Drohszenario Null-/ Negativzinsen

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Umgang mit
-Szenario)!
im Zinsstresstest(
Finanz Colloquium
Drohszenario Null-/
Negativzinsen
Gesamtbanksteuerung & Compliance-Risiken
Null-/Negativzins-Szenarien in der Gesamtbanksteuerung –
Auswirkungen auf Risiko-und Ertragslage
yy Anforderungen an Marktrisikomodelle zur Abbildung von Null-/Negativzinsen
nach MaRisk • Implementierungsprobleme • Herleitung geeigneter Zinsszenarien
yy Erweiterte EBA-Vorgaben fürs Zinsrisikomanagement – Berechnungsmethodik
und Parameter zur Bestimmung der Ergebnisse des Standard-Zinsschocks
yy Neue BCBS 319-Vorgaben im erweiterten Säule 2-Ansatz für Stress-Szenarien
bzgl. Null-/Negativzinsen
yy Anforderungen des SREP-Papiers an (Zins-)Stresstests – Auswirkungen auf Null-/
Negativzins-Szenarien
yy Erkenntnisse aus der Niedrigzinsumfrage der Bundesbank – Inwieweit ist sich die
Aufsicht der Problematik drohender Negativzinsen bewusst?
yy Null-/Negativzinsen als wichtiges Thema in Aufsichtsgesprächen?
Strategischer und operativer Umgang mit
Null-/ Negativzinsen in der Gesamtbanksteuerung
10:00 – 11:30 Uhr
Dr. Markus Machill
Bundesbankdirektor,
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen,
Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Bremen,
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt,
Hannover
11:30 – 15:15 Uhr
(dazw. 60 Min. Mittagspause)
yy Einfluss von Null-/Negativzinsen auf Strategie und Geschäftsmodell
yy Kalkulation von Kunden- und Eigengeschäften: Inwieweit lassen sich
Liquiditätsspreads, Marge und Zinskosten adäquat trennen?
yy Produktattraktivität für Kunden bei gleichzeitiger Rentabilität für die Bank?
yy Fristentransformation in Zeiten von Null-/Negativzinsen – Abgrenzung von
Zins- und Liquiditätsspreads • Ermittlung gleitender Durchschnitte
yy Inwieweit können Risikomodelle die Null-/Negativzinsen verarbeiten und werden
ggf. richtige Risikowerte ermittelt?
yy Umgang mit Null-/Negativzinsen im Stresstest(-Szenario) – Fallstricke und
Umsetzungstipps
yy Wie sind Null- bzw. Negativzinsen zu verbuchen/bilanzieren?
yy Korrekturschleifen im Jahresabschluss, Meldewesen (FinaRisikoV) und Controlling
yy Wechselwirkungen zur LCR – Abrufrisiken von Privat- und Firmeneinlagen?
Christian Schnabel
Vermeidung von Rechts- und Compliance-Risiken bei Weitergabe
negativer Zinsen – Hinweise zur Vertragsgestaltung und
Vermeidung außerordentlicher Aufwendungen
15:30 – 17:00 Uhr
yy Zur rechtlichen Zulässigkeit von Negativzinsen im Passivgeschäft
yy (Vorvertragliche) Aufklärungspflichten gegenüber Firmenkunden und
(schutzwürdigen?) Privatkunden
yy Umgang mit Kundenbeschwerden vor Hintergrund bankenfeindlicher Rechtslage
in vielen Produkten
yy Ansatzpunkte des Compliance-Beauftragten für Überwachung einer
verbrauchergerechten Beratung bei Negativzinsen (u.a. Aufnahme in
Jahreskontrollplan, Fokus bei Vorort-Prüfungen?)
yy Überblick über neue (Zivil-)Rechtsprechung zu Negativzinsen – Urteile und
schwebende Verfahren
yy Rechtsfeste Musterverträge zur Vermeidung von Risiken aus negativen Zinsen
–Formulierungstipps und Vertragsklauseln • häufige „Fußangeln“ • Heilung von
Altverträgen?
