Ausgewogen… - CKP Consulting

Anlageempfehlung
Czurda Christian DDI Mag., Hauptstraße 155 - Haus 14, 2391 Kaltenleutgeben
Herr
Max Mustermann
Parkring 1
1010 Wien
Anlageempfehlung
Anlageempfehlung-Ausgewogen
Czurda Christian DDI Mag.
Hauptstraße 155 - Haus 14
2391 Kaltenleutgeben
Ansprechpartner
DI Mag. Christian Czurda
Telefon +43 699 10258912
e-Mail [email protected]
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
Anlageempfehlung
Sehr geehrter Herr Mustermann,
unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.
Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Czurda Christian DDI Mag.
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der
Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des
Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über
die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei
Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den reellen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die
Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
Anlageempfehlung
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots
4
2. Anlagestruktur
5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien
5
2.2 Aufteilung der Anlagearten
5
2.3 Risikoklassenaufteilung
5
2.4 Wertpapierwährung
6
3. Backtesting
7
3.1 Benchmarking
7
3.2 Details
7
4. Jahresperformance
5. Factsheets
8
10
5.1 Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
10
5.2 M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
13
5.3 Carmignac Patrimoine A EUR acc
16
5.4 KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
19
5.5 DWS Concept ARTS Balanced
22
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
Anlageempfehlung
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots
Fonds
ISIN
RK
Fondswährung
Anteil
Anlagebetrag (EUR)
errechneter
Endbetrag* (EUR)
Mischfonds ausgewogen Welt
DWS Concept ARTS Balanced
LU0093746120
3
EUR
24,00 %
24.000,00
40.710,43
Nordea-1 Stable Return Fund APEUR
LU0255639139
3
EUR
14,00 %
14.000,00
23.557,52
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
AT0000722640
3
EUR
17,00 %
17.000,00
35.794,98
Carmignac Patrimoine A EUR acc
FR0010135103
3
EUR
15,00 %
15.000,00
22.179,94
GB00B1VMCY93
2
EUR
30,00 %
30.000,00
61.630,59
100.000,00
183.873,47
Mischfonds defensiv Welt
M&G Optimal Income Fund A-H
EUR acc
Summe
Risikokennziffer
Risikokennziffer 2,7
1
2
3
4
5
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten
Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das
gezahlte Gelder erhalten bleiben.
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
4
Anlageempfehlung
2. Anlagestruktur
Aufteilung der Hauptanlagekategorien
Mischfonds defensiv Welt
30,00%
Mischfonds ausgewogen Welt
70,00%
Aufteilung der Anlagearten
Mischfonds
100,00%
Risikoklassenaufteilung
Mittleres Risiko (2)
30,00%
Hohes Risiko (3)
70,00%
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
5
Anlageempfehlung
Wertpapierwährung
EUR
100,00%
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
6
Anlageempfehlung
3. Backtesting
3.1 Benchmarking
Wertentwicklung (%) Vola. (%)
01.01.09 - 31.10.16
190.000
180.000
Depotvorschlag
83,87 %
3,20 %
170.000
im Vergleich zu
Carmignac Patrimoine A
EUR acc
47,87 %
5,87 %
DWS Concept ARTS
Balanced
69,63 %
4,62 %
KEPLER Vorsorge
Mixfonds (T)
110,56 %
4,73 %
M&G Optimal Income
Fund A-H EUR acc
105,44 %
3,01 %
68,27 %
3,53 %
proz. Steigerung 5,0%
160.000
EURO
proz. Steigerung 7,0%
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
Jan 09
Jan 10
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Jan 15
Jan 16
Zeitraum
3.2 Details
210
200
190
180
170
%
160
Nordea-1 Stable Return
Fund AP-EUR
150
140
130
120
110
100
90
Jan 09
Jan 10
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Jan 15
Jan 16
Zeitraum
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
7
Anlageempfehlung
4. Jahresperformance
Depotvorschlag
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
24,02%
11,39%
9,17%
8,09%
Jahr 2009
24,02 %
Jahr 2010
8,09 %
Jahr 2011
0,21 %
Jahr 2012
11,39 %
Jahr 2013
8,02 %
Jahr 2014
9,17 %
Jahr 2015
0,68 %
Jahr 2016
3,50 %
8,02%
3,50%
0,68%
0,21%
Depotvorschlag
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
8
Anlageempfehlung
Quelle der Daten
© FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
Rechtlicher Hinweis
Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko
von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und
nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist
sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht
übernommen werden.
** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige
Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten
den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode,
d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.
Alle Angaben ohne Gewähr
06.11.2016
9
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
ISIN LU0255639139 WKN A0J3XL Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein positiver absoluter Ertrag über dem
europäischen 3-Monats-Zinssatz. Hierzu investiert der Fonds weltweit jeweils bis
zu 75% in Aktien und fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und
Forderungsrechte, bis zu jeweils 20% in hoch rentierliche fest- oder variabel
verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie fest- oder variabel
verzinslichen Forderungspapiere und Forderungsrechte der Schwellenmärkte
und bis zu jeweils 50% in festverzinsliche Investment-Grade-Forderungspapiere
und -Forderungsrechte sowie globale Geldmarktinstrumente.
ISIN / WKN
LU0255639139 / A0J3XL
Fondsgesellschaft
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager
Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm,
Herr Kurt Kongsted
Vertriebszulassung
Belgien, Deutschland, Dänemark, Estland,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen,
Schweiz, Spanien, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart
Mischfonds
Besonderheiten
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsname bis 22.03.09: Nordea-1 Absolute Return Fund AP-EUR
Auflagedatum
01.07.2006
Rücknahmepreis
14,92 EUR (Stand 04.11.2016)
Schwerpunkt
Währung
EUR
Asset
Mischfonds ausgewogen
Fondsvolumen
19639,33 Mio. EUR (Stand 30.09.2016)
Region
Welt
Risikoklasse
3
SRRI
3
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Mindestanlage
Folgezahlung
50,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
ausschüttend
Letzte Ausschüttung
0,10 EUR (Stand 16.03.2016)
FWW FundStars
✪✪✪✪✪ (Stand 01.10.2016)
€uro-Fondsnote
0
Lipper Leaders (3 J.)
⑤⑤⑤②
Kosten
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr
0,13 %
Gesamtkostenquote (TER)
31.12.2015
1,90 %
Managementgebühr
1,50 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
p.a.
1 Monat
-2,80 %
-1,42 %
3 Monate
-3,87 %
-0,87 %
6 Monate
-1,32 %
2,26 %
160
150
1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
16,80 %
5,31 %
12,35 %
3,96 %
5 Jahre
35,93 %
6,33 %
29,98 %
5,38 %
10 Jahre
53,00 %
4,34 %
33,83 %
2,96 %
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
-1,42 %
2,96 %
61,93 %
170
Sektor Sek. p.a.
%
140
130
120
0,01 %
4,77 %
Stand: 04.11.2016
110
100
90
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 05.11.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
ISIN LU0255639139 WKN A0J3XL Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
Performance (%)
40
Volatilität
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
3,85 %
4,02 %
4,15 %
2,05
1,74
1,76
7,26 %
4,89 %
4,05 %
0,13
0,40
0,51
17,44
14,24
Sharpe Ratio
30
Tracking Error
Beta-Faktor
20
Treynor Ratio
10
Information Ratio
Jensen's Alpha
0
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-10
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
Volatilität (%)
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
Sektor
Längste
Verlustperiode
0,03
0,30 %
3 Monat(e)
12-Monats-Tief
Stand: 05.11.2016
0,04
0,44 %
-12,26 %
12-Monats-Hoch
Mischfonds ausgewogen Welt
0,04
0,80 %
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
15,58 €
14,41 €
17,54 %
910 Tage
Stand: 04.11.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
15,93%
10,62%
5,79%
6,58%
7,19%
2,55%
1,67%
0,11%
2,96%
-9,73%
im Jahr 2007
0,11 %
im Jahr 2008
-9,73 %
im Jahr 2009
15,93 %
im Jahr 2010
1,67 %
im Jahr 2011
5,79 %
im Jahr 2012
6,58 %
im Jahr 2013
7,19 %
im Jahr 2014
10,62 %
im Jahr 2015
2,55 %
im Jahr 2016
2,96 %
Stand: 05.11.2016
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 05.11.2016
Länderaufteilung
Vermögensaufteilung
51,98 % USA
62,13 % gemischt
55,23 % Aktien
9,35 % Welt
19,28 % Renten
6,74 % Japan
3,73 % Geldmarkt/Kasse
4,96 % Großbritannien
-40,37 % Optionsscheine/Futures
4,75 % Indien
Stand: 30.09.2016
4,47 % China
4,39 % Frankreich
3,73 % Kasse
3,49 % Kanada
3,32 % Südkorea
Stand: 30.09.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
2
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
ISIN LU0255639139 WKN A0J3XL Währung EUR
Währungsaufteilung
Branchenaufteilung
92,96 % Euro
3,73 % Kasse
2,28 % US-Dollar
1,03 % Divers
24,20 % Gesundheit / Healthcare
18,52 % Informationstechnologie
11,61 % Finanzen
11,14 % Telekommunikationsdienstleister
Stand: 30.09.2016
9,33 % Konsumgüter nicht-zyklisch
8,56 % Konsumgüter zyklisch
6,68 % Versorger
4,88 % Industrie / Investitionsgüter
2,62 % Grundstoffe
2,46 % Divers
