 HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 5,463,912 4,044,885 2,469 9,032,010 547,546,392.69 404,946,829.42 244,470.85 1,021,192,662.28 1,973,930,355.24 7.39 5.47 0.00 13.79 26.66 1,080 20 30 45 8 20 30 15 15 -540,000.00 -24,522.30 -36,783.45 -55,175.18 -9,808.92 -24,522.30 -51,088.13 -25,544.06 -25,544.06 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 30 15 15 15 15 15 -204,148.15 -223,510.55 -35,123.09 -15,965.04 -15,965.04 -44,702.11 -44,702.11 -1,377,104.49 7,404,626,903.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 100.00 HR AAA mxAAA mxAAA AAA(mex) AAA(mex) HR1 CLASIFICACIÓN Discrecional CALIFICACIÓN AA/4 VaR Promedio 0.137% Límite de VaR 0.530% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. Se parte del supuesto que los rendimientos de los activos de los fondos siguen una distribución normal, y por lo tanto los rendimientos de los fondos también siguen esta distribución. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como delta normal, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. José Manuel Fierro von Mohr
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