コモディティ・インデックス 追加型投信／内外／資産複合 コモディティ・インデックス ・マネー・ポートフォリオ 追加型投信／国内／債券 交付運用報告書 第6期（２０１５年1月１５日決算） 作成対象期間（２０１４年7月１６日∼２０１５年1月１５日） 受益者の皆様へ コモディティ・インデックス 第6期末（２０１５年1月１５日） 基 準 価 額 8,919円 純 資 産 額 1,967百万円 騰 落 率 △23.3％ 分 配 金 合 計 0円 コモディティ・インデックス ・マネー・ポートフォリオ 第6期末（２０１５年1月１５日） 基 準 価 額 10,004円 純 資 産 額 53百万円 騰 落 率 △0.0％ 分 配 金 合 計 0円 （注）騰落率は、税引前の分配金が分配時に再投資 されたものとみなして計算しています。 平素は「コモディティ・インデックス 」、 「コモディ ティ・インデックス ・マネー・ポートフォリオ」 （以下、こ れらを総称して、またはそれぞれを指して「当ファンド」 という場合があります。）にご投資いただき、厚くお礼申 し上げます。 さて、当ファンドは、第6期決算を行ないました。 「コ モディティ・インデックス 」は、わが国の商品先物取引 及び米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象と し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行 なっております。 「コモディティ・インデックス ・マネー・ ポートフォリオ」は、わが国の短期公社債を主要投資対 象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運 用を行なっております。当期につきましても運用の基本 方針に沿った運用を行ないました。期中の運用状況に つきまして、ご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上 げます。 アストマックス投信投資顧問株式会社 東京都品川区東五反田二丁目10番2号 サポートダイヤル 0120−580446 〈受付時間〉営業日の午前９時∼午後５時 http://www.astmaxam.com 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法（投資信託及び投資法人に関する 法律第１４条第2項に規定する電磁的方法をいいます。）により提供する旨を定めております。上記「サポートダイヤル」に記載の 弊社ホームページの「ファンド情報」のページより当ファンドの運用報告書（全体版）を閲覧、ダウンロードすることができます。 また、運用報告書（全体版）は、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。 コモディティ・インデックスα 《運用経過》 【基準価額等の推移について】 第６期首：11,625円 第６期末： 8,919円（既払分配金 0円） 騰 落 率：△23.3％（分配金再投資ベース） ■基準価額の主な変動要因 わが国の商品先物取引を活用しつつ、余剰資金については、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資 を行ないましたが、2014年８月及び10月の米ドル建てのハイ・イールド債券が米国国債の利回り低下や 株式市場の上昇などを受けて反発したことなどがプラス要因となった一方、国内の商品市況がエネル ギーを中心に大幅に下落したことや、米ドル建てのハイ・イールド債券が米連邦準備理事会（FRB）の 利上げ観測などを背景に市場の変動性が高まる中、2014年秋以降下落基調に転じたことなどがマイナス 要因となり、基準価額は下落しました。 ＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 なお、分配を見送らせていただいた場合は、分配金再投資基準価額と基準価額は同じとなります。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益 の状況を示すものではありません。 － 1 － コモディティ・インデックスα 【１万口当たりの費用の明細】 第６期 項 目 金 額 信託報酬 項 (2014.7.16～2015.1.15) 130円 目 の 概 要 比 率 1.198％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率。期中の平均基準価額（月末値の平均値）は 10,831円です。 (投信会社) (80) (0.734) 委託した資金の運用の対価 (販売会社) (47) (0.436) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 (受託会社) (3) (0.027) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 4 0.037 (4) (0.037) 売買委託手数料 (先物･オプション) その他費用 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数。売買委託手数料は、有価 証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 5 0.046 (保管費用) (1) (0.007) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 (監査費用) (2) (0.017) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 (法定開示に係る費用) (2) (0.022) 印刷会社等に支払う目論見書、運用報告書等の作成、印刷、交付等に係る費用 合 計 139 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 1.281 ＊期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ＊「金額」欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ＊「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 － 2 － コモディティ・インデックスα 【最近５年間の基準価額等の推移について】 ＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益 の状況を示すものではありません。 