DIAM人民元債券ファンド DIAM人民元債券ファンド

運用報告書（全体版）
第８期<決算日
2014年12月15日>
ＤＩＡＭ人民元債券ファンド
ＤＩＡＭ人民元債券ファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／債券
2011年２月25日から2021年６月15日までで
信託期間
す。
信託財産の成長を図ることを目的として、
運用方針
積極的な運用を行います。
主として円建ての外国投資信託である「フ
ルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズ
主要投資対象Ｊシェア」の投資信託証券へ投資を行いま
す。また、ＤＩＡＭマネーマザーファンド
受益証券への投資も行います。
外国投資信託への投資を通じて、主として
人民元建て債券に実質的な投資を行いま
す。人民元に投資することで、人民元高に
よる為替益の獲得をめざします。また人民
元建て債券への投資によって金利収益の獲
運用方法得をめざします。外国投資信託への投資比
率は、原則として高位を保ちますが、当
ファンドの資金動向等を勘案して決定しま
す。実質的に組入れる外貨建て資産につい
ては、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。
投資信託証券への投資割合には制限を設け
組入制限ません。
外貨建て資産への直接投資は行いません。
決算日（原則として６月15日および12月15
日）に、経費控除後の利子配当等収益およ
び売買益（評価益を含みます。）等の全額
分配方針を分配対象額とし、基準価額水準、市況動
向等を勘案して、分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合は分配を
行わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「ＤＩＡＭ人民元債券ファン
ド」は、2014年12月15日に第８期の決算
を行いました。ここに、運用経過等をご
報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wk_14069432_010_os7DIAM_人民元債券ﾌｧﾝﾄﾞ_表紙_P.doc
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ＤＩＡＭ人民元債券ファンド
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
（分配落）税
分
価
込
配
額
み期
金騰
投資証券純
中組入比率
総
率
落
資
産
額
４期(2012年12月17日)
円
10,985
円
100
％
11.7
％
94.1
百万円
1,256
５期(2013年６月17日)
12,617
120
15.9
95.7
1,020
６期(2013年12月16日)
13,994
130
11.9
97.1
750
７期(2014年６月16日)
13,674
130
△ 1.4
96.8
662
８期(2014年12月15日)
15,975
150
17.9
97.0
739
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドが組入れている外国投資信託は、移籍以前の４期までは投資信託受益証券でしたが、上表では投資証券として分類してお
ります。
（注３）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。
■当期中の基準価額の推移
年
（期首）
2014 年
（期末）
2014 年
月
６
基
日
月
16
準
価
騰
額
落
率
投資証券組入比率
日
円
13,674
％
－
％
96.8
６
月
末
13,624
△ 0.4
96.9
７
月
末
13,879
1.5
97.0
８
月
末
14,168
3.6
97.0
９
月
末
14,912
9.1
90.0
10
月
末
15,039
10.0
97.4
11
月
末
16,203
18.5
97.5
日
16,125
17.9
97.0
12
月
15
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
－ 1 －
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■当期の運用経過（2014年６月17日から2014年12月15日まで）
基準価額の推移
－ 2 －
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基準価額の主な変動要因
為替市場において、人民元／円相場が円安人民元高となったことに加え、人民元建て債券が堅調に推移した
ことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率
組入ファンド
フルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズＪシェア
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
騰落率
19.0％
0.0％
（注）フルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズＪシェアの騰落率は、分配金を加算したものとみなして計算したものです。
投資環境
当期の中国の債券市場は堅調に推移しました。中国人民銀行は対象を絞った金融緩和を断続的に実施し、金
融市場の過熱を抑制しつつ中小企業等の資金繰りの改善を図りました。景気や住宅市場の減速感が強まる中、
2014年11月には各種政策金利の引き下げが実施されました。
為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。日本の経常黒字が小幅で推移する中、日本から海外へ向
けた証券投資が旺盛に見られたことが円安要因となりました。また、秋口以降は日銀による追加金融緩和など
を背景に、円安の勢いが強まりました。オフショア（中国本土以外、特に香港で流通する）人民元が米ドルに
対して小幅に上昇したこともあり、人民元／円相場は円安人民元高となりました。
日銀は2013年４月に導入した「量的・質的金融緩和」を継続しており、短期資産を含む国内債券市場では利
回りが低い水準に抑えられてきました。当期は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和に踏み切ったことや、Ｅ
ＣＢ（欧州中央銀行）が導入したマイナス金利が国内債券市場に波及したことから、３ヵ月物国庫短期証券の
利回りは前期末の0.030％から▲0.005％まで一段と低下（価格は上昇）しました。
ポートフォリオについて
●当ファンド
フルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズＪシェアの組入比率は、原則として高位を維持し、ＤＩＡＭマ
ネーマザーファンドへの投資も行いました。
●フルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズＪシェア
海外債券への投資については、オフショア人民元建て債券と比較した利回りの高さに着目し、ＲＱＦＩＩ
（人民元適格外国機関投資家）制度を利用して国債を中心に中国本土で流通する人民元建て債券の組入比率を
引き上げました。これに伴いハイ・イールド債券の組入比率を引き下げました。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
コール・ローン等の短期金融商品や国庫短期証券を活用しつつ、残存期間の短い国債に政府保証債や地方債
等を加えた運用を行いました。
－ 3 －
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分配金
当期の収益分配金につきましては、利子・配当等収益より運用実績等を考慮し１万口当たり150円とさせて
いただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運
用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
当期
2014年６月17日
～2014年12月15日
150円
0.93％
150円
－
5,974
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引
前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率と
は異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
今後の運用方針
●当ファンド
引き続きフルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズＪシェアを高位に組入れることを基本とした運用を行
い、為替益と金利収益の獲得により、信託財産の成長を図ることを目的とします。また、ＤＩＡＭマネーマ
ザーファンドへの投資も行います。
●フルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズＪシェア
中国では景気の減速がしばらく続く公算が高く、インフレ率は低位で推移すると見ています。このため、中
国人民銀行は追加金融緩和を行うと思われます。金融緩和が行われた場合には利回りが低下（価格が上昇）し
やすいため、中国本土で流通する債券の組入比率を高位に維持する予定です。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
日銀は２％の物価上昇率の目標を達成するため、積極的な金融緩和を続ける方針であり、短期債の利回りは
長期に亘って低い水準にとどまると考えられます。
このような環境の中、政府保証債や地方債を含む比較的リスクの少ない債券を中心とした投資を継続し、安
定的な利子等収益の確保をめざします。
－ 4 －
wk_14069432_020_os7DIAM_人民元債券ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc
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ポートフォリオ構成
※比率は純資産総額に対する割合です。
期首（前期末）
期末
■１万口当たりの費用明細
第８期
項目
（2014年６月17日
～2014年12月15日）
金額
(ａ) 信託報酬
項目の概要
比率
