実証分析 Proof Analysis 2006.04.25 黒沢ゼミナール 相馬 佑輔 今日のテーマ 経済学者らしく考える 実証分析とは 統計の基礎知識 回帰分析の手法（最小二乗法） エクセルを利用した回帰分析の方法 まとめ 経済学者らしく考える 仮定を置く ２国２財１生産要素（リカード） ２国２財２生産要素（ヘンリー=オリーン） 経済モデル 図や式でモデルを作る フロー循環図 数量的な判断を用いる 実証分析とは 実証分析とは 実証分析とは理由や根拠を明らかにして、 事柄が真実であることや、判断・推理な どが正しいことを明らかにすること。 具代的な手法 統計的な手法 回帰分析 統計の基礎知識 推測統計 与えられたサンプルから母集団の情報を推 定する • 推定と検定 • 母集団の情報を信頼度を付して推定する • 主張の根拠を検定する なぜ統計分析を行った後に、検定を行うの か考えてみよう 回帰分析の手法（最小二乗法） 回帰分析 regression analysis 2変量以上の変量の間に相関が強い場合に、一方の変量 から他方の変量の動向を探ったり、予測に利用する統計 手法。 Y a bX1 cX 2 Y:被説明変数（従属変数または内生変数 endogenous variable） X：説明変数（独立変数または外生変数 exogenous variable） ε（イプシロン）：残差 例：Yを為替レート、XをEppp、実質金利差、リスク・プレミアム 最小二乗法 the method of least squares モデルとサンプルの間の距離を最も最小にする方法。 なぜ二乗を用いるか考えてみよう。 エクセルを利用した回帰分析の方法 実証分析集中講座のテキストを使いま しょう！！！ その前に今回使うモデル（ポートフォリ オ・バランス・アプローチ）について確認 しましょう。 為替レートの決定理論 為替レートはどのように決まるのか ＜超短期＞ ＜短期＞ ランダム ・ ウォーク アセット ・ アプローチ ＜中期＞ フロー ・ アプローチ アセット・アプローチ 短期の為替レート決定理論 • オーバー・シューティング・モデル • ポートフォリオ・バランス・アプローチ ＜長期＞ 購買力 平価 ポートフォリオ・バランス・アプローチ ポートフォリオ・バランス・アプローチ 為替レートの決定要因として • 物価 • 金利 • 経常収支を用いたモデル Ｅ＝Ｅppp＋１／θ｛（ｉ*－π*）－（ｉ－π）｝－ｂ／θ Ｅppp： 購買力平価 ｛（ｉ*－π*）－（ｉ－π）｝ ：内外実質金利差 ｂ： 経常収支に依存するリスクプレミアム θ： Epppと現実の為替レートに乖離がある場合どのていど の、割合でEｐｐｐ以外の要素が反映しているかを表す係数
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