920944
運用報告書
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 無期限（2003年 8 月 8 日設定）
主として円建ての外国投資信託であるピムコ　ケイ
マン　グローバル　ハイ　インカム　ファンドおよび
ピムコ　ケイマン　グローバル　アグリゲイト　エク
ス・ジャパン　インカム　ファンドの投資信託証券へ
の投資を通じて、世界各国の国債、政府機関債、社債、
モーゲージ証券（ＭＢＳ）、資産担保証券（ＡＢＳ）
等に実質的な投資を行います。
Ｂ of Ａメリルリンチ　グローバル・ハイイールド・
インデックス（ＢＢ−Ｂ、円ベース）×50％＋バーク
レイズ・キャピタル・グローバル総合（日本円除く）
インデックス（円ベース）×50％の合成指数をベンチ
マークとします。
運用方針
各投資信託証券の組入比率は、それぞれ純資産総額
の50％程度となるように調整します。
実質的に投資する公社債は、原則として取得時にお
いてＢ−格相当以上の格付を有しているものに限る
ものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原
則としてＢＢＢ−格相当以上を維持します。
ポートフォリオの実質的な平均デュレーション（平
均回収期間）は原則としてベンチマーク±２年以内
で調整します。
実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを
行いません。運用指図に関する権限は、ピムコジャ
パンリミテッドに委託します。
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハ
イ　インカム　ファンド投資信託証
ピムコ　ハイ・
券およびピムコ　ケイマン　グロー
インカム毎月
バル　アグリゲイト　エクス・ジャ
分配型ファンド
パン　インカム　ファンド投資信託
証券を主要投資対象とします。
ピムコ　ケイマン
世界各国の社債等を主要投資対象と
主要運用対象 グローバル
します。
ハイ　インカム
原則として、
為替ヘッジは行いません。
フ ァ ンド
ピムコ　ケイマン
グローバル
アグリゲイト
エクス・ジャパン
インカム　ファンド
主な組入制限
世界各国の国債、政府機関債、社
債、モーゲージ証券（ＭＢＳ）
、資
産担保証券（ＡＢＳ）等を主要投資
対象とします。
原則として、
為替ヘッジは行いません。
ピムコ ハイ・インカム
毎月分配型ファンド
第90期（決算日：2011年 2 月15日）
第91期（決算日：2011年 3 月15日）
第92期（決算日：2011年 4 月15日）
第93期（決算日：2011年 5 月16日）
第94期（決算日：2011年 6 月15日）
第95期（決算日：2011年 7 月15日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「ピムコ ハイ・インカム毎月分配
型ファンド」は、去る7月15日に第95期の決算を行い
ましたので、法令に基づいて第90期〜第95期の運用
状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
し上げます。
外貨建資産への直接投資は行いません。
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
経費等控除後の利子等収益および売買益（評価
益を含みます。
）等の全額を分配対象額とし、
分配金額は、経費等を控除後の利子等収益等を
分 配 方 針 中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して、
委託会社が決定します。ただし、分配対象収益
が少額の場合には、分配を行わないことがあり
ます。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
CS3_11779099_01_osx三菱UFJ_ピムコハイインカム毎月分配型F_表紙のみ.indd
1
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル （9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
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◆目
次
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドのご報告
◇最近５作成期の運用実績　………………………………………
1
◇当作成期中の基準価額と市況等の推移　………………………
3
◇当作成期の運用経過　……………………………………………
5
◇収益分配金　………………………………………………………
9
◇今後の運用方針　…………………………………………………
9
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細　………………
11
◇売買および取引の状況　…………………………………………
11
◇利害関係人との取引状況等　……………………………………
11
◇組入資産の明細　…………………………………………………
11
◇投資信託財産の構成　……………………………………………
12
◇資産、負債、元本および基準価額の状況　……………………
12
◇損益の状況　………………………………………………………
13
◇分配金のお知らせ　………………………………………………
14
投資対象ファンドのご報告
◇ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド　………
15
◇ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド　…
15
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1
2011/08/05
13:43:03
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近５作成期の運用実績
基
決
算
期
決
算
準
第
作成期
12
第
作成期
13
第
作成期
14
第
作成期
15
第
作成期
16
額
合
成
指
数
ＢofＡメリルリンチ グローバル・
ハイイールド・インデックス
（ＢＢ－Ｂ、円ベース）
日
(分配落)
第66期
第67期
第68期
第69期
第70期
第71期
第72期
第73期
第74期
第75期
第76期
第77期
第78期
第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
第85期
第86期
第87期
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
第93期
第94期
第95期
価
2009年２月16日
2009年３月16日
2009年４月15日
2009年５月15日
2009年６月15日
2009年７月15日
2009年８月17日
2009年９月15日
2009年10月15日
2009年11月16日
2009年12月15日
2010年１月15日
2010年２月15日
2010年３月15日
2010年４月15日
2010年５月17日
2010年６月15日
2010年７月15日
2010年８月16日
2010年９月15日
2010年10月15日
2010年11月15日
2010年12月15日
2011年１月17日
2011年２月15日
2011年３月15日
2011年４月15日
2011年５月16日
2011年６月15日
2011年７月15日
円
6,351
6,347
6,760
6,881
7,350
6,948
7,449
7,309
7,341
7,395
7,254
7,566
7,205
7,359
7,601
7,250
7,065
6,963
6,866
6,647
6,723
6,679
6,529
6,511
6,533
6,420
6,562
6,345
6,284
6,142
税 込 み 期
中
分 配 金 騰 落 率
円
53
53
53
53
53
53
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
55
55
％
3.6
0.8
7.3
2.6
7.6
△4.7
8.2
△0.9
1.4
1.7
△1.0
5.3
△3.8
3.1
4.2
△3.7
△1.6
△0.5
△0.4
△2.2
2.2
0.4
△1.2
0.8
1.4
△0.7
3.3
△2.2
△0.1
△1.4
期
中
騰 落 率
113.41
116.87
125.24
127.40
136.30
130.16
138.51
136.34
137.89
139.82
138.42
144.64
139.04
143.58
149.46
143.31
141.29
140.56
139.92
137.02
139.81
140.31
139.15
139.87
141.69
141.45
146.09
143.07
143.23
140.65
％
3.5
3.1
7.2
1.7
7.0
△4.5
6.4
△1.6
1.1
1.4
△1.0
4.5
△3.9
3.3
4.1
△4.1
△1.4
△0.5
△0.5
△2.1
2.0
0.4
△0.8
0.5
1.3
△0.2
3.3
△2.1
0.1
△1.8
期
中
騰 落 率
12,496.94
12,540.44
13,822.94
14,515.30
15,999.51
15,150.42
16,442.34
16,240.48
16,644.03
16,936.55
16,888.37
17,925.25
17,167.77
17,963.90
18,868.43
18,097.96
17,678.85
17,713.35
17,643.12
17,389.46
17,734.57
17,991.34
17,977.65
18,176.67
18,597.66
18,439.84
19,078.52
18,679.55
18,543.96
18,250.34
％
5.2
0.3
10.2
5.0
10.2
△ 5.3
8.5
△ 1.2
2.5
1.8
△ 0.3
6.1
△ 4.2
4.6
5.0
△ 4.1
△ 2.3
0.2
△ 0.4
△ 1.4
2.0
1.4
△ 0.1
1.1
2.3
△ 0.8
3.5
△ 2.1
△ 0.7
△ 1.6
（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする各ファンドの前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注）基準価額および分配金は１万口当たり。
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）外国の指数は基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）合成指数は、ＢofＡメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）×50％、バークレイズ・キャピタル・グローバル総合
（日本円除く）インデックス（円ベース）×50％を合成したものです。
（注）ＢofＡメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）とは、ＢofＡメリルリンチ社が算出するグローバルベースの高利回り
債券の値動きを示す代表的な指数を円換算したものです。
1
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1
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
バークレイズ・キャピタル・
グローバル総合（日本円除く）
イ ン デ ッ ク ス （ 円 ベ ー ス ）
決
算
期
決
算
日
期
騰
第 作成期
12
第
作成期
13
第
作成期
14
第
作成期
15
第
作成期
16
第66期
第67期
第68期
第69期
第70期
第71期
第72期
第73期
第74期
第75期
第76期
第77期
第78期
第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
第85期
第86期
第87期
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
第93期
第94期
第95期
2009年２月16日
2009年３月16日
2009年４月15日
2009年５月15日
2009年６月15日
2009年７月15日
2009年８月17日
2009年９月15日
2009年10月15日
2009年11月16日
2009年12月15日
2010年１月15日
2010年２月15日
2010年３月15日
2010年４月15日
2010年５月17日
2010年６月15日
2010年７月15日
2010年８月16日
2010年９月15日
2010年10月15日
2010年11月15日
2010年12月15日
2011年１月17日
2011年２月15日
2011年３月15日
2011年４月15日
2011年５月16日
2011年６月15日
2011年７月15日
154.55
163.53
170.35
167.82
174.24
167.81
175.09
171.73
171.40
173.19
170.21
175.10
168.92
172.16
177.60
170.24
169.37
167.29
166.44
161.92
165.31
164.10
161.52
161.40
161.87
162.71
167.74
164.32
165.87
162.53
投 資 信 託 証 券 比 率
資
産
ピムコ ケイマン 純
額
ピムコ ケイマン グ ロ ー バ ル 総
中 グローバル ハイ ア グ リ ゲ イ ト
落
率 インカム ファンド エクス・ジャパン
インカム ファンド
％
％
％
百万円
1.8
51.4
48.2
302,002
5.8
50.2
49.4
300,791
4.2
51.0
48.6
320,396
△1.5
51.3
48.3
326,387
3.8
52.1
47.5
349,031
△3.7
51.3
48.4
329,974
4.3
51.8
47.9
353,604
△1.9
51.8
48.0
351,274
△0.2
49.6
50.2
358,228
1.0
49.7
50.0
364,805
△1.7
50.1
49.7
361,675
2.9
50.4
49.3
380,705
△3.5
50.0
49.8
366,196
1.9
50.6
49.2
377,386
3.2
50.7
49.1
395,163
△4.1
50.4
49.3
381,343
△0.5
49.9
49.9
374,206
△1.2
50.1
49.6
371,806
△0.5
49.9
49.9
368,268
△2.7
50.0
49.7
358,176
2.1
49.7
50.0
363,100
△0.7
50.2
49.5
361,029
△1.6
50.6
48.8
352,842
△0.1
50.9
48.8
351,363
0.3
51.1
48.4
350,337
0.5
50.8
48.7
341,318
3.1
50.8
49.0
347,056
△2.0
50.8
49.0
335,542
0.9
50.2
49.5
329,959
△2.0
50.1
49.6
308,912
（注）バークレイズ・キャピタル・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ベース）とは、バークレイズ・キャピタル社が算出するグローバルベースの投
資適格債券の値動きを示す代表的な指数を円換算したものです。
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
年
月
日
基
準
価
額
騰
落
率
成
指
数
騰
落
ＢofＡメリルリンチ
グ ロ ー バ ル ・
ハ イ イ ー ル ド ・
率 イ ン デ ッ ク ス 騰
(ＢＢ－Ｂ、円ベース)
率
円
6,511
１月末
（期　末）2011年２月15日
6,518
6,603
0.1
1.4
140.06
141.69
0.1
1.3
18,239.17
18,597.66
0.3
2.3
第91期
（期　首）2011年２月15日
２月末
（期　末）2011年３月15日
6,533
6,467
6,490
－
△1.0
△0.7
141.69
140.50
141.45
－
△0.8
△0.2
18,597.66
18,360.95
18,439.84
－
△1.3
△0.8
第92期
（期　首）2011年３月15日
３月末
（期　末）2011年４月15日
6,420
6,544
6,632
－
1.9
3.3
141.45
144.10
146.09
－
1.9
3.3
18,439.84
18,819.21
19,078.52
－
2.1
3.5
第93期
（期　首）2011年４月15日
４月末
（期　末）2011年５月16日
6,562
6,582
6,415
－
0.3
△2.2
146.09
146.60
143.07
－
0.3
△2.1
19,078.52
19,099.56
18,679.55
－
0.1
△2.1
第94期
（期　首）2011年５月16日
５月末
（期　末）2011年６月15日
6,345
6,390
6,339
－
0.7
△0.1
143.07
144.09
143.23
－
0.7
0.1
18,679.55
18,752.24
18,543.96
－
0.4
△0.7
第95期
（期　首）2011年６月15日
６月末
（期　末）2011年７月15日
6,284
6,284
6,197
－
0.0
△1.4
143.23
143.13
140.65
－
△0.1
△1.8
18,543.96
18,520.31
18,250.34
－
△0.1
△1.6
139.87
％
－
落
（期　首）2011年１月17日
第90期
％
－
合
18,176.67
％
－
（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする各ファンドの前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
決算期
年
月
日
バークレイズ・キャピタル・
グ ロ ー バ ル 総 合
（ 日 本 円 除 く ） 騰
インデックス（円ベース）
投
落
証
券
比
率
ピ
ム
コ
ケ
イ
マ
ン
ピ ム コ
ケ イ マ ン グローバル アグリゲイト
率 グ ロ ー バ ル
ハ イ エ ク ス ・ ジ ャ パ ン
イ ン カ ム
フ ァ ン ド イ ン カ ム
フ ァ ン ド
信
託
％
50.9
％
48.8
△0.1
0.3
51.0
51.1
48.8
48.4
161.87
161.22
162.71
－
△0.4
0.5
51.1
51.1
50.8
48.4
48.7
48.7
（期　首）2011年３月15日
３月末
（期　末）2011年４月15日
162.71
165.46
167.74
－
1.7
3.1
50.8
50.9
50.8
48.7
48.9
49.0
第93期
（期　首）2011年４月15日
４月末
（期　末）2011年５月16日
167.74
168.72
164.32
－
0.6
△2.0
50.8
50.7
50.8
49.0
49.1
49.0
第94期
（期　首）2011年５月16日
５月末
（期　末）2011年６月15日
164.32
166.01
165.87
－
1.0
0.9
50.8
50.6
50.2
49.0
49.3
49.5
第95期
（期　首）2011年６月15日
６月末
（期　末）2011年７月15日
165.87
165.86
162.53
－
△0.0
△2.0
50.2
50.1
50.1
49.5
49.5
49.6
（期　首）2011年１月17日
161.40
１月末
（期　末）2011年２月15日
161.28
161.87
第91期
（期　首）2011年２月15日
２月末
（期　末）2011年３月15日
第92期
第90期
％
－
資
4
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4
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13:43:06
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
当作成期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ0.2％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
基準価額の推移
7,000
基準価額（円）
基準価額（分配金再投資）（円）
ベンチマーク
6,800
6,600
6,400
6,200
6,000
11/1/17
1/31
2/28
3/31
4/28
5/31
6/30
7/15
（注）基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
ベンチマークとの比較
・当ファンドは２本の円建外国投資信託への
投資を通じて、日本を除く世界の高利回り
債券（ハイ・イールド債券）と投資適格債
券を概ね50％程度ずつ組み入れた運用を行
いました。
・当作成期を通じてみると、高利回り債券市
況および投資適格債券市況が堅調に推移し
たことは基準価額にプラスに影響しました。
・為替市況において円が米ドルに対して上昇
（円高・米ドル安）したことは基準価額に
マイナスに影響しました。
・各資産の詳細な変動要因については、当
ファンドが投資対象とする円建外国投資信
託の項で説明します。
高位組み入れを行った外国投資信託につい
ては、ピムコ ケイマン グローバル ハイ イ
ンカム ファンドはベンチマークをアンダーパ
フォーム（運用成果が下回る）した一方、ピ
ムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エ
クス・ジャパン インカム ファンドはベンチ
マークをアウトパフォーム（運用成果が上回
る）しました。結果として基準価額（分配金
再投資ベース）はベンチマーク（ＢofＡメリ
ルリンチ グローバル・ハイイールド・イン
デックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）とバークレ
イズ・キャピタル・グローバル総合（日本円
除く）インデックス（円ベース）を50％ずつ
合成した指数）に比べ、0.4％のアンダーパ
フォームとなりました。
5
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5
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
＜ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド＞
（記載文章はピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べほぼ横ばい（分配金再投資ベース）となりました。
基準価額の推移
14,600
基準価額（分配金再投資）（円）
ＢofＡメリルリンチ グローバル・ハイイールド・
インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）
14,400
14,200
14,000
13,800
13,600
13,400
13,200
13,000
11/1/17
1/31
2/28
3/31
4/28
5/31
6/30
7/15
（注）基準価額（分配金再投資）は、分配金を再投資したものとして計算しています。
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
債券市況の推移
105
基準価額の変動要因
（当作成期首を100として指数化）
◎高利回り債券市況
・当作成期の高利回り債券市況は、前半は主
要国経済に回復の兆しが見えたことや、欧
米企業の業績が好調さを維持したことが投
資家心理の改善に繋がり、堅調に推移（利
回りは低下）しました。しかし当作成期末
にかけては、米国の雇用市場の低迷や、欧
州の債務問題など米欧主要国の抱える構造
問題を前に先行き不透明感が高まり、高利
回り債券市況でも上値が抑えられる展開と
なりました。当作成期を通じてみると、高
利回り債券市況は概ね堅調に推移しました。
104
103
102
101
100
99
11/1/17 1/31
ＢofＡメリルリンチ グローバル・ハイイールド・
インデックス（ＢＢ－Ｂ、Local）
2/28
3/31
4/28
5/31
6/30 7/15
6
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
◎為替市況
・当作成期中、米国で景気の停滞感が強まっ
たことや、欧州の債務問題などに対する懸
念が根強く残ったなかで、日本円が選好さ
れやすい地合いが継続しました。当作成期
を通じてみると、日本円は米ドルに対して
上昇（円高・米ドル安）しました。一方、
利上げに転じたユーロに対しては弱含み
（円安・ユーロ高）ました。
為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）
115
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
110
105
100
95
90
11/1/17 1/31
2/28
3/31
4/28
5/31
前述の結果、高利回り債券市況は基準価額
に対してプラス要因となる一方、為替市況は
マイナス要因となりました。
6/30 7/15
フォーマンスに対する為替市況の影響は限定
的なものにとどまりました。
ベンチマークとの比較
基準価額（分配金再投資ベース）は、ベン
チマーク（ＢofＡメリルリンチ グローバル・
ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円
ベース）を0.4％アンダーパフォームしました。
主な要因は次の通りです。
（プラス要因）
・景気動向による影響を受け難いとの見通し
から積極姿勢とした公益のパフォーマンス
が好調となったこと。
・住宅市場の低迷による影響を受けやすいと
の見通しから消極姿勢とした建築資材のパ
フォーマンスが他セクターを下回ったこと。
（マイナス要因）
・景気動向による影響を受け難いとの見通し
から積極姿勢としたヘルスケアのパフォー
マンスが他セクターを下回ったこと。
・バランスシートの改善が見られ、またグ
ローバルな需要回復の恩恵を受けるとして
積極姿勢とした梱包のパフォーマンスが他
セクターを下回ったこと。
なお、通貨配分については、概ねベンチ
マークに沿った運用を行ったため、相対パ
7
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7
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
＜ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド＞
（記載文章はピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ1.8％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
基準価額の推移
12,400
基準価額（分配金再投資）（円）
バークレイズ・キャピタル・グローバル総合
（日本円除く）インデックス（円ベース）
12,200
12,000
11,800
11,600
11,400
11,200
11,000
11/1/17
1/31
2/28
3/31
4/28
5/31
6/30
7/15
（注）基準価額（分配金再投資）は、分配金を再投資したものとして計算しています。
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
債券市況の推移
基準価額の変動要因
（当作成期首を100として指数化）
108
◎投資適格債券市況
・当作成期の後半にかけて、米国で発表され
た住宅・雇用関連の指標が景気の停滞感を
色濃く示す内容となったほか、欧州でギリ
シャ支援への調整が難航し、同国を巡る財
政問題の出口が見え難い展開となったこと
などを受けて、主要国債利回りは低下（債
券価格は上昇）しました。社債など非国債
セクターのパフォーマンスが堅調となった
ことが牽引し、投資適格債券市況は堅調に
推移しました。
バークレイズ・キャピタル・グローバル総合
（日本円除く）インデックス（ドルベース）
106
104
102
100
98
11/1/17 1/31
2/28
3/31
4/28
5/31
6/30 7/15
8
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
◎為替市況
・当作成期中、米国で景気の停滞感が強まっ
たことや、欧州の債務問題などに対する懸
念が根強く残ったなかで、日本円が選好さ
れやすい地合いが継続しました。当作成期
を通じてみると、日本円は米ドルに対して
上昇しました。一方、利上げに転じたユー
ロに対しては弱含みました。
為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）
115
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
110
105
100
前述の結果、投資適格債券市況は基準価額
に対してプラス要因となる一方、為替市況は
マイナス要因となりました。
95
90
11/1/17 1/31
2/28
3/31
4/28
5/31
6/30 7/15
ベンチマークとの比較
収益分配金
基準価額（分配金再投資ベース）は、ベン
チマーク（バークレイズ・キャピタル・グ
ローバル総合（日本円除く）インデックス
（ 円 ベ ー ス ） ） に 対 し 、 1.1 ％ の ア ウ ト パ
