Bewertung und Kalkulation Finanzmathematische Kalkulation Strukturkongruente Refinanzierung 20. - 21.09.2016 Deckungsbeitragsrechnung Ermittlung von Zahlungsströmen Abbildung von Derivaten Adressrisikoprämien Seminarbeschreibung: Im Seminar werden die Grundlagen der Kalkulation von Finanzgeschäften und die jeweiligen Zusammenhänge systematisch dargestellt. Den Teilnehmern werden anhand zahlreicher Praxisbeispiele die Grundlagen zur Bewertung sowie Beurteilung von fest und variabel verzinslichen Geschäften aufgezeigt. Hierbei wird neben den zinsrisikorelevanten Kalkulationsfragestellungen auch auf die Risikokosten bei Aktivgeschäften eingegangen. Damit wird die Basis für weitere Ausbildungsschritte gelegt. Die Abbildung der zinsrisikorelevanten Geschäfte im Gesamtbank-Cash-Flow vervollständigen die Grundlagen zur Banksteuerung. Wer sollte teilnehmen? Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter, die in kompakter Form einen Gesamtüberblick über die Verfahren der finanzmathematischen Kalkulation und Risikosteuerung erhalten wollen. Angesprochen sind alle Bankbereiche. Hinweis zum Seminar: Die Seminare ''Finanzmathematische Kalkulation'' und ''Grundseminar Zinsbuchsteuerung'' bauen direkt aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar. Bei Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%. TERMIN: 20. – 21. September 2016 IHRE REFERENTEN: Dr. Christian Sievi Olaf Wegner ORT: Hotel Rebstock, Würzburg PREIS: 1.200,– EUR Bewertung und Kalkulation Finanzmathematische Kalkulation Inhalt des Seminars: Effektivzins und Rendite • Zinsdefinitionen und Verzinsungsregeln in der Praxis • Effektive versus nominale Darstellung • Zahlungsstrom als Ausgangsbasis • Betriebswirtschaftliche Effektivzinsdefinition • Vorschriften der Preisangabenverordnung und aktuelle Diskussion Konstruktion strukturkongruenter Gegengeschäfte • Berechnungsschema bei Sofortentnahme und laufender Entnahme • Umrechnung Sofortentnahme in laufende Entnahme • Integration der Geld-Brief-Differenz • Integration von Liquiditätskosten • Berechnungsschema mit Hilfe von Zerobondrenditen • Berechnung mit zwei Zinskurven (gedeckt / ungedeckt) Praktische Auswirkungen im Festzinsgeschäft • Unterjährige Zahlung, Disagio und Gebühren, Tilgung • Auszahlung zu späteren Zeitpunkten / Forwarddarlehen • Bereitstellungszinsen als Kalkulationsbestandteil Grundlagen der Ablösungsrechnung und Berechnung von Ratenplanänderungen • Betriebswirtschaftlicher Grundgedanke • Gesetzliche Vorgaben • Berechnungsbeispiel Deterministische Finanzinnovationen • Zinsswaps und deren Anwendung • Forward Rate Agreements • Reverse Floater • Zinsfutures Grundlagen zur Berechnung des Adressenrisikos • Erwarteter Verlust • Verlustverteilung • Prämie für unerwarteten Verlust Kalkulation von Geschäften mit Bindung an Euribor • Zinsrisikofreie Marge • Liquiditätsrisikofreie Marge Kalkulation variabler Geschäfte • Methode der gleitenden Durchschnitte • Anwendungsvoraussetzungen und Ausgleichszahlungen • Festlegung Mischungsverhältnisse • Zahlungsstrom variabler Geschäfte • Margenbarwert variabler Geschäfte Erzeugung des Summenzahlungsstromes • Zahlungsstrom aus Festzinsgeschäften / variablen Geschäften / Finanzinnovationen • Einbeziehung sonstiger Positionen (Eigenkapital) Antwortfax – Anmeldung +49 (0) 721 / 464 72 33 – 9 Seminar / Datum ________________________________________________________________ Name / Vorname ________________________________________________________________ Abteilung / Funktion ________________________________________________________________ Telefon / Fax ________________________________________________________________ E-Mail ________________________________________________________________ Institut ________________________________________________________________ Straße ________________________________________________________________ PLZ / Ort ________________________________________________________________ Anmeldeunterlagen und Rechnung senden Sie bitte an: Name / Vorname ________________________________________________________________ Abteilung ________________________________________________________________ Telefon / Fax ________________________________________________________________ E-Mail ________________________________________________________________ Bitte buchen Sie vom __ ______________________________ bis ____________________________ Einzelzimmer Raucher Doppelzimmer Nichtraucher Datum _____________________________ Unterschrift _____________________________ ICnova AG – An der RaumFabrik 33c – 76227 Karlsruhe – 0721/464 72 33-0 – [email protected] – www.icnova.de
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