Stand: 30.09.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
3
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
ISIN GB00B1VMCY93 WKN A0MND8 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
ISIN / WKN
GB00B1VMCY93 / A0MND8
Fondsgesellschaft
M&G Securities Limited
Fondsmanager
Herr Richard Woolnough
Vertriebszulassung
Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Schweiz, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds defensiv Welt
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Großbritannien
Auflagedatum
20.04.2007
Rücknahmepreis
19,02 EUR (Stand 04.11.2016)
Währung
EUR
Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite über strategische
Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der
Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in
anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame
Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten,
Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu
Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung
verwendet werden.
Schwerpunkt
Fondsvolumen
18001,95 Mio. EUR (Stand 30.09.2016)
Risikoklasse
2
SRRI
3
Mindestanlage
1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Asset
Mischfonds defensiv
Region
Welt
Kosten
Mindestanlage
Folgezahlung
75,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪✪✪ (Stand 01.10.2016)
€uro-Fondsnote
2
Lipper Leaders (3 J.)
✕✕⑤✕
Ausgabeaufschlag (effektiv)
4,17 % (4,00 %)
Depotbankgebühr
0,15 %
Gesamtkostenquote (TER)
31.03.2016
1,43 %
Managementgebühr
1,25 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Sauren-Fondsrating
2
Depotbank
The Royal Bank of Scotland plc
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
Sektor Sek. p.a.
1 Monat
-0,56 %
-0,94 %
3 Monate
0,93 %
-0,63 %
6 Monate
2,35 %
1,45 %
1 Jahr
4,01 %
-0,38 %
3 Jahre
8,37 %
2,72 %
8,53 %
2,77 %
5 Jahre
30,36 %
5,45 %
18,09 %
3,38 %
30,11 %
2,67 %
10 Jahre
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
4,53 %
90,17 %
Hoch 19,34 (21.10.16)
190
180
170
160
0,62 %
6,96 %
Stand: 04.11.2016
150
%
p.a.
140
130
120
110
100
90
Tief 8,91 (28.10.08)
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 05.11.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
ISIN GB00B1VMCY93 WKN A0MND8 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
Performance (%)
40
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
5,44 %
3,72 %
4,80 %
1,09
0,94
1,30
4,53 %
3,48 %
3,50 %
Beta-Faktor
0,77
0,55
0,89
Treynor Ratio
7,76
6,30
7,02
Information Ratio
0,05
0,01
0,06
0,33 %
0,16 %
0,24 %
30
Volatilität
20
Sharpe Ratio
Tracking Error
10
0
-10
Jensen's Alpha
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-20
-30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Volatilität (%)
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
Sektor
Längste
Verlustperiode
-10,17 %
4 Monat(e)
12-Monats-Hoch
Mischfonds defensiv Welt
12-Monats-Tief
Stand: 05.11.2016
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
Durchschnittliche
Rendite
19,34 €
17,55 €
11,89 %
421 Tage
2,06 %
Stand: 04.11.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
34,16%
12,96%
9,12%
6,30%
7,18%
4,71%
-0,47%
4,53%
im Jahr 2007
-0,47 %
im Jahr 2008
-5,82 %
im Jahr 2009
34,16 %
im Jahr 2010
9,12 %
im Jahr 2011
6,30 %
im Jahr 2012
12,96 %
im Jahr 2013
7,18 %
im Jahr 2014
4,71 %
im Jahr 2015
-1,62 %
im Jahr 2016
4,53 %
-1,62%
Stand: 05.11.2016
-5,82%
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
Mischfonds defensiv Welt
Stand: 05.11.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
92,80 % Renten
97,90 % Welt
5,10 % Aktien
2,10 % Kasse
2,10 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 30.09.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
Stand: 30.09.2016
06.11.2016
2
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
ISIN GB00B1VMCY93 WKN A0MND8 Währung EUR
Währungsaufteilung
Top-Holdings
99,10 % Britisches Pfund Sterling
4,40 % Verizon Communications
2,10 % Kasse
3,50 % AT&T
0,40 % Euro
0,40 % US-Dollar
3,10 % Microsoft
0,10 % Divers
2,40 % Lloyds Banking Group
Stand: 30.09.2016
1,50 % VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE
1,40 % Bank of America
1,30 % JP Morgan
1,30 % Orange
1,10 % Morgan Stanley
1,10 % Unity Media
Stand: 30.09.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
3
Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103 WKN A0DPW0 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als
drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in
internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis
100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private
Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des
Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.