Bereichsleiter
Unternehmensentwicklung,
Sparkasse Hildesheim
Stefan Kern
Stv. Vorstandsmitglied,
Bereichsleiter Marktfolge Passiv
und Recht, Sparkasse Haslach-Zell
26. April 2016 in Frankfurt/M.
Orga / IT-Cert
Heidelberg
760,00 €*
Zinsderivate verstehen & sinnvoll einsetzen
28.04.2016 in Frankfurt/M. (16 04 33)
760,00 €*
Fachbuch „Management von Modellrisiken“ enthalten
Wir habe Interesse an einem individuellen
Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem
der oben genannten Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen
Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und
bestelle deshalb die Seminarunterlagen zu den
oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € * je Seminardokumentation)
Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
folgendes Fachbuch:
Zinsrisikomanagement
2. Auflage, 2012, ca. 770 Seiten, 89,- €**
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Management von Modellrisiken
2014, ca. 430 Seiten, 79,- €**
Praktikerhandbuch Risikoinventur
2015, ca. 410 Seiten, 119,- €**
Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht
3. Auflage, 2014, ca. 400 Seiten, 79,- €**
Name:
Vorname:
Position:
26.04.2016 von 10 bis 17 Uhr
Best Western Macrander Hotel Frankfurt/Kaiserlei
Strahlenbergerstraße 12, 63067 Offenbach
Tel. 069 153 400 0, Fax: 069 153 400 400
Begrenztes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar.
Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort
„Finanz Colloquium Heidelberg“ direkt beim Tagungshotel vor.
Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen,
Mittagessen, 2-jähriger kostenfreier Bezug unseres Newsletters BankenTimes und ein Exemplar des vorne beschriebenen oder (z.B. bei Ausverkauf) eines gleichwertigen Fachbuchs (Aushändigung NUR vor Ort).
Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch
einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie
für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/
Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen
vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt
von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte
Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei
uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim
gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar
sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei,
danach fällt ein Bearbeitungs-entgelt von 150 Euro* an. Bei Absage
durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber
hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei
Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms
aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.
Abteilung:
Firma:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Fach-/Produktinformationen und Datenschutz
Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister
(z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die
Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und
Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der
Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail
oder Telefon widersprechen.
Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die
Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine
angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).
Rechnung an:
(Name, Vorname)
Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
[email protected]
(Abteilung)
oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FC-Heidelberg.de
E-Mail:
Bemerkungen:
Zum Thema
Variables Geschäft im anhaltenden
Niedrigzinsumfeld
27.04.2016 in Frankfurt/M. (16 04 32)
Termine / Ort
760,00 €*
Fachbuch „Zinsrisikomanagement“ enthalten
Null/-Negativzinsen waren in der Vergangenheit kaum denkbar
und stellen daher die Kreditinstitute in Bezug auf ihre Planungsund Steuerungsprozesse sowie Kundengeschäfte und -beschwerden vor große Herausforderungen. Zu Beginn berichtet
ein Bundesbanker, wie die Aufsicht das Thema vor Hintergrund der
Niedrigzinsumfrage der Deutschen Bundesbank aus 2015 bewertet und welche Auswirkungen dies auf die Institute haben wird. Danach erläutert ein Risikocontroller, welche Aspekte bei Umsetzung
von Null/-Negativzinsen in Gesamtbanksteuerung, Rechnungswesen, Kalkulation und Meldewesen zu beachten sind. Abschließend gibt ein Bankjurist wertvolle Praxistipps zur Vermeidung von
Rechtsrisiken und drohenden außerordentlichen Aufwendungen
im Zusammenhang mit negativen Zinsen (Welche Verträge sind
rechtssicher? Wie ist auf Kundenbeschwerden zu reagieren?).
Teilnahmebedingungen
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Negativzinsen im Fokus der Kundengeschäftssteuerung und Aufsicht!
Ich melde mich an zu folgendem Seminar:
Drohszenario Null-/Negativzinsen
26.04.2016 in Frankfurt/M. (16 04 31)

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