Bank Bank für Tirol und Vorarlberg AG Report Datum Report Währung 30.06.2015 EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen Ratingagenturen Moody's Emittentenrating NR Deckungsstockrating NR Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner Anzahl der Immobilien Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 90 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 10 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %) Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) Anzahl der Emissionen Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) Ja 0% 250,0 303,5 Fitch NR NR 2.753 2.158 2.197 0,1 0,1 0% 5% 12% 23% 0% 0% 21% S&P NR NR 18 13,9 58% 44% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Volumen in Mio ≤ 300k≤ 300.000 246 ≤ 100k davon 0 - 100.000 89 ≤ 300 k davon 100.000 - 300.000 157 300.000 - 5.000.000 58 ≤ 500k davon 300.000 - 500.000 28 ≤ 1mn davon 500.000 - 1.000.000 17 ≤ 5mn davon 1.000.000 - 5.000.000 13 ≥ 5mn≥ 5.000.000 0 Summe 304 Anzahl 2.644 1.645 999 109 75 26 8 0 2.753 200 in Mio. 150 100 50 0 ≤ 100k ≤ 300 k ≤ 500k ≤ 1mn ≤ 5mn ≥ 5mn 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nominale der Derivate in Deckungsstock Volumen Nein 0 Primärdeckung in EUR in CHF in USD in JPY Sonstige Summe Volumen 235 68 0 0 0 304 Emissionen in EUR in CHF in USD in JPY Sonstige Summe Volumen 250 0 0 0 0 250 2.3 Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung ≤ 40 % 40 - 50% 50 - 60% 60 - 70% 70 - 80% 80 - 85% 85 - 90% 90 - 95% 95 - 100% 100 - 105% ≥ 105% Summe Volumen 82 50 42 42 35 10 7 8 5 4 18 304 % 27% 16% 14% 14% 11% 3% 2% 3% 2% 1% 6% 100% LTV Residential* ≤ 40 % 40 - 50 % 50 - 60 % 60 - 70 % 70 - 80 % 80 - 85 % 85 - 90 % 90 - 95% 95 - 100% 100 - 105% ≥ 105% Summe Volumen 62 37 22 30 23 7 5 5 3 2 12 209 % 29% 18% 11% 14% 11% 3% 3% 3% 2% 1% 6% 100% *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich 90 in Mio. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ≤ 40 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - ≥ % 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 105% LTV Commercial ≤ 40 % 40 - 50 % 50 - 60 % 60 - 70 % 70 - 80 % 80 - 85 % 85 - 90 % 90 - 95% 95 - 100% 100 - 105% ≥ 105% Summe Volumen 21 12 19 13 12 4 2 2 1 2 6 95 % 22% 13% 20% 14% 12% 4% 2% 3% 1% 2% 7% 100% 2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa EU Staaten Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe Volumen 304 304 0 304 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Volumen Republik Österreich 0 Wien 42 Niederösterreich 11 Oberösterreich 2 Salzburg 2 Tirol 200 Steiermark 2 Kärnten 1 Burgenland 1 Vorarlberg 44 Summe 304 % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Anteil AT (%) 0% 14% 3% 1% 1% 66% 1% 0% 0% 14% 100% Gesamtdeckung Anteil (%) 0% 14% 3% 1% 1% 66% 1% 0% 0% 14% 100% Volumen 304 209 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 304 % 100% 69% 0% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) davon geförderter Wohnbau davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe 2.6 Seasoning der Primärdeckung 4,5 Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) Seasoning konsolidiert ≤ 12 Monate 12 - 36 Monate 36 - 60 Monate 60 - 120 Monate ≥ 120 Monate Summe Volumen 20 77 63 128 14 304 % 7% 26% 21% 42% 5% 100% Seasoning Residential* ≤ 12 Monate 12 - 36 Monate 36 - 60 Monate 60 - 120 Monate ≥ 120 Monate Summe Volumen 19 54 37 88 10 209 % 9% 26% 18% 42% 5% 100% *Residential inklusive gefördertem Wohnbau 150 in Mio. 100 50 0 ≤ 12 Monate 12 - 36 Monate Seasoning Commercial ≤ 12 Monate 12 - 36 Monate 36 - 60 Monate 60 - 120 Monate ≥ 120 Monate Summe 36 - 60 Monate 60 - 120 Monate Volumen 1 23 26 40 4 95 ≥ 120 Monate % 1% 25% 28% 42% 5% 100% 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) 0,0 15,6 7,6 Commercial WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) 0,0 0,0 Residential WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) 0,0 0,0 Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung Volumen ≤ 12 Monate 4 12 - 36 Monate 8 36 - 60 Monate 11 60 - 120 Monate 37 ≥ 120 Monate 243 Summe 304 % 1% 3% 3% 12% 80% 100% Emissionen ≤ 12 Monate 12 - 36 Monate 36 - 60 Monate 60 - 120 Monate ≥ 120 Monate Summe Volumen 0 48 35 124 43 250 % 0% 19% 14% 50% 17% 100% 300 Primärdeckung in Mio. 250 Emissionen 200 150 100 50 0 ≤ 12 Monate 12 - 36 Monate 36 - 60 Monate 60 - 120 Monate ≥ 120 Monate 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Volumen Nein Primärdeckung Variabel, fix unterjährig Fix, 1 - 2 Jahren Fix, 2 - 5 Jahren Fix, > 5 Jahren Summe Volumen 303 0 0 0 304 Emissionen Variabel, fix unterjährig Fix, 1 - 2 Jahren Fix, 2 - 5 Jahren Fix, > 5 Jahren Summe Volumen 106 0 30 114 250 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) Volumen 0 0 0 0 0% Wertpapiere nach Volumen ≤ 1.000.000 1.000.000 - 5.000.000 ≥ 5.000.000 Summe Volumen 0 0 0 0 Anzahl 0 0 0 0 Ersatzdeckung nach Währung EUR CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe Volumen 0 0 0 0 0 0 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% Verteilung nach Ländern EU Staaten Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Volumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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