Transaction Reporting Service: EMIR

Transaction Reporting
Service: EMIR
Manuale del Servizio
Luglio 2014
Versione 1.3
Contents
Indice
1.0
Storia delle revisioni
4
2.0
Introduzione
5
2.1
Scopo
5
2.2
Riferimenti
6
3.0
Trade Reporting nella direttiva EMIR e
nella disciplina europea
6
4.0
Descrizione del servizio
4.1 Specifiche funzionali
4.1.1 Modalità di segnalazione
7
12
14
4.1.2 Formato dei campi
16
4.1.3 Struttura delle directory dell’account sFTP17
4.2
4.3
Processo di validazione dati
Appendix 1 – Dati anagrafici Cliente
17
20
4.4
4.5
Appendix 2 – UTI per ETD IDEM
Appendix 3 – Tabella codici di errore
21
25
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
1.0 Storia delle revisioni
Date
Version
Description
Author
8 Gennaio
2014
1.0
Manuale del servizio TRS EMIR per
reportistica verso EMIR (Versione iniziale)
Borsa Italiana
21 Gennaio
2014
1.1
Integrazione alla prima versione:
Borsa Italiana
4 Febbraio
2014
11 luglio 2014
1.2
1.3

codici di errore del servizio

struttura directory account sFTP

precisazione su UTI per reporting
ETD IDEM

precisazione sui report generati
automaticamente dal servizio in
caso di ETD IDEM
Modifiche alla versione 1.1:

Generazione automatica su ETD
IDEM non applicata alle posizioni

Rimozione delle specifiche sul PUTI
in Appendice 2

Aggiornamento riferimenti alla list
dei campi di Unavista

Aggiornamento tabella dei codici di
errore (nuovi campi e valori)
Aggiornamenti per la fase 2 EMIR (obblighi
di reporting sul collaterale e il mark to
market)
Borsa Italiana
Borsa Italiana
4
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
2.0 Introduzione
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento EMIR 1 (UE n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio 4 luglio 2012 su derivati OTC, central counterparties e trade repositories),
tutte le
transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati sia OTC che ETD (Exchange Trade Derivatives),
devono essere segnalate ai Trade Repositories certificati dall’ESMA2. Tale normativa
mira a
raggiungere un maggior livello di trasparenza e di conseguire una riduzione del rischio sistemico sul
mercato dei derivati negoziati.
Il servizio descritto in questo documento, è offerto da Borsa Italiana ai propri clienti per permettere
loro di adempiere agli obblighi di transaction reporting introdotti dalla normativa EMIR.
Le informazioni contenute nel presente documento potrebbero subire variazioni sulla base di quanto
potrebbe essere approvato in via definitiva dalle autorità competenti.
2.1 Scopo
Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche tecnico funzionali del servizio.
1
European Market Infrastructures Regulation – Regulation (EU) 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives,
central counterparties and trade repositories – also referred to as “the Regulation”
2
L’ESMA è un’Autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario europeo assicurando
l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e l’ordinato svolgimento delle attività nei mercati finanziari, così come fornire dei presidi a tutela
degli investitori.
5
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
2.2 Riferimenti
-
Questions and Answers - Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives,
central counterparties and trade repositories (EMIR) – documento ESMA
-
UnaVista EMIR Reporting Field Specification v1.7.xlsx
-
Transaction Reporting Service_EMIR - technical specifications – documento Borsa Italiana
3.0 Trade Reporting nella direttiva EMIR e nella disciplina
europea
Alla direttiva MiFID attualmente in vigore, si aggiunge il regolamento EMIR della Commissione Europea
nel quale si dettagliano nuovi obblighi di natura regolamentare applicabili alla negoziazione di
strumenti derivati sia ETD (Exchange Traded Derivatives) che OTC.
Il regolamento EMIR delinea un quadro normativo di riferimento per i contratti derivati ETD e OTC e
per tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nell’esecuzione di operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti, ossia le controparti centrali, le controparti finanziarie e non, e i clearing members.
Il Regolamento EMIR istituisce, peraltro, i Trade Repositories “depositi di dati sulle negoziazioni”, ossia
quegli organismi deputati a raccogliere ed immagazzinare su base centralizzata tutte le informazioni
relative agli strumenti derivati ETD e OTC ed alle modifiche più significative intervenute nel corso della
vita dei singoli contratti e posizioni (life cycle).
6
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Il servizio offerto da Borsa Italiana utilizzerà UnaVista EMIR Trade Reporistory, che avrà il compito di
raccogliere, validare e riconciliare tutta l’operatività ETD e OTC su strumenti finanziari di tutte le asset
classes.
Il servizio TRS EMIR di Borsa Italiana garantisce l’invio delle transazioni ETD e OTC al trade repository,
la gestione degli errori, attraverso l’esecuzione automatica di controlli sintattici e l’invio dei dati così
prodotti a UnaVista, con le modalità conformi a quanto stabilito dalle normative.
4.0 Descrizione del servizio
Nell’ambito delle direttive ESMA , il servizio TRS EMIR si colloca come soggetto terzo (Third Party) tra
il cliente e il Trade Repository. La proprietà dei dati e la responsabilità delle segnalazioni rimangono in
capo al cliente che utilizza il suddetto servizio.
Le segnalazioni delle transazioni al Trade Repository devono essere fatte tramite invio di un file
secondo uno dei formati
descritti in seguito e secondo un tracciato definito da UNAVISTA che al
momento della stesura del presente documento è descritto dallo spreadsheet “UnaVista EMIR
Reporting
Field
Specification
v1.7.xlsx”
contenuto
nel
package
disponibile
alla
url:
http://www2.londonstockexchangegroup.com/unavista-emir-documentation-pack.
Il servizio permetterà ai clienti di effettuare le seguenti operazioni:
-
Inserimento di transazioni manualmente via interfaccia GUI
-
Invio di transazioni tramite caricamento massivo da file via interfaccia GUI
-
Gestione dell’eccezioni e ri-sottomissione delle transazioni corrette
7
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
-
Invio dei files contenenti le transazioni via sFTP
-
Consultazione dell’esito delle transazioni fino ad uno storico di 5 giorni della data dell’invio
-
Consultazione dei dati storici
-
Export dei propri invii in formato .csv
I formati supportati sono i seguenti:
-
csv
-
ascii
-
xml
L’invio della transazione deve essere effettuata entro la fine della giornata lavorativa successiva al
giorno in cui è stato concluso il contratto (ovvero entro le 23.59.59 di T+1). Tutte le segnalazioni
inviate saranno validate sintatticamente e inviate al Trade Repository centrale di UnaVista, che
provvederà a sua volta a operazioni di validazione e successivamente (entro T + 2) a operazioni di
riconciliazione. Per ogni fase, il Trade Repository provvederà all’invio dei file di risposta al TRS EMIR.
Tali file saranno disponibili per i clienti del servizio per consultazione, gestione errori e reportistica
(vedi capitolo 4.2).
Oltre ai contratti derivati ETD e OTC conclusi all’interno della giornata, il cliente ha l’obbligo di riportare
i relativi life-cycle fino allo scadere dello strumento finanziario o la chiusura totale della posizione.
TRS EMIR offre ai propri clienti un servizio di arricchimento dati a partire dell’anagrafica fornita
dall’utente al momento della sottoscrizione del servizio (descritti in Appendix 1). Inoltre, per i contratti
derivati ETD su strumenti attualmente compensati da CC&G3, questi dati verranno utilizzati dal
Transaction Reporting EMIR per reperire dalla base dati di Borsa Italiana tutta l’informazione relativa ai
3
CC&G (Cassa di compensazione e garanzia) fa parte del gruppo LSE e agisce come Controparte Centrale
8
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
contratti e life-cycle e compilare i file da inviare a UNAVISTA secondo il tracciato definito e senza che
il cliente si faccia carico di compilare i dati relativi alla transazione. Tutte le validazioni, gestione di
errori e rinvii segnalazioni saranno in carico al Transaction Reporting EMIR. Si prevede la
configurabilità di questo servizio di generazione automatica delle transazioni ETD compensate da
CC&G, pertanto in fase di adesione al servizio TRS EMIR il Cliente specificherà se intende avvalersi di
questa opzione o se invece preferisce inviare direttamente le transazioni ETD su mercati garantiti da
CC&G. Indipendentemente dalla scelta di cui sopra, si evidenzia che eventuali transazioni mandate dal
Cliente, se superano i controlli di validazione sintattica, saranno comunque inviate al Trade Repository
di UnaVista.
Nello schema seguente, basato sulle indicazioni di ESMA, rif. pag 59 del documento “Questions and
Answers - Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central
counterparties and trade repositories (EMIR)”, vengono indicate quale transazioni verranno generate
automaticamente per l’ETD su mercati garantiti da CC&G qualora il Cliente abbia optato per tale
configurazione:
9
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Se il Cliente del servizio è un General Clearing Member e la transazione è stata eseguita da un suo Non
Clearing Member (Investment Firm), verranno generati automaticamente i report “1” e “4” in cui il
Cliente del servizio figura come la reporting counterparty. E’ anche possibile configurare il Servizio per
limitare la generazione automatica ai soli report “1” (GCM vs CCP) nel caso in cui il General Clearing
Member desideri optare per questa scelta in fase di sottoscrizione al Servizio.
Qualora il Cliente del servizio è un aderente diretto a CC&G e agisce anche come investment firm, lo
schema sopra si semplifica e solo il report “1” viene generato.
Se il Cliente del servizio è un Non Clearing Member che agisce come Investment Firm nella transazione,
verrà generato automaticamente il report “3”.
10
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
La generazione automatica dei report sarà effettuata per i contratti, le posizioni (a partire dal 12 agosto,
data di entrata in vigore degli obblighi di reporting sul collaterale e il mark to market) e i lifecycle. Le
posizioni non saranno create automaticamente.
Per i Clienti che scelgono di avvalersi della funzionalità di generazione automatica delle transazioni, le
seguenti regole saranno utilizzate dal servizio TRS EMIR:
-
verranno inviati a Unavista due diversi tipi di record Posizione (entrambi identificati con il valore
“P” nel campo CD60 – Message Type): Posizioni “aggregate” e Posizioni “per strumento”
-
le Posizioni “aggregate” rappresentano la posizione complessiva per ciascun portafoglio gestito
dalla CCP e contiene il valore del collaterale depositato dagli intermediari (GCM/ICM) presso la
CCP. In base alle linee guida della CCP, le posizioni sono aggregate per tipologia di conto sulla
base della struttura dei conti/sottoconti prevista da EMIR:
-
o
Conto Proprio
o
Contro Terzi (conto Omnibus)
o
Conti Omnibus Addizionale (AOA)
o
Conti Segregati (ISA)
le Posizioni “per strumento” dove il mark to market calcolato dalla CCP viene valorizzato a livello di
singolo strumento finanziario ma il valore del collaterale è lasciato a zero (in quanti i GCM/ICM non
depositano il collaterale per singolo strumento).
Il PUTI (Position UTI, campo Unavista CD8A) è valorizzato con l’ID portafoglio (generato dalla CCP) per
le Posizioni aggregate e con il codice Posizione di CCG (si veda Appendice 2) per le Posizioni per
strumento.
11
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Per i contratti derivati OTC e ETD non compensati da CC&G invece, il processo di arricchimento delle
segnalazioni si limita ai dati anagrafici statici forniti dal cliente al momento della stipula del contratto
tramite apposito form (vedi Appendix 1).
Questo servizio inoltre fornisce ai propri clienti la possibilità di delegare alla controparte di uno dei lati
del contratto la segnalazione dei Common Data (dati relativi alla transazione oggetto di reporting) , a
partire dell’identificativo univoco della transazione (chiamato UTI4) e dai dati anagrafici (counterparty
data) relativi alla transazione.
4.1 Specifiche funzionali
Il Transaction Reporting EMIR di Borsa Italiana riceve le transazioni eseguite dai clienti che aderiscono
al servizio inviate sia singolarmente, sia aggregate in file in modalità manuale o interconnessa,
provvede ad applicare controlli di consistenza e completezza sui dati e successivamente li invia a
UnaVista.
Tutte le operazioni segnalate anche in momenti diversi della giornata vengono prese in carico dal
servizio che provvederà ad eseguire i controlli riportati nel capitolo 4.3, memorizzarle su database e
inviarle ad UnaVista. Per ciascun intermediario, l’invio a UnaVista di tutte le segnalazioni prese in carico
avrà luogo in tempo reale. Eventuali errori riscontrati dal sistema a seguito dei controlli descritti sono
notificati al cliente tramite l’invio del record errato secondo la modalità prevista (file, messaggio di
errore sulla GUI , etc).
Per ciascun intermediario, uno o più file saranno inviati a UnaVista via protocollo sFTP e gli esiti
saranno gestiti dal servizio e notificati alle postazioni TRS EMIR eventualmente connesse o ai canali
attivi per le modalità interconnesse.
4
Unique Trade Identifier
12
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Come descritto dalla normativa, i contratti, posizioni e life-cycle devono essere segnalati entro la fine
della giornata lavorativa successiva al giorno in cui e’ stato concluso il contratto, ovverosia entro le
23.59.59 (T+1). Vedi fig.1. Tuttavia, il servizio di Transaction Reporting EMIR accetterà segnalazioni
relative a qualsiasi giorno (T + n).
T giornata in cui è stata
effettuata la transazione
T+1
T+2
Disponibilità consultazione
segnalazioni inviate
relative al giorno T
(storico)
Disponibilità dell’insieme
delle segnalazioni relative
al giorno T
Controlli di qualità dell’informazione
inviata alle Autorità e riconciliazione dati
da parte di UnaVista.
Invio esito segnalazioni al cliente
Termine ultimo per
l’invio della segnalazione
Notifica esito segnalazione
Invio segnalazione al TRS
Fig. 1 – Tempistica del processo di invio e ricezione delle informazioni
T3
13
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
4.1.1 Modalità di segnalazione
Ogni utente può inserire le proprie segnalazioni nel corso della giornata di negoziazione nei seguenti
modi:

Tramite interfaccia GUI accessibile sia via web server sia da installazione locale del client.
Questa modalità prevede sia il caricamento da file che l’inserimento manuale da una finestra
dedicata;

Tramite caricamento file via sFTP.
Inserimento via GUI Front End
a. Input manuale di singoli contratti. Alcuni campi della finestra di inserimento manuale saranno auto
popolati con i dati di anagrafica statica fornita al momento della stipula del contratto (vedi
Appendix 1).
b. Caricamento di file nei formati predefiniti. Ciascun file può contenere operazioni relative a diverse
giornate di negoziazione.
Le segnalazioni inviate, sia esse manuali che da caricamento file, saranno mostrate in tempo reale nel
pannello dedicato alle transazioni del client.
14
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Inserimento tramite invio file a sito sFTP
Il servizio TRS EMIR gestirà l’invio da parte dell’utente di
uno o più files per ogni giornata di
negoziazione. Il nome del file deve contenere l’identificativo della company tramite il cosiddetto LEI
(Legal Entity Identifier), la data di invio del file e un progressivo. Es:
<ReportingFirm>_<ReportingDate>_<Prog>.<Ext>

<ReportingFirm>: codice LEI della reporting firm

<ReportingDate>: giorno in cui viene inviata la segnalazione. La data dovrà avere formato
YYYYMMDD

<Prog>: Contatore progressivo di tre cifre a partire da 001. Files inviati con un numero
progressivo uguale o minore all’ultimo file ricevuto dal TRS EMIR per la medesima company
verranno ignorati
Il servizio di secure file transfer è disponibile H24 da lunedì a domenica. Tutte le segnalazioni inviate
da lunedì a venerdì saranno gestite e inviate ad UnaVista in tempo reale, mentre le segnalazioni
inserite o caricate durante il sabato e la domenica saranno accettate dal servizio e inviate ad UnaVista
il lunedì successivo.
Gli utenti dovranno autenticarsi
al servizio tramite utenza e password che gli verranno forniti al
momento dell’attivazione del servizio o da SSH mediante lo scambio di chiavi pubbliche RSA.
Tutte i files caricati saranno visualizzati in tempo reale nel pannello Files del client e identificati come
“FileSFTP” nella colonna Source.
15
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
4.1.2 Formato dei campi
Questa sezione descrive il formato dei campi richiesti da UnaVista. Una lista completa dei campi con i
relativi formati è disponibile al seguente link:
http://www2.londonstockexchangegroup.com/unavista-emir-documentation-pack (file “UnaVista EMIR
Reporting Field Specification v1.7.xlsx”)
Caratteri
Il file dovrà contenere soltanto caratteri in formato 8-bit ASCII (ISO 8859-1).
Dati alfanumerici
I campi alfanumerici segnati come ‘Alpha’ possono contenere solo caratteri alfanumerici.
Dati numerici
I campi numerici sono indicati come ‘Decimal’. La lunghezza di tale campi indica la lunghezza massima
compressiva di numeri decimali. Per esempio, lunghezza 30 (25,5) accetta fino a 25 interi e 5 decimali.
Il separatore per indicare i decimali è il punto (.).
Data e orario
Tutte le date inserite nel file devono avere il seguente formato YYYYMMDD
L’orario avrà il seguente formato HH:MM:SS (24-hour-clock) e timezone UTC.
I files dovranno contenere un header con il nome dei campi come da specifiche UnaVista:
http://www2.londonstockexchangegroup.com/unavista-emir-documentation-pack (file “UnaVista EMIR
Reporting Field Specification v1.7.xlsx”)
Nota: E’ possibile consultare un file di esempio sul sito di Borsa Italiana.
16
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
4.1.3 Struttura delle directory dell’account sFTP
L’account sFTP di ogni Cliente è strutturato con le seguenti directory presenti nella home dir:
-
Incoming
(directory in cui vengono salvati i file di response del servizio e una copia dei
file generati automaticamente per l’ETD IDEM)
Outgoing
(directory in cui l’applicazione Cliente deposita i file delle transazioni)
Quindi dal punto di vista del protocollo di file transfer, l’applicazione Cliente farà una put sFTP nella
directory Outgoing ogni volta che dovrà inviare un proprio file di transazioni al servizio di Transaction
Reporting EMIR, mentre farà delle operazioni di get sFTP nella directory Incoming per acquisire i file di
feedback forniti dal servizio a seguito dei vari livelli di validazione descritti nel paragrafo successivo.
4.2 Processo di validazione dati
Questo capitolo descrive il processo di validazione dei dati dalla pre-accettazione da parte del servizio
Transaction Reporting EMIR (formato campi, presenza del header, lunghezza records, ecc) alla
validazione e riconciliazione da parte di UnaVista nella veste di Trade Repository.
I controlli eseguiti dal servizio Transaction reporting EMIR sono:
1. Verifica della valorizzazione dei codici identificativi degli strumenti e la loro congruenza con i
valori forniti per indicare la tassonomia dello strumento e/o l’asset class. L’utente può
specificare sia un codice ISIN, sia un codice nativo di mercato/simbolo alfanumerico. Nel caso
in cui questo campo non contenga dei dati validi sintatticamente o non sia valorizzato, il
sistema restituirà un messaggio di errore e la segnalazione non sarà inviata a UnaVista
2. Controlli sintattici e di lunghezza file previsti da EMIR.
17
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
I seguenti files di risposta verranno restituiti all’utente in formato .txt contenenti l’esito delle
segnalazioni:

File di validazione iniziale delle transazioni con le segnalazioni di eventuali incongruenze di
formato, correttezza dei campi e formato file. Questa validazione viene effettuata dal servizio
Transaction Reporting EMIR in tempo reale prima dell’invio a UnaVista EMIR TR e sarà
identificato da un suffiso TRSRes;
Es: <nome del file originale>_TRSRes.txt

File di risposta da UnaVista EMIR TR a seguito della ricezione e validazione iniziale. Questo file
sarà restituito entro 20 minuti dell’invio da parte del TRS EMIR ed è identificato da un suffisso
‘_UVRes’;
Es: <nome del file originale>_UVRes.txt

File di risposta dal Trade Repository a seguito della registrazione della transazione. Questo file
verrà restituito entro 2 ore dell’invio della segnalazione e avrà come identificativo il suffisso
‘_UVTR’.
Es: <nome del file originale>_UVTR.txt
Tutti i files di risposta conterranno le seguenti informazioni:
-
Timestamp in cui il file è stato processato (le risposte da UnaVista avranno timestamp
espresso in UK timezone)
-
Numero di transazioni inviate
-
Numero di transazioni non valide
18
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
-
Posizione all’interno del file inviato dall’utente della transazione che ha generato l’eccezione
-
Nome del campo che ha generato l’eccezione
-
Codice di errore. L’elenco dei possibili codici di errore è descritto nell’appendice 3.
-
Descrizione del codice di errore
-
Valore della transazione che ha generato l’eccezione
-
Identificativo del Reporting Firm
-
Identificativo della transazione (UTI)
-
Identificativo della posizione (PUTI)
-
Message Type del report (Trade, Position o Life Cycle)
I valori riportati nel file di risposta saranno congruenti con quelli inviati nella segnalazione iniziale. Es:
laddove l’utente non popoli un campo del report, per esempio il Reporting Field, il campo verrà
restituito vuoto allo stesso modo.
L’esito degli invii intraday e in stato pending verranno mostrati nel pannello Files e Transactions del
client.
Ulteriori files di validazioni saranno restituiti all’utente a fronte della riconciliazione dati (match) in
carico al Trade Repository entro 2 giorni dell’invio della segnazione (T+2):

<fileoriginale>_Differences_yyyyMMdd.txt

<fileoriginale>_Resolved_yyyyMMdd.txt

<fileoriginale>_Summary by Lastupdated_yyyyMMdd.txt
19
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014

<fileoriginale>_Summary by Trade Date_yyyyMMdd.txt

<fileoriginale>_Unmatched_yyyyMMdd.txt
TRS Client
TRS Server
T/T+1
UnaVista TR
T/T+1
1) Inserimento
segnalazione
2) Validazione dati
4) Invio
segnalazione a
UnaVista
3) invio esito prima
validazione
Ack esiti e
gestione
eccezioni
5) Validazione dati
da parte di UV e
del Trade
Repository
T/T+1
7) Invio
segnalazione e
EMIR
6) Invio report
validazione/
eccezioni
T+2
10) Consultazione
esito
riconciliazione ed
eventuale gestione
errori
T+2
T+2
8) Riconciliazione
segnalazioni
9) Invio reports
esito
riconciliazione
4.3 Appendix 1 – Dati anagrafici Cliente
Con l’obiettivo di facilitare ai clienti del TRS EMIR le attività di segnalazioni degli OTC e ETD su
strumenti derivati non compensati da CC&G e ridurre la quantità di informazione richiesta per ogni
operazione, il servizio di Transaction Reporting EMIR implementa un servizio di arricchimento dati a
partire di anagrafica statica richiesta all’utente una tantum alla partenza del servizio. I dati saranno
forniti compilando un apposito form:
20
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014

Codice ABI: necessario solo per reporting ETD IDEM e solo nel caso in cui il Cliente opta per la
generazione automatica delle transazioni ETD compensate da CC&G. Per completezza anagrafica è
comunque preferibile che il Cliente specifichi sempre il suo codice ABI in fase di adesione.

Reporting Counterparty ID [CP2]: Codice LEI. Identificativo univoco della company che il
cliente deve preventivamente chiedere agli organi preposti alla generazioni di tali codici (LOU)

Reporting Firm Corporate Name [CP4] – Denominazione sociale

Reporting Firm Registered Office [CP5] – Sede della company

Reporting Firm Country Code of Branch [CP5A]: codice ISO del paese dove risiede l’ufficio
della company

Reporting Firm Corporate Sector [CP6]: Settore dove opera la company (es. Istituto Bancario,
Assicurazione, Istituto di Credito, ecc)