66円
0.447％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は14,662円です。
（投信会社）
（32）
（0.215）投信会社分は、委託した資金の運用の対価
（販売会社）
（32）
（0.215）販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
（受託銀行）
（ 2）
（0.016）受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
の実行等の対価
(ｂ) その他費用
（監査費用）
合計
0
（ 0）
66
0.003
(ｂ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（0.003）監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
0.449
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結
果です。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。
－ 5 －
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■売買及び取引の状況（2014年６月17日から2014年12月15日まで）
投資証券
買
外国邦貨建
口
付
数
千口
(
フルトンルクスファンズ－
ＲＭＢボンズＪシェア
金
9
売
額
千円
口
付
数
千口
107,700
金
12
額
千円
138,606
)
（注）金額は受渡代金です。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年６月17日から2014年12月15日まで）
期中の親投資信託受益証券の設定、解約はありません。
■利害関係人との取引状況等（2014年６月17日から2014年12月15日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
(1）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
期首(前期末)
口
数
当
口
数
口
フルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズＪシェア
合
計
63,179
63,179
評
口
期
価
末
額
百万円
717
717
60,228
60,228
比
率
％
97.0
97.0
（注）比率欄は純資産総額に対する比率です。
(2）親投資信託残高
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
期首（前期末）
口
数
千口
14,454
当
口
期
数
評
千口
14,454
末
価額
千円
14,579
（注）親投資信託合計の受益権口数は9,884,108千口です。
－ 6 －
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＜補足情報＞
■ＤＩＡＭマネーマザーファンドの組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
2014 年 12 月 15 日現在
区
国
地
特
合
分
債
方
殊
証
債
証
債
額面金額評
券
千円
35,400
価
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
額組入比率以下組入比率
５年以上２年以上２年未満
千円
35,497
％
0.4
％
－
％
－
％
－
％
0.4
券
294,100
295,322
3.0
－
－
0.1
2.9
券
8,345,000
8,417,480
84.4
－
－
0.4
84.0
計
8,674,500
8,748,299
87.7
－
－
0.5
87.2
（注）組入比率は、2014年12月15日現在のマザーファンド純資産総額（9,970,587千円）に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨
五入しています。
(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
銘
柄
名
（国債証券）
第327回利付国庫債券（２年）
第265回利付国庫債券（10年）
第266回利付国庫債券（10年）
第268回利付国庫債券（10年）
第269回利付国庫債券（10年）
第270回利付国庫債券（10年）
第274回利付国庫債券（10年）
小
計
（地方債証券）
第639回東京都公募公債
第640回東京都公募公債
第16回東京再生都債
第141回神奈川県公募公債
第８回京都府京都みらい債
第21回兵庫県民債
21年度７回福岡県公募公債
22年度７回福岡県公募公債
21年度10回千葉県公募公債
21年度13回千葉県公募公債
22年度５回千葉県公募公債５年
21年度２回大阪市みおつくし債
22年度１回大阪市みおつくし債
22年度２回大阪市みおつくし債
第24回川崎市公募公債５年
小
計
利
率
％
0.100
1.500
1.400
1.500
1.300
1.300
1.500
－
％
1.830
1.790
0.260
1.970
0.340
0.560
0.720
0.480
0.570
0.580
0.400
0.620
0.560
0.520
0.610
－
額
面
金
額
千円
20,000
3,000
2,550
1,450
2,900
1,000
4,500
35,400
千円
10,000
10,200
13,700
12,500
10,000
9,500
19,100
13,500
15,800
26,100
42,800
30,000
27,700
5,000
48,200
294,100
評
価
額
千円
20,006
3,000
2,550
1,455
2,909
1,006
4,568
35,497
千円
10,316
10,559
13,699
12,863
9,996
9,504
19,101
13,512
15,802
26,136
42,896
30,001
27,723
5,006
48,201
295,322
償還年月日
2015/04/15
2014/12/20
2014/12/20
2015/03/20
2015/03/20
2015/06/20
2015/12/20
－
2016/09/20
2016/12/20
2014/12/16
2016/06/20
2015/09/07
2015/03/30
2014/12/25
2015/12/24
2014/12/25
2015/03/25
2015/08/25
2014/12/25
2015/06/25
2015/12/24
2014/12/19
－
－ 7 －
wk_14069432_030_os7DIAM_人民元債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報_P.doc
(7) ／ 2015/02/16 9:18 (2015/02/16 9:18) ／ wk_14069432_030_os7DIAM_人民元債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報_P.doc
銘
柄
名
（特殊債券）
第11回政保日本政策投資銀行債券
第13回政保日本政策投資銀行債券
第336回政保道路債
第341回政保道路債
第345回政保道路債
第１回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第８回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第16回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第19回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第150回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第847回政保公営企業債券
第848回政保公営企業債券
第849回政保公営企業債券
第852回政保公営企業債券
第853回政保公営企業債券
第855回政保公営企業債券
第858回政保公営企業債券
第860回政保公営企業債券
第863回政保公営企業債券
第865回政保公営企業債券
第868回政保公営企業債券
第１回地方公共団体金融機構債券５年
第198回政保首都高速道路債券
第200回政保首都高速道路債券
第２回政保首都高速道路会社債券
第146回政保阪神高速道路債
第147回政保阪神高速道路債
第188回政保中小企業債券
第47回政保関西国際空港債
第７回政保中部国際空港債券
第19回政保国民生活債券
第２回政保東日本高速道路債券
第３回政保東日本高速道路債券
第４回政保東日本高速道路債券
第６回政保東日本高速道路債券
第２回政保西日本高速道路債券
小
計
合
計
利
率
％
1.600
2.000
1.400
1.300
1.200
1.500
1.600
2.000
1.800
0.300
1.400
1.300
1.500
1.300
1.200
1.300
1.500
1.600
2.000
2.000
1.800
0.525
1.300
1.300
1.800
1.300
1.200
1.800
1.300
0.800
1.700
1.500
2.000
1.900
1.800
1.800
－
－
額
面
金
額
千円
555,000
22,000
1,400,000
200,000
404,000
41,000
28,000
15,000
10,000
300,000
100,000
339,000
100,000
235,000
711,000
1,710,000
100,000
149,000
200,000
31,000
22,000
100,000
100,000
100,000
15,000
387,000
100,000
29,000
200,000
100,000
39,000
420,000
15,000
18,000
21,000
29,000
8,345,000
8,674,500
評
価
額
千円
565,273
22,729
1,402,184
201,124
406,860
41,605
28,552
15,475
10,315
300,690
100,148
339,779
100,363
236,546
715,856
