mercado spot - Set-FX

PANORAMA ACTUAL Y
AVANCES RECIENTES DEL
MERCADO DE DIVISAS EN
COLOMBIA
1
ORDEN DEL DÍA
1.Evolución del Mercado de Divisas
2. Información consolidada del sistema de Divisas
3. Autorregulación en Divisas
4. Avances Cámara de Riesgo Central de
Contraparte
2
VOLUMEN Y OPERACIONES – SPOT Y NEXT DAY
Volumen US MM
No. Operaciones
2004
2006
2005
2007
2008
2009
2010
10%
2400
6%
1400
18%
25%
1200
2100
38%
8%
12%
1000
1800
1500
800
1006 USD MM
1568 operaciones
1200
600
900
Cámara de
Divisas
400
140 USD MM
80 operaciones
600
200
300
Volumen Spot
Volumen Next Day
Operaciones Spot
Jun-10
Mar-10
Dic-09
Sep-09
Jun-09
Mar-09
Dic-08
Sep-08
Jun-08
Mar-08
Dic-07
Sep-07
Jun-07
Mar-07
Dic-06
Sep-06
Jun-06
Mar-06
Dic-05
Sep-05
Jun-05
Mar-05
Dic-04
Sep-04
Jun-04
Mar-04
Dic-03
Sep-03
0
Jun-03
0
Operaciones Next Day
Cifras en Millones de dólares
Fuente: SET FX, Operaciones Promedio Diario Transaccionales y Registro mercado Spot y Next day
3
DISTRIBUCIÓN POR VOLUMEN – MERCADO SPOT
100%
90%
100%
80%
90%
70%
80%
60%
51%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
36%
10%
Bancos
US $511
SCB
US $358
Corp. Financ
US $106
C.F.C
US $31
Agentes Esp.
US $0
Bancos
SCB
Corp. Financ
C.F.C
Agentes Esp.
Jun-10 Jun-10
Abr-10 Abr-10
11%
3%
Feb-10 Feb-10
Dic-09 Dic-09
Oct-09 Oct-09
Ago-09 Ago-09
Jun-09 Jun-09
Abr-09 Abr-09
Feb-09 Feb-09
Dic-08 Dic-08
Oct-08 Oct-08
Ago-08 Ago-08
Jun-08 Jun-08
Abr-08 Abr-08
Feb-08 Feb-08
Dic-07 Dic-07
Oct-07 Oct-07
Ago-07 Ago-07
Jun-07 Jun-07
Abr-07 Abr-07
Feb-07 Feb-07
Dic-06 Dic-06
Oct-06 Oct-06
Ago-06 Ago-06
Jun-06 Jun-06
Abr-06 Abr-06
Feb-06 Feb-06
0%
Dic-05 Dic-05
10%
Oct-05 Oct-05
20%
0%
Cifras en Millones de dólares, promedio diario de negociación
Fuente: SET FX, Volumen Promedio Diario 2005 a 2010 mercado Spot. Solo incluye entidades que transaron. Volúmenes promedio diario,
cifras en US millones
DISTRIBUCIÓN POR OPERACIONES MERCADO SPOT
100%
90%
80%
38%
70%
60%
50%
48%
40%
30%
20%
9%
10%
5%
0%
BANCOS
FIRMAS COMISIONISTAS
CORP. FINANCIERAS
595
756
135
Fuente: SET FX, Promedio Diario de operaciones 2008 a 2010 mercado Spot.
C.F.C.
82
SECTOR PUBLICO
0
DITRIBUCIÓN TRANSACCIONES VS. REGISTRO SPOT
100%
90%
42%
80%
70%
60%
50%
40%
58%
30%
20%
10%
Transaccional
Jul-10
Abr-10
Ene-10
Oct-09
Jul-09
Abr-09
Ene-09
Oct-08
Jul-08
Abr-08
Ene-08
Oct-07
Jul-07
Abr-07
Ene-07
Oct-06
Jul-06
Abr-06
Ene-06
Oct-05
Jul-05
Abr-05
Ene-05
0%
Registro
Fuente: SET FX, Operaciones Transaccionales y Registro mercado Spot
6
MONTO TOTAL DE CUPOS DE CONTRAPARTE OPERABLES
MERCADO SPOT
MILES DE MILLONES USD
27,46
170%
30
25
20
10,16
15
10
5
0
2007
Volumen de cupos Bilaterales operables
Mercado Spot
2010
7
ORDEN DEL DÍA
1. Evolución del Mercado de Divisas
2.Información consolidada del sistema de
Divisas
3. Autorregulación en Divisas
4. Avances Cámara de Riesgo Central de
Contraparte
8
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE DIVISAS – SISTEMA SET-FX
Next Day
Forward
Spot
Swap
Otros
derivados
Sistema
Set-FX
Opciones
Interest
Rate
Swap
•
•
Cross
Currency
Swap
Operaciones entre IMCs y con clientes
Todas las monedas
9
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE DIVISAS – SISTEMA SET-FX
1.200
1.088
Millones de dólares
1.000
800
600
400
300
200
Brokers
140
82
2
USD / COP
USD / COP
USD / COP
OTRAS
SPOT
NEXT DAY
FORWARD
RESTO
Operaciones entre IMCs
10
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE DIVISAS – SISTEMA SET-FX
600
Millones de dólares
500
498
400
303
300
200
100
49
35
34
34
24
20
EUR /
USD
USD /
COP
USD /
COP
EUR /
USD
USD /
EUR
OTRAS
Spot
Resto
USD /
COP
Forward
USD /
COP
Spot Next Day Next Day Next Day Forward
Operaciones realizadas entre IMC y clientes
11
ORDEN DEL DÍA
1. Evolución del Mercado de Divisas
2. Información consolidada del sistema de Divisas
3.Autorregulación en Divisas
4. Avances Cámara de Riesgo Central de
Contraparte
12
AUTORREGULACIÓN EN DIVISAS

Total Compañías 36 / 50. (16 Bancos, 16 Sociedades
Comisionistas de Bolsa, 2 Corporaciones Financieras, 2
Compañías de Financiamiento)

Los actuales participantes del esquema de autorregulación
representan el 97,34% del volumen de negociación

Inicio de Autorregulación  Octubre 15 de 2010

Se concluyeron interfaces tecnológicas entre el sistema
SetFX y el AMV.

Monitoreo continuo y en tiempo real de transacciones e
información del mercado de divisas
ORDEN DEL DÍA
1. Evolución del Mercado de Divisas
2. Información consolidada del sistema de Divisas
3. Autorregulación en Divisas
4.Avances Cámara de Riesgo Central de
Contraparte
14
CONEXIÓN CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE
Transacciones
(NDF)
FPM
SISTEMA
SET-FX
Validación de
Transacciones
CÁMARA DE RIESGO
CENTRAL DE
CONTRAPARTE
15
GRACIAS
16

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