フォームとなりました。主な要因は次の通り
です。
＜ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド＞
各期とも、投資した投資信託証券から受け
取った分配金等を中心とし、ベンチマークの
最終利回りおよび市況動向等を勘案し、分配
を行いました（各期の分配金額については14
頁の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。
なお、収益分配に充てなかった利益につきま
しては信託財産中に留保し、運用の基本方針
に基づいて運用を行います。また、収益分配
金の計算過程につきましては、損益の状況の
＜注記事項＞をご参照ください。
（プラス要因）
・投資妙味があると判断した金融債などの社
債へ選択的に投資を行ったこと。
・欧州周辺国の財政悪化問題に対する懸念か
ら、ユーロ圏でドイツなど中核国の債券を、
周辺国に対して重点的に投資したこと。
今後の運用方針
（マイナス要因）
・インフレの水準を勘案すると投資妙味に欠
けるとして、米国で金利リスクを少なめと
したこと。
・欧州の財政悪化問題が通貨に対する下押し
圧力になるとして、ユーロ圏へ消極姿勢と
したこと。
運用環境の見通し
・米国では金融緩和や景気刺激策が本格的な
景気回復に繋がらないうちに、欧州の財政
悪化や新興国でのインフレ圧力上昇が見ら
れるなど、主要国の政策措置に手詰まり感
が強まっています。今後は財政問題や高水
準の失業率など、より構造的な問題が意識
されやすい展開となり、主要各国で低成長
の時代を迎える可能性が高まっていると考
えます。
9
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
＜ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
エクス・ジャパン インカム ファンド＞
・投資する債券の分散に配慮することはもと
より可能な限り様々な戦略への分散に努め
つつ、次のような運用を行うことで、長期
的な付加価値の獲得をめざします。
・ポートフォリオ全体の金利リスクについて
は、ベンチマークに対して中立水準とし、
市場の金利水準に応じて柔軟な対応としま
す。
・セクター戦略では、分散投資の観点から金
融債などの社債への投資を継続します。
・一方、企業動向に目を向けると、金融危機
を受けて債務削減など財務強化に取り組ん
できたことが功を奏し、家計や政府などの
経済主体と比較するとバランスシート上の
負荷が軽い状況となっています。このよう
なファンダメンタルズ（経済の基礎的条
件）の改善が、今後もハイイールド債券市
場全体を下支えすると考えます。また、主
要国では当面は低金利の環境が継続し、高
利回り資産へ強い需要が見られると予想さ
れることもハイイールド債券市場へプラス
に働くと見ています。
今後の運用方針
＜ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド＞
・運用の基本方針にしたがって、引き続き２
本の円建外国投資信託への投資を通じて、
日本を除く世界の高利回り債券と投資適格
債券を概ね50％程度ずつ組み入れた運用を
維持し、毎月の安定した分配をめざしてい
く方針です。
＜ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカ
ム ファンド＞
・マクロ経済見通しと各銘柄の信用力分析を
組み合わせながら、銘柄分散の徹底といっ
た投資哲学に則って次のような運用を継続
することで、引き続き中長期的に優れたパ
フォーマンスの獲得をめざします。
・金利リスクについては、ベンチマークに対
して中立水準とし、市場の金利水準に応じ
て柔軟な対応とします。
・業種選択に関しては、景気低迷の影響を受
け難いと思われるヘルスケア、公益、
キャッシュフローが安定していると考える
ケーブルテレビなどに積極姿勢を維持しま
す。一方、引き続き景気低迷の影響を受け
やすい建築資材などの住宅関連、小売など
の消費関連には消極姿勢を維持します。
10
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 信
（投
（販
（受
(b) 保
合
目
託
信
売
託
管
報
会
会
銀
費
酬
社）
社）
行）
用 等
計
売買および取引の状況
（注）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算
出した結果です。
(a）信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
(b）保管費用等は、作成期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
第90期～第95期
43円
(25)
(16)
( 2)
0
43
（2011年１月18日～2011年７月15日）
投資信託証券
第
90
数
千口
金
買
邦(貨建 )
外　国
口
ピムコ ケイマン
ハ イ
イ ン カ ム
期
付
～
額
千円
第
95
売
口
数
千口
期
付
金
額
千円
グローバル
フ ァ ン ド
97
601,988
2,925
18,052,264
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
エクス・ジャパン インカム ファンド
80
601,984
2,409
18,052,213
（注）金額は受渡代金。
利害関係人との取引状況等
（2011年１月18日～2011年７月15日）
当作成期における利害関係人との取引はありません。
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
第15作成期末
口
数
千口
第
口
16
数
千口
作
成
評 価 額
千円
期
末
比
率
％
ピムコ ケイマン グローバル
ハイ インカム ファンド
28,758
25,929
154,646,335
50.1
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
エクス・ジャパン インカム ファンド
合
計
23,099
20,769
153,322,656
49.6
51,857
46,699
307,968,991
99.7
（注）比率はピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
11
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2011/08/05
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
投資信託財産の構成
2011年７月15日現在
項
第
目
評
ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
エクス・ジャパン インカム ファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
16
作
成
価
額
千円
154,646,335
期
比
末
率
％
49.5
153,322,656
49.0
4,660,920
312,629,911
1.5
100.0
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コール・ローン等
投資信託証券(評価額)
未 収 入 金
未 収 利 息
第 90 期 末
2011/２/15現在
354,977,711,415円
3,006,494,869
348,369,220,191
3,601,988,978
7,377
第 91 期 末
2011/３/15現在
345,825,944,606円
2,886,090,349
339,589,854,552
3,349,991,986
7,719
第 92 期 末
2011/４/15現在
351,560,531,365円
3,121,183,717
346,385,349,656
2,053,991,211
6,781
第 93 期 末
2011/５/16現在
341,001,637,557円
2,975,798,488
334,815,838,732
3,209,993,717
6,620
第 94 期 末
2011/６/15現在
333,765,199,028円
2,867,696,250
329,177,511,640
1,719,984,768
6,370
第 95 期 末
2011/７/15現在
312,629,911,029円
2,814,926,506
307,968,991,334
1,845,987,102
6,087
(B) 負
債
4,639,994,339
4,507,162,460
4,503,836,310
5,459,035,829
3,805,290,468
3,717,867,667
未
払
金
－
－
－
1,097,987,441
－
－
未払収益分配金
3,753,777,358
3,721,614,014
3,701,961,314
3,701,849,228
2,887,911,371
2,766,357,594
未 払 解 約 金
504,643,754
419,320,480
402,531,690
261,729,466
539,884,746
590,235,941
未 払 信 託 報 酬
380,873,227
365,527,966
398,643,306
396,769,694
376,794,351
360,574,132
その他未払費用
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 350,337,717,076
341,318,782,146
347,056,695,055
335,542,601,728
329,959,908,560
308,912,043,362
元
本 536,253,908,402
531,659,144,874
528,851,616,391
528,835,604,136
525,074,794,895
502,974,108,011
次 期 繰 越 損 益 金 △185,916,191,326 △190,340,362,728 △181,794,921,336 △193,293,002,408 △195,114,886,335
△194,062,064,649
(D) 受 益 権 総 口 数
536,253,908,402口
531,659,144,874口
528,851,616,391口
528,835,604,136口
525,074,794,895口
502,974,108,011口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
6,533円
6,420円
6,562円
6,345円
6,284円
6,142円
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
損益の状況
項
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当 等 収 益
受 取 配 当 金
受 取 利 息
有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
信 託 報 酬 等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
計　(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
第 90 期
2011/１/18～2011/２/15
1,895,008,288円
1,894,925,359
82,929
3,408,596,007
3,418,325,066
△　9,729,059
△　381,573,227
4,922,031,068
△151,610,522,966
△ 35,473,922,070
(　53,178,024,199)
(△ 88,651,946,269)
△182,162,413,968
△　3,753,777,358
△185,916,191,326
△ 35,473,922,070
(　53,178,024,199)
(△ 88,651,946,269)
8,360,564,646
△158,802,833,902
第 91 期
2011/２/16～2011/３/15
1,810,425,393円
1,810,316,540
108,853
△　3,752,766,030
16,453,560
△　3,769,219,590
△　366,227,966
△　2,308,568,603
△148,224,901,346
△ 36,085,278,765
(　52,773,955,285)
(△ 88,859,234,050)
△186,618,748,714
△　3,721,614,014
△190,340,362,728
△ 36,085,278,765
(　52,773,955,285)
(△ 88,859,234,050)
5,973,705,627
△160,228,789,590
第 92 期
2011/３/16～2011/４/15
2,045,091,723円
2,044,979,417
112,306
9,558,574,662
9,636,219,309
△　77,644,647
△　399,343,306
11,204,323,079
△152,319,093,032
△ 36,978,190,069
(　52,539,540,728)
(△ 89,517,730,797)
△178,092,960,022
△　3,701,961,314
△181,794,921,336
△ 36,978,190,069
(　52,539,540,728)
(△ 89,517,730,797)
4,180,350,229
△148,997,081,496
第 93 期
2011/４/16～2011/５/16
1,877,303,366円
1,877,198,888
104,478
△　9,261,395,068
29,948,720
△　9,291,343,788
△　397,469,694
△　7,781,561,396
△143,645,346,789
△ 38,164,244,995
(　52,572,396,954)
(△ 90,736,641,949)
△189,591,153,180
△　3,701,849,228
△193,293,002,408
△ 38,164,244,995
(　52,572,396,954)
(△ 90,736,641,949)
1,932,403,544
△157,061,160,957
第 94 期
2011/５/17～2011/６/15
1,831,823,622円
1,831,742,991
80,631
△　1,780,021,779
983,230,255
△　2,763,252,034
△　377,494,351
△　325,692,508
△153,048,484,153
△ 38,852,798,303
(　52,211,106,047)
(△ 91,063,904,350)
△192,226,974,964
△　2,887,911,371
△195,114,886,335
△ 38,852,798,303
(　52,211,106,047)
(△ 91,063,904,350)
480,008,256
△156,742,096,288
第 95 期
2011/６/16～2011/７/15
1,801,263,286円
1,801,153,150
110,136
△　5,862,159,504
88,922,797
△　5,951,082,301
△　361,274,132
△　4,422,170,350
△149,263,737,584
△ 37,609,799,121
(　50,014,909,374)
(△ 87,624,708,495)
△191,295,707,055
△　2,766,357,594
△194,062,064,649
△ 38,464,855,105
(　49,159,853,390)
(△ 87,624,708,495)
17,577,004
△155,614,786,548
（注）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①作成期首（前作成期末）元本額　539,644,975,997円
作成期中追加設定元本額　19,045,059,145円
作成期中一部解約元本額　55,715,927,131円
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は194,062,064,649円です。
③第90期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（1,758,672,174円）、解
約処理後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金補填後の額（0円）、収益調整金（53,178,024,199円）、
および分配準備積立金（10,355,669,830円）、より分配対象収益は65,292,366,203円（１万口当たり1,217円）であり、
うち3,753,777,358円（１万口当たり70円）を分配金額としております。
④第91期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（1,444,197,427円）、解
約処理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、収益調整金（52,773,955,285円）、および分配準備積立
金（8,251,122,214円）、より分配対象収益は62,469,274,926円（１万口当たり1,174円）であり、うち3,721,614,014円
（１万口当たり70円）を分配金額としております。
⑤第92期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（1,974,727,432円）、解
約処理後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金補填後の額（0円）、収益調整金（52,539,540,728円）、
および分配準備積立金（5,907,584,111円）、より分配対象収益は60,421,852,271円（１万口当たり1,142円）であり、う
ち3,701,961,314円（１万口当たり70円）を分配金額としております。
⑥第93期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（1,479,833,672円）、解
約処理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、収益調整金（52,572,396,954円）、および分配準備積立
金（4,154,419,100円）、より分配対象収益は58,206,649,726円（１万口当たり1,100円）であり、うち3,701,849,228円
（１万口当たり70円）を分配金額としております。
⑦第94期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（1,454,329,271円）、解
約処理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、収益調整金（52,211,106,047円）、および分配準備積立
金（1,913,590,356円）、より分配対象収益は55,579,025,674円（１万口当たり1,058円）であり、うち2,887,911,371円
（１万口当たり55円）を分配金額としております。
⑧第95期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（1,439,989,154円）、解
約処理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、収益調整金（50,014,909,374円）、および分配準備積立
金（488,889,460円）、より分配対象収益は51,943,787,988円（１万口当たり1,032円）であり、うち2,766,357,594円
（１万口当たり55円）を分配金額としております。
⑨信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、
次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
信託財産の純資産総額
600億円以下の部分　年10,000分の50
600億円超900億円以下の部分　年10,000分の45
900億円超の部分　年10,000分の40
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第90期
第91期
第92期
第93期
第94期
第95期
70円
70円
70円
70円
55円
55円
◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い
・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配
金」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下
回る部分の額が特別分配金となり、残りの額が普通分配金となります。
・特別分配金が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の個々の受益者の個別
元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、10％（所得税７％および地方
税３％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。なお、上記税率
は2013年12月31日まで適用される税率です。2014年以降は、20％（所得税15％および地方税５％）の税率となる予定です。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド／ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
<参考>投資する投資信託証券およびその概要
フ ァ ン ド 名 ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム
ファンド
運 用 方 針 ベンチマークであるＢofＡメリルリンチ グ
ローバル・ハイイールド・インデックス（Ｂ
Ｂ－Ｂ、円ベース）を上回る投資成果をめざ
します。
主要運用対象 世界各国の社債等
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
エクス・ジャパン インカム ファンド
ベンチマークであるバークレイズ・キャピタ
ル・グローバル総合（日本円除く）インデッ
クス（円ベース）を上回る投資成果をめざし
ます。
世界各国の国債、政府機関債、社債、モー
ゲージ証券(ＭＢＳ)、資産担保証券(ＡＢＳ)
等
・投資する公社債は原則として取得時におい
てＢＢＢ－格相当以上の格付けを取得して
いるものに限ります。
・投資する公社債の平均格付けは、ポート
フォリオ全体で原則としてＡＡ－格相当以
上に維持します。
・ポートフォリオの平均デュレーションは、
原則としてベンチマーク±２年の範囲で調
整します。
・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率
は、取得時において純資産総額の３％
（※）以内とします（国債や政府機関債等
を除きます。）。
・エマージング債への投資は行いません。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
主な組入制限 ・通常、ファンドの80％以上をＢＢＢ－格相
当未満の格付けを取得している公社債に投
資します。
・投資する公社債は原則として取得時におい
てＢ－格相当以上の格付けを取得している
ものに限ります。
・投資する公社債の平均格付けは、ポート
フォリオ全体で原則としてＢ－格相当以上
に維持します。
・ポートフォリオの平均デュレーションは、
原則としてベンチマーク±２年の範囲で調
整します。
・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率
は、取得時において純資産総額の３％
（※）以内とします（国債や政府機関債等
を除きます。）。
・エマージング債への投資は行いません。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
決
算
日 原則として毎年２月28日
分 配 方 針 原則として毎月経費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正
な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。
なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
（※）ファンドは上記の２本の外国投資信託に純資産総額の50％程度ずつ投資しますので、同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、原則として、ファンド全
体の純資産総額の1.5％程度を上限とします。
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド／ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
損益計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Cayman Trust Annual Report
February 28.2011版から抜粋して作成しています。
(1）損益計算書
（2010年３月１日～2011年２月28日）
ピムコ ケイマン
グローバル ハイ
インカム ファンド
投資収益：
ピムコ ケイマン
グローバル
アグリゲイト
エクス・ジャパン
インカム ファンド
千米ドル
374,318
千米ドル
67,831
525
4
374,847
0
18
67,849
投資顧問料
0
0
事務手数料
支払利息
雑費用
費用合計
0
0
1
1
0
41
0
41
374,846
67,808
受取利息（外国税額控除後）*
受取配当金（外国税額控除後）*
雑収入
収益合計
費用：
投資純利益
実現及び未実現純評価（損）益：
実現投資純（損）益
10,933
(7,764)
先物契約、売建オプションおよびスワップ実現純（損）益
外国為替取引実現純（損）益
未実現投資純評価（損）益
先物契約、売建オプションおよびスワップ未実現純評価（損）益
外貨建資産および負債の換算に係る未実現純評価（損）益
当期純（損）益
16,676
(2,944)
383,261
3,088
16,860
427,874
34,317
(653)
73,393
(9,919)
2,848
92,222
運用による純資産の純増加（減少）額
802,720
160,030
520
0
*外国源泉課税
（注１）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド
（注２）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。
（注３）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド／ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
(2）純資産変動計算書
（2010年３月１日～2011年２月28日）
ピムコ ケイマン
グローバル ハイ
インカム ファンド
純資産の増加（減少）：
運用：
ピムコ ケイマン
グローバル
アグリゲイト
エクス・ジャパン
インカム ファンド
千米ドル
千米ドル
投資純利益
374,846
67,808
実現純（損）益
未実現純（損）益
運用から生じる純資産の純増加額
24,665
403,209
802,720
25,900
66,322
160,030
配当収益と売買益からの分配額
(399,511)
(93,708)
配当収益と売買益を超過する分配額
分配金額合計
(71,830)
(471,341)
(4,395)
(98,103)
投資の分配：
資本取引：
受益証券の発行
2,642,745
132,639
受益証券の償還
資本取引から生じる純資産の純増（減）額
(573,986)
2,068,759
2,400,138
(178,714)
(46,075)
15,852
純資産の増加（減少）額合計
純資産：
期首
3,757,999
2,046,739
期末*
*内、未分配（過分配）投資純利益
6,158,137
(418,926)
2,062,591
(91,903)
（注１）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド
（注２）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。
（注３）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
(3) 投資有価証券明細表（the Schedule of Investments）
(A) ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
（2011年２月28日現在）
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
AUSTRALIA 0.1%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
6.875% due 02/01/2018
$
7.000% due 11/01/2015
Total Australia
(Cost $7,341)
3,000 $
4,350
Telesat Canada, Inc.