ISIN / WKN
FR0010135103 / A0DPW0
Fondsgesellschaft
CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager
Herr Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba
Vertriebszulassung
Belgien, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Schweden, Schweiz, Singapur,
Spanien, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds ausgewogen Welt
Besonderheiten
Produktart
Mischfonds
Fondsname bis 17.06.2012: Carmignac Patrimoine A
Fondsdomizil
Frankreich
Auflagedatum
07.11.1989
Rücknahmepreis
623,97 EUR (Stand 03.11.2016)
Asset
Mischfonds ausgewogen
Währung
EUR
Region
Welt
Fondsvolumen
20756,88 Mio. EUR (Stand 30.09.2016)
Risikoklasse
3
SRRI
4
Empfohlene
Anlagedauer
3 Jahr(e)
Schwerpunkt
Kosten
Ausgabeaufschlag (effektiv)
4,00 % (3,85 %)
Depotbankgebühr
n.v.
1,68 %
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Gesamtkostenquote (TER)
31.12.2015
Managementgebühr
1,50 %
Mindestanlage
Folgezahlung
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Performancegebühr*
10,00 %
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪ (Stand 01.10.2016)
€uro-Fondsnote
3
Lipper Leaders (3 J.)
④④③③
* der positiven Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark (50% MSCI AC World
Index (USD) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)) seit Jahresbeginn
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
CACEIS BANK
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Benchmark
50% MSCI AC World Index (USD), 50%
Citigroup WGBI all maturities (EUR)
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
p.a.
Sektor Sek. p.a.
1 Monat
-1,97 %
-1,42 %
3 Monate
-2,77 %
-0,87 %
6 Monate
1,58 %
2,26 %
800
700
1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
11,31 %
3,64 %
12,35 %
3,96 %
5 Jahre
22,19 %
4,09 %
29,98 %
5,38 %
10 Jahre
65,68 %
5,18 %
33,83 %
2,96 %
seit Jahresbeginn
-0,16 %
seit Auflegung
715,02 %
900
-1,42 %
%
600
500
400
0,01 %
8,08 %
Stand: 03.11.2016
300
200
100
Jan 90
Jan 95
Jan 00
Jan 05
Jan 10
Jan 15
Stand: 05.11.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103 WKN A0DPW0 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
45
40
Volatilität
Performance (%)
35
Sharpe Ratio
30
Tracking Error
25
Beta-Faktor
20
15
10
0
-10
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
Volatilität (%)
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Sektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 05.11.2016
5 Jahre
4,64 %
7,59 %
7,04 %
0,86
0,68
0,59
6,32 %
4,88 %
5,64 %
0,76
0,32
0,93
12,47
5,56
5,50
Information Ratio
-0,01
0,01
-0,02
0,37 %
0,08 %
-0,03 %
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-5
3 Jahre
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
5
1 Jahr
Längste
Verlustperiode
-19,88 %
2 Monat(e)
12-Monats-Hoch
719,26 €
12-Monats-Tief
609,26 €
Maximum
Drawdown
26,56 %
Maximum Time to
Recover
1066 Tage
Durchschnittliche
Rendite
2,95 %
Stand: 03.11.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
14,42%
9,34%
8,80%
7,62%
4,88%
3,40%
3,75%
0,72%
-0,16%
-1,50%
im Jahr 2007
8,80 %
im Jahr 2008
3,40 %
im Jahr 2009
14,42 %
im Jahr 2010
7,62 %
im Jahr 2011
-1,50 %
im Jahr 2012
4,88 %
im Jahr 2013
3,75 %
im Jahr 2014
9,34 %
im Jahr 2015
0,72 %
im Jahr 2016
-0,16 %
Stand: 05.11.2016
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 05.11.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
56,29 % Nordamerika
28,06 % Europa
10,77 % Asien
4,88 % Lateinamerika
49,45 % Aktien
46,59 % Renten
3,96 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 30.09.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
Stand: 30.09.2016