2010年１月15日 2011年１月17日 2012年１月16日 2013年１月15日 2014年１月15日 2015年１月15日 基準価額 (円) － － － 11,680 11,483 (円) － － － 350 650 300 分配金再投資基準価額騰落率 (％) － － － － 4.1 △20.3 ＡＭＣI騰落率 △19.1 期間分配金合計 (税込み) 8,919 (％) － － － － 1.0 米ドル建てハイ・イールド債券インデックス騰落率 (％) － － － － 6.8 1.5 純資産総額 － － － 8,934 3,529 1,967 (百万円) ＊ＡＭＣＩ及び米ドル建てハイ・イールド債券インデックスは当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記 載しております。 ＊当ファンドの設定日は2012年１月24日であり、－印は表示可能な値がないことを示しております。 ●参考指数に関して ・ＡＭＣＩは、アストマックス・コモディティ・インデックスです。 ・米ドル建てハイ・イールド債券インデックスは、米ドル建てのBofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・コンストレインド・インデッ クスです。基準価額への反映を考慮し、原則として基準価額計算日前日付の値を採用しています。 － 3 － コモディティ・インデックスα 【投資環境について】 商品市況 当期の国内の商品市況は、エネルギーを中心に軟調に推移しました。海外の商品市況については、原 油市場がウクライナやイラクを巡る地政学的リスクの沈静化や米国のシェールオイルの生産拡大を背 景に大きく下落しました。また、2014年11月に開催された石油輸出国機構（OPEC）総会で減産が見送 られたことも下落要因となりました。貴金属市場では、米ドル高や米国株式の上昇などを背景に安全資 産としての金の魅力が後退し、金先物取引価格は上値の重い展開となりました。 当期の米ドル建ての商品市況は総じて軟調に推移しましたが、日本銀行の積極的な金融緩和を受けて 円安ドル高基調が継続したことにより、円建ての商品市況は米ドル建ての商品市況と比較すると下落幅 は限定されました。 債券市況 当期の米ドル建てのハイ・イールド債券は、米国景気の堅調さを背景にＦＲＢによる利上げ観測が高 まったことに加え、2014年末にかけて原油市場の下落に伴いエネルギー関連銘柄が大幅に下落したこと などから期を通して概ね軟調に推移しました。また、米ドル建てのハイ・イールド債券からの資金流出 も相場の下落要因となりました。市場の変動性の高まりや信用リスクに対する懸念などを受けて、国債 との利回り格差（スプレッド）は拡大し、米ドル建てハイ・イールド債券インデックスの利回りは６％ 台半ばまで上昇しました。 － 4 － コモディティ・インデックスα 【ポートフォリオについて】 当ファンドは、わが国の商品先物取引を積極的に活用し、アストマックス・コモディティ・インデッ クス（ＡＭＣＩ）に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、余剰資金については、米 ドル建てのハイ・イールド債券への投資を通じて安定した収益の獲得を目指します。わが国の商品先物 取引の運用にあたっては、商品先物取引の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額と同程度 となるよう調整を行ないます。米ドル建てのハイ・イールド債券の運用にあたっては、クレジット分析 等に基づき銘柄選定を行ないます。また、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行なうこと としています。 商品先物取引 当期は、わが国の商品先物取引の運用にあたっては、運用の基本方針に則り、商品先物取引の買建玉 の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額と同程度となるよう調整を行ないました。商品先物取引の 銘柄別構成比率についても、アストマックス・コモディティ・インデックス（ＡＭＣＩ）の構成比率と同 程度となるよう調整を行ないました。 米ドル建てのハイ・イールド債券 米ドル建てのハイ・イールド債券の組入比率は、概ね60％台で推移させました。業種分散に配慮しつ つ、組入銘柄数は80～110程度と分散したポートフォリオを維持しました。組入れる債券は全て米ドル 建てといたしました。また、外貨建資産については、ほぼ全額為替ヘッジを行ないました。 － 5 － コモディティ・インデックスα 【ベンチマークとの差異について】 当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基 準価額と参考指数の騰落率の対比です。 【分配金について】 収益分配金(１万口当たり、課税前、以下同じ)については、基準価額の水準や分配原資の積み上がり 状況等を勘案し、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった利益につきましては、 信託財産内に留保し元本部分と同一の運用を行ないます。 ■分配原資の内訳(１万口当たり) 第６期 項 目 当期分配金(税込み) (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 2014年７月16日 ～2015年１月15日 －円 －％ －円 －円 1,517円 ＊「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（評価益を含む）」から分配に充当した金額です。 また、 「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。 ＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 ＊当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。 － 6 － コモディティ・インデックスα 《今後の運用方針》 今後についても、わが国の商品先物取引を積極的に活用し、アストマックス・コモディティ・インデッ クス（AMCI）に概ね連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。