11.000% due 11/01/2015
12.500% due 11/01/2017
Trinidad Drilling Ltd.
7.875% due 01/15/2019
Videotron Ltee
9.125% due 04/15/2018
3,090
4,535
7,625
14,450 $
1,700
16,292
2,055
3,500
3,679
4,490
5,063
212,138
215,182
Total Canada
(Cost $193,266)
BARBADOS 0.4%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
Columbus International, Inc.
11.500% due 11/20/2014
Total Barbados
(Cost $23,850)
$
CAYMAN ISLANDS 1.0%
23,850
27,427
27,427
CONVERTIBLE BONDS & NOTES 0.1%
Transocean, Inc.
1.500% due 12/15/2037
BERMUDA 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
Intelsat Subsidiary Holding Co. S.A.
8.875% due 01/15/2015
Total Bermuda
(Cost $11,691)
11,400
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%
Seagate HDD Cayman
6.875% due 05/01/2020
7.750% due 12/15/2018
Transocean, Inc.
6.500% due 11/15/2020
UPCB Finance II Ltd.
6.375% due 07/01/2020
UPCB Finance Ltd.
7.625% due 01/15/2020
11,749
11,749
CANADA 3.5%
BANK LOAN OBLIGATIONS 0.0%
Novelis, Inc.
5.250% due 12/17/2016
CORPORATE BONDS & NOTES 3.5%
Bombardier, Inc.
6.125% due 05/15/2021
7.250% due 11/15/2016
7.500% due 03/15/2018
Gateway Casinos & Entertainment
8.875% due 11/15/2017
Harvest Operations Corp.
6.875% due 10/01/2017
Kinder Morgan Finance Co. ULC
5.700% due 01/05/2016
Novelis, Inc.
8.375% due 12/15/2017
8.750% due 12/15/2020
Patheon, Inc.
8.625% due 04/15/2017
Precision Drilling Corp.
6.625% due 11/15/2020
Quebecor Media, Inc.
7.750% due 03/15/2016
Teck Resources Ltd.
9.750% due 05/15/2014
10.250% due 05/15/2016
10.750% due 05/15/2019
$
3,000
3,044
8,700
7,375
8,875
11,731
10,696
9,585
6,500
7,028
5,250
5,486
15,000
15,713
22,000
25,500
24,365
28,241
7,425
7,759
4,150
4,295
EUR
4,900
4,827
9,750
3,250
9,604
3,347
5,000
5,514
10,900
14,904
14,700
21,598
54,967
59,794
6,500
9,472
9,472
10,000
14,951
14,951
17,250
24,195
10,575
10,998
Total Cayman Islands
(Cost $57,158)
DENMARK 0.2%
EUR
$
Ltd.
CAD
$
25,805
26,966
1,858
4,190
20,000
2,274
5,107
25,803
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
ISS Holdings A/S
8.875% due 05/15/2016
Total Denmark
(Cost $8,438)
FINLAND 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
M-Real OYJ
8.750% due 04/01/2013
Total Finland
(Cost $12,416)
FRANCE 2.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%
BPCE S.A.
9.000% due 03/29/2049
Cie Generale de Geophysique-Veritas
7.500% due 05/15/2015
$
18
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
7.750% due 05/15/2017
9.500% due 05/15/2016
Crown European Holdings S.A.
7.125% due 08/15/2018
Labco SAS
8.500% due 01/15/2018
Novasep Holding SAS
9.625% due 12/15/2016
Picard Bondco S.A.
9.000% due 10/01/2018
Rexel S.A.
8.250% due 12/15/2016
Rhodia S.A.
3.748% due 10/15/2013
7.000% due 05/15/2018
Societe Generale
5.922% due 04/29/2049
SPCM S.A.
8.250% due 06/15/2017
Total France
(Cost $123,743)
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
6,964 $
7,399
5,650
6,371
EUR
3,000
4,434
4,350
6,143
6,150
6,965
5,950
8,937
12,900
19,688
368
16,000
508
23,618
$
2,430
2,212
EUR
9,400
14,087
135,555
8.047% due 06/29/2049
Lottomatica SpA
8.250% due 03/31/2066
Total Italy
(Cost $27,170)
9,850
13,656
6,350
9,582
500
786
1,600
2,390
26,414
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
HBOS Capital Funding LP
6.071% due 06/29/2049
Total Jersey, Channel Islands
(Cost $198)
8,058
25,029
$
250
226
226
5,000
5,047
LUXEMBOURG 4.2%
BANK LOAN OBLIGATIONS 0.1%
Intelsat Corp.
5.250% due 04/02/2018
CORPORATE BONDS & NOTES 4.1%
Aguila 3 S.A.
7.875% due 01/31/2018
CHF
5,500
7.875% due 01/31/2018
$
2,500
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A.
8.000% due 12/15/2016
EUR
6,000
9.500% due 06/15/2017
4,550
Boardriders S.A.
8.875% due 12/15/2017
7,550
Codere Finance Luxembourg S.A.
8.250% due 06/15/2015
12,560
Expro Finance Luxembourg SCA
8.500% due 12/15/2016
$
9,000
Intelsat Jackson Holdings S.A.
7.250% due 10/15/2020
10,000
8.500% due 11/01/2019
25,950
9.500% due 06/15/2016
27,910
OXEA Finance
9.500% due 07/15/2017
7,500
9.625% due 07/15/2017
EUR
5,250
Sunrise Communications Holdings S.A.
8.500% due 12/31/2018
8,000
Sunrise Communications International S.A.
7.000% due 12/31/2017
CHF
4,425
7.000% due 12/31/2017
EUR
1,425
Telenet Finance Luxembourg S.C.A.
6.375% due 11/15/2020
18,700
Wind Acquisition Finance S.A.
7.250% due 02/15/2018
$
12,500
11.750% due 07/15/2017
EUR 25,570
11.750% due 07/15/2017
$
6,500
IRELAND 0.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%
Ardagh Packaging Finance PLC
7.375% due 10/15/2017
10,000
7.375% due 10/15/2017
$
3,000
9.125% due 10/15/2020
2,700
9.250% due 10/15/2020
EUR
1,975
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd.
12.000% due 07/29/2049
6,900
Nara Cable Funding Ltd.
8.875% due 12/01/2018
7,500
Smurfit Kappa Acquisitions
7.250% due 11/15/2017
5,000
Smurfit Kappa Funding PLC
7.750% due 04/01/2015
$
350
Smurfit Kappa Treasury Funding Ltd.
7.500% due 11/20/2025
1,000
Total Ireland
(Cost $51,241)
5,650
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.0%
GERMANY 0.4%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
Grohe Holding GmbH
3.873% due 01/15/2014
Hapag-Lloyd AG
9.000% due 10/15/2015
Unitymedia GmbH
9.625% due 12/01/2019
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
8.125% due 12/01/2017
Total Germany
(Cost $24,304)
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
EUR 12,700 $
16,971
14,312
3,210
2,977
2,919
10,715
10,799
7,355
361
Total Luxembourg
(Cost $240,537)
945
53,593
6,228
2,606
8,411
6,662
11,341
17,955
9,293
10,325
28,610
29,654
8,269
8,166
12,044
5,106
2,101
25,861
12,938
40,791
7,491
253,852
258,899
NETHERLANDS 5.3%
ITALY 0.4%
BANK LOAN OBLIGATIONS 0.0%
Yellow Brick Road Sarl
3.494% due 07/29/2012
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
Intesa Sanpaolo SpA
EUR
2,212
1,611
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
7.486% due 07/29/2014
CORPORATE BONDS & NOTES 4.4%
Conti-Gummi Finance BV
6.500% due 01/15/2016
7.125% due 10/15/2018
7.500% due 09/15/2017
8.500% due 07/15/2015
EN Germany Holdings BV
10.750% due 11/15/2015
GMAC International Finance BV
7.500% due 04/21/2015
HeidelbergCement Finance BV
7.500% due 04/03/2020
Hertz Holdings Netherlands BV
8.500% due 07/31/2015
ING Groep NV
5.775% due 12/29/2049
ING Verzekeringen NV
6.375% due 05/07/2027
Intergen NV
8.500% due 06/30/2017
9.000% due 06/30/2017
NXP BV
3.053% due 10/15/2013
3.748% due 10/15/2013
OI European Group BV
6.750% due 09/15/2020
6.875% due 03/31/2017
Sensata Technologies BV
8.000% due 05/01/2014
9.000% due 05/01/2016
UPC Holding BV
8.000% due 11/01/2016
8.375% due 08/15/2020
9.750% due 04/15/2018
9.875% due 04/15/2018
Ziggo Bond Co. BV
8.000% due 05/15/2018
Ziggo Finance BV
6.125% due 11/15/2017
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.2%
EMF-NL
2.006% due 07/17/2041
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
EUR
2,201 $
1,619
3,230
5,225
14,025
10,250
2,750
7,498
20,292
14,971
4,201
4,950
7,157
8,800
12,990
13,950
20,376
4,950
7,469
12,555
11,237
EUR
3,000
3,823
$
8,000
6,000
11,906
6,510
EUR
6,000
5,750
5,993
7,922
6,500
6,400
9,270
9,248
5,762
9,625
6,079
14,158
$
4,925
21,500
1,000
750
7,211
31,403
1,526
836
EUR
18,950
28,137
12,100
17,130
267,343
$
$
EUR
8,812
7.875% due 11/15/2018
Total Sweden
(Cost $1,438)
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
EUR
1,050 $
1,516
1,516
SWITZERLAND 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
UBS AG
7.152% due 12/29/2049
Total Switzerland
(Cost $10,348)
8,050
11,397
11,397
7,000
11,272
14,000
29,374
6,800
2,500
11,348
4,260
7,000
3,500
7,700
2,500
11,129
5,016
11,233
3,893
850
300
29,775
714
359
28,339
3,000
3,575
3,308
5,456
12,975
17,697
6,000
9,219
4,000
6,298
7,850
500
1,100
1,500
9,379
632
1,409
2,293
4,700
1,500
5,648
3,306
100
133
8,600
1,575
2,750
8,584
1,362
2,530
2,500
2,200
4,249
3,807
1,350
2,149
UNITED KINGDOM 4.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 3.6%
Bakkavor Finance 2 PLC
8.250% due 02/15/2018
GBP
Barclays Bank PLC
14.000% due 11/29/2049
Crown Newco 3 PLC
7.000% due 02/15/2018
8.875% due 02/15/2019
FCE Bank PLC
5.125% due 11/16/2015
7.125% due 01/16/2012
EUR
7.125% due 01/15/2013
9.375% due 01/17/2014
HBOS PLC
0.503% due 09/30/2016
$
1.189% due 03/29/2016
EUR
6.750% due 05/21/2018
$
Ineos Finance PLC
9.000% due 05/15/2015
9.250% due 05/15/2015
EUR
Ineos Group Holdings PLC
7.875% due 02/15/2016
ISS Financing PLC
11.000% due 06/15/2014
Kerling PLC
10.625% due 02/01/2017
LBG Capital No.1 PLC
6.439% due 05/23/2020
7.375% due 03/12/2020
7.625% due 10/14/2020
7.867% due 12/17/2019
GBP
LBG Capital No.2 PLC
6.385% due 05/12/2020
EUR
15.000% due 12/21/2019
GBP
Lloyds TSB Bank PLC
6.350% due 10/29/2049
EUR
Royal Bank of Scotland Group PLC
5.000% due 11/12/2013
$
6.990% due 10/29/2049
7.648% due 08/29/2049
Towergate Finance PLC
8.500% due 02/15/2018
GBP
10.500% due 02/15/2019
Virgin Media Finance PLC
9.500% due 08/15/2016
EUR
10,789
株数
PREFERRED SECURITIES 0.7%
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
11.000% due 06/29/2049
320,000
41,723
Total Netherlands
323,085
(Cost $293,300)
額面金額
（単位：千）
SWEDEN 0.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
TVN Finance Corp. III AB
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
9.500% due 08/15/2016
Virgin Media Secured Finance PLC
6.500% due 01/15/2018
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
6,000 $
6,953
10,000
0.412% due 05/25/2037
0.562% due 06/25/2035
11,000
222,349
BANK LOAN OBLIGATIONS 2.2%
AGFS Funding Co.
7.250% due 04/21/2015
11,750
Community Health Systems, Inc.
2.549% due 07/25/2014
7,000
DaVita, Inc.
4.500% due 10/20/2016
11,000
First Data Corp.
3.012% due 09/24/2014
6,820
Goodman Global Group, Inc.
5.750% due 10/28/2016
4,489
Harrah's Operating Co., Inc.
3.303% due 01/28/2015
10,744
Newsday LLC
10.500% due 08/01/2013
5,000
Nuveen Investments, Inc.
3.303% due 11/13/2014
1,296
3.304% due 11/13/2014
958
R.H. Donnelley, Inc.
9.000% due 10/24/2014
1,340
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
3.764% due 10/10/2014
52,207
3.803% due 10/10/2014
5,295
Univision Communications, Inc.
2.512% due 09/29/2014
3,573
UPC Financing Partnership
4.627% due 12/30/2016
EUR
3,695
4.877% due 12/31/2017
1,600
Visant Corp.
5.250% due 12/31/2016
$
2,753
7.000% due 12/22/2016
2,743
Vodafone Americas Finance 2, Inc.
6.875% due 08/11/2015
12,942
株数
PREFERRED SECURITIES 0.4%
Barclays Bank PLC
6.860% due 09/29/2049
7.434% due 09/29/2049
Royal Bank of Scotland Group PLC
7.640% due 03/29/2049
9.118% due 03/29/2049
4,000
214,500
376
21,182
48,000
6,000
3,708
585
25,851
248,200
Total United Kingdom
(Cost $222,978)
額面金額
（単位：千）
UNITED STATES 71.5%
ASSET-BACKED SECURITIES 0.4%
Argent Securities, Inc.
1.312% due 12/25/2033
1,714
Asset-Backed Funding Certificates
0.612% due 06/25/2034
330
Carrington Mortgage Loan Trust
0.412% due 08/25/2036
100
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
0.302% due 12/25/2036
5
Continental Airlines, Inc. Pass-Through Trust
7.373% due 12/15/2015
2,617
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
5.340% due 01/25/2037
3,391
CSAB Mortgage-Backed Trust
5.720% due 09/25/2036
635
Delta Air Lines, Inc.
7.779% due 01/02/2012
46
GSAMP Trust
0.332% due 12/25/2036
84
0.412% due 08/25/2036
200
HSI Asset Securitization Corp. Trust
0.312% due 10/25/2036
177
Lehman XS Trust
0.432% due 04/25/2046
253
0.482% due 04/25/2046
152
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.472% due 11/25/2036
1,188
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
0.382% due 07/25/2037
8,300
Mid-State Trust
7.791% due 03/15/2038
53
Morgan Stanley ABS Capital I
0.402% due 05/25/2037
400
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
5.750% due 11/25/2036
502
Northwest Airlines Pass-Through Trust
7.691% due 04/01/2017
1,407
Structured Asset Securities Corp.
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
2,132 $
2,028
6,784
4,834
21,809
1,402
272
41
5
2,630
1,657
466
CONVERTIBLE BONDS & NOTES 0.2%
Chesapeake Energy Corp.
2.250% due 12/15/2038
First Industrial LP
4.625% due 09/15/2011
Lehman Brothers Holdings, Inc.
8.160% due 05/30/2009 (a)
46
58
112
140
51
11,108
6,475
4,536
10,005
5,334
1,263
933
1,045
44,086
4,471
3,494
5,088
2,208
2,753
2,776
13,071
137,488
13,110
1,000
1,020
20
128
14,258
株数
CONVERTIBLE PREFERRED SECURITIES 0.2%
Wells Fargo & Co.