1,725,988
101,486
151,725
205,636
31,966
22,717
100,181
100,656
100,963
15,471
389,113
100,702
29,896
201,250
100,170
40,300
426,153
15,420
18,511
21,717
29,951
8,417,480
8,748,299
償還年月日
2016/02/24
2016/08/25
2015/01/28
2015/05/29
2015/07/29
2015/12/25
2016/03/24
2016/07/28
2016/09/29
2015/11/30
2015/01/27
2015/02/24
2015/03/20
2015/06/29
2015/07/24
2015/09/18
2015/12/25
2016/02/19
2016/05/27
2016/07/20
2016/10/21
2015/05/28
2015/06/26
2015/09/25
2016/09/26
2015/05/29
2015/07/29
2016/09/16
2015/06/17
2015/03/16
2016/12/19
2015/12/21
2016/05/23
2016/06/27
2016/11/24
2016/10/25
－
－
－ 8 －
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■投資信託財産の構成
項
当
目
評
投
資
証
ＤＩＡＭマネーマザーファン
コール・ローン等、その
投
資
信
託
財
産
総
券
ド
他
額
■資産、負債、元本および基準価額の状況
目
(A) 資
当
産
コール・ローン等
投
資
証
期
末
749,957,558円
18,171,001
券(評価額)
717,206,693
ＤＩＡＭマネーマザーファンド(評価額)
14,579,864
(B) 負
未
払
未
未
収
払
払
益
分
解
信
配
約
託
報
費
債
10,615,702
金
6,942,336
金
589,709
酬
3,066,196
そ
の
他
未
払
用
17,461
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
739,341,856
本
462,822,446
期
繰
越
損
金
276,519,410
数
462,822,446口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
15,975円
元
次
(D) 受
益
権
総
益
口
期
額
千円
717,206
14,579
18,172
749,957
■損益の状況
(2014年12月15日)現在
項
価
2014年12月15日現在
末
比
率
％
95.6
1.9
2.5
100.0
（注）期首における元本額は484,815,452円、当期中における追加
設定元本額は41,069,265円、同解約元本額は63,062,271円で
す。
当期
自 2014年６月17日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
至 2014年12月15日
当
期
10,353,181円
10,349,347
3,834
103,661,850
106,617,122
△ 2,955,272
△ 3,083,657
110,931,374
108,714,239
63,816,133
(
48,476,685)
(
15,339,448)
283,461,746
△ 6,942,336
276,519,410
63,816,133
(
48,476,685)
(
15,339,448)
212,703,277
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含
めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
（注４）分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,149,730
円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等
損益（87,885,761円）、信託約款に規定される収益調整金
（63,816,133円）及び分配準備積立金（121,610,122円）
より分配対象収益は 283,461,746 円（１万口当たり
6,124.63円）であり、うち6,942,336円（１万口当たり150
円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程
においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当
額を充当する方法によっております。
－ 9 －
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■分配金のお知らせ
１万口当たり分配金
150円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
《約款変更のお知らせ》
・外国投資信託において規制緩和により中国市場で発行・流通する人民元建て債券にも投資が可能となったた
め、約款に所要の変更を行いました。
（平成26年９月15日）
・平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施
行に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・重大な約款変更時および繰上償還時に必要な書面決議の要件に関し、以下の変更を行いました。
① 受益者数要件を廃止し、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多
数をもって書面決議を行うこととする変更を行いました。
② ファンドの併合について、受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものは書面決議を不要とする変更を
行いました。
③ 書面決議における反対受益者の受益権の買取請求の規定を適用除外とする変更を行いました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
－ 10 －
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フルトン
ルクス
ファンズ－ＲＭＢボンズ
Ｊシェア
当ファンドは「ＤＩＡＭ人民元債券ファンド」が投資対象とする外国投資信託です。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
形
態
主な投資対象
投
資
態
度
主な投資制限
投資顧問会社
ルクセンブルク籍円建て外国投資信託
主として人民元建て債券を投資対象とします。
①主として人民元建て債券※を投資対象とします。また、人民元建て預金、人民
元建て短期金融資産のほか、人民元関連のデリバティブ取引（スワップ取引、
ＮＤＦ取引）などを活用する場合があります。
※人民元建て債券とは、中国本土および中国本土以外で発行・流通している人民
元債券を指します。
②為替益と金利収益、クレジット選択、デュレーション戦略を主な収益の源泉と
します。
③銘柄選択にあたっては、経済調査や金融政策の分析によるトップダウン・アプ
ローチと、クレジット分析やイールドカーブ分析によるボトムアップ・アプ
ローチによって決定します。
（注）資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存元本が運用に支障を
きたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のよう
な運用ができない場合があります。
①投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、純資産総額の
５％以内とします。
②有価証券の空売りは行わないものとします。
③純資産総額の10％を超える借入は行わないものとします。
④流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15％以内とします。
フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド
－ 11 －
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フルトンルクスファンズ－ＲＭＢボンズはルクセンブルク籍の外国投資信託で、2014年３月31日に会計期
間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「純資産計算書」、「損
益および純資産変動計算書」等は、2014年３月31日現在の財務諸表の原文の一部を抜粋・翻訳したものです。
純資産計算書
自 2013年５月２日至 2014年３月31日
米ドル
資産
投資有価証券取得原価
有価証券未実現評価益／（評価損）
投資有価証券時価評価額
銀行預金
未収配当金および未収利息
資産合計
負債
未払費用
その他の未払金
為替先渡取引に係る正味評価損
負債合計
期末純資産残高
＊当ファンドは2013年５月２日に設定。
275,839,801.64
(6,020,413.50)
269,819,388.14
6,471,491.33
3,191,130.04
279,482,009.51
408,871.54
2,648.60
1,452,640.67
1,864,160.81
277,617,848.70
損益および純資産変動計算書
自 2013年５月２日至 2014年３月31日
米ドル
収益
債券利息
銀行からの受取利息
その他の収益
収益合計
費用
運用管理報酬
保管報酬
管理報酬
管理事務代行報酬
専門家報酬
取引費用
申込税
銀行に対する支払利息および支払手数料
税金
その他の費用
費用合計
正味投資収益／（損失）
正味実現利益／（損失）：
投資有価証券
外貨換算
先物取引
為替先渡取引
当期正味実現利益／（損失）
評価益／（評価損）の純変動額：
投資有価証券
為替先渡取引
運用による純資産の増加／（減少）
9,401,419.14
63,533.96
243.15
9,465,196.25
1,265,590.16
36,478.67
68,744.18
67,398.89
32,811.42
10,278.74
30,538.74
37,307.75
10,094.85
