平成28年4月28日 各 位 会 社 名 楽天投信投資顧問株式会社 （管理会社コード 14584） 代 表 者 名 代表取締役社長 色川 徹 問 合 せ 先 企画部長 石舘 真 TEL 03－6432－7746 上場ETF（管理会社：楽天投信投資顧問）に関する日々の開示事項 楽 天 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 を 管 理 会 社 と し て 上 場 す る ETF 銘 柄 に つ い て 、 以 下 の と お り 平成28年4月27日の状況をご報告します。 上場ETF銘柄（2銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 1458 東証 2 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 1459 東証 * 各 銘 柄 の 状 況 につ きま して は、 次ペ ージ 以降 をご参照 くだ さい 。な お、 各銘 柄名 をク リッ クし ていただくと、各銘柄の状況が表示されます。 平成28年4月28日 [掲載番号：1] 各 位 会 代 社 表 者 名 楽天投信投資顧問株式会社 名 代表取締役社長 色川 徹 （コード番号 問 合 せ 先 1458） 企画部長 石舘 真 TEL 03－6432－7746 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数 （平成28年4月27日現在） 971,000 口 2. 上場ETFの純資産総額 （平成28年4月27日現在） 6,609,478,593 円 3. 上場ETFの一口当たりの純資産額 （平成28年4月27日現在） 6,806.88 円 4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 （平成28年4月27日現在） 0.38 ％ 以上 「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点 対 象 指 数 と す る 「 日 経 平 均 レバ レッ ジ ・ イ ン デ ッ ク ス 」 は 原 指 標 の 「 日 経 平 均 株 価 」 の 変 動 率 の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と を比 較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。対象指数と原指標は完全 な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平 均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平 均 株 価 」 の 値 動 き に よって 変 化 し 、 プ ラ ス の 方 向 に も マ イ ナ スの 方 向 に も どち ら に も 生 じ る 可 能 性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場 合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指数は逓減する可能性が高くなります。また、 一般 に、 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指数の逓減が強まる特性を持ちます。 したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融 商 品 で す 。 ま た 、 原 指 標 に 連 動 す る ファ ン ド に 比 べ 、 当 ファ ン ド で は利 益 ・ 損 失 の 額 が 大 き く な ることにも注意が必要です。 対象指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する留意点 実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平 均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できる とは限りません。 また、ファンドの市場価格は、取引所に おけ る競 争売 買を通じ 、需 給を反映 して 決ま りま す。 したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 平成28年4月28日 [掲載番号：2] 各 位 会 代 社 表 者 名 楽天投信投資顧問株式会社 名 代表取締役社長 色川 徹 （コード番号 問 合 せ 先 1459） 企画部長 石舘 真 TEL 03－6432－7746 楽 天 ETF ‐ 日 経 ダ ブ ル イ ン バ ー ス 指数 連動 型に 関す る日 々の 開示 事項 1. 上場ETFの上場受益権口数 （平成28年4月27日現在） 500,000 口 2. 上場ETFの純資産総額 （平成28年4月27日現在） 5,391,709,844 円 3. 上場ETFの一口当たりの純資産額 （平成28年4月27日現在） 10,783.42 円 4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 （平成28年4月27日現在） △ 0.38 ％ 以上 「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点 対 象 指 数 と す る 「 日 経 平 均 ダ ブ ルイ ン バ ー ス ・ イ ン デ ッ ク ス 」 は 原 指 標 の 「 日 経 平 均 株 価 」 の 変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値 動き にな る指 数で 、「 日経 平均 株価 」の １日 の変 化率 （前 日 終 値 と 当 日 終 値 と を比 較 し て 算 出 ） を「 － 2 倍 」 し た も の を前 日 の 指 数 値 に 乗 じ て 算 出 さ れ ま す。対象指数と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。 この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの 方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲 内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指数は逓減する可能性が 高 く な り ま す 。 ま た 、 一 般 に 、 当 該 期 間 が 長 く な れ ば な る ほ どそ の 差 が 大 き く な り 、 対 象 指 数 の 逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、 比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンド では利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。 対象指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する留意点 実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平 均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できる とは限りません。 また、ファンドの市場価格は、取引所に おけ る競 争売 買を通じ 、需 給を反映 して 決ま りま す。 したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
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