06.11.2016
2
Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103 WKN A0DPW0 Währung EUR
Branchenaufteilung
Währungsaufteilung
20,13 % Gesundheit / Healthcare
96,04 % Divers
19,67 % Konsumgüter zyklisch
3,00 % Sonstiges
18,57 % Informationstechnologie
12,25 % Finanzen
Stand: 30.09.2016
10,51 % Grundstoffe
9,47 % Energie
5,55 % Konsumgüter nicht-zyklisch
3,01 % Telekommunikationsdienstleister
0,84 % Industrie / Investitionsgüter
Stand: 30.09.2016
Top-Holdings
3,63 % 2.125% USA 15/05/2025
2,66 % NOVO NORDISK A/S-B
2,60 % 0.625% USA I/L 15/01/2026
2,46 % Amazon.com
2,46 % CELGENE CORP.
2,20 % Facebook Inc
2,17 % Altice SA
2,09 % 4.50% MEXICO I/L 04/12/2025
2,07 % Anadarko Petroleum Corp.
1,95 % Aia Group Ltd
Stand: 30.09.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
Während die erste Monatshälfte im Zeichen von Unsicherheiten in Bezug auf die Wirksamkeit der unkonventionellen Geldpolitiken und Negativzinsen in der
Realwirtschaft stand, führte die Veröffentlichung enttäuschender makroökonomischer Zahlen in den USA anschließend dazu, dass Fluchtwerte nachgaben. Vor
diesem Hintergrund leistete unsere negative modifizierte Duration in US-Zinsen, die reduziert wurde, einen neutralen Beitrag. Im Übrigen gerieten unsere
portugiesischen Anleihen wegen der möglichen Herabstufung des Landes durch die Ratingagentur DBRS unter Druck. Unsere mexikanischen Anleihen litten leicht
unter der Abwertung des Peso nach den besseren Umfragewerten für D. Trump. Ferner nahmen wir Gewinne auf bestimmte Performancetreiber, darunter
insbesondere Anleihen aus Schwellen- und Peripherieländern, mit. Die Aktienmärkte der Industrieländer blieben relativ ruhig im Vergleich zu den Märkten der
Schwellenländer, die ihre Outperformance fortsetzten. Die in Algier erzielte Einigung über die Reduzierung des Rohölangebots der OPEC verstärkte diese
Aufwärtstendenz gegen Ende des Monats. Somit kam uns der Anstieg unserer Energiewerte zugute. Die Performance erhielt weitere Unterstützung von unseren
Titeln mit hoher Transparenz wie z.B. Amazon und Inditex. Unsere Währungsderivate (+0,03%) profitierten vom Anstieg des Euro gegenüber dem US-Dollar.
Unsere Aktien- und Zinsderivate (-0,47%) litten unter unseren Verkaufspositionen auf Industrieländer-Aktienindizes. Wir halten an einem ausgewogenen, auf
hochwertige Titel ausgerichteten Portfolioaufbau und einem aktiven Risikomanagement fest.
Stand 30.09.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
3
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
ISIN AT0000722640 WKN 632986 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds
investiert zu ca. 40% in Aktien internationaler, überwiegend europäischer
Emittenten und zu ca. 60% schwerpunktmäßig in internationaler Anleihen, die auf
Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung
von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
ISIN / WKN
AT0000722640 / 632986
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft
mbH
Fondsmanager
Herr Rudolf Gattringer, Herr Kurt Eichhorn
Vertriebszulassung
Deutschland, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Österreich
Asset
Mischfonds ausgewogen
Auflagedatum
01.02.2001
Region
Welt
Rücknahmepreis
126,84 EUR (Stand 04.11.2016)
Schwerpunkt
Kosten
Währung
EUR
Fondsvolumen
126,19 Mio. EUR (Stand 29.07.2016)
Risikoklasse
3
SRRI
4
Empfohlene
Anlagedauer
7 - 10 Jahr(e)
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Mindestanlage
Folgezahlung
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪✪✪ (Stand 01.10.2016)
€uro-Fondsnote
1
Lipper Leaders (3 J.)
