平成28年1月4日 各 位 発行者名： バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名： （発行者コード： 20214） デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター 問合わせ先： マーク･マーソン バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 上場ETN（発行者：バークレイズ・バンク・ピーエルシー）に関する日々の開示事項 バークレイズ・バンク・ピーエルシーを発行者として上場する以下のETN銘柄について、日々の開示事項の状況をご報告します。 上場ETN 銘柄（10銘柄） 掲載 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄 iPath® 商品指数連動受益証券発行信託 （ｉ商品） iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託 （ｉ貴金属） iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託 （ｉメタル） iPath® エネルギー指数連動受益証券発行信託 （ｉｴﾈﾙｷﾞｰ） iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託 （ｉアグリ） iPath® 穀物指数連動受益証券発行信託 （ｉ穀物） iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 （ｉソフト） iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託 （ｉ畜産物） iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託 （ｉVIX中） iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託 （ｉVIX短） 銘柄コード 上場取引所 2021 東 2022 東 2023 東 2024 東 2025 東 2026 東 2027 東 2028 東 2029 東 2030 東 ※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 ［掲載番号1］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2021） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath ® 商品指数連動受益証券発行信託（ｉ商品）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 110,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（112,980口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 2,683,952.88 （円換算額は、 323,094,248 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 23.7560 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® トータル・リターン指数 の終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 2,860 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0042% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® トータル・リターン指数の終値 2,170.615 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 23.7560 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 24.0293 米ドル 前営業日のS&P GSCI® トータル・リターン 指数の終値 2,195.493 以上 前営業日の外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 前営業日の外国指標連動証券の ® 商品指数の終値 ® 商品指数の終値 500 S&PVIX中期先物指数トータル・リターンの終値 500 VIX中期先物指数トータル・リターンの終値 －－ 前営業日のS&P 前営業日のS&P S&P GSCI GSCI × 100％ × 100％ ［掲載番号2］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2022） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託（ｉ貴金属）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,227口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 4,381,272.96 （円換算額は、 527,417,639 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 43.7135 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 貴金属指数トータル・ リターンの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 5,262 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0041% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 貴金属指数トータル・リターンの 終値 1,298.872 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 43.7135 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 44.0441 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 貴金属指数トータル・ リターンの終値 1,308.641 以上 前営業日の外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 前営業日の外国指標連動証券の ® 商品指数の終値 ® 商品指数の終値 500 S&PVIX中期先物指数トータル・リターンの終値 500 VIX中期先物指数トータル・リターンの終値 －－ 前営業日のS&P 前営業日のS&P S&P GSCI GSCI × 100％ × 100％ ［掲載番号3］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2023） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託（ｉメタル）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,000口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 2,800,200.00 （円換算額は、 337,088,076 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 28.0020 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 産業用メタル指数トー タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 3,371 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0043% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 産業用メタル指数トータル・リター ンの終値 954.773 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 28.0020 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 28.1731 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 産業用メタル指数トー タル･リターンの終値 960.565 以上 前営業日の外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 前営業日の外国指標連動証券の ® 商品指数の終値 ® 商品指数の終値 500 S&PVIX中期先物指数トータル・リターンの終値 500 VIX中期先物指数トータル・リターンの終値 －－ 前営業日のS&P 前営業日のS&P S&P GSCI GSCI × 100％ × 100％ ［掲載番号4］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2024） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath® エネルギー指数連動受益証券発行信託（ｉｴﾈﾙｷﾞｰ）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,251口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 1,791,294.89 （円換算額は、 215,636,079 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 17.8681 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® エネルギー指数トータ ル･リターンの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 2,151 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0042% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® エネルギー指数トータル・リターン の終値 368.289 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 17.8681 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 18.2460 米ドル 前営業日のS&P GSCI® エネルギー指数トータ ル・リターンの終値 376.062 以上 前営業日の外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 前営業日の外国指標連動証券の ® 商品指数の終値 ® 商品指数の終値 500 S&PVIX中期先物指数トータル・リターンの終値 500 VIX中期先物指数トータル・リターンの終値 －－ 前営業日のS&P 前営業日のS&P S&P GSCI GSCI × 100％ × 100％ ［掲載番号5］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2025） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託（ｉアグリ）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（101,014口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 3,862,209.68 （円換算額は、 464,932,801 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 38.2344 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 農産物指数トータル・ リターンの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 4,603 