7.500% due 12/31/2049
10,000
5,290
6,956
14,250
233
86
567
11,886
10,300
額面金額
（単位：千）
164
CORPORATE BONDS & NOTES 66.7%
Actuant Corp.
6.875% due 06/15/2017
AES Corp.
7.750% due 10/15/2015
8.000% due 10/15/2017
278
1,449
485
504
2,400
12,460
2,622
13,581
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
16,000 $
17,600
9,000
10,508
8.000% due 06/01/2020
9.750% due 04/15/2016
AES Ironwood LLC
8.857% due 11/30/2025
AES Red Oak LLC
8.540% due 11/30/2019
9.200% due 11/30/2029
Affinion Group, Inc.
7.875% due 12/15/2018
Alere, Inc.
8.625% due 10/01/2018
Aleris International, Inc.
7.625% due 02/15/2018
Alliance One International, Inc.
10.000% due 07/15/2016
Allison Transmission, Inc.
11.000% due 11/01/2015
Ally Financial, Inc.
6.250% due 12/01/2017
6.625% due 05/15/2012
6.750% due 12/01/2014
7.000% due 02/01/2012
7.250% due 03/02/2011
7.500% due 12/31/2013
7.500% due 09/15/2020
8.000% due 03/15/2020
8.000% due 11/01/2031
8.300% due 02/12/2015
American Airlines Pass-Through Trust
6.978% due 04/01/2011
7.858% due 10/01/2011
American General Finance Corp.
3.250% due 01/16/2013
EUR
4.875% due 07/15/2012
$
6.900% due 12/15/2017
American International Group, Inc.
0.404% due 03/20/2012
0.413% due 10/18/2011
4.000% due 09/20/2011
EUR
5.000% due 06/26/2017
5.600% due 10/18/2016
$
5.850% due 01/16/2018
8.000% due 05/22/2038
EUR
8.175% due 05/15/2058
$
8.250% due 08/15/2018
8.625% due 05/22/2038
GBP
American Renal Holdings
8.375% due 05/15/2018
$
American Stores Co.
7.900% due 05/01/2017
8.000% due 06/01/2026
American Tire Distributors, Inc.
9.750% due 06/01/2017
AmeriGas Partners LP
7.125% due 05/20/2016
AMGH Merger Sub, Inc.
9.250% due 11/01/2018
AmSouth Bancorp
6.750% due 11/01/2025
Amsted Industries, Inc.
10,572
10,638
10,306
300
10,370
297
13,000
12,513
10,450
11,129
8,000
8,180
12,000
12,450
8,195
8,953
5,000
12,300
7,240
6,000
2,000
9,700
5,000
10,500
26,250
20,300
5,225
12,786
7,842
6,218
2,000
10,670
5,494
11,852
30,147
22,964
125
400
126
413
2,000
3,000
3,200
2,529
2,966
2,888
4,500
1,700
3,000
1,500
300
9,925
7,850
5,000
20,050
1,100
4,458
1,693
4,155
2,044
318
10,508
11,168
5,525
24,014
1,914
3,275
3,443
125
11,650
121
10,310
4,750
5,272
7,945
8,303
9,895
10,711
8,426
7,681
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
2,300 $
2,484
8.125% due 03/15/2018
Anadarko Petroleum Corp.
6.200% due 03/15/2040
6.450% due 09/15/2036
ARAMARK Corp.
3.804% due 02/01/2015
5.000% due 06/01/2012
8.500% due 02/01/2015
Arch Coal, Inc.
7.250% due 10/01/2020
ArvinMeritor, Inc.
8.125% due 09/15/2015
8.750% due 03/01/2012
Associated Materials LLC
9.125% due 11/01/2017
AutoNation, Inc.
6.750% due 04/15/2018
Avaya, Inc.
7.000% due 04/01/2019
Aviation Capital Group
7.125% due 10/15/2020
B&G Foods, Inc.
7.625% due 01/15/2018
BAC Capital Trust VI
5.625% due 03/08/2035
BAC Capital Trust VII
5.250% due 08/10/2035
GBP
Ball Corp.
6.750% due 09/15/2020
$
Bausch & Lomb, Inc.
9.875% due 11/01/2015
BE Aerospace, Inc.
6.875% due 10/01/2020
Berry Petroleum Co.
10.250% due 06/01/2014
Berry Plastics Corp.
5.053% due 02/15/2015
8.250% due 11/15/2015
Biomet, Inc.
10.000% due 10/15/2017
10.375% due 10/15/2017 (b)
11.625% due 10/15/2017
Blue Merger Sub, Inc.
7.625% due 02/15/2019
Brickman Group Holdings, Inc.
9.125% due 11/01/2018
Briggs & Stratton Corp.
6.875% due 12/15/2020
Brocade Communications Systems, Inc.
6.625% due 01/15/2018
6.875% due 01/15/2020
Browning-Ferris Industries, Inc.
9.250% due 05/01/2021
Buccaneer Merger Sub, Inc.
9.125% due 01/15/2019
Buffalo Thunder Development Authority
9.375% due 12/15/2014 (a)
Building Materials Corp. of America
6.875% due 08/15/2018
7.000% due 02/15/2020
3,000
9,250
2,946
9,348
7,235
7,700
3,000
7,226
7,931
3,150
3,900
4,163
5,000
6,280
5,387
6,665
12,650
13,709
4,075
4,258
12,750
12,607
12,500
13,019
2,500
2,681
3,700
3,218
12,000
15,028
5,500
5,789
9,522
10,355
7,500
7,856
4,425
5,155
10,950
4,400
11,005
4,736
9,865
29,540
40,955
11,036
33,196
46,382
9,000
9,135
5,000
5,400
7,125
7,553
3,750
8,805
3,961
9,487
2,225
2,790
6,000
6,510
1,500
517
2,500
1,350
2,575
1,429
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
9.250% due 12/15/2017
$
27,400 $
30,574
Clearwater Paper Corp.
7.125% due 11/01/2018
2,750
2,867
Coffeyville Resources LLC
9.000% due 04/01/2015
1,710
1,872
CommScope, Inc.
8.250% due 01/15/2019
7,000
7,298
Community Health Systems, Inc.
8.875% due 07/15/2015
35,701
37,932
Concho Resources, Inc.
8.625% due 10/01/2017
5,000
5,538
Consol Energy, Inc.
8.000% due 04/01/2017
15,175
16,541
8.250% due 04/01/2020
9,700
10,743
Constellation Brands, Inc.
7.250% due 09/01/2016
4,295
4,639
7.250% due 05/15/2017
11,460
12,377
8.375% due 12/15/2014
1,754
1,982
Continental Airlines, Inc. Pass-Through Trust
9.000% due 07/08/2016
8,431
9,695
9.798% due 04/01/2021
1,668
1,768
Continental Resources, Inc.
7.375% due 10/01/2020
5,875
6,345
8.250% due 10/01/2019
3,000
3,323
Cooper-Standard Automotive, Inc.
8.500% due 05/01/2018
10,120
10,980
Cott Beverages, Inc.
8.125% due 09/01/2018
5,000
5,406
Countrywide Capital III
8.050% due 06/15/2027
6,250
6,617
Covanta Holding Corp.
7.250% due 12/01/2020
4,300
4,538
Crown Americas LLC
6.250% due 02/01/2021
3,000
3,045
7.625% due 05/15/2017
1,650
1,798
Crown Castle International Corp.
7.125% due 11/01/2019
2,060
2,202
9.000% due 01/15/2015
6,450
7,289
CSC Holdings LLC
6.750% due 04/15/2012
5,176
5,402
7.625% due 04/01/2011
17,600
17,677
7.625% due 07/15/2018
21,255
23,487
7.875% due 02/15/2018
6,225
6,972
8.500% due 06/15/2015
4,095
4,505
8.625% due 02/15/2019
11,825
13,687
DaVita, Inc.
6.375% due 11/01/2018
7,500
7,622
6.625% due 11/01/2020
10,400
10,595
Delta Air Lines, Inc.
9.500% due 09/15/2014
10,025
10,977
Denbury Resources, Inc.
8.250% due 02/15/2020
9,598
10,726
9.750% due 03/01/2016
700
798
DISH DBS Corp.
6.625% due 10/01/2014
3,675
3,905
7.000% due 10/01/2013
7,050
7,614
7.125% due 02/01/2016
37,710
40,444
7.875% due 09/01/2019
24,625
26,810
Diversey, Inc.
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
5,000 $
5,244
7.500% due 03/15/2020
Bumble Bee Acquisition Corp.
9.000% due 12/15/2017
9,250
Cablevision Systems Corp.
7.750% due 04/15/2018
4,000
8.000% due 04/15/2020
4,075
Caesars Entertainment Operating Co., Inc.
10.000% due 12/15/2018
7,087
11.250% due 06/01/2017
12,525
Calpine Corp.
7.500% due 02/15/2021
15,750
7.875% due 07/31/2020
15,485
7.875% due 01/15/2023
5,000
Cantor Fitzgerald LP
7.875% due 10/15/2019
1,500
Capella Healthcare, Inc.
9.250% due 07/01/2017
6,450
Capital One Capital V
10.250% due 08/15/2039
24,800
Capital One Capital VI
8.875% due 05/15/2040
32,250
Case New Holland, Inc.
7.875% due 12/01/2017
12,800
CC Holdings GS V LLC
7.750% due 05/01/2017
5,500
CCO Holdings LLC
7.000% due 01/15/2019
10,000
7.875% due 04/30/2018
7,000
8.125% due 04/30/2020
6,100
Celanese US Holdings LLC
6.625% due 10/15/2018
6,000
Central Garden & Pet Co.
8.250% due 03/01/2018
3,000
CF Industries, Inc.
6.875% due 05/01/2018
3,025
7.125% due 05/01/2020
7,000
Chart Industries, Inc.
9.125% due 10/15/2015
7,230
Charter Communications Operating LLC
8.000% due 04/30/2012
1,700
10.875% due 09/15/2014
1,250
Chemtura Corp.
7.875% due 09/01/2018
7,000
Chesapeake Energy Corp.
6.250% due 01/15/2017
EUR
8,000
6.625% due 08/15/2020
$
2,000
7.250% due 12/15/2018
6,000
7.625% due 07/15/2013
55
9.500% due 02/15/2015
20,400
CIT Group, Inc.
7.000% due 05/01/2013
9,148
7.000% due 05/01/2014
27,000
7.000% due 05/01/2015
27,400
7.000% due 05/01/2016
44,833
7.000% due 05/01/2017
12,000
Citadel Broadcasting Corp.
7.750% due 12/15/2018
2,875
Citigroup Capital XXI
8.300% due 12/21/2057
3,425
CityCenter Holdings LLC
7.625% due 01/15/2016
5,750
10,036
4,300
4,462
6,697
14,278
16,183
16,453
5,144
1,539
6,966
27,094
34,467
14,368
6,098
10,222
7,508
6,611
6,285
3,169
3,348
7,875
7,447
1,798
1,411
7,490
11,685
2,110
6,645
62
25,398
9,354
27,591
27,845
45,338
12,120
3,098
3,545
6,023
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
12,001 $
13,126
8.250% due 11/15/2019
DJO Finance LLC
10.875% due 11/15/2014
3,250
Dole Food Co., Inc.
8.000% due 10/01/2016
8,000
13.875% due 03/15/2014
2,000
Dollar General Corp.
10.625% due 07/15/2015
6,000
11.875% due 07/15/2017 (b)
9,250
El Paso Corp.
6.950% due 06/01/2028
2,000
7.000% due 06/15/2017
550
7.250% due 06/01/2018
1,200
7.420% due 02/15/2037
1,470
7.750% due 01/15/2032
13,500
7.800% due 08/01/2031
6,675
8.050% due 10/15/2030
20,795
El Paso Performance-Linked Trust
7.750% due 07/15/2011
9,920
El Paso Pipeline Partners Operating Co. LLC
6.500% due 04/01/2020
4,125
Endo Pharmaceuticals Holdings, Inc.
7.000% due 12/15/2020
6,075
Energy Future Holdings Corp.
9.750% due 10/15/2019
5,876
10.000% due 01/15/2020
7,000
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
9.750% due 10/15/2019
6,471
10.000% due 12/01/2020
3,000
Energy Transfer Equity LP
7.500% due 10/15/2020
11,475
Enterprise Products Operating LLC
7.034% due 01/15/2068
35,950
8.375% due 08/01/2066
15,200
Exterran Holdings, Inc.
7.250% due 12/01/2018
8,200
Ferro Corp.
7.875% due 08/15/2018
4,000
Fidelity National Information Services, Inc.
7.625% due 07/15/2017
3,868
First Data Corp.
8.250% due 01/15/2021
9,000
9.875% due 09/24/2015
352
12.625% due 01/15/2021
1,574
Ford Motor Credit Co. LLC
5.625% due 09/15/2015
3,850
6.625% due 08/15/2017
12,000
7.000% due 10/01/2013
23,745
7.000% due 04/15/2015
1,435
7.500% due 08/01/2012
2,500
7.800% due 06/01/2012
30,945
8.000% due 06/01/2014
2,000
8.000% due 12/15/2016
28,300
8.125% due 01/15/2020
8,875
8.700% due 10/01/2014
11,065
Forest Oil Corp.
7.250% due 06/15/2019
7,750
8.500% due 02/15/2014
7,500
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc.
8.375% due 04/01/2017
17,665
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Fresenius Medical Care Capital Trust IV
7.875% due 06/15/2011
$
1,175 $
1,193
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
9.000% due 07/15/2015
2,600
2,993
Frontier Communications Corp.
7.000% due 11/01/2025
2,765
2,627
7.125% due 03/15/2019
17,040
17,807
7.450% due 07/01/2035
5,390
4,986
7.875% due 04/15/2015
4,450
4,951
7.875% due 01/15/2027
2,150
2,086
8.125% due 10/01/2018
7,150
7,981
8.250% due 05/01/2014
3,125
3,527
8.250% due 04/15/2017
3,525
3,913
8.500% due 04/15/2020
2,525
2,815
9.000% due 08/15/2031
2,690
2,845
General Nutrition Centers, Inc.
5.750% due 03/15/2014 (b)
3,550
3,561
GenOn Energy, Inc.
7.875% due 06/15/2017
250
252
GeoEye, Inc.
8.625% due 10/01/2016
2,650
2,832
9.625% due 10/01/2015
5,150
5,832
Georgia-Pacific LLC
5.400% due 11/01/2020
7,550
7,524
7.000% due 01/15/2015
2,025
2,106
7.125% due 01/15/2017
11,795
12,591
7.250% due 06/01/2028
215
228
7.375% due 12/01/2025
11,590
12,372
7.700% due 06/15/2015
6,295
7,161
8.000% due 01/15/2024
41,482
47,756
8.250% due 05/01/2016
6,465
7,322
9.500% due 12/01/2011
725
773
Giant Funding Corp.
8.250% due 02/01/2018
7,000
7,227
Goodyear Tire & Rubber Co.
8.250% due 08/15/2020
10,100
10,908
10.500% due 05/15/2016
6,300
7,213
Graham Packaging Co. LP
8.250% due 10/01/2018
2,575
2,787
Graphic Packaging International, Inc.
7.875% due 10/01/2018
5,025
5,427
9.500% due 08/15/2013
1,518
1,556
9.500% due 06/15/2017
15,800
17,617
Great Lakes Dredge & Dock Corp.
7.375% due 02/01/2019
3,250
3,339
HCA Holdings, Inc.
7.750% due 05/15/2021
12,000
12,690
HCA, Inc.
5.750% due 03/15/2014
4,500
4,635
7.250% due 09/15/2020
8,725
9,456
7.875% due 02/15/2020
13,482
14,881
8.500% due 04/15/2019
8,450
9,506
9.000% due 12/15/2014
1,625
1,733
9.125% due 11/15/2014
8,850
9,326
9.250% due 11/15/2016
64,030
69,473
9.625% due 11/15/2016 (b)
23,145
25,170
Hertz Corp.
7.375% due 01/15/2021
9,000
9,450
7.875% due 01/01/2014
EUR
1,900
2,696
Hexion U.S. Finance Corp.
3,579
8,580
2,458
6,510
10,776
1,942
617
1,363
1,464
14,361
7,096
22,396
10,154
4,572
6,371
6,102
7,324
6,719
3,147
12,493
37,529
16,415
8,426
4,280
4,284
9,000
357
1,657
4,039
12,780
25,802
1,565
2,668
33,011
2,238
32,092
10,146
12,628
8,060
8,381
19,632
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
19,000 $
20,496
8.875% due 02/01/2018
Homer City Funding LLC
8.734% due 10/01/2026
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.000% due 11/01/2020
HSBC Finance Capital Trust IX
5.911% due 11/30/2035
Huntsman International LLC
5.500% due 06/30/2016
8.625% due 03/15/2020
8.625% due 03/15/2021
Inergy LP
6.875% due 08/01/2021
7.000% due 10/01/2018
Insight Communications Co., Inc.
9.375% due 07/15/2018
Interactive Data Corp.
10.250% due 08/01/2018
Interline Brands, Inc.
7.000% due 11/15/2018
International Lease Finance Corp.
5.300% due 05/01/2012
5.450% due 03/24/2011
6.750% due 09/01/2016
7.125% due 09/01/2018
8.250% due 12/15/2020
8.625% due 09/15/2015
8.750% due 03/15/2017
Ipalco Enterprises, Inc.
7.250% due 04/01/2016
8.625% due 11/14/2011
Iron Mountain, Inc.
8.375% due 08/15/2021
Jarden Corp.
6.125% due 11/15/2022
7.500% due 05/01/2017
7.500% due 01/15/2020
EUR
7.500% due 01/15/2020
$
JC Penney Corp., Inc.
7.125% due 11/15/2023
7.950% due 04/01/2017
Kinder Morgan, Inc.
6.500% due 09/01/2012
Lamar Media Corp.
6.625% due 08/15/2015
7.875% due 04/15/2018
Lear Corp.
7.875% due 03/15/2018
Lehman Brothers Holdings, Inc. (a)
5.625% due 01/24/2013
6.625% due 01/18/2012
6.750% due 12/28/2017
6.875% due 05/02/2018
7.500% due 05/11/2038
Lender Processing Services, Inc.
8.125% due 07/01/2016
Levi Strauss & Co.