Reporting Firm Financial Status [CP7]: Indica se la controparte che segnala è finanziaria, non
finanziaria o altro (es. Cassa di compensazione)
Inoltre, agli utenti che aderiscono al servizio per adempiere agli obblighi di segnalazioni di contratti
ETD su strumenti derivati compensati da CC&G, verrà richiesto di fornire gli stessi dati sopra elencati.
Sarà inoltre richiesto di specificare se l’utente intende segnalare direttamente o avvalersi della
funzionalità di generazione automatica delle transazioni.
4.4 Appendix 2 – UTI per ETD IDEM
Il seguente paragrafo descrive la modalità con cui il sistema di clearing produce i codici UTI per
identificare univocamente i trades e validi solo per le segnalazioni ETD.
21
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Maggiori dettagli sono forniti nel documento documento “Trade Repository Reporting” pubblicato sul
sito di Cassa Di compensazione e Garanzia (www.ccg.it) alla sezione EMIR>Trade Repository.
UTI per trades ETD
Field Name
Length
Description
API field
MIC-Code
10
Fixed value
‘000CGIT000’
Participant Code
5
Trade Date
8
Format YYYYMMDD
NotifyContract/ContractDate
Product ID
12
Isin Code
NotifyContract/ISINCode
Trade Number
12
Trade Indicator
1
B=Buy S=Sell (from
Participant perspective)
Chain Indicator
1
C=Between CM and CCP
T=Between Trading Member
and Clearing Member
NotifyContract/Abicode
NotifyContract/ContractNumber (*)
the
NotifyContract/Side
(*) tramite BCS è possibile ricavare il trade number (riportato in tabella) per ciascun contratto eseguito
ETD (contract number) . Sempre tramite BCS si ricava il corrispondente numero di contratto assegnato dal
sistema di trading (SOLA)
Qualora il Cliente opti per la generazione automatica delle transazioni ETD compensate da CC&G, il sistema
TRS EMIR utilizzerà:
-
L’UTI della CCP nel reporting della transazione che ha come reporting firm il Clearing member
e come other counterparty la CCP
22
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
-
L’UTI della CCP modificato sostituendo il chain indicator con T al posto di C (ultimo carattere
dell’UTI) per le transazioni che hanno come reporting firm il Clearing Member e come other
counterparty il Trading member5 e viceversa.
UTI per posizioni per strumento di contratti ETD
Field Name
Length
Description
MIC-Code
10
Fixed value
‘000CGIT000’
Position indicator
1
It will be left blank
Participant Code
5
NotifyPositions/Abicode
Account
1
NotifyPositions /Accounttype
SubAccount
4
NotifyPositions /SubAccount
Product ID
12
Isin Code
API field
NotifyPositions /ISINCode
Qualora il Cliente opti per la generazione automatica delle posizioni ETD compensate da CC&G, il sistema
TRS utilizzerà:
-
L’UTI per posizioni della CCP nel reporting della transazione che ha come reporting firm il
Clearing member e come other counterparty la CCP
-
L’UTI per posizioni della CCP aggiungendo in coda il carattere “T” per le posizioni che hanno
come reporting firm il Clearing Member e come other counterparty il Trading member e
viceversa.
5
Per Trading Member si intende l’Investment Firm o Broker nella terminologia utilizzata nei documenti di ESMA.
23
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
24
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
4.5 Appendix 3 – Tabella codici di errore
La seguente tabella contiene l’elenco dei possibili codici di errore restituiti nei vari file di response del
Servizio.
Field
Code
-
CP17
CP23
Field
(Data
Type)
(Data
Type)
(Data
Type)
(Data
Type)
(Data
Type)
(Data
Type)
(General
)
(General
)
(General
)
(General
)
(General
)
(General
)
(General
)
Validation Check
Error
Code
"Transaction successfully
processed" (*_TRSRes.txt feedback
files)
"Transaction accepted by trade
repository" (*_UVTR.txt feedback
files)
0
Invalid date
1
Invalid integer
2
Invalid amount
3
Invalid decimal
4
Data length too long
5
Invalid String (non unicode)
Field must be blank because
Common Data Delegated = Y
Either Mark to Market Value or
Collateral Value must be populated
if Action Type = V
6
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Validation
Field
Dependencies
-
-
-
V
T or P
1204
1213
Original not found
2000
Duplicate of a UTI already recorded
This is a cancel or modification of a
report which is already cancelled
Update of UTI failed because
previous UTI not found
2001
Common data field does not agree
3000
2002
2003
25
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
CP16
Field
Validation Check
(General
)
Report is later than T+1
Above
Clearing
Threshol
d
CD58
Above
Clearing
Threshol
d
Above
Clearing
Threshol
d
Action
Type
CD58
Action
Type
CP16
CP16
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Above Clearing Threshold must be
populated because Financial Status
in (N, X)
1074
Not E or
V
T
Above Clearing Threshold must be
blank because Financial Status = F
1075
Not E or
V
T
[Action Type],
[Message
Type],
[Reporting Firm
Financial
Status]
[Action Type],
[Message
Type],
[Reporting Firm
Financial
Status]
Above Clearing Threshold must be
one of Y, N, X if populated
1076
Not E or
V
T
[Action Type],
[Message
Type]
Action Type must be populated
1027
[Common Data
Delegated
Flag]
CD58
Action
Type
Action
Type
Action
Type
CD59
Action
Type
Details
Action Type Details must be
populated because Action Type = O
1150
O
CP11
Benefici
ary ID
Beneficiary ID must be populated if
Beneficiary ID Type is populated
1062
Not E or
V
CD58
Validation
Field
Dependencies
3001
Action Type must be one of N, M, E,
C, Z, V, O, D
Action Type must be one of N, M,
O, V, E, C, Z, D if Message Type =
T
Action Type must be one of N, M,
O, V, E if Message Type = P
Action Type must be O if Message
Type = L
CD58
Message
Type
Field
Depende
ncy
1149
1207
T
1208
P
1209
L
T
[Message
Type]
[Message
Type]
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag]
[Action Type],
[Beneficiary ID
Type],
[Message
Type]
26
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
CP11
Benefici
ary ID
Beneficiary ID must be valid LEI
because Beneficiary ID Type
specifies LEI
1064
Not E or
V
T
CP11
Benefici
ary ID
Beneficiary ID must be valid BIC
because Beneficiary ID Type
specifies BIC
1066
Not E or
V
T
Beneficiary ID Type must be
populated if Beneficiary ID is
populated
1063
Not E or
V
T
Beneficiary ID Type must be one of
L, B, I if populated
1067
Not E or
V
T
CP11
A
Benefici
ary ID
Type
Benefici
ary ID
Type
CP08
Broker
ID
Broker ID must be valid LEI
because Broker ID Type specifies
LEI
1043
Not E or
V
T
CP08
Broker
ID
Broker ID must be valid BIC
because Broker ID Type specifies
BIC
1045
Not E or
V
T
CP08
Broker
ID
Broker ID must be populated if
Broker ID Type is populated
1165
Not E or
V
T
CP08
A
Broker
ID Type
Broker ID Type must be one of L, B,
I if populated
1049
Not E or
V
T
CP08
A
Broker
ID Type
Broker ID Type must be populated if
Broker ID is populated
1164
Not E or
V
T
CP11
A
Validation
Field
Dependencies
[Action Type],
[Beneficiary ID
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Beneficiary ID
