統計数理研究所リスク解析戦略研究センター第４回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御 III」事前登録不要・参加費無料日時：２０１５年１２月７日（月）１３：３０～１７：５５１２月８日（火）１０：００～１７：５５場所：学術総合センター中会議場（２F）交通アクセス半蔵門線三田線新宿線「神保町」A9 出口徒歩５分東西線「竹橋」1b 出口徒歩 5 分問い合わせ先：統計数理研究所リスク解析戦略研究センター長山下智志（[email protected]、050-5533-8564）シンポジウム開催事務局内田早恵（[email protected]）＝プログラム＝１２月７日（月）１３：００～１３：３０受付１３：３０～１３：４０開会挨拶山下智志（統計数理研究所第 1 セッションリスク解析戦略研究センター長）計量ファイナンス座長：川崎能典（統計数理研究所教授）１３：４０～１４：２０大槻健太郎*、青木義充（（株）QUICK 商品戦略本部サービス企画部）、横内大介（一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授）「高頻度取引市場における取引発生強度の変化点検出手法の比較」１４：２０～１５：００中妻照雄*（慶應義塾大学経済学部教授）、マクリン謙一郎（デューク大学統計科学部）、潮旭（慶應義塾大学理工学部）「Nonlinear Leverage Effects in Asset Returns: Evidence from the U.S. and Japanese Stock Markets（資産収益率における非線形レバレッジ効果：日米株式市場における検証）」１５：００～１５：４０石田功（甲南大学経済学部教授）「関数自己回帰モデルによるイントラデイ・ボラティリティの予測」＝コーヒーブレイク１５分＝第２セッション与信リスクと収益の評価座長：中川秀敏（一橋大学国際企業戦略科准教授）１５：５５～１６：３５室町幸雄（首都大学東京都市教養学部教授）「金利とプリペイメント率の長期的な変動特性を考慮した RMBS の価格付けとその応用」１６：３５～１７：１５尾木研三（㈱日本政策金融公庫リスク管理部グループリーダー）「小企業の信用リスク評価の課題と業歴の有効性」１７：１５～１７：５５山下智志（統計数理研究所教授）「Web データとサーベイデータを用いたアパート収益予測とアパートローンリスク」１２月８日（火）９：３０～１０：００受付第３セッション金融時系列統計モデリング座長：西山陽一（早稲田大学国際学術院准教授）１０：００～１０：４０小池祐太（統計数理研究所特任助教）「連続時間モデルによる価格発見の統計解析」１０：４０～１１：２０増田弘毅（九州大学大学院数理学研究院教授）「On approximate self-normalized residuals in heteroskedastic model（分散不均一モデルにおける近似残差）」１１：２０～１２：００林高樹（慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授）「国内株式市場の高頻度注文板データ分析」｛１２：００～１３：３０昼食｝第４セッション銀行のリスク管理の理論・制度・実務座長：大野忠士（筑波大学ビジネスサイエンス系教授）１３：３０～１４：１０安達哲也（金融庁監督局健全性基準室課長補佐）「Variation of Wrong-Way Risk Management and Its Impact on Security Price Changes（誤方向リスク管理と資産価格急落の関係について）」１４：１０～１４：５０磯貝孝（日本銀行金融機構局企画役）「複雑ネットワークに基づく株価収益率の自動分類に関する研究」１４：５０～１５：３０池森俊文（一橋大学商学研究科特任教授）「合理的な銀行経営管理の構築：2008 年金融危機を超えて」＝コーヒーブレイク１５分＝第５セッション海外融資、マクロ変数と信用リスク座長：磯貝孝（日本銀行金融機構局企画役）１５：４５～１６：２５木村和央（株式会社金融工学研究所技術統括部）「ロジットモデル構築における Weight of Evidence を用いた変数変換と欠損値処理方法の提案」１６：２５～１７：０５大野忠士（筑波大学ビジネス科学研究科教授）「米国金融指標を用いた倒産数予測および指標間の構造分析」１７：０５～１７：４５滝川陽三（(株)三井住友銀行国際部門副責任役員執行役員）「海外与信リスク管理の実際より―最近の動向－」閉会挨拶・事務連絡１７:４５～１７：５５山下智志統計数理研究所リスク解析戦略研究センター長入館時のご注意開催場所の学術情報センターでは入館時にチェックがありますが、この案内をご呈示いただくことにより入館できます。入館後に会場前の受付にてあらためて入館証を発行します。