投資家の関心が引き続 き株式市場に向かっていると見られることや、欧州や中国の景気に対する不透明感が増していることな どを背景に商品市況は当面上値の重い展開となることも想定されます。原油市場は、ＯＰＥＣによる減産 見送りや米国のシェールオイルの生産拡大が引き続き相場の重石となることが考えられます。金市場で は、米国の株式市場の堅調さや米ドル高が上値を抑える一方、中国やインドの実需の買いが支援材料と なるものと思われます。 余剰資金については、米ドル建てのハイ・イールド債券への投資を通じて安定した収益の獲得を目指 してまいります。米ドル建てのハイ・イールド債券は、世界的な景気減速や原油市場の下落などを背景 とする先行き不透明感から当面は変動の激しい展開が見込まれます。一方、インフレ見通しの弱さから ＦＲＢによる利上げが先送りされ、米国国債の利回りが低位で推移した場合には、米ドル建てのハイ・イー ルド債券の投資妙味が増すことも想定されます。引き続き、流動性リスクなどに配慮しつつ、クレジット 分析に基づく銘柄選定に注力する方針です。 今後も投資環境の変化には注意を払いながら運用にあたり、運用成果の向上に全力で取り組む所存で すので、引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 《お知らせ》 2014年12月１日施行の投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴い、投資信託約款の関連条項の 変更を行ないました。 － 7 － コモディティ・インデックスα 《当ファンドの概要》 商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合 信 託 期 間 平成29年１月16日までとします。ただし、元本金額が30億円を下回った場合などはファンドを終了（繰上償還） させる場合があります。 運 用 方 針 この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 主要投資対象 わが国の商品先物取引及び米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 運 用 方 法 ①わが国の商品先物取引を積極的に活用し、アストマックス・コモディティ・インデックス（ＡＭＣＩ）に概ね連 動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、余剰資金については、米ドル建てのハイ・イールド債券 への投資を通じて安定した収益の獲得を目指します。 ②わが国の商品先物取引の運用にあたっては、商品先物取引の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総 額と同程度となるよう調整を行ないます。 ③米ドル建てのハイ・イールド債券の運用にあたっては、クレジット分析等に基づき銘柄選定を行ないます。米 ドル建てのハイ・イールド債券の運用の指図に係る権限をＵＢＳグローバル・アセット・マネジメント（アメリ カス）インク（投資顧問会社）に委託します。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 分 配 方 針 ①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行な わない場合もあります。 ②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 ③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、 「基本方針」および「運用方法」に基づき元本 と同一の運用を行ないます。 － 8 － コモディティ・インデックスα 〈 参 考 情 報 〉 ◆代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ・上記は、2010年１月から2014年12月の５年間における１年騰落率の最大・最小・平均を代表的な資産クラス について表示したものです。なお、当ファンドについては過去５年分のデータがないため、算出可能な期間 についてのみ表示しています。 ・各資産クラスの指数 （配当込み） 日 本 株：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） 先進国株：MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） 日本国債：NOMURA-BPI国債 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガンGBP-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） ※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 ※当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。 ※騰落率は直近前月末から60ヶ月（当ファンドについては算出可能な期間）遡った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異な ります。 ※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。 － 9 － コモディティ・インデックスα 《ファンドデータ（2015年１月15日現在）》 【当ファンドの組入資産の内容】 【純資産等】 ■資産別配分 項 純 第６期末 目 額 1,967,900,754円 数 2,206,298,729口 1万口当たり基準価額 8,919円 受 資 益 産 権 総 2015年１月15日 総 口 ＊当期中における追加設定元本額は123,682,782円、 同解約元本額は344,019,846円です。 ＊比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 【商品先物取引の内容】 ■組入(上位)銘柄 ■国別配分 ■通貨別配分 (組入銘柄数：12銘柄) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 銘柄名 比率(％) 金先物（2015年10月限） 31.9 原油先物（2015年５月限） 23.0 白金先物（2015年12月限） 16.7 ガソリン先物（2015年６月限） 9.3 灯油先物（2015年６月限） 4.7 原油先物（2015年６月限） 4.6 白金先物（2015年10月限） 4.5 ゴム先物（2015年５月限） 2.9 パラジウム先物（2015年12月限） 1.0 金先物（2015年12月限） 0.7 ＊組入（上位）銘柄の比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。国別配分、通貨別配分の比率は、商品先物取引全体に対する評価額の割合です。 ＊全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。 【社債券(ハイ・イールド債券等)の内容】 ■組入(上位)銘柄 ■国別配分 ■通貨別配分 (組入銘柄数：76銘柄) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 銘柄名 INTL LEASE FINANCE CORP SPRINT CORP EP ENER/EVEREST ACQ FIN VULCAN MATERIALS CO FRONTIER COMMUNICATIONS EPICOR SOFTWARE CORP WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL SQUARETWO FINANCIAL CORP CALPINE CORP FIRST DATA CORPORATION 比率(％) 2.4 2.2 1.9 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 ＊組入（上位）銘柄の比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。国別配分、通貨別配分の比率は、社債券全体に対する評価額の割合です。 ＊全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。 － 10 － コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ 《運用経過》 【基準価額等の推移について】 第６期首：10,005円 第６期末：10,004円（既払分配金 0円） 騰 落 率：△0.0％（分配金再投資ベース） ■基準価額の主な変動要因 コール・ローンなどによる運用を行ないましたが、利息収入等の運用収益が信託報酬等の費用を上回 ることができず、基準価額は下落しました。 ＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 なお、分配を見送らせていただいた場合は、分配金再投資基準価額と基準価額は同じとなります。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益 の状況を示すものではありません。 － 11 － コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ 【１万口当たりの費用の明細】 第６期 項 目 金 額 信託報酬 項 (2014.7.16～2015.1.15) 2円 目 の 概 要 比 率 0.018％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率。期中の平均基準価額（月末値の平均値）は 10,005円です。 (投信会社) (1) (0.006) 委託した資金の運用の対価 (販売会社) (1) (0.010) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 (受託会社) (0) (0.002) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 2 0.018 合 計 ＊期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ＊「金額」欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ＊「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 － 12 － コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ 【最近５年間の基準価額等の推移について】 ＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 なお、分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額と基準価額は同じとなります。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益 の状況を示すものではありません。 2010年１月15日 2011年１月17日 2012年１月16日 2013年１月15日 2014年１月15日 2015年１月15日 基準価額 (円) － － － 10,003 10,005 (円) － － － 0 0 0 分配金再投資基準価額騰落率 (％) － － － － 0.0 △0.0 純資産総額 (百万円) － － － 87 27 53 期間分配金合計 (税込み) ＊当ファンドは、投資資金を一時待機させておくことを目的としたファンドであり、該当するベンチマーク等はありません。 ＊当ファンドの設定日は2012年３月29日であり、－印は表示可能な値がないことを示しております。 － 13 － 10,004 コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ 【投資環境について】 短期金利は、日本銀行による金融緩和政策の強化などを受けて低下する局面も見られるなど低水準で 推移しました。 無担保コール翌日物金利については、概ね0.06％～0.07％で推移しました。国庫短期証券(３ヶ月)の 利回りについては、期初から概ね0.02％～0.03％で推移しましたが、2014年９月以降は概ねマイナスで の推移となりました。 【ポートフォリオについて】 当ファンドは、わが国の短期公社債を中心に投資を行なうことにより、安定した収益の確保を図るこ とを目的として運用を行なうことを基本としています。 