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Beneficiary
ID], [Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Broker ID
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Broker ID
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Broker ID
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Broker ID],
[Message
Type]
27
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
CP13
Buy /
Sell
Indicator
Buy /
Sell
Indicator
CD31
CCP ID
CCP ID must be valid LEI because
CCP ID Type specifies LEI
1129
Not E or
V
T
CD31
CCP ID
CCP ID must be valid BIC because
CCP ID Type specifies BIC
1131
Not E or
V
T
CD31
CCP ID
CCP ID must be populated if CCP
ID Type is populated
1174
Not E or
V
T
CD31
A
CCP ID
type
CCP ID Type must be one of L, B if
populated
1136
Not E or
V
T
CD31
A
CCP ID
type
CCP ID Type must be populated if
CCP ID is populated
1175
Not E or
V
T
CP13
Buy / Sell Indicator must be
populated
1007
Not E or
V
T
Buy / Sell Indicator must be one of
B, S
1069
Not E or
V
T
Validation
Field
Dependencies
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[CCP ID type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[CCP ID type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[CCP ID type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[CCP ID],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
28
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Validation
Field
Dependencies
Type]
CD29
Cleared
Cleared must be one of Y, N if
populated
1125
Not E or
V
T or P
CD29
Cleared
Cleared must be Y if Clearing
Timestamp is populated
1173
Not E or
V
T
CP10
Clearing
Member
ID
Clearing Member ID must be
populated if Clearing Member ID
Type is populated
1056
Not E or
V
T
CP10
Clearing
Member
ID
Clearing Member ID must be valid
LEI because Clearing Member ID
Type specifies LEI
1058
Not E or
V
T
CP10
Clearing
Member
ID
Clearing Member ID must be valid
BIC because Clearing Member ID
Type specifies BIC
1060
Not E or
V
T
CP10
A
Clearing
Member
ID Type
Clearing Member ID Type must be
populated if Clearing Member ID is
populated
1057
Not E or
V
T
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Clearing
Timestamp],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Clearing
Member ID
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Clearing
Member ID
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Clearing
Member ID
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Clearing
Member ID],
[Message
Type]
CP10
Clearing
Clearing Member ID Type must be
1061
Not E or
T
[Action Type],
29
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
A
Member
ID Type
one of L, B, I if populated
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
V
Message
Type
Field
Depende
ncy
CD28
Clearing
Obligatio
n
Clearing Obligation must be one of
Y, N
1124
Not E or
V
T
CD30
Clearing
Timesta
mp
Clearing Timestamp must be
populated because Cleared = Y
1126
Not E or
V
T
Clearing Timestamp must be blank
because Cleared = N
1135
Not E or
V
T
Collateral Portfolio must be one of
Y, N if populated
1087
Not E
T or P
Not E
T or Pa
CP23
Clearing
Timesta
mp
Collatera
l
Portfolio
CP23
Collatera
l
Portfolio
Collateral Portfolio must be
populated because Collateral Type
!= U
1151
Collatera
l
Portfolio
Collatera
l
Portfolio
Collateral Portfolio must be
populated if Collateral Value is
populated
1221
Collateral Portfolio Code must be
populated if Collateral Portfolio = Y
1217
CD30
CP23
CP24
T or P
Not E
T or P
Validation
Field
Dependencies
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Cleared],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Cleared],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Type], [Config
TRCode],
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Value],
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Portfolio],
30
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Code
CP24
Collatera
l
Portfolio
Code
Collateral Portfolio Code must be
blank if Collateral Portfolio = N
1218
Not E
T or P
CP22
Collatera
l Type
Collateral Type must be one of U,
PC, OC, FC
1085
Not E
T or P
CP22
Collatera
l Type
Collateral Type cannot be U if
Collateral Portfolio is populated
1216
Not E
T or P
CP22
Collatera
l Type
Collateral Type must be populated if
Collateral Value is populated
1220
CP25
Collatera
l Value
Collateral Value must be 0 or
greater if populated
1166
Not E
T or P
CP25
Collatera
l Value
Collateral Value must be populated
if Collateral Value Currency is
populated
1219
Not E
T or P
Collatera
l Value
Collatera
l Value
Currenc
Collateral Value must be populated
if Action Type = 'V' and Collateral
Type is populated
Collateral Value Currency must be
populated if Collateral Value is
populated with a value greater than
1222
V
T or P
1091
Not E
T or P
CP25
CP26
T or P
Validation
Field
Dependencies
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Portfolio],
[Config
TRCode],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Portfolio],
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Value],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Value
Currency],
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Value],
31
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
y
0
[Message
Type]
CP26
Collatera
l Value
Currenc
y
Collateral Value Currency must be
an ISO 4217 currency code if
populated
1092
Not E
T or P
CP15
Commer
cial /
Treasury
Activity
Commercial / Treasury Activity must
be populated because Financial
Status in (N, X)
1071
Not E or
V
T
Commercial / Treasury Activity must
be blank because Financial Status =
F
1072
Not E or
V
T
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type],
[Reporting Firm
Financial
Status]
[Action Type],
[Message
Type],
[Reporting Firm
Financial
Status]
Commercial / Treasury Activity must
be one of Y, N if populated
1073
Not E or
V
T
Commodity Base must be one of
AG, EN, FR, ME, IN, EV, EX if
populated
1139
Not E or
V
T or P
Commodity Details must be one of
GO, DA, LI, FO, SO, OI, NG, CO,
EL, IE, PR, NP, WE, EM if
populated
1176
Not E or
V
T or P
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
Common Data Delegated must be
Y, N or blank
1203
T or P
[Message
Type]
Compression Exercise must be one
1108
T
[Action Type],
CP15
Commer
cial /
Treasury
Activity
Commer
cial /
Treasury
Activity
CD45
Commo
dity
Base
CP15
CP00
A
Commo
dity
Details
Commo
n Data
Delegate
d
CD11
Compre
CD46
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Not E or
Message
Type
Field
Depende
ncy
Validation
Field
Dependencies
32
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
ssion
Exercise
of Y, N if populated
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
V
Message
Type
Field
Depende
ncy
Validation
Field
Dependencies
CD26
Confirm
ation
Timesta
mp
Confirmation Timestamp must be
populated because Confirmation
Type in Y, E
1121
Not E or
V
T
CD26
Confirm
ation
Timesta
mp
Confirmation Timestamp must be
blank because Confirmation Type =
N
1122
Not E or
V
T
CD27
Confirm
ation
Type