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0040% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 農産物指数トータル・リターンの 終値 450.097 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 38.2344 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 38.2797 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 農産物指数トータル・ リターンの終値 450.612 以上 前営業日の外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 前営業日の外国指標連動証券の ® 商品指数の終値 ® 商品指数の終値 500 S&PVIX中期先物指数トータル・リターンの終値 500 VIX中期先物指数トータル・リターンの終値 －－ 前営業日のS&P 前営業日のS&P S&P GSCI GSCI × 100％ × 100％ ［掲載番号6］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2026） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath ® 穀物指数連動受益証券発行信託（ｉ穀物）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,108口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 3,894,952.01 （円換算額は、 468,874,323 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 38.9075 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータル・リ ターンの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 4,684 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0040% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 穀物指数トータル・リターンの終値 289.509 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 38.9075 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 39.2517 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 穀物指数トータル・リ ターンの終値 292.058 以上 前営業日の外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 前営業日の外国指標連動証券の ® 商品指数の終値 ® 商品指数の終値 500 S&PVIX中期先物指数トータル・リターンの終値 500 VIX中期先物指数トータル・リターンの終値 －－ 前営業日のS&P 前営業日のS&P S&P GSCI GSCI × 100％ × 100％ ［掲載番号7］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2027） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託（ｉソフト）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 110,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（110,530口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 3,904,593.83 （円換算額は、 470,035,006 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 35.3261 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品 指数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 4,253 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0040% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品指数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀ ｰﾝの終値 61.974 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 35.3261 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 34.6957 米ドル 前営業日のS&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品指 数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値 60.865 以上 前営業日の外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 前営業日の外国指標連動証券の ® 商品指数の終値 ® 商品指数の終値 500 S&PVIX中期先物指数トータル・リターンの終値 500 VIX中期先物指数トータル・リターンの終値 －－ 前営業日のS&P 前営業日のS&P S&P GSCI GSCI × 100％ × 100％ ［掲載番号8］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2028） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託（ｉ畜産物）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,000口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 4,433,960.00 （円換算額は、 533,760,105 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 44.3396 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 畜産物商品指数トー タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 5,338 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0041% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 畜産物商品指数トータル・リターン の終値 1,931.890 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 44.3396 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 43.7695 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 畜産物商品指数トー タル・リターンの終値 1,906.973 以上 前営業日の外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 外国指標連動証券の一証券あたりの償還価格 前営業日の外国指標連動証券の ® 商品指数の終値 ® 商品指数の終値 500 S&PVIX中期先物指数トータル・リターンの終値 500 VIX中期先物指数トータル・リターンの終値 －－ 前営業日のS&P 前営業日のS&P S&P GSCI GSCI × 100％ × 100％ ［掲載番号9］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2029） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託（ｉVIX中）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 125,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（143,780口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 1,918,312.76 （円換算額は、 230,926,490 3 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 13.3420 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX中期先物指数トー タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 1,606 4 計算 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0057% ％ （参考） 乖離率の計算式 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 13.3420 米ドル S&P 500 VIX中期先物指数トータル・リターン の終値 26,638.00 × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 12.9803 米ドル 前営業日のS&P 500 VIX中期先物指数トータ ル・リターンの終値 25,914.40 以上 ［掲載番号10］ 平成28年1月4日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2030） 問合わせ先： バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託（ｉVIX短）に関する日々の開示事項 1 平成27年12月30日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 10,950,000 2 口 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（15,523,044口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 計算 しています。 12,418,435.20 （円換算額は、 1,494,931,229 3 円） 平成27年12月31日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年1月4日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 120.38 円）により、 しています。 0.8000 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX短期先物指数 トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 計算 米ドル （円換算額は、 96 4 米ドル 円） 平成27年12月31日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 0.0039% ％ （参考） 乖離率の計算式 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 0.8000 米ドル S&P 500 VIX短期先物指数トータル・リターン の終値 528.37 × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 0.7595 米ドル 前営業日のS&P 500 VIX短期先物指数トータル・ リターンの終値 501.64 以上
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