⑤⑤④④
Ausgabeaufschlag (effektiv)
3,00 % (2,91 %)
Depotbankgebühr
0,00 %
Managementgebühr
0,96 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Benchmark
60% EFFAS EMU >1, 24% MS EUR, 16%
MS World ex EUR
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
p.a.
Sektor Sek. p.a.
180
1 Monat
-0,37 %
-1,42 %
170
3 Monate
1,21 %
-0,87 %
160
6 Monate
4,73 %
2,26 %
1 Jahr
1,58 %
-1,42 %
3 Jahre
24,66 %
7,62 %
12,35 %
3,96 %
5 Jahre
64,96 %
10,53 %
29,98 %
5,38 %
10 Jahre
57,33 %
4,64 %
33,83 %
2,96 %
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
2,36 %
78,99 %
150
0,01 %
3,76 %
Stand: 04.11.2016
%
140
130
120
110
100
90
80
Jan 02
Jan 04
Jan 06
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 05.11.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
ISIN AT0000722640 WKN 632986 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
45
40
3 Jahre
5 Jahre
8,02 %
6,37 %
6,50 %
0,95
1,35
1,67
2,50 %
2,59 %
2,98 %
Beta-Faktor
1,07
0,93
0,99
Treynor Ratio
7,09
9,25
10,89
Volatilität
35
Performance (%)
1 Jahr
Sharpe Ratio
30
Tracking Error
25
20
15
Information Ratio
10
Jensen's Alpha
5
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
0
-5
-10
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
Volatilität (%)
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
Sektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 05.11.2016
Längste
Verlustperiode
0,12
0,14
0,34 %
0,41 %
-22,85 %
2 Monat(e)
12-Monats-Hoch
130,28 €
12-Monats-Tief
115,49 €
Maximum
Drawdown
30,28 %
Maximum Time to
Recover
0,10
0,19 %
1869 Tage
Stand: 04.11.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
20,78%
2012
2013
2014
2015
2016
19,93%
13,77% 14,33%
7,82%
4,62%
2,36%
-4,09%
-4,43%
im Jahr 2007
-4,43 %
im Jahr 2008
-21,72 %
im Jahr 2009
20,78 %
im Jahr 2010
7,82 %
im Jahr 2011
-4,09 %
im Jahr 2012
19,93 %
im Jahr 2013
13,77 %
im Jahr 2014
14,33 %
im Jahr 2015
4,62 %
im Jahr 2016
2,36 %
Stand: 05.11.2016
-21,72%
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 05.11.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
30,91 % Welt
64,80 % Renten
21,03 % Emerging Markets
35,20 % Aktien
18,41 % Euroland
Stand: 29.07.2016
18,25 % USA
4,86 % Europa
4,03 % Japan
1,53 % Asien
0,98 % Großbritannien
0,00 % Kasse
Stand: 29.07.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
2
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
ISIN AT0000722640 WKN 632986 Währung EUR
Branchenaufteilung
Währungsaufteilung
19,69 % Finanzen
53,63 % US-Dollar
19,36 % Konsumgüter zyklisch
11,58 % Japanischer Yen
18,21 % Informationstechnologie
10,43 % Hongkong-Dollar
12,27 % Industrie / Investitionsgüter
9,11 % Euro
8,37 % Gesundheit / Healthcare
4,35 % Britisches Pfund Sterling
7,60 % Energie
3,30 % Kanadische Dollar
7,13 % Telekommunikationsdienstleister
2,75 % Schweizer Franken
4,22 % Konsumgüter nicht-zyklisch
1,60 % Südkoreanischer Won
3,15 % Grundstoffe
1,13 % Südafrikanischer Rand
1,08 % Norwegische Krone
Stand: 29.04.2016
Stand: 29.04.2016
Top-Holdings
2,36 % 2,350% B.T.P. 04-35 FLR
2,00 % 4,200% SPANIEN 05-37
1,57 % 5,500% RBS PLC 05-35 FLR
1,13 % 0,000% INTESA SANP. 97-27 ZO
1,08 % 1,000% SPANIEN 15-30 FLR
Stand: 29.07.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
Die Rendite-Rückgänge vom Jahresanfang haben sich auch im Juni fortgesetzt, die Zinskurve hat sich dabei weiter verflacht. Bei Staatsanleihen wurden neue