Confirmation Type must be in Y, N,
E if populated
1123
Not E or
V
T
Confirmation Type must be Y or E if
Confirmation Timestamp is
populated
1172
Not E or
V
T
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Confirmation
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Confirmation
Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Confirmation
Timestamp],
[Message
Type]
1008
Not E or
V
T or P
[Action Type],
[Message
Type]
CD27
CP14
Confirm
ation
Type
Counter
party
EEA
Status
Counterparty EEA Status must be
populated
33
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
CP14
Counter
party
EEA
Status
Counterparty EEA Status must be
one of Y, N
CD41
Currenc
y2
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
1070
Not E or
V
T or P
Currency 2 must be an ISO 4217
currency code if populated
1138
Not E or
V
T or P
CD07
Delivera
ble
Currenc
y
Deliverable Currency must be a
valid ISO 4217 currency code if
populated
1159
Not E or
V
T or P
CD18
Delivery
Type
Delivery Type must be one of C, P,
O
1110
Not E or
V
T or P
CD02
A
ETD
Asset
Class
Type
ETD Asset Class ID must be one of
CO, CR, CU, EQ, IR, OT, BN if
populated
1170
Not E or
V
T or P
CD19
Executio
n
Timesta
mp
Execution Timestamp must be
populated
1022
Not E or
V
T or P or
L or L
CP27
Fund
Manager
ID
Fund Manager ID must be valid BIC
because Fund Manager ID Type
specifies BIC
1153
Not E or
V
T or P
Validation
Field
Dependencies
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Fund Manager
ID Type],
[Message
Type]
34
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Fund
Manager
ID
Fund Manager ID must be valid LEI
because Fund Manager ID Type
specifies LEI
1167
Not E or
V
T or P
Fund Manager ID must be
populated if Fund Manager ID Type
is populated
1168
Not E or
V
T or P
CP27
A
Fund
Manager
ID
Fund
Manager
ID Type
Fund Manager ID Type must be one
of L, B, I if populated
1154
Not E or
V
T or P
CP27
A
Fund
Manager
ID Type
Fund Manager ID Type must be
populated if Fund Manager ID is
populated
1169
Not E or
V
T or P
CD03
Instrume
nt
Classific
ation
Instrument Classification must be
populated because Instrument ID
Taxonomy is not U or S
1011
Not E or
V
T or P
CD03
Instrume
nt
Classific
ation
Instrument Classification must be
valid CFI because Instrument ID
Taxonomy specifies ISIN or Aii
1099
Not E or
V
T or P
CD03
Instrume
nt
Classific
ation
Instrument Classification must be
one of CD,FR,FU,FW,OP,SW,OT
because Instrument ID Taxonomy =
E
1100
Not E or
V
T or P
CP27
CP27
Validation
Field
Dependencies
[Action Type],
[Fund Manager
ID Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Fund Manager
ID Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Fund Manager
ID], [Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Instrument ID
Taxonomy],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Instrument ID
Taxonomy],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Instrument ID
Taxonomy],
35
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
CD02
Instrume
nt ID
Instrument ID must be populated
1010
Not E or
V
T or P
CD02
Instrume
nt ID
Instrument ID must be valid format
ISIN because Instrument ID
Taxonomy specifies ISIN
1095
Not E or
V
T or P
CD02
Instrume
nt ID
Instrument ID must be one of CO,
CR, CU, EQ, IR, OT, BN because
Instrument ID Taxonomy is E
1097
Not E or
V
T or P
CD01
Instrume
nt ID
Taxono
my
Instrument ID Taxonomy must be
populated
1009
Not E or
V
T or P
Instrument ID Taxonomy must be
one of U, I, A, E, S, as permitted by
the jurisdiction and repository
1093
Intragroup must be populated
1026
CD01
CD32
Instrume
nt ID
Taxono
my
Intragrou
p
Not E or
V
Not E or
V
T or P
T
Validation
Field
Dependencies
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Instrument ID
Taxonomy],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Instrument ID
Taxonomy],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag], [Config
TRCode],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
36
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
CD32
Intragrou
p
Intragroup must be one of Y, N
1137
Not E or
V
T
CD49
Load
Type
Load Type must be one of BL, PL,
OP, BH, OT if populated
1145
Not E or
V
T or P
Mark to Market Currency must be
populated if Mark to Market Value
populated
1078
Not E
T or P
CP18
Mark to
Market
Currenc
y
Mark to
Market
Currenc
y
CP18
Mark to
Market
Currenc
y
CP17
Mark to
Market
Value
CP17
Mark to
Market
Value
CP18
Mark to Market Currency must be
an ISO 4217 currency code if
populated
1079
Not E
T or P
Mark to Market Currency must be
blank if Mark to Market is blank
1214
Not E
T or P
1211
Not E
T or P
1212
Not E
T or P
Mark to Market Value must be blank
if Valuation Date is blank
Mark to Market Value must be
populated if Mark to Market
Currency or Valuation Type are
populated
Validation
Field
Dependencies
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Mark to Market
Value],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Mark to Market
Value],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type],
[Valuation
Date]
[Action Type],
[Mark to Market
Currency],
[Message
37
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Master
Agreem
ent
Version
Master Agreement Version must be
blank where Venue ID is a MIC
CD60
Master
Agreem
ent
Version
Messag
e Type
Master Agreement Version must be
a valid date in format YYYY
Message Type must be one of T, P,
or L, as permitted by the repository
CD05
Notional
Currenc
y1
Notional Currency 1 must be a valid
ISO 4217 currency code if
populated
1157
Not E or
V
T or P
CD06
Notional
Currenc
y2
Notional Currency 2 must be a valid
ISO 4217 currency code if
populated
1158
Not E or
V
T or P
CD56
Option
Exercise
Type
Option Exercise Type must be one
of A, B, E, S, X if populated
1148
Not E or
V
T or P
CD56
Option
Exercise
Type
Option Exercise Type must be
populated if Instrument
Classification = OP
1178
Not E or
V
T or P
CD25
CD25
1118
Not E or
V
1171
T
T or P
Not T or
P or L
1163
Validation
Field
Dependencies
Type],
[Valuation
Type]
[Action Type],
[Fund Manager
ID], [Message
Type]
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Config
TRCode]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Instrument
Classification],
[Message
38
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Validation
Field
Dependencies
Type]
CP03
CP03
CP03
CP03
A
CP03
A
Other
Counter
party ID
Other
Counter
party ID
Other
Counter
party ID
Other
Counter
party ID
Type
Other
Counter
party ID
Type
Other Counterparty ID must be
populated
Other Counterparty ID must be valid
LEI because Other Counterparty ID
Type specifies LEI
1003
T or P
1032
Other Counterparty ID must be valid
BIC because Other Counterparty ID
Type specifies BIC
1034
Other Counterparty ID Type must
be populated
1004
Other Counterparty ID Type must
be one of L, B, I
1035
T or P
CD13
Price
Notation
Price Notation must be populated
where Price / Rate is populated
1017
Not E or
V
T
CD55
Put /
Call
Put / Call must be one of P, C, X if
populated
1147
Not E or
V
T or P
CD55
Put /
Call
