○ 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断す 正 案 第三十一条 (略) 行 (有担保資金調達等に係る資金流出額) 現 るための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準(平成二十六 改 年金 融 庁 告 示 第 六 十 一 号 ) ( 略) (有担保資金調達等に係る資金流出額) 第 三 十一 条 前項の「担保交換に係る資金流出額」とは、レポ形式の取引等又 は中央銀行有担保資金取引のうち差入資産と受入資産が共に有価証 2 は中央銀行有担保資金取引のうち差入資産と受入資産が共に有価証 券であるもの(第六十一条第二項において「担保交換」という。) 前項の「担保交換に係る資金流出額」とは、レポ形式の取引等又 券であるもの(第六十一条第二項において「担保交換」という。) について、それぞれの取引について第一号に掲げる額から第二号に 2 について、それぞれの取引について第一号に掲げる額から第二号に 掲げる額を減じて得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。 (略) 掲げる額を減じて得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。 一 )の合計額をいう。 (略 ) 最終指定親会社等が取引相手方から有価証券を受け入れ、当該 ) の 合計 額 を い う 。 一 二 取引相手方から金銭を差し入れるレポ形式の取引等又は中央銀行 最終指定親会社等が取引相手方から有価証券を受け入れ、当該 取引相手方に金銭を差し入れるレポ形式の取引等又は中央銀行有 有担保資金取引が行われるものとみなして、当該金銭の額に第六 二 担保資金取引が行われるものとみなして、当該金銭の額に第六十 十二条第一項に定める資金流入率を乗じて得た額 (略) 前項の「資金提供義務に基づく所要貸出額」とは、次に掲げる額 の合計額をいう。 2 第四十七条 二条第一項に定める資金流入率を乗じて得た額 (略 ) 前項の「資金提供義務に基づく所要貸出額」とは、次に掲げる額 第四十七条 2 の合計額をいう。 -1 - 一 (略 ) 一 (略) 、金融機関等以外の者との間の契約に基づき当該者に対して貸し 最終指定親会社等が基準日から三十日を経過する日までの間に 、金融機関等以外の者との間の契約に基づき当該者に対して貸し 付ける義務を負う金銭の額(前各節に定めるものを除く。)の合 二 付ける義務を負う金銭の額(前各節に定めるものを除く。)の合 計額から、当該者からの第六十三条第一項に規定する貸付金等の 最終指定親会社等が基準日から三十日を経過する日までの間に 計額から、当該者からの第六十三条第二項に規定する貸付金等回 回収に係る資金流入額の合計額に五十パーセントを乗じて得た額 二 収額の合計額に五十パーセントを乗じて得た額を減じた額(当該 を減じた額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。) (その他偶発事象に係る資金流出額) 額が零を下回る場合にあっては、零とする。) (その他偶発事象に係る資金流出額) 流出額」とは、偶発的な金銭その他の支払(前三条に定めるもの以 第四十八条第四号に掲げる「その他偶発事象に係る資金 流出額」とは、偶発的な金銭その他の支払(前三条に定めるもの以 外のものに限る。次項において「その他主要な偶発事象」という。 第 五十 二 条 外のものに限る。次項において「その他主要な偶発事象」という。 )であって、基準日から三十日を経過する日までの間に生じると見 第四十八条第四号に掲げる「その他偶発事象に係る資金 )であって、基準日から三十日を経過する日までの間に生じると見 込まれるものの額(次項において「個別偶発事象に係る資金流出額 第 五 十二 条 込まれるものの額(次項において「個別偶発事象に係る資金流出額 」という。)の合計額をいう。 最終指定親会社等は、その他主要な偶発事象に係る資金流出額の 」という。)に次項の資金流出率を乗じて得た額の合計額をいう。 2 計算において、最終指定親会社等の流動性に係るリスクの管理にお 最終指定親会社等は、前項に規定するその他偶発事象に係る資金 流出額の計算において、最終指定親会社等の流動性に係るリスクの ける区分を踏まえ、その他主要な偶発事象の分類ごとに個別偶発事 2 管理における区分を踏まえ、その他主要な偶発事象の分類ごとに個 象に係る資金流出額を設定することとする。 第六十一条 (略 ) (有担保資金運用等に係る資金流入額) 別偶発事象に係る資金流出額に対する資金流出率を設定することと する。 (略 ) (有担保資金運用等に係る資金流入額) 第 六 十一 条 -2 - 前項の「担保交換に係る資金流入額」とは、レポ形式の取引等又 は中央銀行有担保資金取引のうち担保交換に該当するものについて 2 は中央銀行有担保資金取引のうち担保交換に該当するものについて 、それぞれの取引について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額 前項の「担保交換に係る資金流入額」とは、レポ形式の取引等又 、それぞれの取引について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額 を減じて得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)の合計 2 を減じて得た額(当該額が零を下回る場合は、零とし、カバード・ (略 ) 額をいう。 一 ・二 ショート・ポジションにおいて用いられている取引についても同様 (略 ) と す る。 ) の 合 計 額 を い う 。 一・二 -3 -
© Copyright 2025 ExpyDoc