36,838.80
1,596,082.20
7,869,114.05
(2,522,341.69)
53,779.74
148,905.90
1,688,067.93
7,237,525.93
(6,020,413.50)
(1,452,640.67)
(235,528.24)
受益証券申込みによる受取額
受益証券償還による正味支払額
配当金の分配
純資産期首残高
期末純資産残高
420,662,971.31
(142,525,980.13)
(283,614.24)
－
277,617,848.70
－ 12 －
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有価証券明細表
（2014年３月31日現在）
数量／額面
銘柄
通貨
時価（米ドル）
純資産比率（％）
公認証券取引所上場の譲渡可能証券
債券およびその他の債務証券
銀行
10,000,000
4,000,000
8,000,000
4,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
600,000
1,000,000
5,000,000
18,000,000
6,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000
600,000
15,000,000
14,000,000
11,000,000
10,000,000
4,300,000
8,000,000
12,000,000
500,000
3,600,000
500,000
5,000,000
25,000,000
700,000
10,000,000
1,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
500,000
12,000,000
500,000
1,000,000
500,000
1,500,000
1,000,000
ABN AMRO BANK NV 3.5% 12-05/09/2014
AGRICUL DEV BANK 3.08% 14-16/01/2016
AGRICUL DEV BANK 3.2% 12-22/06/2015
AGRICUL DEV BANK 3.28% 14-16/01/2017
BANGKOK BANK HK 3.3% 13-03/10/2018
BANGKOK BANK HK 4.8% 10-18/10/2020
BANK EAST ASIA 11-04/05/2022 FRN
BANK OF CEYLON 5.325% 13-16/04/2018
BK OF CHINA/HK 3.125% 14-23/01/2019
BK OF CHINA/LO 3.45% 14-16/01/2017
CHINA CITIC BANK 3.7% 12-01/11/2014
CHINA CONST ASIA 3.25% 14-13/03/2016
CHINA DEV BANK 3.6% 13-13/11/2018
CHINA DEV BANK 5.8% 14-03/01/2016
CHINA TRUST COMMERCIAL BANK 05-29/03/2049 FRN
DAH SING BANK 14-29/01/2024 FRN
DBS BANK LTD 2.5% 13-07/06/2016
EMIRATES NBD 4.875% 12-12/03/2015
EXP-IMP BK CHINA 2.7% 12-07/04/2014
EXP-IMP BK CHINA 3% 14-21/01/2016
EXP-IMP BK KOREA 3.25% 12-27/07/2015
EXP-IMP BK KOREA 3.625% 14-27/01/2019
GAZPROMBANK 4.25% 14-30/01/2017
ICBC ASIA 13-10/10/2023 FRN
ICICI BANK LTD/S 4.9% 12-21/09/2015
IDBI BANK LTD 4.375% 12-26/03/2018
IND & COMM BK OF 3.35% 13-19/11/2016
IND & COMM BK/SG 3.2% 13-28/11/2015
INDIAN OVERSEAS 5% 11-19/10/2016
L-BANK FOERDERBK 2.75% 11-28/09/2016
MACQUARIE BK LTD 5% 12-22/02/2017
MORGAN STANLEY 1.625% 11-02/06/2014
OJSC RUSS AGRIC 8.5% 13-16/10/2023
RHB BANK 3.25% 12-11/05/2017
SIAM COMM BANK 3.375% 12-19/09/2017
SOCIETE GENERALE 5% 12-19/04/2015
ST BK INDIA LON 4.5% 09-23/10/2014
STANDARD CHART 14-23/01/2026 FRN
STANDARD CHART 5.7% 14-26/03/2044
UNITED OVERSEAS 12-17/10/2022 FRN
UOB CAYMAN LTD 5.796% 05-29/12/2049SR
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オンショア人民元
米ドル
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
オフショア人民元
米ドル
シンガポール・ドル
米ドル
米ドル
米ドル
1,615,334.24
643,900.43
1,288,708.33
644,280.15
1,007,005.00
518,547.50
1,073,785.00
596,514.00
992,295.00
805,651.87
2,904,835.80
965,841.00
1,606,830.79
1,634,837.69
1,003,050.00
603,339.00
2,403,766.02
2,290,526.09
1,769,876.65
1,610,740.60
699,799.98
1,287,395.40
1,896,030.24
492,490.00
591,622.14
500,725.00
805,458.80
4,029,104.08
731,286.50
1,613,540.23
1,090,475.00
803,310.81
977,370.00
2,055,130.00
513,375.00
1,979,246.62
508,272.50
811,135.87
497,922.50
1,504,357.50
1,045,605.00
50,413,318.33
0.58
0.23
0.46
0.23
0.36
0.19
0.39
0.21
0.36
0.29
1.06
0.35
0.58
0.59
0.36
0.22
0.87
0.83
0.64
0.58
0.25
0.46
0.68
0.18
0.21
0.18
0.29
1.46
0.26
0.58
0.39
0.29
0.35
0.74
0.18
0.71
0.18
0.29
0.18
0.54
0.38
18.16
AGILE PROPERTY HOLDGS 8.875% 10-28/04/17
BEIJING CAPITAL 6.5% 09-24/09/2014
BESTGAIN REAL E 2.625% 13-13/03/2018
CAMBRIDGE MTN PT 4.75% 12-13/03/2015
米ドル
オンショア人民元
米ドル
シンガポール・ドル
1,228,572.00
320,923.78
462,575.00
799,562.28
0.44
0.12
0.17
0.29
不動産
1,200,000
2,000,000
500,000
1,000,000
－ 13 －
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数量／額面
900,000
1,000,000
12,000,000
17,000,000
600,000
2,000,000
1,000,000
400,000
2,750,000
1,200,000
500,000
400,000
500,000
6,500,000
41,500,000
10,000,000
6,200,000
250,000
1,000,000
12,500,000
10,000,000
500,000
500,000
800,000
500,000
1,250,000
1,400,000
24,000,000
900,000
2,000,000
2,000,000
1,250,000
銘柄
CENTRAL CHINA RE 6.5% 13-04/06/2018
CENTRAL CHINA RE 8% 13-28/01/2020
CENTRAL PLAZA DE 5.75% 14-17/02/2017
CENTRAL PLAZA DE 7.6% 12-29/11/2015
CHAMPION MTN 3.75% 13-17/01/2023
CHINA MERCHANTS 4.021% 13-11/12/2018
CHINA OVERSEAS F 3.95% 12-15/11/2022
CHINA OVERSEAS F 4.875% 12-15/02/2017
CHINA RESOURCES LAND 4.625% 11-19/05/2016
COUNTRY GARDEN 10.5% 10-11/08/2015
COUNTRY GARDEN 11.75% 09-10/09/2014
FANTASIA HOLDING 10.625% 14-23/01/2019
FRANSHION INVEST 4.7% 12-26/10/2017
GEMDALE INTL HLD 9.15% 12-26/07/2015
GLOB LOGST PROP 3.375% 11-11/05/2016
GREENLAND HK HLD 5.5% 14-23/01/2018
KAISA GROUP 6.875% 13-22/04/2016
KAISA GROUP 8.875% 13-19/03/2018
KEPPEL LAND FINA 3.259% 12-11/12/2019
LAI FUNG HOLDING 6.875% 13-25/04/2018
RKI FINANCE 2013 6% 13-03/12/2016
SHIMAO PROPERTY 8.125% 14-22/01/2021
SINO LAND 3.25% 12-21/09/2017