historische Zinstiefststände erreicht. Die Notenbanken haben ihre expansive Geld- und Zinspolitik weiter ausgeweitet. Die EZB hat im Juni mit dem Kauf von
Unternehmensanleihen begonnen. Die amerikanische Notenbank FED hat die Hoffnungen auf baldige weitere Leitzins-Erhöhungen wieder zerstreut. Die Duration
des Fonds bleibt knapp unter jener der Benchmark, da wir für die nächsten Monate selbst vom aktuellen Niveau weg nur mit einem geringfügigen Renditeanstieg
rechnen. Abgesehen vom EU-Austritt Großbritanniens gab es in den letzten Wochen nichts was die internationalen Finanzmärkte mehr beschäftigte. Es kam zu
starken Kursrückschlägen an den Aktienmärkten. Auch das britische Pfund fiel auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren. Die Notenbanken haben zuletzt ihre expansive
Geldpolitik weiter verstärkt. Mit einer Zinserhöhung in diesem Jahr, wie sie für die USA erwartet wurde, muss nicht mehr unbedingt gerechnet werden. Die
europäische Notenbank hat im Juni mit dem Kauf von Unternehmensanleihen begonnen. Der MSCI All Country World Index verlor im Berichtszeitraum in USD
gerechnet 0,56 % an Wert, auf Euro-Basis gab es aufgrund der USD-Aufwertung ein Plus von 0,04 %. Im Fonds kam es im Juni zu folgenden Veränderungen:
Aktien von Yara Intl. (NO, Grundstoffe) und Biogen (US, Gesundheitswesen) wurden neu im Fonds aufgenommen. Oceaneering Intl. (US, Energie) und Oracle (US,
Informationstechnologie) hingegen wurden im Fonds verkauft. Aktuell beträgt die Dividendenrendite im Fonds 3,20 %.
Stand 29.07.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
3
DWS Concept ARTS Balanced
ISIN LU0093746120 WKN 988727 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
ISIN / WKN
LU0093746120 / 988727
Fondsgesellschaft
Deutsche Asset Management Investment
GmbH
Fondsmanager
ARTS Asset Management GmbH
Vertriebszulassung
Deutschland, Luxemburg, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
06.01.1999
Rücknahmepreis
189,88 EUR (Stand 04.11.2016)
Währung
EUR
Fondsvolumen
81,72 Mio. EUR (Stand 30.09.2016)
Risikoklasse
3
SRRI
4
Mindestanlage
1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Der Fonds erwirbt in einem ausgewogenen Verhältnis Anteile an Renten- und
Aktienfonds. Dabei soll einerseits über die Anlage in festverzinslichen
Wertpapieren eine solide Wertentwicklung gesichert, andererseits über die
Beteiligung an internationalen Aktien die Ertragschancen dieser Märkte genutzt
werden.
Besonderheiten
Fondsname bis 19.12.2012: RAM Wachstum
Schwerpunkt
Asset
Mischfonds ausgewogen
Region
Welt
Kosten
Mindestanlage Sparplan 1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
All-in-fee
1,60 %
Ausgabeaufschlag (effektiv)
4,00 % (3,85 %)
Depotbankgebühr
n.v.
Gesamtkostenquote (TER)
31.12.2015
1,57 %
Ertragsart
thesaurierend
Managementgebühr
n.v.
FWW FundStars
✪✪✪✪ (Stand 01.10.2016)
Performancegebühr*
15,00 %
€uro-Fondsnote
1
Lipper Leaders (3 J.)
④④④②
* des Betrages, um den der Wertzuwachs die Entwicklung des 3-Monats-Euribor übersteigt
(High Water Mark)
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
Hoch 213,37 (14.04.15)
Sektor Sek. p.a.
200
1 Monat
-1,65 %
-1,42 %
3 Monate
-0,76 %
-0,87 %
6 Monate
0,46 %
2,26 %
1 Jahr
-2,73 %
-1,42 %
3 Jahre
11,37 %
3,65 %
12,35 %
3,96 %
5 Jahre
30,99 %
5,55 %
29,98 %
5,38 %
10 Jahre
67,30 %
5,28 %
33,83 %
2,96 %
seit Jahresbeginn
-0,60 %
seit Auflegung
89,88 %
175
0,01 %
%
p.a.