当期は、安定した収益の確保を図ることを目的として、コール・ローンなどによる運用を行ないま した。 － 14 － コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ 【ベンチマークとの差異について】 当ファンドは、投資資金を一時待機させておくことを目的としたファンドであり、該当するベンチ マーク等はありません。 【分配金について】 収益分配金(１万口当たり、課税前、以下同じ)については、基準価額の水準や分配原資の積み上がり 状況等を勘案し、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった利益につきましては、 信託財産内に留保し元本部分と同一の運用を行ないます。 ■分配原資の内訳(１万口当たり) 第６期 項 目 当期分配金(税込み) (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 2014年７月16日 ～2015年１月15日 －円 －％ －円 －円 6円 ＊「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（評価益を含む）」から分配に充当した金額です。 また、 「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。 ＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 ＊当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。 － 15 － コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ 《今後の運用方針》 わが国の短期公社債を中心に投資を行なうことにより、安定した収益の確保を目指して運用を行なっ ていく方針です。 今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 《お知らせ》 2014年12月１日施行の投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴い、投資信託約款の関連条項の 変更を行ないました。 《当ファンドの概要》 商 品 分 類 追加型投信／国内／債券 信 託 期 間 平成29年１月16日までとします。ただし、元本金額が30億円を下回った場合などはファンドを終了（繰上償還） させる場合があります。 運 用 方 針 この投資信託は、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 主要投資対象 わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 運 用 方 法 わが国の短期公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 分 配 方 針 ①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行な わない場合もあります。 ②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 ③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、 「基本方針」および「運用方法」に基づき元本 と同一の運用を行ないます。 － 16 － コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ 〈 参 考 情 報 〉 ◆代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ・上記は、2010年１月から2014年12月の５年間における１年騰落率の最大・最小・平均を代表的な資産クラス について表示したものです。なお、当ファンドについては過去５年分のデータがないため、算出可能な期間 についてのみ表示しています。 ・各資産クラスの指数 （配当込み） 日 本 株：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） 先進国株：MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） 日本国債：NOMURA-BPI国債 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガンGBP-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） ※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 ※当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。 ※騰落率は直近前月末から60ヶ月（当ファンドについては算出可能な期間）遡った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異な ります。 ※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。 － 17 － コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ 《ファンドデータ（2015年１月15日現在）》 【当ファンドの組入資産の内容】 ■組入(上位)銘柄 銘 柄 (組入銘柄数：２銘柄) 名 比率（％） 第500回国庫短期証券 37.1 第496回国庫短期証券 18.5 ＊比率は純資産総額に対する評価額の割合です。 ＊全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。 ■資産別配分 ■国別配分 ＊比率は純資産総額に対する評価額の割合です。 【純資産等】 項 純 第６期末 目 額 53,966,634円 数 53,944,403口 1万口当たり基準価額 10,004円 受 資 益 産 権 総 2015年１月15日 総 口 ＊当期中における追加設定元本額は94,878,081円、同解約元本額は53,245,890円です。 － 18 － ■通貨別配分
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