Put / Call must be populated if
Instrument Classification = OP
1177
Not E or
V
T or P
[Message
Type]
[Other
Counterparty
ID Type]
[Execution
Timestamp],
[Other
Counterparty
ID Type]
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag], [Price /
Rate],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Instrument
Classification],
39
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Validation
Field
Dependencies
CD8
A
PUTI
PUTI must be populated because
Message Type = P
1179
CP06
Reportin
g Firm
Corporat
e Sector
Reporting Firm Corporate Sector
must be populated where Reporting
Firm Financial Status = F
1038
Not E or
V
T or P
Reporting Firm Corporate Sector
must be one of A, C, F, I, L, O, R, U,
X
1040
Not E or
V
T or P
[Message
Type]
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type],
[Reporting Firm
Financial
Status]
[Action Type],
[Message
Type],
[Reporting Firm
Financial
Status]
1041
Not E or
V
T or P
[Action Type],
[Message
Type]
1005
Not E or
V
T or P
[Action Type],
[Message
Type]
Reporting Firm Financial Status
must be one of F, N, X
1039
Not E or
V
T or P
[Action Type],
[Message
Type]
Reporting Firm ID must be
populated
1001
T or P
[Message
CP02
Reportin
g Firm
Corporat
e Sector
Reportin
g Firm
Country
Code of
Branch
Reportin
g Firm
Financial
Status
Reportin
g Firm
Financial
Status
Reportin
g Firm
ID
Reportin
g Firm
ID
Reportin
g Firm
ID
CP01
Reportin
CP06
CP05
A
CP07
CP07
CP02
CP02
Reporting Firm Country Code of
Branch must be a genuine ISO
3166 country code
Reporting Firm Financial Status
must be populated
Reporting Firm ID must be valid LEI
The reporting firm LEI must be
eligible for upload by your
organisation
1028
XML Parser error
1000
P
1161
40
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
CP09
A
g
Timesta
mp
Reportin
g
Timesta
mp
Submitti
ng Entity
ID
Submitti
ng Entity
ID
Submitti
ng Entity
ID
Submitti
ng Entity
ID Type
Submitti
ng Entity
ID Type
CP12
Trading
Capacity
Trading Capacity must be populated
CP12
Trading
Capacity
Trading Capacity must be one of P,
A
Underlyi
ng
Instrume
nt ID
Underlyi
ng
Underlying Instrument ID must be
valid ISIN because Underlying
Instrument ID Type specifies ISIN
Underlying Instrument ID must be
valid LEI because Underlying
CP01
CP09
CP09
CP09
CP09
A
CD04
CD04
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Validation
Field
Dependencies
Type]
Reporting Timestamp must be
populated
Submitting Entity ID must be
populated if Submitting Firm ID
Type is populated
Submitting Entity ID must be valid
LEI because Submitting Firm ID
Type specifies LEI
Submitting Entity ID must be valid
BIC because Submitting Firm ID
Type specifies BIC
Submitting Entity ID Type must be
populated if Submitting Firm ID is
populated
Submitting Entity ID Type must be
one of L, B, I if populated
1000
T or P
[Message
Type]
1050
[Submitting
Entity ID Type]
1052
[Submitting
Entity ID Type]
1054
[Submitting
Entity ID Type]
1051
[Submitting
Entity ID]
1055
1006
Not E or
V
T
1068
Not E or
V
T
1101
1102
Not E or
V
Not E or
V
T or P
T or P
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type],
[Underlying
Instrument ID
Type]
[Action Type],
[Common Data
41
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
Instrume
nt ID
Instrument ID Type specifies LEI
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
Validation
Field
Dependencies
CD04
Underlyi
ng
Instrume
nt ID
Underlying Instrument ID must be
one of B, I because Underlying
Instrument ID Type = O
1103
Not E or
V
T or P
CD04
A
Underlyi
ng
Instrume
nt ID
Type
Underlying Instrument ID Type must
be one of I, L, O, U, R if populated,
as permitted by the jurisdiction for
the derivative class
1105
Not E or
V
T or P
CD17
A
Upfront
Payment
Currenc
y
1162
Not E or
V
T
CD08
UTI
Upfront Payment Currency must be
an ISO 4217 currency code if
populated
UTI must be populated because
Message Type = T
CP19
Valuatio
n Date
Valuation Date must be populated if
Mark to Market Value or Collateral
Value are populated
1080
Not E
T or P
Delegated
Flag],
[Message
Type],
[Underlying
Instrument ID
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type],
[Underlying
Instrument ID
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Derivative
Class],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Value], [Mark to
Market Value],
[Message
Type]
CP19
Valuatio
Valuation Date must be populated
1205
V
T or P
[Action Type],
1202
T
42
TRS Manuale del servizio
4 Febbraio 2014
Field
Code
Field
Validation Check
n Date
because Action Type = V
CP20
Valuatio
n Time
CP20
Valuatio
n Time
Valuation Time must be populated if
Mark to Market Value or Collateral
Value are populated
Valuation Time must be in the
format hh:mm or hh:mm:ss if
populated
CP21
Valuatio
n Type
CP21
Error
Code
Action
Type
Field
Depend
ency
Message
Type
Field
Depende
ncy
1081
Not E
T or P
1206
Not E
T or P
Valuation Type must be populated if
Mark to Market Value is populated
1082
Not E
T or P
Valuatio
n Type
Valuation Type must one of M, O
1083
Not E
T or P
CP21
Valuatio
n Type
Valuation Type must be blank if
Mark to Market Value is blank
1215
Not E
T or P
CD10
Venue
ID
Venue ID must be populated
1014
Not E or
V
T or P
CD10
Venue
ID
Venue ID must be one of XXXX,
XOFF or a valid ISO 10383 MIC
1107
Not E or
V
T or P
Validation
Field
Dependencies
[Message
Type]
[Action Type],
[Collateral
Value], [Mark to
Market Value],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Mark to Market
Value],
[Message
Type]
[Action Type],
[Message
Type]
[Action Type],
[Mark to Market
Value],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
[Action Type],
[Common Data
Delegated
Flag],
[Message
Type]
43
Disclaimer
Questo documento contiene testi, dati,
grafici,
fotografie,
illustrazioni,
elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati
e marchi di servizio e informazioni
(collettivamente le “Informazioni”) che si
riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa
Italiana”).
Borsa
Italiana
cerca
di
assicurare
l’accuratezza
delle
Informazioni, tuttavia le Informazioni sono
fornite nello stato in cui si trovano (“AS
IS”)
e
secondo
disponibilità
(“AS
AVAILABLE”) e possono, pertanto, essere
non accurate o non aggiornate. A seconda
delle
circostanze,
le
Informazioni
contenute in questo documento possono o
non possono essere state preparate da
Borsa Italiana. Nessuna responsabilità è
riconosciuta in tale ultimo caso da parte di
Borsa Italiana per ogni errore, omissione o
inaccuratezza delle Informazioni contenute
nel documento.
La pubblicazione del documento non
costituisce attività di sollecitazione del
pubblico risparmio da parte di Borsa
Italiana e non costituisce alcun giudizio o
raccomandazione, da parte della stessa,
sull’opportunità
dell’eventuale
investimento descritto.
Contatti
Borsa Italiana Clients Technology Service team
Technical Account Management Italy
[email protected]
+39 02 72426348/606/647
Service Desk Italy
[email protected]
Toll Free: 0080026772000
From mobile: +39 02 45411399

Download Report