○ 正 案 第三十二条 （略） 行 （有担保資金調達等に係る資金流出額） 現 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基 改 準（平成二十六年金融庁告示第六十号） （ 略） （有担保資金調達等に係る資金流出額） 第 三 十二 条 前項の「担保交換に係る資金流出額」とは、レポ形式の取引等又 は中央銀行有担保資金取引のうち差入資産と受入資産が共に有価証 ２ は中央銀行有担保資金取引のうち差入資産と受入資産が共に有価証 券であるもの（第六十二条第二項において「担保交換」という。） 前項の「担保交換に係る資金流出額」とは、レポ形式の取引等又 券であるもの（第六十二条第二項において「担保交換」という。） について、それぞれの取引について第一号に掲げる額から第二号に ２ について、それぞれの取引について第一号に掲げる額から第二号に 掲げる額を減じて得た額（当該額が零を下回る場合は、零とする。 （略） 掲げる額を減じて得た額（当該額が零を下回る場合は、零とする。 一 ）の合計額をいう。 （略 ） 銀行又は連結子法人等が取引相手方から有価証券を受け入れ、 ） の 合計 額 を い う 。 一 二 当該取引相手方から金銭を差し入れるレポ形式の取引等又は中央 銀行又は連結子法人等が取引相手方から有価証券を受け入れ、 当該取引相手方に金銭を差し入れるレポ形式の取引等又は中央銀 銀行有担保資金取引が行われるものとみなして、当該金銭の額に 二 行有担保資金取引が行われるものとみなして、当該金銭の額に第 前項の「資金提供義務に基づく所要貸出額」とは、次に掲げる額 （略） 第六十三条第一項に定める資金流入率を乗じて得た額 一 （略） の合計額をいう。 ２ 第四十八条 六十三条第一項に定める資金流入率を乗じて得た額 （略） 前項の「資金提供義務に基づく所要貸出額」とは、次に掲げる額 第 四 十八 条 ２ （略 ） の合計額をいう。 一 -1 - 二 間に、金融機関等以外の者との間の契約に基づき当該者に対して 貸し付ける義務を負う金銭の額（前各節に定めるものを除く。） 間に、金融機関等以外の者との間の契約に基づき当該者に対して 銀行又は連結子法人等が基準日から三十日を経過する日までの 貸し付ける義務を負う金銭の額（前各節に定めるものを除く。） の合計額から、当該者からの第六十四条第一項に規定する貸付金 二 の合計額から、当該者からの第六十四条第二項に規定する貸付金 等の回収に係る資金流入額の合計額に五十パーセントを乗じて得 銀行又は連結子法人等が基準日から三十日を経過する日までの 等回収額の合計額に五十パーセントを乗じて得た額を減じた額（ た額を減じた額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする （その他偶発事象に係る資金流出額） 。） 当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。） （その他偶発事象に係る資金流出額） 流出額」とは、偶発的な金銭その他の支払（前三条に定めるもの以 第四十九条第四号に掲げる「その他偶発事象に係る資金 流出額」とは、偶発的な金銭その他の支払（前三条に定めるもの以 外のものに限る。次項において「その他主要な偶発事象」という。 第五十三条 外のものに限る。次項において「その他主要な偶発事象」という。 ）であって、基準日から三十日を経過する日までの間に生じると見 第四十九条第四号に掲げる「その他偶発事象に係る資金 ）であって、基準日から三十日を経過する日までの間に生じると見 込まれるものの額（次項において「個別偶発事象に係る資金流出額 第 五 十三 条 込まれるものの額（次項において「個別偶発事象に係る資金流出額 」という。）の合計額をいう。 銀行又は連結子法人等は、その他主要な偶発事象に係る資金流出 」という。）に次項の資金流出率を乗じて得た額の合計額をいう。 ２ 額の計算において、銀行又は連結子法人等の流動性に係るリスクの 銀行又は連結子法人等は、前項に規定するその他偶発事象に係る 資金流出額の計算において、銀行又は連結子法人等の流動性に係る 管理における区分を踏まえ、その他主要な偶発事象の分類ごとに個 ２ リスクの管理における区分を踏まえ、その他主要な偶発事象の分類 別偶発事象に係る資金流出額を設定することとする。 ２ （略 ） 前項の「担保交換に係る資金流入額」とは、レポ形式の取引等又 第六十二条 （有担保資金運用等に係る資金流入額） ごとに個別偶発事象に係る資金流出額に対する資金流出率を設定す る こ とと す る 。 （有担保資金運用等に係る資金流入額） （略 ） 前項の「担保交換に係る資金流入額」とは、レポ形式の取引等又 第 六 十二 条 ２ -2 - を減じて得た額（当該額が零を下回る場合は、零とし、カバード・ 、それぞれの取引について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額 は中央銀行有担保資金調達のうち担保交換に該当するものについて を減じて得た額（当該額が零を下回る場合は、零とする。）の合計 、それぞれの取引について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額 は中央銀行有担保資金調達のうち担保交換に該当するものについて （略 ） 額をいう。 一 ・二 ショート・ポジションにおいて用いられている取引についても同様 （略 ） とする。）の合計額をいう。 一・二 -3 -
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