7.625% due 05/15/2020
7.750% due 05/15/2018
EUR
LifePoint Hospitals, Inc.
234
215
14,000
14,087
1,700
1,628
8,500
5,600
7,960
8,436
6,244
8,875
2,750
4,700
2,815
4,894
12,165
13,473
7,000
7,875
2,350
2,450
2,675
5,250
2,000
13,000
7,500
11,000
9,800
2,738
5,290
2,175
14,251
8,353
12,430
11,221
3,150
525
3,433
550
1,750
1,945
8,000
5,750
2,000
6,300
7,830
6,145
2,894
6,678
3,625
5,875
3,752
6,507
1,750
1,862
1,411
9,325
1,450
10,071
3,550
3,932
12,500
700
2,300
2,925
6,800
3,297
181
1
779
4
4,250
4,441
8,675
1,000
9,022
1,436
時価
額面金額
（単位：千） （単位：千）
$
5,750 $
5,915
6.625% due 10/01/2020
Limited Brands, Inc.
7.000% due 05/01/2020
LIN Television Corp.
8.375% due 04/15/2018
Linn Energy LLC
7.750% due 02/01/2021
8.625% due 04/15/2020
Live Nation Entertainment, Inc.
8.125% due 05/15/2018
Lyondell Chemical Co.
8.000% due 11/01/2017
11.000% due 05/01/2018
Mantech International Corp.
7.250% due 04/15/2018
Marina District Finance Co., Inc.
9.500% due 10/15/2015
9.875% due 08/15/2018
MarkWest Energy Partners LP
6.750% due 11/01/2020
MGM Resorts International
6.875% due 04/01/2016
9.000% due 03/15/2020
10.375% due 05/15/2014
11.125% due 11/15/2017
13.000% due 11/15/2013
Michael Foods, Inc.
9.750% due 07/15/2018
Midwest Generation LLC
8.560% due 01/02/2016
Mylan, Inc.
6.000% due 11/15/2018
7.625% due 07/15/2017
7.875% due 07/15/2020
Nalco Co.
6.625% due 01/15/2019
6.875% due 01/15/2019
EUR
8.250% due 05/15/2017
$
NBTY, Inc.
9.000% due 10/01/2018
New Albertsons, Inc.
7.450% due 08/01/2029
8.000% due 05/01/2031
Newfield Exploration Co.
6.625% due 09/01/2014
6.625% due 04/15/2016
6.875% due 02/01/2020
7.125% due 05/15/2018
NFR Energy LLC
9.750% due 02/15/2017
NGPL PipeCo LLC
7.119% due 12/15/2017
Nielsen Finance LLC
7.750% due 10/15/2018
11.500% due 05/01/2016
Northwestern Bell Telephone
7.750% due 05/01/2030
NPC International, Inc.
9.500% due 05/01/2014
NRG Energy, Inc.
3,725
3,967
6,750
7,374
3,000
13,575
3,203
15,204
4,000
4,140
20,699
20,000
23,351
23,050
6,775
7,114
500
4,000
524
4,190
3,675
3,785
400
12,000
6,325
12,500
4,000
376
13,170
7,116
14,469
4,810
14,000
15,400
15,583
16,128
3,349
6,075
12,125
3,445
6,705
13,610
2,750
4,400
1,100
2,857
6,389
1,209
2,900
3,161
5,545
6,680
4,450
5,444
650
1,125
9,750
10,075
668
1,167
10,408
10,805
11,400
11,571
4,200
4,729
16,500
8,764
17,923
10,363
775
789
12,700
13,160
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25
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
7.375% due 02/01/2016
7.375% due 01/15/2017
8.250% due 09/01/2020
8.500% due 06/15/2019
NSG Holdings LLC
7.750% due 12/15/2025
Oshkosh Corp.
8.250% due 03/01/2017
8.500% due 03/01/2020
Owens-Brockway Glass Container,
6.750% due 12/01/2014
Pacific Life Insurance Co.
9.250% due 06/15/2039
Packaging Dynamics Corp.
8.750% due 02/01/2016
Peabody Energy Corp.
6.500% due 09/15/2020
7.875% due 11/01/2026
Penn Virginia Corp.
10.375% due 06/15/2016
Penn Virginia Resource Partners
8.250% due 04/15/2018
Petrohawk Energy Corp.
7.250% due 08/15/2018
10.500% due 08/01/2014
Phillips-Van Heusen Corp.
7.375% due 05/15/2020
Pilgrim's Pride Corp.
7.875% due 12/15/2018
Pinafore LLC
9.000% due 10/01/2018
Pinnacle Entertainment, Inc.
8.625% due 08/01/2017
Pinnacle Foods Finance LLC
8.250% due 09/01/2017
Plains Exploration & Production
7.625% due 06/01/2018
7.625% due 04/01/2020
8.625% due 10/15/2019
Polymer Group, Inc.
7.750% due 02/01/2019
Polypore International, Inc.
7.500% due 11/15/2017
Pregis Corp.
5.998% due 04/15/2013
Prestige Brands, Inc.
8.250% due 04/01/2018
Puget Energy, Inc.
6.500% due 12/15/2020
QEP Resources, Inc.
6.875% due 03/01/2021
Quicksilver Resources, Inc.
9.125% due 08/15/2019
11.750% due 01/01/2016
Quintiles Transnational Corp.
9.500% due 12/30/2014 (b)
QVC, Inc.
7.125% due 04/15/2017
7.375% due 10/15/2020
7.500% due 10/01/2019
Qwest Capital Funding, Inc.
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
16,000 $
16,600
28,975
30,605
13,500
14,276
5,750
6,153
12,982
12,803
2,325
1,250
2,592
1,416
Inc.
EUR
2,200
3,122
$
8,000
10,669
5,000
5,144
2,600
5,995
2,795
6,744
600
677
2,900
3,103
15,750
6,835
16,380
7,894
7,900
8,453
10,000
9,875
15,000
16,763
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
7.625% due 08/03/2021
$
7,924 $
8,201
Qwest Communications International, Inc.
7.125% due 04/01/2018
8,000
8,620
7.500% due 02/15/2014
26,890
27,428
8.000% due 10/01/2015
9,500
10,414
Qwest Corp.
7.200% due 11/10/2026
8,595
8,616
7.875% due 09/01/2011
525
543
8.375% due 05/01/2016
2,225
2,667
8.875% due 03/15/2012
3,850
4,144
Rain CII Carbon LLC & CII Carbon Corp.
8.000% due 12/01/2018
5,900
6,328
Range Resources Corp.
6.750% due 08/01/2020
7,000
7,429
7.250% due 05/01/2018
1,050
1,123
7.500% due 05/15/2016
1,550
1,628
7.500% due 10/01/2017
975
1,041
RBS Capital Trust A
6.467% due 12/29/2049
EUR
6,600
7,206
RBS Global, Inc.
8.500% due 05/01/2018
$
33,000
36,094
Regency Energy Partners LP
6.875% due 12/01/2018
8,925
9,416
Regions Bank
7.500% due 05/15/2018
15,500
16,453
Regions Financial Corp.
0.473% due 06/26/2012
14,300
13,618
7.375% due 12/10/2037
3,000
2,940
7.750% due 11/10/2014
24,000
25,641
Reliant Energy Mid-Atlantic Power Holdings LLC
9.237% due 07/02/2017
476
509
Reynolds Group Issuer, Inc.
6.875% due 02/15/2021
3,000
3,022
7.125% due 04/15/2019
15,000
15,450
7.750% due 10/15/2016
EUR
4,150
6,105
7.750% due 10/15/2016
$
4,750
5,082
8.250% due 02/15/2021
6,000
6,045
8.500% due 05/15/2018
17,750
18,460
9.000% due 04/15/2019
14,250
14,927
Rockwood Specialties Group, Inc.
7.500% due 11/15/2014
2,835
2,917
7.625% due 11/15/2014
EUR
9,470
13,472
Roofing Supply Group LLC
8.625% due 12/01/2017
$
4,250
4,521
Ryland Group, Inc.
6.625% due 05/01/2020
5,000
4,925
Sally Holdings LLC
9.250% due 11/15/2014
7,500
7,913
10.500% due 11/15/2016
3,000
3,315
SandRidge Energy, Inc.
3.928% due 04/01/2014
1,000
987
8.625% due 04/01/2015 (b)
24,225
25,315
8.750% due 01/15/2020
2,747
2,980
9.875% due 05/15/2016
1,050
1,171
Scientific Games Corp.
8.125% due 09/15/2018
1,000
1,070
Scientific Games International, Inc.
9.250% due 06/15/2019
3,500
3,859
Scotts Miracle-Gro Co.
6.625% due 12/15/2020
3,750
3,872
7.250% due 01/15/2018
3,000
3,195
LP
4,980
5,490
24,500
25,572
2,585
10,500
1,000
2,776
11,471
1,123
2,500
2,616
5,750
5,980
6,500
8,753
250
265
15,500
15,515
3,875
4,078
3,790
11,175
4,036
13,103
9,600
9,876
4,625
1,500
8,375
4,960
1,597
8,982
Co.
EUR
$
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Seminole Indian Tribe of Florida
7.750% due 10/01/2017
$
2,625 $
Seneca Gaming Corp.
8.250% due 12/01/2018
4,200
Sheraton Holding Corp.
7.375% due 11/15/2015
225
Sierra Pacific Resources
6.750% due 08/15/2017
3,075
Simmons Foods, Inc.
10.500% due 11/01/2017
4,500
Sithe Independence Funding Corp.
9.000% due 12/30/2013
675
SLM Corp.
0.533% due 10/25/2011
5,200
0.603% due 01/27/2014
2,000
1.379% due 04/26/2011
EUR
600
2.448% due 10/01/2014 (c)
$
960
2.448% due 11/01/2016 (c)
1,476
3.293% due 12/15/2020 (c)
1,744
3.432% due 04/01/2014 (c)
1,187
3.752% due 01/31/2014 (c)
874
5.050% due 11/14/2014
350
5.125% due 08/27/2012
2,525
5.375% due 05/15/2014
6,765
6.250% due 01/25/2016
3,000
8.000% due 03/25/2020
7,750
8.450% due 06/15/2018
6,375
Smithfield Foods, Inc.
7.750% due 07/01/2017
15,500
Solutia, Inc.
7.875% due 03/15/2020
7,457
Sonat, Inc.
7.000% due 02/01/2018
20,515
Spectrum Brands Holdings, Inc.
9.500% due 06/15/2018
16,225
Sprint Capital Corp.
6.900% due 05/01/2019
49,110
8.375% due 03/15/2012
225
8.750% due 03/15/2032
14,500
Sprint Nextel Corp.
6.000% due 12/01/2016
19,900
8.375% due 08/15/2017 (d)
21,105
SPX Corp.
6.875% due 09/01/2017
8,000
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
7.875% due 10/15/2014
2,475
Steel Dynamics, Inc.
7.375% due 11/01/2012
250
7.625% due 03/15/2020
4,000
7.750% due 04/15/2016
1,100
Suburban Propane Partners LP
7.375% due 03/15/2020
2,100
SunGard Data Systems, Inc.
7.375% due 11/15/2018
11,750
7.625% due 11/15/2020
10,500
10.625% due 05/15/2015
4,000
Susser Holdings LLC
8.500% due 05/15/2016
4,350
Targa Resources Partners LP
7.875% due 10/15/2018
7,500
Tenaska Alabama Partners LP
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
11,358 $
12,039
7.000% due 06/30/2021
Tenet Healthcare Corp.
8.875% due 07/01/2019
2,176
9.000% due 05/01/2015
2,250
10.000% due 05/01/2018
16,095
Tenneco, Inc.
6.875% due 12/15/2020
4,900
7.750% due 08/15/2018
4,875
8.125% due 11/15/2015
1,475
Texas Industries, Inc.
9.250% due 08/15/2020
2,000
Thermon Industries, Inc.
9.500% due 05/01/2017
1,750
TransDigm, Inc.
7.750% due 12/15/2018
26,495
Travelport LLC
9.000% due 03/01/2016
4,000
9.875% due 09/01/2014
10,440
TreeHouse Foods, Inc.
7.750% due 03/01/2018
9,752
TRW Automotive, Inc.
7.000% due 03/15/2014
4,910
7.250% due 03/15/2017
15,515
TW Telecom Holdings, Inc.
8.000% due 03/01/2018
4,000
United Airlines, Inc. Pass-Through Trust
9.750% due 01/15/2017
12,735
10.400% due 11/01/2016
4,769
Universal City Development Partners Ltd.
8.875% due 11/15/2015
7,400
Univision Communications, Inc.
7.875% due 11/01/2020
10,000
USG Corp.
8.375% due 10/15/2018
2,500
Valeant Pharmaceuticals International
6.750% due 10/01/2017
3,250
6.875% due 12/01/2018
13,500
7.000% due 10/01/2020
12,000
Vanguard Health Holding Co. II LLC
8.000% due 02/01/2018
15,500
Ventas Realty LP
6.500% due 06/01/2016
5,950
6.750% due 04/01/2017
790
Vertellus Specialties, Inc.
9.375% due 10/01/2015
5,000
VWR Funding, Inc.
10.250% due 07/15/2015 (b)
8,000
Warner Chilcott Co. LLC
7.750% due 09/15/2018
26,000
Wells Fargo Capital XIII
7.700% due 12/29/2049
10,425
Wells Fargo Capital XV
9.750% due 09/29/2049
8,000
Weyerhaeuser Co.
7.375% due 10/01/2019
6,500
Whiting Petroleum Corp.
6.500% due 10/01/2018
4,000
Windstream Corp.
7.000% due 03/15/2019
3,290
7.875% due 11/01/2017
1,250
8.125% due 08/01/2013
1,000
2,799
4,368
253
3,166
4,871
698
5,158
1,889
837
895
1,233
1,446
1,162
856
350
2,621
6,980
3,078
8,238
7,022
16,856
8,240
22,908
18,253
49,785
240
15,152
19,950
23,506
8,640
2,834
267
4,320
1,174
2,257
12,191
10,894
4,450
4,747
7,950
2,486
2,486
18,992
5,108
5,271
1,586
2,188
1,903
28,681
3,800
10,244
10,581
5,426
17,222
4,310
14,677
5,532
8,122
10,775
2,636
3,380
14,107
12,465
15,986
6,245
839
5,391
8,520
27,495
10,764
8,820
7,319
4,170
3,306
1,364
1,106
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
8.125% due 09/01/2018
8.625% due 08/01/2016
WMG Acquisition Corp.
7.375% due 04/15/2014
9.500% due 06/15/2016
Wynn Las Vegas LLC
7.750% due 08/15/2020
7.875% due 11/01/2017
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
2,400 $
2,580
32,925
34,983
2,350
13,325
2,306
14,258
8,200
14,600
8,713
15,659
4,110,540
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 1.3%
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.980% due 10/25/2035
658
American Home Mortgage Assets
0.452% due 05/25/2046
524
0.452% due 09/25/2046
241
0.472% due 10/25/2046
648
1.212% due 11/25/2046
6,235
6.250% due 06/25/2037 (a)
3,436
American Home Mortgage Investment Trust
1.965% due 09/25/2045
171
Banc of America Alternative Loan Trust
0.662% due 05/25/2035
400
Banc of America Funding Corp.
3.085% due 12/20/2034
8
4.223% due 03/20/2036
3,734
5.641% due 03/20/2036
479
Banc of America Mortgage Securities, Inc.
2.881% due 02/25/2036
45
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
4.917% due 01/25/2035
38
5.317% due 05/25/2047
542
Bear Stearns Alternative-A Trust
2.801% due 01/25/2035
26
4.554% due 08/25/2036 (a)
1,400
5.066% due 11/25/2036
4,287
Chase Mortgage Finance Corp.
4.252% due 03/25/2037
197
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.690% due 10/25/2035
2,185
2.753% due 03/25/2034
34
2.848% due 12/25/2035
308
5.397% due 07/25/2046
147
Countrywide Alternative Loan Trust
0.442% due 05/25/2047
66
0.452% due 09/25/2046
434
0.462% due 06/25/2037
136
0.472% due 07/25/2046
98
0.472% due 03/20/2046
197
0.472% due 07/20/2046
590
0.522% due 07/25/2035
92
0.542% due 09/20/2046
1,396
0.591% due 11/20/2035
278
0.632% due 02/25/2037
9,429
1.292% due 12/25/2035
825
5.543% due 10/25/2035
309
5.684% due 02/25/2037
485
6.000% due 11/25/2036
879
6.000% due 01/25/2037
1,262
6.500% due 11/25/2037
350
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.582% due 03/25/2035
809
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
5.797% due 09/25/2047
$
126 $
95
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
0.512% due 03/19/2045
109
78
First Horizon Alternative Mortgage Securities
6.000% due 05/25/2036 (a)
643
527
GSR Mortgage Loan Trust
2.810% due 01/25/2036
207
179
2.870% due 04/25/2035
16
15
Harborview Mortgage Loan Trust
0.442% due 07/19/2046
495
313
0.452% due 07/21/2036
82
55
0.462% due 09/19/2046
141
94
0.503% due 03/19/2036
2,243
1,413
0.602% due 06/20/2035
881
752
1.032% due 02/19/2036
1,037
661
1.142% due 12/19/2036
1,307
730
5.505% due 08/19/2036
55
46
5.750% due 08/19/2036
1,963
1,416
Homebanc Mortgage Trust
5.758% due 04/25/2037
700
430
5.801% due 04/25/2037
501
441
Indymac IMSC Mortgage Loan Trust
0.442% due 07/25/2047
220
133
Indymac Index Mortgage Loan Trust
0.452% due 09/25/2046
355
216
0.462% due 11/25/2046 (a)
868
283
0.462% due 06/25/2047
181
100
0.472% due 05/25/2046
41
26
0.502% due 07/25/2035
53
36
0.562% due 06/25/2037 (a)
400
167
2.614% due 08/25/2035
588
485
5.033% due 09/25/2035
452
414
5.215% due 11/25/2035
5,734
4,564
JPMorgan Alternative Loan Trust
5.550% due 10/25/2036
775
752
JPMorgan Mortgage Trust
6.000% due 08/25/2037
962
877
Luminent Mortgage Trust
0.432% due 12/25/2036
258
166
0.442% due 12/25/2036
94
61
0.462% due 10/25/2046
89
63
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
0.472% due 04/25/2046
177
103
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust
5.426% due 04/25/2037
221
167
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
0.572% due 01/25/2035
39
34
3.864% due 06/25/2036
51
50
5.701% due 02/25/2047
577
359
Residential Accredit Loans, Inc.
