EViews Kurs Thomas Zörner [email protected] Zusammenfassung Dieser Kurs soll einerseits die Grundlagen für das Arbeiten mit EViews legen und eine Einführung in das selbstständige Arbeiten mit ökonomischen Schätzungen in Eviews ermöglichen. Grundlegende Ökonometriekenntnisse sind vorteilhaft (Stoff: erste Hälfte des Ökonometrie 1-Kurs). 1 Termine Es finden insgesamt zwei Termine zu je 3 bis 4 Stunden statt. In der Einführungseinheit werden generelle Programmfeatures erläutert und in kleinen Aufgaben interaktiv vertieft. In der Vertiefungseinheit gehen wir dann genauer auf einzelne Schätzungen ein (wie funktioniert das in EViews?) und behandeln auch Zeitreihen. Es besteht außerdem die Möglichkeit die Lösung von diversen Hausübungen mit Hilfe von EViews zu besprechen bzw. in EViews zu implementieren. Im ersten Teil der Einheiten werden wir die Programmfeatures durchgehen und im zweiten Teil diese dann direkt an konkreten Fragestellungen ausprobieren. Bitte meldet euch unter [email protected] an (Name und Matrikelnummer). Falls ihr besondere Wünsche habt, dann schreibt sie bitte in die Anmeldungsmail. Termine • Montag, den 19.10.2015 von 13:00 bis 17:00 im D2 -1.019 (Einführung) • Montag, den 14.12.2015 von 16:00 bis 20:00 im TC -1.61 (Vertiefung) Die Einheiten finden in den o.g. PC-Übungsräumen statt. Daten werden bereitgestellt (natürlich können gerne auch eigene Datensätze verwendet werden). Für die letzte Einheit schickt mir bitte die Hausübungen oder schlagt selbst Probleme vor, die wir mit EViews behandeln können. 2 Themen • Einführung Generelle Informationen bzgl. EViews Workfile Management (Erstellung von Worfiles, Resampling, etc.) Umgang mit Daten (Data-Import/Export, grafische Darstellungen, deskriptive Statistiken, etc.) Umgang mit Variablen (z.B. Transformationen) und anderen Objekten (z.B. Gruppen) einfachste Regressionen (ausschließliche OLS) Diagnosen von Schätzungen (Teststatistiken, Residuen) statistische Prognosen (inkl. Prognoseintervalle und Kennzahlen) Dummy-Variablen • Vertiefung Heteroskedastizität IV-Schätzungen dynamische Modelle Hypothesentests Besonderheiten von Zeitreihen ARIMA(p,d,q)-Modelle Algorithmen zur Bestimmung von bester ARIMA-Struktur selbständige Schätzungen bzw. Hausübungsunterstützung
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