SUN HUNG KAI PRO 3.625% 13-16/01/2023
SWIRE PRO MTN FI 4.375% 12-18/06/2022
WANDA PROPERTIES 7.25% 14-29/01/2024
WISEYEAR HLD LTD 5.875% 11-06/04/2021
YANLORD LAND HK 5.375% 13-23/05/2016
YUEXIU PROPERTY 3.25% 13-24/01/2018
YUEXIU PROPERTY 4.5% 13-24/01/2023
YUEXIU REIT MTN 3.1% 13-14/05/2018
YUZHOU PROPERTIE 8.625% 14-24/01/2019
通貨
米ドル
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
時価（米ドル）
828,243.00
920,530.00
1,938,912.74
2,840,120.26
525,546.00
2,023,240.00
902,070.00
422,712.00
2,860,880.00
1,274,598.00
516,782.50
369,654.00
498,292.50
1,089,724.72
6,683,605.31
1,566,622.41
974,109.05
242,440.00
975,395.00
1,935,541.13
1,584,474.03
502,085.00
502,530.00
770,884.00
511,842.50
1,253,875.00
1,495,508.00
3,734,581.32
839,335.50
1,749,790.00
1,881,880.00
1,172,056.25
48,199,493.28
純資産比率（％）
0.30
0.33
0.70
1.02
0.19
0.73
0.32
0.15
1.03
0.46
0.19
0.13
0.18
0.39
2.41
0.56
0.35
0.09
0.35
0.70
0.57
0.18
0.18
0.28
0.18
0.45
0.54
1.35
0.30
0.63
0.68
0.42
17.36
561,855.00
3,216,847.35
602,535.00
7,716,379.01
1,015,600.00
495,595.00
1,050,285.00
1,804,491.00
813,572.84
1,617,482.23
1,620,788.68
2,030,760.00
3,239,405.23
2,221,777.75
320,664.64
3,957,283.29
2,055,900.00
492,940.00
1,120,185.00
1,007,310.00
36,961,657.02
0.20
1.16
0.22
2.77
0.37
0.18
0.38
0.65
0.29
0.58
0.58
0.73
1.17
0.80
0.12
1.43
0.74
0.18
0.40
0.36
13.31
金融サービス
600,000
20,000,000
600,000
48,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,950,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
20,000,000
2,150,000
2,000,000
25,000,000
2,000,000
500,000
1,100,000
1,000,000
BRIGHT FOOD HK 3% 13-21/05/2018
CENTURY TOKYO 2.7% 11-28/04/2014
CHINA MERCHANTS 5% 12-04/05/2022
FAR EAST HORIZON 3.9% 11-03/06/2014
HERO ASIA INV PERP FRN
HLP FINANCE LTD 4.75% 12-25/06/2022
HOWES CAPITAL 4.75% 12-10/04/2017
KAZAGRO NATL MGM 4.625% 13-24/05/2023
MAPLETREE TREA 12-29/07/2049 FRN
MITSUB UFJ LEASE 3.28% 14-27/02/2017
MITSUB UFJ LEASE 3.6% 12-02/03/2015
NOBLE GROUP LTD 3.625% 13-20/03/2018
NOBLE GROUP LTD 4% 13-30/01/2016
PTTEP AUST INTL 4.152% 10-19/07/2015
RAINBOW DAYS LTD 2% 11-30/06/2014
RAINBOW DAYS LTD 3% 11-30/06/2016
RURAL ELECT CORP 4.25% 11-25/01/2016
SSG RESOURCES 4.25% 12-04/10/2022
SWIRE PAC MTN FI 4.5% 13-09/10/2023
WHARF FINANCE 3.5% 14-23/01/2019
米ドル
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
シンガポール・ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
－ 14 －
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数量／額面
銘柄
通貨
時価（米ドル）
純資産比率（％）
エネルギー
1,000,000
28,400,000
22,000,000
6,000,000
45,000,000
2,000,000
15,000,000
2,000,000
500,000
800,000
22,000,000
1,400,000
APT PIPELINES 3.875% 12-11/10/2022
BEIJING WATER 3.75% 11-30/06/2014
CHINA GD NUCLEAR 3.75% 12-01/11/2015
CHINA POWER INTL 3.2% 10-23/12/2015
CHINA POWER NEW 3.75% 11-29/04/2014
CHINA RESOURCE P 3.75% 10-03/08/2015
CHINA RESOURCES 3.75% 10-12/11/2015
KAZMUNAIGAZ FINANCE 11.75% 09-23/01/2015
KAZMUNAYGAS NAT 4.4% 13-30/04/2023
LUKOIL INTL FIN 3.416% 13-24/04/2018
VEOLIA ENVRNMT 4.5% 12-28/06/2017
1MDB ENERGY LTD 5.99% 12-11/05/2022
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
オフショア人民元
米ドル
958,470.00
4,560,360.71
3,562,814.79
948,811.56
7,231,679.79
2,041,170.00
2,434,308.46
2,149,660.00
471,685.00
778,984.00
3,650,830.76
1,552,180.00
30,340,955.07
0.35
1.64
1.28
0.34
2.60
0.74
0.88
0.77
0.17
0.28
1.32
0.56
10.93
CHINA TAIPING CA 4.125% 12-21/11/2022
MITSUI SUMITOMO 12-15/03/2072 FRN
NIPPON LIFE INS 12-18/10/2042 FRN
SOMPO JAPAN INS 13-28/03/2073 FRN
VALUE SUCCESS 2.075% 11-09/06/2014
VALUE SUCCESS 4.75% 13-04/11/2018
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
2,161,635.75
1,515,774.00
1,048,055.00
1,172,385.50
7,231,498.78
2,437,856.25
15,567,205.28
0.78
0.55
0.38
0.42
2.60
0.88
5.61
CATERPILLAR FINL 2.95% 14-03/03/2016
DOOSAN INFRA 4.5% 11-23/11/2016
HAI CHAO 2% 11-04/08/2014
SINOTRUK HK LTD 4.5% 12-01/08/2014
VOLKSWAGEN INTFN 2.15% 11-23/05/2016
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
974,510.17
1,821,320.50
4,809,124.92
2,421,082.65
4,791,989.30
14,818,027.54
0.35
0.66
1.73
0.87
1.73
5.34
BRIT COLUMBIA 2.25% 13-13/11/2014
CHINA GOVT BOND 3.46% 13-11/07/2020
CHINA GOVT BOND 3.48% 13-04/07/2014
CHINA GOVT BOND 3.77% 13-15/08/2016
CHINA GOVT BOND 3.9% 07-23/08/2014
HOUSING & DEV 3.948% 14-29/01/2029
PERUSAHAAN PENER 6.125% 13-15/03/2019
REP OF SRI LANKA 6% 14-14/01/2019
SWEDISH EXP CRED 2.4% 12-13/01/2015
オフショア人民元
オンショア人民元
オンショア人民元
オンショア人民元
オンショア人民元
シンガポール・ドル
米ドル
米ドル
オフショア人民元
1,289,738.08
1,524,223.12
3,543,288.03
161,637.51
1,612,748.55
807,139.09
547,992.50
420,040.00
3,233,323.29
13,140,130.17
0.46
0.55
1.28
0.06
0.58
0.29
0.20
0.15
1.16
4.73
2,403,693.61
885,091.50
1,603,564.56
813,994.43
3,731,319.36
9,437,663.46
0.87