0.422% due 01/25/2037
3,295
2,140
0.462% due 12/25/2046
700
195
0.512% due 08/25/2037
152
96
0.592% due 03/25/2037 (a)
3,866
1,579
0.662% due 10/25/2045
490
308
5.500% due 02/25/2036
1,762
1,076
5.714% due 02/25/2036 (a)
426
236
6.500% due 07/25/2037 (a)
6,484
4,586
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 07/25/2035
9,825
9,294
6.000% due 05/25/2037
619
492
491
319
139
381
3,107
2,064
152
299
5
2,894
430
37
36
410
22
467
2,769
167
1,892
35
214
110
39
268
86
66
118
277
61
248
176
3,375
535
219
370
612
986
301
556
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Sequoia Mortgage Trust
2.653% due 01/20/2047
$
91 $
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
5.780% due 03/25/2036
447
Structured Asset Mortgage Investments, Inc.
0.442% due 09/25/2047
1,927
0.452% due 07/25/2046
594
0.482% due 05/25/2046
219
0.482% due 09/25/2047
17,800
Suntrust Alternative Loan Trust
0.612% due 04/25/2036
2,785
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates
0.992% due 02/25/2047
672
0.992% due 03/25/2047
511
1.032% due 01/25/2047
305
1.052% due 04/25/2047
387
1.112% due 12/25/2046
240
4.213% due 02/25/2037
653
5.105% due 12/25/2036
395
5.118% due 01/25/2037
166
5.283% due 04/25/2037
114
5.397% due 12/25/2036
103
5.468% due 02/25/2037
294
5.531% due 05/25/2037
266
5.691% due 10/25/2036
1,230
5.698% due 02/25/2037
346
5.847% due 09/25/2036
189
Washington Mutual Alternative Mortgage
Pass-Through Certificates
1.262% due 05/25/2046
103
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
5.445% due 07/25/2036
236
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
SHORT-TERM INSTRUMENTS 3.7%
76
TREASURY BILLS 1.6%
U.S. TREASURY BILLS 1.6%
0.172% due 07/28/2011 08/11/2011 (e)
349
1,234
381
111
8,136
COMMERCIAL PAPER 1.0%
Freddie Mac
0.190% due 05/04/2011
0.200% due 06/22/2011
984
439
345
190
297
159
526
316
134
86
84
218
221
1,019
273
150
Other Assets and Liabilities (Net) 1.6%
Net Assets 100.0%
Total United States
(Cost $4,073,993)
99,500
9,594
11,940
1,176
12,003
4,403,483
45,093
14,295
59,388
Total Investments 98.4%
(Cost $5,608,990)
20,058
1,233
45,100
14,300
Total Short-Term Instruments
(Cost $225,580)
200
77,027
12,500
98,837
98,837
TIME DEPOSITS 0.2%
ANZ National Bank
0.086% due 03/01/2011
GBP
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.030% due 03/01/2011
$
BNP Paribas Bank
0.117% due 03/01/2011
EUR
Deutsche Bank AG
0.005% due 03/01/2011
\
株数
PREFERRED SECURITIES 0.2%
BAC Capital Trust XI
6.625% due 05/23/2036
ING Capital Funding Trust III
3.903% due 12/29/2049
UBS Preferred Funding Trust V
6.243% due 05/29/2049
98,900 $
REPURCHASE AGREEMENTS 0.9%
Merrill Lynch & Co., Inc.
0.190% due 03/01/2011
55,800
55,800
(Dated 02/28/2011. Collateralized by
U.S. Treasury Notes 0.625% due 12/31/2012
valued at $56,989. Repurchase proceeds are $55,800.)
63
MUNICIPAL BONDS & NOTES 0.3%
Oakland, California, Unified School District
General Obligation Bonds, Series 2009
9.500% due 08/01/2034
18,395
$
79
128
9,455
9,455
1,393
1,924
5,981
73
11,580
225,605
$ 6,059,202
98,935
$ 6,158,137
Notes to Schedule of Investments (amounts in thousands*):
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Security is in default.
(b) Payment in-kind bond security.
(c) Principal amount of security is adjusted for inflation.
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
(d) The average amount of borrowing outstanding during the period ended February 28, 2011 was $24,256 at a weighted average
interest rate of 0.164%. On February 28, 2011, a portion of securities valued at $3,341 were pledged as collateral for reverse
repurchase agreements.
(e) Coupon represents a weighted average.
(f) Cash of $4,510 has been pledged as collateral as of February 28, 2011 for swap, swaption and foreign currency contracts as
governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. Master Agreements.
(g) Swap agreements outstanding on February 28, 2011:
Credit Default Swaps on Corporate, Sovereign, and U.S. Municipal Issues - Sell Protection(1)
参照債券
AES Corp.
AES Corp.
Aramark Corp.
Biomet, Inc.
Cablevision Systems Corp.
Community Health Systems, Inc.
Community Health Systems, Inc.
Community Health Systems, Inc.
Community Health Systems, Inc.
Eircom Group PLC
El Paso Corp.
Georgia-Pacific LLC
Georgia-Pacific LLC
NRG Energy, Inc.
NRG Energy, Inc.
NRG Energy, Inc.
NRG Energy, Inc.
RRI Energy, Inc.
RRI Energy, Inc.
RRI Energy, Inc.
RRI Energy, Inc.
SLM Corp.
SLM Corp.
SunGard Data Systems, Inc.
SunGard Data Systems, Inc.
Swedbank AB
Swedbank AB
固定受取
金利
5.000%
5.000%
5.000%
3.550%
3.650%
5.000%
5.000%
5.000%
5.000%
2.000%
5.000%
5.000%
3.800%
5.000%
4.200%
5.380%
5.500%
5.000%
5.000%
5.000%
5.000%
5.000%
7.600%
5.000%
3.800%
1.000%
1.000%
2011年２月28日時点の
満期日
取引相手 インプライド クレジッ 想定元本(3)
市場価格
ト スプレッド(2)
12/20/2014
12/20/2013
03/20/2014
03/20/2013
03/20/2013
09/20/2014
12/20/2013
03/20/2014
12/20/2013
06/20/2012
09/20/2014
12/20/2013
03/20/2013
12/20/2013
09/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
09/20/2014
12/20/2014
09/20/2014
12/20/2014
06/20/2012
03/20/2012
03/20/2014
03/20/2013
12/20/2014
12/20/2014
CITI
GSC
CITI
MSC
MSC
CITI
GSC
GSC
JPM
MSC
GSC
GSC
MSC
CSFB
GSC
JPM
MLP
CITI
CITI
DUB
GSC
BOA
GSC
CITI
MSC
BOA
UBS
2.467%
1.696%
2.437%
1.587%
0.911%
3.075%
2.394%
2.562%
2.394%
0.480%
1.176%
0.806%
0.516%
2.458%
2.234%
2.458%
2.458%
5.021%
5.236%
5.021%
5.236%
0.904%
0.667%
2.231%
1.379%
1.136%
1.136%
$
12,000 $
3,750
3,500
500
500
400
2,500
11,850
1,250
EUR 2,000
$
12,625
1,250
500
1,250
1,500
1,500
1,750
5,500
4,000
700
20,000
10,575
12,600
8,200
500
EUR 2,500
2,500
$
前払プレミアム支
未実現評価(損)益
払額（受取額）
1,208 $
0 $
1,208
375
(291)
666
297
(95)
392
23
0
23
31
0
31
29
(36)
65
200
(263)
463
961
(1,081)
2,042
100
(122)
222
(86)
0
(86)
1,794
(1,199)
2,993
157
(113)
270
37
0
37
98
(14)
112
86
0
86
134
0
134
163
0
163
50
(605)
655
7
(285)
292
6
(102)
108
37
(1,400)
1,437
673
(899)
1,572
1,118
0
1,118
750
(535)
1,285
28
0
28
(10)
(237)
227
(10)
(237)
227
8,256 $ (7,514) $ 15,770
Credit Default Swaps on Credit Indices - Sell Protection(1)
参照指標
Dow Jones CDX N.A. HY15 Index
Dow Jones CDX N.A. HY15 Index
Dow Jones CDX N.A. HY15 Index
Dow Jones CDX N.A. HY15 Index
Dow Jones CDX N.A. IG9 Index
Home Equity Index AAA Rating 2007-1
固定受取金利
5.000%
5.000%
5.000%
5.000%
0.760%
0.090%
満期日
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2012
08/25/2037
取引相手
CSFB
JPM
MSC
UBS
DUB
CSFB
前払プレミアム支
未実現評価益
払額（受取額）
9,975 $
512 $
277 $
235
9,850
506
265
241
34,725
1,781
998
783
1,050
54
30
24
7,137
100
0
100
8,765
(4,753)
(6,136)
1,383
$ (1,800) $
(4,566) $
2,766
想定元本(3)
$
市場価格
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
(1) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take
delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement
amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced
obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(2) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap
agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues of an emerging country as of period end serve as an
indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit
derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may
include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of
the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as
defined under the terms of the agreement.
(3) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of
credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(h) Transactions in written call and put options
契約数
Balance at February 28, 2010
Sales
Closing Buys
Expirations
Exercised
Balance at February 28, 2011
0
0
0
0
0
0
$
$
ドル建て想定元本
520,800
0
0
(520,800)
0
0
プレミアム
$
$
5,230
0
0
(5,230)
0
0
(i) Foreign currency contracts outstanding on February 28, 2011:
種類
Buy
Sell
Sell
Sell
Buy
Sell
Sell
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Sell
Buy
Buy
Sell
Buy
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Sell
Sell
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
通貨
CAD
CHF
EUR
GBP
\
契約でカバーされる元本金額
6,328
8,675
1,313
5,110
11,655
6,545
2,221
26,212
49,498
5,744
6,267
4,515
2,329
49,498
19,044
1,123
14,309
3,637
7,979
1,000
10,927
16,939
58
1,413
9,142
11,293
1,316
34,000
49,000
255,000
取引相手
MSC
BNP
BOA
BCLY
BOA
BOA
JPM
BOA
CITI
CITI
JPM
RBC
RBS
UBS
BCLY
BCLY
BNP
BOA
BOA
CITI
CITI
DUB
HSBC
MSC
RBC
RBS
RBS
CITI
DUB
RBS
決済月
03/2011
05/2011
05/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
04/2011
04/2011
04/2011
04/2011
04/2011
04/2011
04/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
未実現評価益
未実現評価損
未実現純評価(損)益
$
90 $
0 $
90
0
(106)
(106)
0
(41)
(41)
0
(94)
(94)
30
0
30
0
(173)
(173)
0
0
0
0
(159)
(159)
1,519
0
1,519
0
(121)
(121)
161
0
161
2
0
2
0
(22)
(22)
1,597
0
1,597
1,215
0
1,215
0
(91)
(91)
1,098
0
1,098
35
0
35
0
(123)
(123)
25
0
25
0
(258)
(258)
1,127
0
1,127
0
(5)
(5)
0
(127)
(127)
0
(122)
(122)
711
0
711
0
(46)
(46)
0
0
0
0
(1)
(1)
0
(6)
(6)
$
7,610 $
(1,495) $
6,115
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
(j) Fair Value Measurements(1)
The following is a summary of the fair value valuations according to the inputs used as of February 28, 2011 in valuing the
Fund’s assets and liabilities:(2)
Level 1(4)
Category(3)
Australia
Corporate Bonds & Notes
Barbados
Corporate Bonds & Notes
Bermuda
Corporate Bonds & Notes
Canada
Bank Loan Obligations
Corporate Bonds & Notes
Cayman Islands
Convertible Bonds & Notes
Corporate Bonds & Notes
Denmark
Corporate Bonds & Notes
Finland
Corporate Bonds & Notes
France
Corporate Bonds & Notes
Germany
Corporate Bonds & Notes
Ireland
Corporate Bonds & Notes
Italy
Corporate Bonds & Notes
Jersey, Channel Islands
Corporate Bonds & Notes
Luxembourg
Bank Loan Obligations
Corporate Bonds & Notes
Netherlands
Bank Loan Obligations
Corporate Bonds & Notes
Mortgage-Backed Securities
Preferred Securities
Sweden
Corporate Bonds & Notes
Switzerland
Corporate Bonds & Notes
United Kingdom
Corporate Bonds & Notes
Preferred Securities
United States
Asset-Backed Securities
Bank Loan Obligations
Convertible Bonds & Notes
Convertible Preferred Securities
Corporate Bonds & Notes
Mortgage-Backed Securities
Municipal Bonds & Notes
Preferred Securities
Short-Term Instruments
Investments, at value
Financial Derivative Instruments(7)
Assets
Credit Contracts
Foreign Currency Contracts
$
Level 2(5)
0 $
Liabilities
Credit Contracts
Foreign Currency Contracts
Fair Value at
February 28, 2011
Level 3(6)
7,625 $
0
27,427
0 $
7,625
0
27,427
0
11,749
0
11,749
0
0
3,044
212,138
0
0
3,044
212,138
0
0
4,827
54,967
0
0
4,827
54,967
0
9,472
0
9,472
0
14,951
0
14,951
0
135,555
0
135,555
0
26,414
0
26,414
0
42,878
10,715
53,593
0
25,029
0
25,029
0
226
0
226
0
0
5,047
253,852
0
0
5,047
253,852
0
0
0
0
3,230
267,343
10,789
41,723
0
0
0
0
3,230
267,343
10,789
41,723
0
1,516
0
1,516
0
11,397
0
11,397
0
0
222,349
25,851
0
0
222,349
25,851
0
2,753
0
10,300
0
0
0
0
0
13,053
17,684
134,735
14,130
0
4,061,692
77,027
20,058
12,003
225,605
5,982,333
4,125
0
128
0
48,848
0
0
0
0
63,816
21,809
137,488
14,258
10,300
4,110,540
77,027
20,058
12,003
225,605
6,059,202
0
0
0
18,622
7,610
26,232
0
0
0
18,622
7,610
26,232
0
0
0
0
(1,495)
(1,495)
(86)
0
(86)
(86)
(1,495)
(1,581)
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
Level 1(4)
Category(3)
Total Financial Derivative Instruments $
Totals
$
Level 2(5)
0 $
13,053 $
Fair Value at
February 28, 2011
(86) $
24,651
63,730 $
6,083,853
Level 3(6)
24,737 $
6,007,070 $
Fair Value Measurements (Cont.)
The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Fund during
the year ended February 28, 2011:
Category(3)
Canada
Corporate Bonds & Notes
Ireland
Corporate Bonds
& Notes
Netherlands
Mortgage-Backed
Securities
United States
Corporate Bonds
& Notes
Convertible
Bonds & Notes
Mortgage-Backed
Securities
Asset-Backed
Securities
Investments, at value
Financial Derivative
Instruments(7)
Liabilities
Credit Contracts
Total Financial
Derivative Instruments
Totals
Beginning
Balance at
Net
February Purchases(8)
28, 2010
$
Net
Sales(8)
Accrued
Realized
Discounts/
Gain/
(Premiums) (Loss)
0 $
0 $
0 $
0 $
0
0
0
10,436
0
314
6,168
3,254
0
(3,239)
6,249
0
(6,845)
(1,090)
0
Net Change in
Unrealized
Net
Ending
Appreciation/
Change in
Transfers Transfers Balance at (Depreciation)
into
out of
Unrealized
February on Investments
Appreciation/ Level 3
Level 3
28, 2011
held at
(Depreciation)
February
28, 2011(9)
(752) $
752 $
0 $
0
0
0
10,715
147
203
1,093
0
(10,789)
0
0
120
0
468
48,848
(7,070)
48,848
3,275
0
(61)
174
0
0
128
81
39
821
(264)
0
0
0
0
1,311
0
(83)
24
5
192
2,676
21,564
6,168
(11,257)
330
216
2,415
62,239
0 $
0
0
(17,859)
0 $
10,715
0
(302)
4,125
383
63,816
3,437
$
(115) $
0 $
0 $
0 $
0 $
29 $
0 $
0 $
(86) $
$
(115) $
0 $
0 $
0 $
0 $
29 $
0 $
0 $
(86) $
29
6,168 $ (11,257) $
330 $
216 $
2,444 $ 62,239 $ (17,859) $ 63,730 $
3,466
$ 21,449 $
29
(1) See note 3 in the Notes to Financial Statements for additional information.
(2) There were no significant transfers into and out of Level 1, Level 2 and Level 3 during the year ended February 28, 2011.
(3) Refer to the Schedule of Investments for additional information.
(4) Quoted prices in active markets for identical investments.
(5) Significant other observable inputs.
(6) Significant unobservable inputs.
(7) Financial derivative instruments may include open futures contracts, swap agreements, written options, and foreign
currency contracts.
(8) Net Purchases and Sales for Financial Derivative Instruments may include payments made or received upon entering into swap
agreements to compensate for differences between the stated terms of the swap agreement and prevailing market conditions.
(9) Any difference between Net Change In Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation/
(Depreciation) on Investments held at February 28, 2011 may be due to an investment no longer held or categorized as level 3
at period end.
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
(k) Fair Value of Derivative Instruments as of February 28, 2011^
The following is a summary of the risk exposure related to derivative instruments held during the year ended by the Fund.
Fair Values of Derivative Instruments in the Statement of Assets and Liabilities as of February 28, 2011:
Location
Assets
Unrealized appreciation on foreign currency contracts
Unrealized appreciation on swap agreements
$
$
Liabilities
Unrealized depreciation on foreign currency contracts
Unrealized depreciation on swap agreements
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign
Credit
Equity
Other
Currency
Contracts
Contracts
Contracts
Contracts
Interest Rate
Contracts
$
$
Total
0 $
0
0 $
7,610 $
0
7,610 $
0 $
18,622
18,622 $
0 $
0
0 $
0 $
0
0 $
7,610
18,622
26,232
0 $
0
0 $
(1,495) $
0
(1,495) $
0 $
(86)
(86) $
0 $
0
0 $
0 $
0
0 $
(1,495)
(86)
(1,581)
Fair Value of Derivative Instruments (Cont.)
