HEDGE FUND RESEARCH, INC. FOR IMMEDIATE RELEASE Contacts: Hedge Fund Research Kenneth Heinz Chicago/312.658.0955 [email protected] MacMillan Communications Mike MacMillan/Chris Sullivan New York/212.473.4442 [email protected] CitySavvy Henrietta Hirst London/+44 (0) 7880 742 375 [email protected] 株主権益主義の強い慣性は 2 月の強い業績を保持するイベント駆動、株式ヘッジとエネルギー基金は HFRI 業績をリードする；石油の価格が強く反発するにもかかわらず、マクロ基金の業績はやや高めているシカゴ（2015 年 3 月 6 日）-世界のヘッジファンドインデックス化、研究と分析の先行的の機関 HFR 本日発表したデータによると、2 月に株主の反対の呼び声を代表する株主権益主義ファンドの声はもっと高くなったようで、イベント駆動基金がファンドヘッジファンド市場をリードした 2 月の業績、HFRI イベント駆動：株主権益主義指数業績は二年間最高である。全体から見れば、HFRI ファンド加重総合指数は 2 月に 1.85%を高めて、 2014 年 2 月以来の最高の月次業績であり、すべての策略はみんな上昇して、その先行的の駆動はイベント駆動であり、ヘッジファンドやエネルギーに専念する業績反発である。 HFRI グループファンド FOF 指数は 2 月の業績が 1.63%を高めた。 HFRI イベント駆動インデックスの 2 月の業績は 3％を高めて、2011 年 10 月以来の業績が最高の一ヶ月であり、業績上昇はすべての子策略からであり、その中に HFRI イベント駆動：株主権益主義指数が 4.4％を高めて、株主権益主義基金はここ数年来投資家のますます多くの支持を得て来て、これらの策略は強い業績、活発な人と市場の目立った取引行為を通じて投資家の報いを改善して、彼らのやり方は取締役会の代表、戦略的買収合併又は分割を増加して、配当を増加して、自社株買い戻しと发债等の方式を含んで、資本構造を改善するというのである。イベント駆動のその他の子策略の業績も上昇して、HFRI イベント駆動：特殊事情指数は 4.4％を高めて、HFRI イベント駆動：不良債指数は 2.1％を上昇した。イベント駆動に投資する総資本は年末まで７５４０億ドルに達して、その中にこれはただ 1200 億だけを株主権益主義のヘッジファンドに投資した。株のヘッジ戦略は 2 月にも著しく上昇して、HFRI 株ヘッジ指数は 2.8％を高めて、2013 年 1 月以来の最高の月次業績である。株のヘッジ業績のリードする子策略は HFRI 株式ヘッジである：多策略指数は、2 月に 4.1％を高めて、2011 年 10 月以来の最高の月次業績である。ボラティリティ性の大きな HFRI エネルギー/基材指数は同月 2.3％を高めて、前期五ヶ月連続の下落を終結して、下落指数の最大値は 16.5％に達した。似たようなのは、喩え HFRI 新興市場ロシア/東ヨーロッパ指数は 7 カ月もの間の下落を終結して、2 月に 11.75%を高めて、HFRI 株式ヘッジ：基本的な面の価値指数は株券ヘッジの中の最大の子策略として、3.1％を高めて、2013 年 1 月以来の最高の月次業績である。固定収入を基礎とする相対価値の鞘取り策も 2013 年 1 月以来の最強業績であり、金利が前 1 ヶ月の歴史の安値から急上昇するにもかかわらず、HFRI 相対価値の鞘取り指数は 2 月に 1.75%を高めて、リードしている子策略はボラティリティ鞘取りと信用の多策略である。HFRI 相対価値：ボラティリティ指数は 2 月に 4％を高めて、2008 年 1 月以来最も強い業績であり、HFRI 相対価値：多策略指数は 2 月に 2％を高めて、2010 年 9 月以来の最強の業績である。マクロヘッジファンドは定量ホメオパシーと人為ファンダメンタルズ策略のためにバルク商品や債券と外国為替の市場の反発の中に調整や再校正によって業績が上昇した。 HFRI マクロ指数は 0.06%を高めて、過去の 12 ヶ月間の第十ヶ月業績がプラスであり、人人為的決断のマクロ基金業績は系統的マクロ基金の業績の落ち込んだことを相殺した。 HFRI マクロ：人為的決断インデックスは 2 月に 2.1％を高めて、2013 年 1 月以来の最高の業績、HFRI マクロ：系統的分散指数は 0.3％を下落して、6 ヶ月連続の上昇傾向を終結して、前の 6 ヶ月の同指数は 16％近く高めた。HFRI 活躍高週波取引指数は 1.3％を高めた。HFRI バルク商品と外貨指数はそれぞれ 0.7％と 0.8 %を下落した。「株主権益行動主義のヘッジファンドに対する有利の傾向は、2 月に加速して、投資家がこの戦略の実施に必要な専門知識、資本の規模や、有効執行策略の能力に対して強い需要を起こして、これらは強い業績をもたらした」と Kenneth J . Heinz 、HFR 社長は言った。「株主行動主義に影響を与える各種の有利な要素をまとめて、会社が保有する高額現金プールを含めて、投資家のリスク受け度を高めて、株式市場の上昇のずさんな管理の会社はスポットライト下に暴露されて、この策略の実施を受け入れ、株主権益行動戦略の発展はずっと減速しなくて、昨年の十月に市場が激しい揺れの時も例外ではない。既存の日に日に成長しているグローバル投資家が改良の策、会社の管理と報いに対する趣味は 2015 年にこの策略の著しい発展を続いて駆動しようとしている。」 Follow HFR on Twitter: @HFRINC About HFR® HFR (Hedge Fund Research, Inc.) is the global leader in the alternative investment industry, specializing in the indexation and analysis of hedge funds. Established in 1992, HFR produces the HFRI, HFRX and HFRU Indices, the industry’s most widely used benchmarks of global hedge fund performance. HFR calculates over 100 indices of hedge fund performance ranging from industry-aggregate levels down to specific, niche areas of sub-strategy and regional investment focus. HFR Database, a comprehensive resource available for hedge fund investors, includes fund-level detail on historical performance and assets, as well as firm characteristics on both the broadest and most influential hedge fund managers. HFR has developed a detailed fund classification system, enabling granular and specific queries for relative performance measurement, peer group analysis and benchmarking. The HFR suite of analysis products leverages HFR Database to provide detailed, current, comprehensive and relevant aggregate reference points on all facets of the hedge fund industry. HFR also offers consulting services for clients seeking customized top-level or more sophisticated analysis. For the hedge fund industry’s leading investors and hedge fund managers, Hedge Fund Research is The Institutional Standard. ###