0.32
0.58
0.29
1.34
3.40
保険
2,350,000
1,300,000
1,000,000
1,100,000
45,000,000
15,000,000
自動車部品・装置
6,000,000
1,700,000
30,000,000
15,000,000
30,000,000
政府機関
8,000,000
10,000,000
22,000,000
1,000,000
10,000,000
1,000,000
500,000
400,000
20,000,000
食品サービス
15,000,000
900,000
10,000,000
5,000,000
23,300,000
FONTERRA 1.1% 11-27/06/2014
PROSPEROUS RAY L 3% 13-12/11/2018
TESCO PLC 1.75% 11-01/09/2014
UNILEVER NV 2.95% 14-27/02/2017
UNI-PRESIDENT CH 3.5% 13-06/06/2016
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
－ 15 －
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数量／額面
銘柄
通貨
時価（米ドル）
純資産比率（％）
電気通信
16,500,000
2,500,000
900,000
2,400,000
360,000
AXIATA SPV2 3.75% 12-18/09/2014
PCCW CAP NO4 5.75% 12-17/04/2022
PCCW-HKT CAP NO5 3.75% 13-08/03/2023
SMARTONE FIN LTD 3.875% 13-08/04/2023
TBG GLOBAL PTE 4.625% 13-03/04/2018
オフショア人民元
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
2,661,146.71
2,575,875.00
838,912.50
2,083,200.00
357,375.60
8,516,509.81
0.96
0.93
0.30
0.75
0.13
3.07
BAOSHAN IRON 0.8% 08-19/06/2014
BAOSTEEL GROUP 3.675% 12-01/03/2015
BAO-TRANS 3.75% 13-12/12/2018
CHINA MINMETALS 3.65% 13-28/03/2016
YANCOAL INTL 4.461% 12-16/05/2017
オンショア人民元
オフショア人民元
米ドル
オフショア人民元
米ドル
1,753,404.99
807,707.34
497,457.50
3,198,585.44
676,763.50
6,933,918.77
0.63
0.29
0.18
1.16
0.24
2.50
オフショア人民元
オフショア人民元
米ドル
4,068,624.62
1,954,870.59
502,127.50
6,525,622.71
1.47
0.70
0.18
2.35
オフショア人民元
4,820,323.41
4,820,323.41
1.74
1.74
オフショア人民元
米ドル
3,198,186.57
1,028,290.00
4,226,476.57
1.15
0.37
1.52
オフショア人民元
オフショア人民元
3,135,079.05
579,064.38
3,714,143.43
1.13
0.21
1.34
オフショア人民元
米ドル
824,006.30
2,670,512.50
3,494,518.80
0.30
0.96
1.26
米ドル
3,024,180.00
3,024,180.00
1.09
1.09
シンガポール・ドル
米ドル
801,737.29
1,052,925.50
1,854,662.79
0.29
0.38
0.67
金属
11,000,000
5,000,000
500,000
20,000,000
700,000
化学
25,000,000 AIR LIQUIDE FIN 3% 11-19/09/2016
12,000,000 SK GLOBAL CHEMIC 4.125% 13-26/09/2016
500,000 YINGDE GASES INV 8.125% 13-22/04/2018
各種機械
30,000,000 SINGAMAS CONTAIN 4.75% 11-14/04/2014
建設資材
19,800,000 CHINA SHANSHUI C 6.5% 11-22/07/2014
1,000,000 CHINA SHANSHUI C 8.5% 11-25/05/2016
国際機関
20,000,000 ASIAN DEV BANK 2.85% 10-21/10/2020
3,600,000 CENT AMERICAN BK 3.2% 13-03/04/2016
流通および卸売
5,000,000 BSH BOSCH UND SI 3.8% 12-24/07/2017
2,500,000 LS FINANCE 2017 5.25% 12-26/01/2017
電気および電子
3,000,000 STATS CHIPPAC 4.5% 13-20/03/2018
輸送
1,000,000 CATHAY PAC MTN 3.25% 12-20/01/2017
1,100,000 HAINAN AIR HK 3.625% 13-07/02/2020
－ 16 －
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数量／額面
銘柄
通貨
時価（米ドル）
純資産比率（％）
農業
1,500,000 IOI INVESTMENT 4.375% 12-27/06/2022
米ドル
1,478,287.50
1,478,287.50
0.53
0.53
オフショア人民元
1,276,422.17
1,276,422.17
0.46
0.46
米ドル
1,064,890.00
1,064,890.00
0.38
0.38
米ドル
512,022.50
512,022.50
0.18
0.18
米ドル
493,982.50
493,982.50
266,814,411.11
0.18
0.18
96.11
オフショア人民元
3,004,977.03
3,004,977.03
3,004,977.03
269,819,388.14
1.08
1.08
1.08
97.19
宿泊業およびレストラン
8,000,000 FAR EAST CONSORT 5.875% 13-04/03/2016
各種サービス
1,000,000 ROYAL CAPITAL 11-29/05/2049 FRN
インターネット
500,000 TENCENT HOLDINGS 3.375% 12-05/03/2018
繊維
500,000 TEXHONG TEXTILE 6.5% 13-18/01/2019
その他の譲渡可能証券
短期金融商品
銀行
20,000,000 CHINA DEVELOP BK 3.2% 11-23/09/2021
有価証券合計
－ 17 －
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金融デリバティブ商品
（2014年３月31日現在）
買建
売建
満期日
約定額（米ドル）
未実現評価益／(評価損)
（米ドル）
為替先渡契約
1,350,000
1,530,000
114,019,380
117,839,100
355,546,530
1,780,000
米ドル
スイス・フラン
オフショア人民元
オフショア人民元
オフショア人民元
ユーロ
1,709,910
1,693,789
18,600,000
19,500,000
57,900,000
2,407,397
シンガポール・ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
2014年４月17日
2014年５月12日
2014年４月３日
2014年５月12日
2014年４月17日
2014年５月12日
1,350,000.00
1,693,789.44
18,600,000.00
19,500,000.00
57,900,000.00
2,407,396.60
為替先渡契約合計
(7,289.22)
36,025.50
(255,201.51)
(559,743.11)
(712,977.55)
46,545.22
(1,452,640.67)
(1,452,640.67)
純資産の概要
有価証券合計
金融デリバティブ商品合計
銀行預金
その他の資産および負債
純資産合計
269,819,388.14
(1,452,640.67)
6,471,491.33
2,779,609.90
277,617,848.70
純資産比率（％）
97.19
(0.52)
2.33
1.00
100.00
各シェアクラスの口数
2014年３月31日
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
A（CHF）分配金再投資為替ヘッジあり
A（EUR）分配金再投資為替ヘッジあり
A（SGD）分配金再投資
A（USD）分配金再投資
I（CNH）分配金再投資
I（USD）分配金再投資
J（JPY）分配あり
R（USD）分配金再投資
153,250
176,600
478,415
279,932
15,357,391
790,189
72,008
100,000
※ＤＩＡＭ人民元債券ファンドが投資対象とするフルトンルクスファンズ－ＲＭＢボ
ンズＪシェアはClass J（JPY）分配ありです。
－ 18 －
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ＤＩＡＭマネーマザーファンド
運用報告書
第５期（決算日
2014年４月７日）
（計算期間 2013年４月６日～2014年４月７日）
「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」は、「ＤＩＡＭ人民元債券ファンド」が投資対象とする親
投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第５期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
運
託
用
期
方
間
針
信託期間は2009年10月29日から無期限です。
安定した収益の確保をめざします。
国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣ
Ｄ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象としま
す。
株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
外貨建て資産への投資は行いません。
主要運用対象
主な組入制限
■設定以来の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
債
券新株予約権債
券純資産
期
中組入比率付社債先物比率総
額
(転換社債)
騰落率
（設定日）
2009年10月29日
円
10,000
％
－
％
－
％
－
％
－
百万円
－
１期(2010年４月５日)
10,006
0.1
98.0
－
－
190
２期(2011年４月５日)
10,011
0.0
91.8
3.8
－
384
３期(2012年４月５日)
10,045
0.3
90.3
8.8
－
224
４期(2013年４月５日)
10,065
0.2
90.7
4.5
－
220
５期(2014年４月７日)
10,080
0.1
93.9
－
－
10,998
（注１）設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注３）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。
－ 19 －
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■当期中の基準価額の推移
年
月
日
(期首)
2013 年４月５
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10 月
11 月
12 月
2014 年１月
２月
３月
(期末)
2014 年４月７
基
準
価
額
騰落率
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
10,065
10,072
10,073
10,074
10,076
10,077
10,079
10,080
10,077
10,077
10,078
10,079
10,080
％
－
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
日
10,080
0.1
新株予約権付
債
券社債(転換社債) 債
券
組入比率組入比率先物比率
％
％
％
90.7
4.5
－
99.6
－
－
99.6
－
－
95.9
－
－
98.8
－
－
99.1
－
－
99.1
－
－
99.6
－
－
78.8
－
－
90.9
－
－
94.7
－
－
98.5
－
－
86.9
－
－
93.9
－
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
■当期の運用経過（2013年４月６日から2014年４月７日まで）
期
首期中高値期中安値期
末
2014.３.24
2013.４.５ 2014.３.25 2013.４.５ 2014.４.７
2014.３.26
10,065円 10,081円 10,065円 10,080円
－ 20 －
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《投資環境》
日銀は2013年４月に「量的・質的金融緩和」を導入し、その後も金融緩和政策を継続しています。このため、
国内短期金融市場では期を通じて３ヵ月物国庫短期証券の利回りが0.10％を下回る低い水準で概ね安定して推
移しましたが、2013年９月末や2014年３月末には需給の逼迫により利回りが一時的に低下する場面もありまし
た。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は10,080円となり、前期末に比べ0.15％上昇しました。
基準価額の騰落要因
コール・ローン等の短期金融商品や国庫短期証券を活用しつつ、残存期間が短い政府保証債や地方債等を組
入れ、安定的な利子等収益を確保したことが基準価額の上昇要因となりました。
《今後の投資環境および運用方針》
日銀は２％の物価上昇率目標を達成するため、積極的な金融緩和政策を続ける方針であり、国庫短期証券の
利回りは長期に亘って低い水準にとどまると考えられます。
このような環境の中、政府保証債や地方債を含む比較的リスクの少ない債券を中心とした投資を継続し、安
定的な利子等収益の確保をめざします。
【運用状況】
※比率は組入債券の時価評価額に対する割合です。
○残存年限別構成比
期首（前期末）
当期末
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
当期に発生した費用はありません。
■売買及び取引の状況（2013年４月６日から2014年４月７日まで）
(1）新株予約権付社債（転換社債）
買
付
額
面
金
額
千円
千円
国
内
－
－
売
額
付
面
千円
10,000
金
額
千円
10,150
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
(2）公社債
買
国
地
国
債
方
証
債
証
付
額
千円
券
15,829,995
券
549,764
券
5,447,298
券
－
売
内
特
殊
社
債
債
付
額
千円
5,451,300
(3,072,800)
－
(
33,500)
－
(3,109,000)
－
(
4,000)
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2013年４月６日から2014年４月７日まで）
(1）国内新株予約権付社債（転換社債）
買
銘
柄
付
金
―――
売
額
銘
千円
－第１回野村総合研究所
柄
付
金
転換社債
額
千円
10,150
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
(2）国内公社債
買
銘
柄
第264回利付国庫債券（10年）
第397回国庫短期証券
第314回利付国庫債券（２年）
第316回利付国庫債券（２年）
第315回利付国庫債券（２年）
第32回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第312回利付国庫債券（２年）
第846回政保公営企業債券
第834回政保公営企業債券
第190回政保首都高速道路債券
付
金
売
額
千円
4,441,060
2,999,889
2,465,171
2,000,160
2,000,140
1,606,708
1,600,048
1,013,760
979,411
500,520
銘
第314回
第312回
第264回
第315回
第379回
第361回
第348回
第369回
第389回
第344回
柄
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（２年）
国庫短期証券
国庫短期証券
国庫短期証券
国庫短期証券
国庫短期証券
国庫短期証券
付
金
額
千円
2,464,975
1,600,000
805,323
200,008
69,999
69,998
69,998
69,998
59,999
39,998
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
－ 22 －
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■利害関係人との取引状況等（2013年４月６日から2014年４月７日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
合
計
額面金額評
千円
7,441,900
538,500
2,298,000
10,278,400
価
期
末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
額組入比率以下組入比率
５年以上２年以上２年未満
千円
7,465,411
539,286
2,323,370
10,328,069
％
67.9
4.9
21.1
93.9
％
－
－
－
－
％
－
－
－
－
％
－
－
0.7
0.7
％
67.9
4.9
20.5
93.2
（注）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
(B）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
銘
柄
（国債証券）
第315回利付国庫債券（２年）
第316回利付国庫債券（２年）
第327回利付国庫債券（２年）
第260回利付国庫債券（10年）
第261回利付国庫債券（10年）
第262回利付国庫債券（10年）
第264回利付国庫債券（10年）
第265回利付国庫債券（10年）
第266回利付国庫債券（10年）
第268回利付国庫債券（10年）
第269回利付国庫債券（10年）
第270回利付国庫債券（10年）
第274回利付国庫債券（10年）
小
計
（地方債証券）
第16回東京再生都債
第７回京都府京都みらい債
第８回京都府京都みらい債
第21回兵庫県民債
21年度１回あいち県民債
16年度１回埼玉県公募公債
21年度７回福岡県公募公債
22年度７回福岡県公募公債
利
率
％
0.100
0.100
0.100
1.600
1.800
1.900
1.500
1.500
1.400
1.500
1.300
1.300
1.500
－
額
0.260
0.700
0.340
0.560
0.800
1.500
0.720
0.480
面
金
額
千円
1,800,000
2,000,000
20,000
1,000
1,000
1,000
3,603,500
3,000
2,550
1,450
2,900
1,000
4,500
7,441,900
評
13,700
10,500
10,000
9,500
16,450
225,000
19,100
13,500
価
額
千円
1,800,000
2,000,060
20,005
1,003
1,003
1,003
3,626,706
3,030
2,573
1,469
2,933
1,014
4,608
7,465,411
13,694
10,511
9,986
9,511
16,472
225,186
19,140
13,510
償還年月日
2014/04/15
2014/05/15
2015/04/15
2014/06/20
2014/06/20
2014/06/20