The effect of Derivative Instruments in the Statement of Operations for the year ended February 28, 2011:
Location
Realized Gain/(Loss) on derivatives
recognized as a result from operations
Net realized gain on futures contracts, $
written options and swap agreements
Net realized (loss) on foreign currency contracts
$
Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) on
derivatives recognized as a result from operations
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on $
futures contracts, written options and swap agreements
Net change in unrealized appreciation on
foreign currency contracts
$
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign
Credit
Equity
Other
Currency
Contracts
Contracts
Contracts
Contracts
Interest
Rate
Contracts
Total
6,694 $
0 $
9,982 $
0 $
0 $
16,676
0
6,694 $
(6,114)
(6,114) $
0
9,982 $
0
0 $
0
0 $
(6,114)
10,562
0 $
7,993 $
(4,905) $
0
15,776
(4,905) $
15,776 $
0
7,993 $
0 $
0 $
0
0
15,776
3,088
0 $
0 $
18,864
^ See note 5 in the Notes to Financial Statements for additional information.
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
(B）ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
（2011年２月28日現在）
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
4.000% due 12/03/2019
AUSTRALIA 4.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 4.3%
Commonwealth Bank of Australia
0.582% due 09/17/2014
0.682% due 12/10/2012
0.723% due 07/12/2013
2.500% due 12/10/2012
3.492% due 08/13/2014
Goodman Funding Pty Ltd.
6.375% due 11/12/2020
ING Bank Australia Ltd.
5.260% due 03/03/2015
Macquarie Bank Ltd.
3.300% due 07/17/2014
Members Equity Bank Pty Ltd.
5.750% due 08/20/2012
National Australia Bank Ltd.
0.803% due 07/08/2014
Royal Bank of Scotland PLC
4.375% due 03/27/2012
Suncorp Group Ltd.
5.460% due 09/11/2013
Westpac Banking Corp.
0.582% due 09/10/2014
$
10,900 $
2,000
11,900
3,600
9,200
10,919
2,011
11,930
3,702
9,737
11,300
11,409
AUD
9,000
9,147
$
1,700
1,784
AUD
4,900
5,007
10,000
10,113
7,500
7,548
2,200
2,247
3,000
3,007
88,561
1,439
1,420
2,012
2,291
1,967
2,245
5,632
94,193
$
Total Canada
(Cost $80,878)
CAYMAN ISLANDS 0.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
QNB Finance Ltd.
3.125% due 11/16/2015
$
Seagate Technology HDD Holdings
6.375% due 10/01/2011
Transocean, Inc.
4.950% due 11/15/2015
6.000% due 03/15/2018
Total Cayman Islands
(Cost $11,894)
$
Total Australia
(Cost $89,027)
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
Realkredit Danmark A/S
2.340% due 01/01/2038
Total Denmark
(Cost $961)
4,331
3,000
3,083
500
3,600
529
3,898
11,841
CAD
1
3,000
CORPORATE BONDS & NOTES 2.6%
Bank of Nova Scotia
1.450% due 07/26/2013
$
17,100
Broadway Credit Card Trust
5.234% due 06/17/2011
CAD 14,500
Canadian Imperial Bank of Commerce
2.000% due 02/04/2013
$
20,500
Master Credit Card Trust
5.297% due 08/21/2012
CAD 2,100
5,609
987
987
CORPORATE BONDS & NOTES 10.6%
BNP Paribas Home Loan Covered Bonds S.A.
2.500% due 06/09/2015
EUR 10,300
3.750% due 04/20/2020
9,300
4.750% due 05/28/2013
3,500
Cie de Financement Foncier
2.000% due 02/17/2012
3,700
2.125% due 04/22/2013
$
10,000
2.250% due 01/25/2013
EUR 7,500
4.000% due 07/21/2011
10,900
4.500% due 01/09/2013
3,000
CIF Euromortgage
3.250% due 02/03/2016
10,400
CM-CIC Covered Bonds
3.125% due 01/21/2015
4,500
Credit Agricole Covered Bonds
2.250% due 01/29/2013
500
Credit Mutuel Arkea Covered Bonds
2.500% due 06/16/2015
8,700
Dexia Credit Local S.A.
0.784% due 04/29/2014
$
25,550
1.068% due 01/14/2013
GBP 4,300
Dexia Municipal Agency S.A.
2.750% due 01/25/2016
EUR 10,566
GCE Covered Bonds
2.000% due 09/30/2013
13,100
2.250% due 02/04/2013
7,500
2.750% due 01/14/2015
10,400
Societe Generale Societe de Credit Fonciere
4.000% due 07/07/2016
4,000
$
1
3,140
3,141
17,155
15,043
20,876
2,255
55,329
600
300
616
313
2,600
2,692
DKK
FRANCE 11.1%
CANADA 4.0%
SOVEREIGN ISSUES 1.2%
Canada Housing Trust No 1
4.050% due 03/15/2011
4.600% due 09/15/2011
Province of Ontario Canada
2.950% due 02/05/2015
4,500
DENMARK 0.0%
AUD
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.3%
Crusade Global Trust
5.092% due 08/14/2037
AUD
Puma Finance Ltd.
0.384% due 02/21/2038
$
5.000% due 08/22/2037
AUD
ASSET-BACKED SECURITIES 0.2%
Ford Auto Securitization Trust
3.396% due 11/15/2011
4.817% due 10/15/2012
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
EUR 13,700 $
19,481
23,102
81,572
13,888
12,699
5,069
5,121
10,097
10,332
15,203
4,305
14,236
6,222
690
11,616
25,424
6,976
13,954
17,789
10,338
14,136
5,711
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Vivendi S.A.
5.750% due 04/04/2013
6.625% due 04/04/2018
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
France Treasury Notes
3.750% due 01/12/2013
Total France
(Cost $223,469)
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 1.3%
$
EUR
11,500 $
1,100
7,800
12,410
1,238
217,454
ASSET-BACKED SECURITIES 0.3%
Magnolia Funding Ltd.
3.000% due 04/20/2017
11,194
228,648
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%
BAA Funding Ltd.
3.975% due 02/15/2014
Total Jersey, Channel Islands
(Cost $26,005)
GERMANY 5.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 5.1%
Commerzbank AG
2.750% due 01/13/2012
Duesseldorfer Hypothekenbank AG
1.000% due 08/04/2011
Eurohypo AG
2.875% due 01/19/2019
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
5.500% due 06/05/2014
Landesbank Baden-Wuerttemberg
1.750% due 01/17/2014
NRW.Bank
0.713% due 08/24/2012
1.625% due 12/15/2013
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
Republic of Germany
3.500% due 04/12/2013
Total Germany
(Cost $112,074)
EUR
4,110 $
5,654
5,654
14,800
20,726
26,380
1,000
1,154
5,000
5,570
6,724
4,429
6,140
7,000
9,400
2,000
1,200
9,821
12,773
2,814
1,293
$
2,400
2,482
EUR
2,000
2,846
$
EUR
8,800
3,000
10,300
500
8,795
3,983
13,929
532
3,400
3,479
6,000
7,900
6,005
11,264
80,016
471
639
178
244
1,005
547
5,533
1,354
740
7,616
575
790
11,383
LUXEMBOURG 0.3%
9,200
12,854
11,400
15,731
16,800
22,889
AUD 10,000
10,151
EUR
9,500
12,906
$
8,900
GBP 14,300
8,895
22,921
106,347
EUR
7,800
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
Tyco Electronics Group S.A.
6.550% due 10/01/2017
$
Tyco International Finance S.A.
6.000% due 11/15/2013
Total Luxembourg
(Cost $6,031)
NETHERLANDS 4.9%
ASSET-BACKED SECURITIES 0.3%
Globaldrive BV
3.000% due 07/20/2015
CORPORATE BONDS & NOTES 3.9%
ABN Amro Bank NV
3.250% due 01/18/2013
3.500% due 01/12/2018
3.750% due 01/12/2012
4.310% due 03/29/2049
Achmea Hypotheekbank NV
3.200% due 11/03/2014
Fortis Bank Nederland NV
3.375% due 05/19/2014
ING Bank NV
1.623% due 10/18/2013
2.250% due 08/31/2015
3.375% due 01/11/2018
3.900% due 03/19/2014
LeasePlan Corp. NV
3.000% due 05/07/2012
NIBC Bank NV
0.690% due 12/02/2014
3.500% due 04/07/2014
11,217
117,564
IRELAND 0.5%
ASSET-BACKED SECURITIES 0.0%
SC Germany Auto
0.996% due 08/11/2015
287
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd.
12.000% due 07/29/2049
3,400
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.2%
Immeo Residential Finance PLC
1.186% due 12/15/2016
2,637
Rivoli Pan Europe PLC
1.262% due 08/03/2018
839
Talisman Finance PLC
1.198% due 04/22/2017
756
Total Ireland
(Cost $11,081)
395
5,280
3,454
971
893
5,318
10,993
EUR
$
EUR
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.6%
Arena BV
1.158% due 10/17/2051
Delphinus BV
1.378% due 11/28/2031
Dutch Mortgage Portfolio Loans BV
1.336% due 11/20/2035
1.336% due 05/20/2036
1.975% due 07/25/2047
Saecure BV
1.237% due 05/25/2036
ITALY 0.4%
ASSET-BACKED SECURITIES 0.4%
Asset-Backed European Securitisation Transaction Srl
1.783% due 09/21/2020
6,461
8,919
Total Italy
8,919
(Cost $8,665)
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
時価
（単位：千）
株数
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
PREFERRED SECURITIES 0.1%
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
11.000% due 06/29/2049
EUR 21,000 $
2,738
Total Netherlands
100,277
(Cost $97,933)
SWEDEN 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
Skandinaviska Enskilda Banken AB
3.000% due 01/20/2016
EUR
Swedbank Hypotek AB
3.625% due 10/05/2016
4.625% due 05/23/2011
Total Sweden
(Cost $4,849)
額面金額
（単位：千）
NEW ZEALAND 0.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
ANZ National International Ltd.
6.200% due 07/19/2013
$
BNZ International Funding Ltd.
3.125% due 11/23/2017
EUR
Total New Zealand
(Cost $12,571)
4,500
4,932
6,000
8,002
12,934
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
Tyco International Ltd.
7.000% due 12/15/2019
Total Switzerland
(Cost $5,095)
15,600
4,700
21,021
6,533
GBP
200
315
EUR
4,500
6,259
34,128
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
Qatar Government International Bond
5.250% due 01/20/2020
$
Total Qatar
(Cost $3,516)
ASSET-BACKED SECURITIES 0.7%
Bumper 2 S.A.
2.524% due 06/20/2022
Gracechurch Card Funding PLC
1.851% due 01/15/2016
CORPORATE BONDS & NOTES 11.8%
Abbey National Treasury Services
2.500% due 03/18/2013
3.125% due 06/30/2014
3.625% due 10/05/2017
Bank of Scotland PLC
4.500% due 10/23/2013
5.250% due 07/24/2012
5.625% due 05/23/2013
Barclays Bank PLC
2.700% due 03/05/2012
6.050% due 12/04/2017
BP Capital Markets PLC
2.375% due 12/14/2011
3.125% due 10/01/2015
4.500% due 10/01/2020
Hanson Ltd.
6.125% due 08/15/2016
HBOS PLC
6.750% due 05/21/2018
LBG Capital No.1 PLC
8.500% due 12/29/2049
LBG Capital No.2 PLC
6.385% due 05/12/2020
Lloyds TSB Bank PLC
1.303% due 04/02/2012
4.375% due 01/12/2015
4.875% due 01/21/2016
Nationwide Building Society
2.875% due 09/14/2015
3.875% due 12/05/2013
4.125% due 02/27/2012
4.625% due 02/08/2021
Pearson Dollar Finance Two PLC
6.250% due 05/06/2018
3,500
3,587
3,587
SOUTH KOREA 0.9%
EUR
5,400
1,800
3,200
5,399
1,635
4,650
$
2,100
2,223
2,500
2,441
2,100
2,083
18,431
SUPRANATIONAL 1.1%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.1%
European Investment Bank
2.125% due 01/15/2014
Total Supranational
(Cost $21,618)
1,000
800
1,396
1,113
4,966
$
5,000
6,024
6,024
EUR
2,065
2,860
8,700
11,985
14,845
19,550
8,800
13,000
26,707
11,974
17,139
1,400
6,700
1,100
1,988
6,799
1,580
200
9,000
204
9,330
900
1,400
11,100
908
1,422
11,178
5,000
5,200
300
285
13,300
12,441
4,800
5,768
6,700
8,060
10,200
6,767
8,132
10,392
EUR
5,200
2,500
9,800
3,800
6,964
3,514
13,838
5,243
$
3,000
3,340
UNITED KINGDOM 17.4%
QATAR 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%
Export-Import Bank of Korea
1.352% due 03/13/2012
4.000% due 01/29/2021
5.750% due 05/22/2013
Korea Development Bank
5.300% due 01/17/2013
Korea Electric Power Corp.
3.000% due 10/05/2015
Shinhan Bank
1.614% due 11/16/2012
Total South Korea
(Cost $18,819)
2,457
SWITZERLAND 0.3%
NORWAY 1.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.6%
DnB NOR Boligkreditt
2.625% due 01/11/2016
4.500% due 05/16/2011
DnB NORBank ASA
6.012% due 03/29/2049
Sparebanken 1 Boligkreditt AS
4.000% due 06/15/2011
Total Norway
(Cost $34,254)
1,800 $
EUR 15,800
21,818
21,818
PLC
AUD
EUR
$
EUR
$
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2011/08/05
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Rexam PLC
6.750% due 06/01/2013
$
7,000 $
Royal Bank of Scotland Group PLC
6.400% due 10/21/2019
2,800
6.666% due 04/29/2049
CAD 10,000
Royal Bank of Scotland PLC
1.450% due 10/20/2011
$
6,200
2.625% due 05/11/2012
10,000
2.650% due 04/23/2012
11,900
3.875% due 10/19/2020
EUR 10,100
4.875% due 08/25/2014
$
1,900
Yorkshire Building Society
3.250% due 09/22/2015
EUR 8,200
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2.4%
Holmes Master Issuer PLC
2.339% due 10/15/2054
7,300
2.406% due 10/15/2054
17,900
Mansard Mortgages PLC
1.399% due 12/15/2049
GBP 4,776
Newgate Funding PLC
1.626% due 12/15/2050
EUR 3,000
1.749% due 12/15/2050
GBP 2,400
SOVEREIGN ISSUES 2.5%
United Kingdom Gilt
4.250% due 03/07/2036
4.500% due 03/07/2019
4.500% due 09/07/2034
2,500
25,000
2,300
Total United Kingdom
(Cost $353,717)
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
First NLC Trust
0.332% due 08/25/2037
$
190 $
Ford Credit Auto Owner Trust
1.686% due 06/15/2012
1,162
Home Equity Asset Trust
0.862% due 11/25/2032
1
Indymac Residential Asset-Backed Trust
0.392% due 04/25/2047
70
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
0.342% due 03/25/2037
135
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.542% due 10/25/2034
407
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.322% due 10/25/2036
97
0.342% due 05/25/2037
1,047
Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc.
0.342% due 09/25/2037
70
0.382% due 02/25/2037
24
Morgan Stanley ABS Capital I
1.062% due 07/25/2037
3,529
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust
0.312% due 11/25/2036
41
Nationstar Home Equity Loan Trust
0.322% due 06/25/2037
67
Option One Mortgage Loan Trust
0.322% due 07/25/2037
1,042
Plymouth Rock CLO Ltd.
1.920% due 02/16/2019
5,300
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust
0.352% due 01/25/2037
52
0.352% due 06/25/2047
232
Renaissance Home Equity Loan Trust
0.762% due 12/25/2033
15
Residential Asset Mortgage Products, Inc.
0.332% due 02/25/2037
8
0.822% due 06/25/2032
14
Residential Asset Securities Corp.
0.332% due 02/25/2037
23
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
0.392% due 05/25/2037
159
SLM Student Loan Trust
0.453% due 01/25/2017
6
Soundview Home Equity Loan Trust
0.322% due 11/25/2036
58
Structured Asset Investment Loan Trust
0.312% due 07/25/2036
55
Structured Asset Securities Corp.
0.312% due 10/25/2036
35
0.552% due 01/25/2033
6
0.662% due 05/25/2034
84
1.762% due 04/25/2035
771
Truman Capital Mortgage Loan Trust
0.602% due 01/25/2034
2
Wells Fargo Home Equity Trust
0.492% due 10/25/2035
135
7,627
2,871
7,696
6,230
10,238
12,133
13,063
1,974
10,952
243,897
10,081
24,790
6,776
3,534
3,103
48,284
3,985
43,659
3,804
51,448
358,474
UNITED STATES 45.5%
ASSET-BACKED SECURITIES 1.0%
Amortizing Residential Collateral Trust
0.842% due 07/25/2032
$
8
7
Asset-Backed Funding Certificates
0.612% due 06/25/2034
3,266
2,692
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity
0.342% due 05/25/2037
595
523
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
0.312% due 11/25/2036
493
471
Carrington Mortgage Loan Trust
0.582% due 10/25/2035
55
52
CIT Group Home Equity Loan Trust
0.552% due 03/25/2033
10
10
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
0.322% due 07/25/2045
1,500
1,255
0.362% due 10/25/2036
7
7
Conseco Finance Securitizations Corp.
6.030% due 03/01/2033
256
267
6.681% due 12/01/2033
182
194
Countrywide Asset-Backed Certificates
0.312% due 06/25/2047
14
14
0.342% due 10/25/2047
128
126
0.442% due 09/25/2036
227
193
0.742% due 12/25/2031
27
15
First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates
0.312% due 11/25/2036
485
481
CORPORATE BONDS & NOTES 18.0%
American General Finance Corp.
6.900% due 12/15/2017
7,500
American International Group, Inc.
4.875% due 03/15/2067
EUR 3,100
5.750% due 03/15/2067
GBP 5,000
8.250% due 08/15/2018
$
13,300
127
1,165
1
69
127
338
96
1,012
20
14
3,248
41
66
1,001
5,298
52
211
13
8
12
22
129
6
21
55
34
6
77
604
2
135
20,317
6,769
3,661
7,197
15,929
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2011/08/05
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
BA Covered Bond Issuer
4.125% due 04/05/2012
EUR
Bank of America Corp.