150
125
3,66 %
100
Stand: 04.11.2016
Tief 76,04 (13.03.03)
75
Jan 00
Jan 05
Jan 10
Jan 15
Stand: 05.11.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
06.11.2016
DWS Concept ARTS Balanced
ISIN LU0093746120 WKN 988727 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
45
40
3 Jahre
5 Jahre
4,04 %
5,63 %
5,35 %
0,01
0,89
1,05
4,26 %
3,19 %
3,56 %
Beta-Faktor
0,48
0,77
0,74
Treynor Ratio
0,12
6,46
7,62
-0,09
0,01
0,00
-0,05 %
0,13 %
0,09 %
Volatilität
35
Performance (%)
1 Jahr
Sharpe Ratio
30
Tracking Error
25
20
15
Information Ratio
10
Jensen's Alpha
5
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
0
-5
-10
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
Volatilität (%)
DWS Concept ARTS Balanced
Sektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 05.11.2016
Längste
Verlustperiode
-24,45 %
2 Monat(e)
12-Monats-Hoch
213,37 €
12-Monats-Tief
186,12 €
Maximum
Drawdown
39,92 %
Maximum Time to
Recover
3369 Tage
Stand: 04.11.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
24,37%
10,66%
9,71%
11,09%
7,85%
2,06%
-0,24% -0,60%
-4,54%
-6,84%
im Jahr 2007
2,06 %
im Jahr 2008
-4,54 %
im Jahr 2009
24,37 %
im Jahr 2010
10,66 %
im Jahr 2011
-6,84 %
im Jahr 2012
9,71 %
im Jahr 2013
7,85 %
im Jahr 2014
11,09 %
im Jahr 2015
-0,24 %
im Jahr 2016
-0,60 %
Stand: 05.11.2016
DWS Concept ARTS Balanced
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 05.11.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
46,70 % Aktienfonds
43,30 % Rentenfonds
6,00 % Geldmarktfonds
4,00 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 30.09.2016
96,00 % Welt
4,00 % Kasse
Stand: 30.09.2016
Branchenaufteilung
Währungsaufteilung
78,90 % Euro
96,00 % Divers
21,10 % US-Dollar
4,00 % Kasse
Stand: 30.09.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
4,00 % Kasse
Stand: 30.09.2016
06.11.2016
2
DWS Concept ARTS Balanced
ISIN LU0093746120 WKN 988727 Währung EUR
Top-Holdings
9,20 % Deutsche Invest I Euro High Yield C...
6,00 % Fidelity Funds - Asian High Yield F...
6,00 % JPM Europe High Yield Bond C (acc) ...
6,00 % Fidelity Funds - Euro Cash Fund A A...
5,70 % DJE - Asia High Dividend I (EUR)
5,50 % Magellan C
5,50 % BlackRock Global Funds - Asian Grow...
4,50 % iShares Developed Markets Property ...
4,50 % Vontobel Fund - mtx China Leaders B...
4,30 % iShares Edge MSCI World Minimum Vol...
Stand: 30.09.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
Der Monat September war in Retrospektive betrachtet ein überwiegend seitwärts laufender Monat, getragen von erhöhter Volatilität. Das wird deutlich, wenn man
sich vor Augen führt, dass der EUROSTOXX 50 beispielsweise rund -5% in der Spitze nachgab auf Monatssicht jedoch nur leicht negativ schloss. Medial war es ein
unauffälliger Monat, einzig die Sitzungen der großen Notenbanken konnten gegen Mitte beziehungsweise Ende des Monats für Schlagzeilen sorgen. Auf
Monatssicht stellten sich die internationalen Aktienindizes wie folgt dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit -0,69% und in Japan der Nikkei 225 in JPY mit -2,59%. In
Übersee sank der S&P 500 um -0,12% in USD. Das ARTS Handelssystem für den DWS Concept ARTS Balanced senkte die Aktienquote auf Monatssicht von 52%
auf rund 48%. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zu keinem nennenswerten Aufbau von neuen Positionen, abgebaut wurde hingegen der Sektor Thailand. Auf
der Anleihenseite kam es zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf Titel mit Fokus auf Schwellenländer, abgebaut wurden hingegen global ausgerichtete
Werte. Im Monat September blieb der Preis für einen Anteilsschein nahezu unverändert mit 0,04%.
Stand 05.10.2016
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06.11.2016
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