2014/09/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/03/20
2015/03/20
2015/06/20
2015/12/20
－
2014/12/16
2014/08/12
2015/09/07
2015/03/30
2014/08/06
2014/04/28
2014/12/25
2015/12/24
－ 23 －
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銘
柄
（地方債証券）
21年度10回千葉県公募公債
22年度５回千葉県公募公債５年
21年度１回群馬県公募公債
21年度２回大阪市みおつくし債
22年度１回大阪市みおつくし債
第７回なごやか市民債
16年度２回横浜市公募公債
21年度２回札幌市公募公債５年
第24回川崎市公募公債５年
21年度１回福岡市公募公債５年
21年度３回千葉市公募公債
小
計
（特殊債券）
第327回政保道路債
第336回政保道路債
第１回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第８回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第839回政保公営企業債券
第846回政保公営企業債券
第847回政保公営企業債券
第848回政保公営企業債券
第860回政保公営企業債券
第865回政保公営企業債券
第146回政保阪神高速道路債
第７回政保中部国際空港債券
第181回政保預金保険機構債券
第19回政保国民生活債券
小
計
合
計
利
率
％
0.570
0.400
0.680
0.620
0.560
0.680
1.780
0.940
0.610
0.920
0.820
－
額
1.500
1.400
1.500
1.600
1.500
1.400
1.400
1.300
1.600
2.000
1.300
0.800
0.400
1.700
－
－
面
金
額
千円
15,800
5,300
16,000
30,000
27,700
8,500
12,500
17,000
48,200
17,000
22,750
538,500
評
10,000
100,000
41,000
28,000
141,000
1,000,000
100,000
339,000
49,000
31,000
220,000
100,000
100,000
39,000
2,298,000
10,278,400
価
額
千円
15,852
5,319
16,024
30,041
27,741
8,512
12,543
17,029
48,367
17,031
22,808
539,286
10,007
101,065
41,977
28,822
141,267
1,009,320
101,061
342,637
50,368
32,327
222,998
100,661
100,215
40,642
2,323,370
10,328,069
■投資信託財産の構成
当
目
社
評
債
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
2014/12/25
2015/08/25
2014/10/30
2014/12/25
2015/06/25
2014/10/30
2014/06/20
2014/06/20
2014/12/19
2014/06/26
2014/11/28
－
2014/04/25
2015/01/28
2015/12/25
2016/03/24
2014/05/26
2014/12/22
2015/01/27
2015/02/24
2016/02/19
2016/07/20
2015/05/29
2015/03/16
2014/12/12
2016/12/19
－
－
2014年４月７日現在
項
公
償還年月日
財
産
総
額
期
価
額
末
比
率
千円
10,328,069
93.9
％
670,258
6.1
10,998,327
100.0
－ 24 －
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
(2014年４月７日)現在
当
期
末
10,998,327,459円
661,305,814
10,328,069,028
5,572,368
3,380,249
－
10,998,327,459
10,910,904,453
87,423,006
10,910,904,453口
10,080円
＜注記事項＞
※ 期首元本額
219,449,613円
期中追加設定元本額
13,968,818,620円
期中一部解約元本額
3,277,363,780円
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞：
870,000円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞：
530,000円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞：
70,000円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞：
10,530,000円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜円コース＞：
15,082,961円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜米ドルコース＞：
7,459,240円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜豪ドルコース＞：
44,851,730円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ブラジルレアルコース＞：
100,032,276円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ロシアルーブルコース＞：
409,459円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜インドルピーコース＞：
1,704,606円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜中国元コース＞：
2,509,488円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜南アフリカランドコース＞：
1,105,591円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜マネープールファンド＞：
967,206円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞：
1,281,836円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞：
444,955円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞：
7,138,903円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞：
3,131,909円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞：
149,716円
ＤＩＡＭ人民元債券ファンド：
14,454,114円
ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型：
103,986円
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース：
4,486,988円
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース：
4,586,699円
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース：
997,109円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンファンド（為替ヘッジあり）：
99,592円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞：
5,972円
ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス：
994,728円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）：
993,740円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）：
1,987,479円
ＤＩＡＭ－ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞：
9,935円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース：
9,925円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり：
9,924円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし：
9,924円
ＤＩＡＭ日経２２５パッシブファンド（ロックイン型）（適格機関投資家限定）：
10,683,834,837円
期末元本合計：
10,910,904,453円
当期自2013年４月６日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 解約差損益金
(F) 追加信託差損益金
(G)
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金
至2014年４月７日
当
期
32,990,655円
32,990,655
△ 28,739,825
188,980
△ 28,928,805
4,250,830
1,430,016
△ 25,819,220
107,561,380
87,423,006
87,423,006
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
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