Zinsderivate verstehen & sinnvoll einsetzen

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Gezielter Einsatz
uerung und
Derivaten zur Ste
(Kredit-)Risiken
Absicherung von
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Finanz Colloquium
Zinsderivate
verstehen & sinnvoll einsetzen
Zinsrisiken begrenzen und gezielt steuern • Praxisbeispiele
Aufsichtliche Anforderungen und regulatorische
Rahmenbedingungen für (Zins-)Derivate
yy aufsichtsrechtliche Definitionen von (Zins-)Derivaten und
ähnlichen Geschäften
yy Anforderungen von Basel und EBA zur Absicherung der Gegenparteiu. Abwicklungsrisiken bei Derivategeschäften
yy Regulierung von Derivaten durch CRR und EMIR
yy Kapitalunterlegung von Derivaten durch Ursprungsrisikomethode,
Standardmethode, Marktbewertungsmethode und Interne Modelle
Methode
yy Neuer Standardansatz zur Unterlegung von
Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR)
yy Möglichkeiten der Reduktion der Kapitalanforderungen durch
Netting, Margining und Besicherung
yy Bilaterale vs. zentrale Abwicklung
yy Vorgaben zur Abwicklung über CCPs und deren Kapitalunterlegung
yy Neue Anforderungen an die Besicherung von bilateral abgewickelten
Derivaten, insb. CVA-Risiko
Grundlagen von Zinsderivaten aus dem Steuerungs- und
Firmenkundenbereich: Struktur, Anwendungsbereiche,
Beispiele, Bewertung, Risiken
yy Bedingte und unbedingte (Derivate-)Termingeschäfte
yy Zinsswaps (u.a. Plain Vanilla Swaps, Constant Maturity Swaps,
Cross-Currency-Swaps)
yy Besonderheiten bei Forward- und Future-Kontrakten
yy Rückkaufvereinbarungen (Repos)
yy Zinsoptionen (u.a. Caps, Floors)
yy Ansätze der Bewertung von Zinsderivaten
Praxisbeispiele zum sinnvollen Einsatz von (Zins-)Derivaten
zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken
yy Aktuelles Marktumfeld in der anhaltenden Niedrigzinsphase –
Chancen und Risiken dauerhaft niedriger Zinsen
yy Verlustfreie Bewertung im Zinsbuch – Aktuelles aus Rechnungslegung und
Regulatorik – Implikationen für die (Zins-)Risikostrategie
yy Zinsrisikosteuerung im Eigenanlagenmanagement – Praktischer
Einsatz von Zinsswaps und anderen Zinsderivaten zur Absicherung
zinstragender Geschäfte
yy Häufige Fallstricke/Praxisfragen der Primärbanken
10.00 – 12.00 Uhr
Dr. Klaas Schulze
Zentralbereich Banken und
Finanzaufsicht
Deutsche Bundesbank
Mitarbeit u.a. bei der Überarbeitung der Regulierung
von Kredit- und Kontrahentenausfallrisiko auf EBA- und
Basel-Ebene.
Davor Überarbeitung des
Performance Monitoring im
Eurosystem Credit Assessment
Framework als Mitarbeiter
der EZB
13.00 – 15.00 Uhr
Prof. Dr. Marcus Martin
Fachbereich Moderne Finanzmathematik und Risk Management Technische Hochschule
Mittelhessen
Langjähriger Fachbereichsleiter Risikomodelle und Ratingverfahren bei der Deutschen
Bundesbank
15.15 – 17.00 Uhr
Nicole Rüping
Bevollmächtigte
Beraterin Spezialthemen
Gesamtbanksteuerung
Bereich Mitgliedsbanken
WGZ BANK
28. April 2016 in Frankfurt
Orga / IT-Cert
Heidelberg
Drohszenario Null-/ Negativzinsen
26.04.2016/ Frankfurt (16 04 31)
760,00€*
Variables Geschäft im anhaltenden Niedrigzinsumfeld
27.04.2016/ Frankfurt (16 04 32)
760,00€*
Fachbuch „Zinsrisikomanagement“ enthalten!
Fachbuch „Management von Modellrisiken“ enthalten!
Wir haben Interesse an einem individuellen
Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem
der oben genannten Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen
Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und
bestelle deshalb die Seminarunterlagen zu den
oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € * je Seminardokumentation)
Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
folgendes Fachbuch:
AufsichtsEnglisch – Praxiswörterbuch
mit Facherläuterungen
2. Auflage, 2016, ca. 300 Seiten, 119,- €**
Zinsrisikomanagement
2012, ca. 772 Seiten, 89,- €**
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden:
Management von Moddellrisiken
2014, ca. 427 Seiten, 79,- €**
Name:
Vorname:
Position:
28. April 2016 10.00 bis 17.00 Uhr
Best Western Macrander Hotel Frankfurt/Kaiserlei
Strahlenbergerstraße 12, 63067 Offenbach
Tel. 069 153 400 0, Fax: 069 153 400 400
Begrenztes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar.
Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort „Finanz
Colloquium Heidelberg“ direkt beim Tagungshotel vor.
Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen,
Mittagessen, 2-jähriger kostenfreier Bezug unseres Newsletters
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Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch
einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie
für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/
Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen
vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt
von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte
Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei
uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim
gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar
sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei,
danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch
den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus
bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen
vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.
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+49 6221 99898-0
oder unter www.FC-Heidelberg.de
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Bemerkungen:
Termine / Ort
760,00€*
Das Zinsänderungsrisiko hat für Banken traditionell eine besondere Bedeutung, da sie ein Gros ihrer Erträge aus zinstragenden Geschäften erwirtschaften. Um diese planbarer und
mit Blick auf neuen Analyse-/Beurteilungspflichten der Aufsicht bzgl. der Geschäftsmodelle(!) stabiler zu machen, können
Zinsderivate zum Einsatz kommen. Bei aktuell schwierigen
Umfeldbedingungen rücken proaktive(re) Rendite-/Risikosteuerung und Eingrenzung (zu) hoher Volatilitäten stärker
ins Blickfeld der Aufsicht – auch wegen der positiven Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätsplanung. Erfahrene
Spezialisten erklären anschaulich und an einfachen Beispielen
die Strukturen und Wirkungsweisen von Zinsderivaten. Das
Seminar richtet sich u. a. an die Bereiche Risikosteuerung und
Firmenkundenberatung.
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Zinsderivate verstehen & sinnvoll einsetzen
28.04.2016/ Frankfurt (16 04 33)
Zum Thema
Zinsänderungsrisiken mit Zinsderivaten sinnvoll steuern
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