0.563% due 10/14/2016
$
0.845% due 06/11/2012
GBP
4.000% due 03/28/2018
EUR
4.750% due 05/23/2017
Bear Stearns Cos., LLC
6.400% due 10/02/2017
$
BMW US Capital LLC
1.133% due 07/25/2011
Cardinal Health, Inc.
6.000% due 06/15/2017
Citigroup Capital XVIII
6.829% due 06/28/2067
GBP
Citigroup, Inc.
1.753% due 01/13/2014
$
3.625% due 11/30/2017
EUR
4.750% due 05/31/2017
5.500% due 04/11/2013
$
6.000% due 08/15/2017
6.125% due 05/15/2018
6.500% due 08/19/2013
6.625% due 06/15/2032
Cleco Power LLC
6.000% due 12/01/2040
CNA Financial Corp.
5.850% due 12/15/2014
Computer Sciences Corp.
6.500% due 03/15/2018
Con-way, Inc.
7.250% due 01/15/2018
Dow Chemical Co.
2.500% due 02/15/2016
4.250% due 11/15/2020
8.550% due 05/15/2019
Entergy Corp.
3.625% due 09/15/2015
EOG Resources, Inc.
1.061% due 02/03/2014
General Electric Capital Corp.
0.304% due 09/20/2013
0.387% due 03/20/2013
Goldman Sachs Group, Inc.
1.383% due 02/04/2013
EUR
HCP, Inc.
5.650% due 12/15/2013
$
5.950% due 09/15/2011
Health Care REIT, Inc.
5.875% due 05/15/2015
Hospira, Inc.
5.900% due 06/15/2014
Hospitality Properties Trust
6.700% due 01/15/2018
HSBC Finance Corp.
6.676% due 01/15/2021
International Lease Finance Corp.
6.750% due 09/01/2016
JC Penney Corp., Inc.
6.375% due 10/15/2036
JPMorgan Chase & Co.
4.950% due 03/25/2020
5.250% due 05/08/2013
EUR
2,700 $
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
3,800 $
4,280
6.300% due 04/23/2019
JPMorgan Chase Capital XX
6.550% due 09/29/2036
3,300
JPMorgan Chase Capital XXII
6.450% due 02/02/2037
1,400
Kilroy Realty LP
5.000% due 11/03/2015
5,600
Kinder Morgan Energy Partners LP
6.375% due 03/01/2041 (a)
4,100
Kraft Foods, Inc.
6.125% due 08/23/2018
5,000
Lehman Brothers Holdings, Inc. (b)
2.951% due 05/25/2010
3,700
5.625% due 01/24/2013
10,500
7.875% due 05/08/2018
GBP 4,100
Marsh & McLennan Cos., Inc.
6.250% due 03/15/2012
$
1,800
Masco Corp.
6.125% due 10/03/2016
4,900
Merrill Lynch & Co., Inc.
0.983% due 02/21/2012
GBP 4,400
1.359% due 08/09/2013
EUR 4,800
1.388% due 05/30/2014
6,700
1.764% due 09/27/2012
1,000
6.750% due 05/21/2013
6,800
6.875% due 04/25/2018
$
2,948
Morgan Stanley
0.753% due 10/18/2016
2,000
1.395% due 04/13/2016
EUR 5,300
1.422% due 03/01/2013
400
1.474% due 05/02/2014
800
1.903% due 01/24/2014
$
14,100
PPG Industries, Inc.
5.500% due 11/15/2040
1,800
6.650% due 03/15/2018
5,000
Pride International, Inc.
7.875% due 08/15/2040
500
8.500% due 06/15/2019
4,300
Reed Elsevier Capital, Inc.
6.750% due 08/01/2011
623
Regions Financial Corp.
7.750% due 11/10/2014
2,600
Reynolds American, Inc.
6.750% due 06/15/2017
5,100
Rockies Express Pipeline LLC
5.625% due 04/15/2020
900
RR Donnelley & Sons Co.
6.125% due 01/15/2017
5,000
Simon Property Group LP
5.600% due 09/01/2011
1,100
SLM Corp.
8.450% due 06/15/2018
1,900
Spectra Energy Capital LLC
6.200% due 04/15/2018
5,500
UST, Inc.
5.750% due 03/01/2018
2,500
Verizon New York, Inc.
6.875% due 04/01/2012
525
7.375% due 04/01/2032
100
WM Covered Bond Program
3.875% due 09/27/2011
EUR 2,700
4.000% due 09/27/2016
5,200
3,797
1,300
4,200
1,500
12,700
1,213
6,750
1,953
16,809
2,500
2,845
10,100
10,111
7,000
7,853
1,900
2,689
1,900
14,000
1,700
8,000
2,950
4,800
1,479
1,200
1,930
18,052
2,227
8,580
3,237
5,271
1,631
1,233
700
672
1,000
1,081
8,300
8,935
1,500
1,634
5,400
3,100
2,600
5,219
2,999
3,302
18,380
18,391
200
202
200
1,100
197
1,089
5,300
7,251
1,000
3,300
1,093
3,387
1,400
1,539
2,000
2,213
4,000
4,343
9,600
10,062
900
979
1,074
985
10,500
3,100
10,828
4,510
3,402
1,440
5,605
4,139
5,629
948
2,769
1,600
1,866
5,020
7,104
6,370
8,771
1,347
10,022
3,321
1,868
6,817
542
1,066
14,319
1,780
5,841
589
5,268
639
2,778
5,749
904
5,123
1,114
2,093
6,133
2,663
557
113
3,772
7,217
371,226
39
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates
5.311% due 12/15/2039
$
6,200 $
6,584
DBUBS Mortgage Trust
0.246% due 11/10/2046
10,400
197
1.403% due 11/10/2046
27,100
1,828
First Horizon Asset Securities, Inc.
2.708% due 12/25/2033
356
354
2.922% due 08/25/2035
408
338
GMAC Mortgage Corp. Loan Trust
3.037% due 06/25/2034
76
67
Greenpoint Mortgage Funding Trust
0.342% due 10/25/2046 (b)
1,359
1,257
0.442% due 01/25/2037
974
626
0.532% due 11/25/2045
104
71
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
3.064% due 10/25/2033
67
59
GS Mortgage Securities Corp. II
1.142% due 03/06/2020
3,239
3,206
GSR Mortgage Loan Trust
2.020% due 03/25/2033
304
307
2.796% due 09/25/2035
1,200
1,178
Harborview Mortgage Loan Trust
0.452% due 01/19/2038
5,907
3,977
0.482% due 05/19/2035
839
589
0.503% due 03/19/2036
104
66
0.632% due 02/19/2034
18
16
2.954% due 07/19/2035
161
133
3.066% due 05/19/2033
641
660
Indymac Index Mortgage Loan Trust
2.681% due 12/25/2034
225
174
JPMorgan Mortgage Trust
2.181% due 11/25/2033
398
401
Mellon Residential Funding Corp.
0.706% due 12/15/2030
307
294
Merrill Lynch Countrywide Commercial Mortgage Trust
5.965% due 08/12/2049
5,300
5,747
Merrill Lynch Floating Rate Trust
0.336% due 06/15/2022
2,215
2,166
0.802% due 07/09/2021
5,083
4,862
Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc.
2.305% due 02/25/2033
247
237
MLCC Mortgage Investors, Inc.
0.922% due 06/25/2028
43
42
1.260% due 10/25/2035
581
509
1.707% due 10/25/2035
2,552
2,342
Nomura Asset Acceptance Corp.
2.645% due 10/25/2035
1,013
802
Residential Accredit Loans, Inc.
0.442% due 06/25/2046
227
92
0.472% due 04/25/2046
3,547
1,579
Residential Asset Mortgage Products, Inc.
8.500% due 10/25/2031
644
661
Residential Funding Mortgage Securities I
3.268% due 09/25/2035
434
317
Sequoia Mortgage Trust
0.612% due 10/19/2026
224
202
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.591% due 02/25/2034
459
444
2.719% due 04/25/2034
899
831
5.210% due 09/25/2034
1,971
1,874
Structured Asset Mortgage Investments, Inc.
0.452% due 06/25/2036
468
324
0.482% due 05/25/2036
5,820
3,557
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 6.9%
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.993% due 09/25/2035
$
414 $
326
American Home Mortgage Investment Trust
2.285% due 10/25/2034
422
387
Banc of America Funding Corp.
2.793% due 02/20/2036
151
146
5.884% due 01/20/2047
626
460
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.440% due 08/25/2035
2,503
2,415
2.560% due 10/25/2035
3,065
2,788
2.710% due 03/25/2035
4,060
3,911
2.886% due 02/25/2034
71
65
2.900% due 10/25/2033
363
375
2.934% due 05/25/2034
677
653
2.934% due 03/25/2035
1,439
1,389
4.479% due 05/25/2034
239
239
Bear Stearns Alternative-A Trust
2.590% due 03/25/2035
85
65
2.803% due 02/25/2036
4,893
2,554
2.950% due 11/25/2035
81
50
2.961% due 09/25/2035
2,778
2,208
5.066% due 11/25/2036
5,945
3,840
5.999% due 08/25/2036
55
38
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities
0.376% due 03/15/2019
5,610
5,537
Bear Stearns Structured Products, Inc.
2.726% due 01/26/2036
1,969
1,316
CC Mortgage Funding Corp.
0.392% due 05/25/2048 (b)
4,636
2,199
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.210% due 08/25/2035
94
91
2.560% due 08/25/2035
1,942
1,769
2.690% due 10/25/2035
4,577
3,965
2.690% due 12/25/2035
146
141
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates
0.491% due 12/10/2046
220,354
2,626
Countrywide Alternative Loan Trust
0.442% due 05/25/2047
6,272
3,741
0.458% due 12/20/2046
9,811
5,795
0.462% due 05/25/2036
41
26
0.462% due 06/25/2037
68
43
1.792% due 11/25/2035
494
313
2.332% due 11/25/2035
495
314
5.808% due 08/25/2036
1,075
1,082
6.000% due 10/25/2032
2
2
6.000% due 04/25/2037
929
632
6.250% due 08/25/2037
683
461
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.492% due 05/25/2035
1,971
1,374
0.552% due 04/25/2035
189
130
0.582% due 03/25/2035
573
369
0.592% due 02/25/2035
271
212
0.602% due 06/25/2035
469
399
0.642% due 09/25/2034
159
97
2.984% due 08/25/2034
192
145
3.121% due 11/25/2034
825
737
4.195% due 11/19/2033
43
43
5.430% due 09/20/2036
923
582
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.
2.496% due 07/25/2033
66
65
2.675% due 08/25/2033
727
746
6.500% due 04/25/2033
19
20
40
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13:43:26
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
0.482% due 09/25/2047
$
100 $
46
0.492% due 05/25/2045
509
348
0.512% due 07/19/2035
6,143
5,398
0.592% due 10/19/2034
324
301
0.612% due 03/19/2034
52
47
0.842% due 07/19/2034
19
18
0.922% due 09/19/2032
52
47
Structured Asset Securities Corp.
0.312% due 05/25/2036
81
80
Thornburg Mortgage Securities Trust
0.372% due 11/25/2046
256
254
0.382% due 10/25/2046
2,169
2,147
3.208% due 10/25/2043
611
590
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
0.356% due 09/15/2021
4,690
4,647
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates
0.492% due 04/25/2045
1,789
1,506
0.522% due 11/25/2045
409
352
0.552% due 10/25/2045
1,030
872
0.572% due 01/25/2045
373
321
1.102% due 12/25/2046
5,702
4,177
1.492% due 11/25/2042
944
851
1.521% due 05/25/2041
15
14
1.692% due 06/25/2042
22
18
1.692% due 08/25/2042
308
284
2.270% due 03/25/2033
1,200
1,160
2.632% due 03/25/2034
1,071
1,074
2.697% due 06/25/2033
271
261
2.758% due 02/27/2034
49
51
2.759% due 08/25/2034
1,678
1,656
3.008% due 05/25/2046
35
26
3.071% due 07/25/2046
4,421
3,222
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.802% due 03/25/2036
4,587
4,073
2.830% due 04/25/2036
207
198
2.934% due 06/25/2035
2,160
2,177
142,067
MUNICIPAL BONDS & NOTES 3.3%
Alameda County, California, Joint Powers Authority Lease
Revenue Bonds, Series 2010
7.046% due 12/01/2044
600
606
Austin, Texas Build America General Obligation Bonds,
Series 2010
4.631% due 04/01/2033
1,600
1,483
4.681% due 04/01/2040
4,600
4,187
Buckeye, Ohio, Tobacco Settlement Financing Authority
Revenue Bonds, Series 2007
5.875% due 06/01/2030
200
143
5.875% due 06/01/2047
5,200
3,449
California, Build America General Obligation Bonds,
Series 2010
7.700% due 11/01/2030
2,400
2,492
California, Metropolitan Water District Revenue Bonds,
(FGIC Insured), Series 2003
5.000% due 10/01/2036
60
60
California, Statewide Tobacco Settlement Financing
Authority Revenue Bonds, Series 2002
5.625% due 05/01/2029
85
77
California, Various Purpose General Obligation Bonds,
Series 2010
5.700% due 11/01/2021
5,300
5,325
7.600% due 11/01/2040
12,400
13,488
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Chicago, Illinois, Board of Education General Obligation
Bonds, Series 2008
5.250% due 12/01/2026
$
790 $
792
Dallas, Texas, Area Rapid Transit Sales Tax Revenue
Bonds, Series 2010
5.022% due 12/01/2048
5,500
4,922
Golden State, California, Tobacco Securitization Corp.
Revenue Bonds, Series 2007
5.750% due 06/01/2047
2,700
1,815
Illinois, Finance Authority Revenue Bonds, Series 2009
5.500% due 07/01/2037
1,000
1,031
Illinois, Metropolitan Pier & Exposition Authority
Revenue Bonds, Series 2002
5.000% due 12/15/2028
100
101
Iowa, Tobacco Settlement Authority Revenue Bonds, Series
2005
6.500% due 06/01/2023
2,075
1,887
Los Angeles, California,
Community College District
General Obligation Bonds, Series 2010
6.680% due 08/01/2036
2,585
2,535
New Jersey, Tobacco Settlement Financing Corp. Revenue
Bonds, Series 2007
5.000% due 06/01/2041
2,000
1,203
New York, Dormitory Authority Revenue Bonds, Series 2010
5.289% due 03/15/2033
3,200
3,091
New York, New York, General Obligation Bonds, Series 2010
4.787% due 12/01/2018
5,500
5,653
Pasadena, California Public Financing Authority Lease
Revenue Bonds, Series 2010
7.148% due 03/01/2043
1,140
1,150
Puerto Rico, Sales Tax Financing Revenue Bonds, (AMBAC
Insured), Series 2007
0.000% due 08/01/2054
1,500
77
Rhode Island, Tobacco Settlement Financing Corp. Revenue
Bonds, Series 2002
6.000% due 06/01/2023
70
71
Sacramento, California, Build America General Obligation
Bonds, Series 2009
7.300% due 10/01/2039
2,600
2,724
San Diego, California, Tobacco Securitization Authority
Revenue Bonds, Series 2006
5.125% due 06/01/2046
300
182
Tennessee, State School Authority General Obligation
Bond, Series 2010
4.848% due 09/15/2027
5,100
4,779
Washington D.C., Metropolitan Airport Authority Dulles
Toll Road Revenue Bonds, Series 2009
7.462% due 10/01/2046
2,400
2,351
Washington, General Obligation Bonds, (MBIA Insured),
Series 2003
0.000% due 12/01/2020
1,400
972
West Virginia, Tobacco Settlement Finance Authority
Revenue Bonds, Series 2007
7.467% due 06/01/2047
1,925
1,343
Will, Illinois, Community Unified School District
General Obligation Bonds, (FGIC Insured), Series 2004
0.000% due 11/01/2021
100
57
68,046
株数
PREFERRED SECURITIES 0.0%
State Street Capital Trust IV
1.302% due 06/15/2037
6,000
490
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2011/08/05
13:43:26
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 15.7%
Fannie Mae
0.322% due 07/25/2037
0.382% due 03/25/2034
0.392% due 03/25/2036
0.462% due 10/27/2037
0.612% due 09/25/2042 - 03/25/2044
0.662% due 06/25/2029
0.762% due 12/25/2040
1.525% due 10/01/2044
1.530% due 07/01/2044
1.781% due 04/25/2024
2.138% due 12/01/2034
2.487% due 12/01/2035
2.624% due 05/25/2035
2.687% due 11/01/2034
3.490% due 12/01/2020
4.000% due 02/01/2040 - 03/01/2041
4.500% due 02/25/2017 - 03/25/2017
5.068% due 07/01/2035
5.197% due 08/01/2035
5.279% due 10/01/2035
5.318% due 10/01/2035
5.340% due 11/01/2035
5.376% due 01/01/2036
5.490% due 03/01/2015
6.000% due 04/25/2043 - 07/25/2044
6.500% due 06/25/2044
Freddie Mac
0.542% due 09/25/2031
0.616% due 12/15/2030
1.522% due 10/25/2044
1.525% due 02/25/2045
2.489% due 01/01/2034
2.910% due 08/01/2035
3.002% due 09/01/2035
4.500% due 02/15/2020 - 07/15/2023
4.659% due 03/01/2035
4.898% due 06/01/2035
5.000% due 01/15/2018 - 08/15/2035
Ginnie Mae
2.125% due 11/20/2030
5.500% due 08/20/2035
Small Business Administration
4.233% due 09/10/2019
4.754% due 08/10/2014
4.760% due 09/01/2025
4.941% due 09/10/2015
5.090% due 10/01/2025
5.980% due 05/01/2022
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
U.S. TREASURY BILLS 0.3%
0.179% due 06/16/2011 - 08/25/2011 (c)(e)
$
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 0.6%
U.S. Treasury Notes
0.625% due 01/31/2013 (e)
Total United States
(Cost $942,496)
69 $
150
52
13,200
242
108
8,012
46
1,574
126
255
97
290
1,480
2,593
249,631
316
281
427
541
613
655
485
328
1,802
396
68
148
49
13,182
236
108
7,971
45
1,575
130
265
102
300
1,560
2,620
246,326
319
298
454
575
653
699
516
358
1,992
457
615
118
1,217
1,160
368
344
88
6,046
211
318
11,343
584
118
1,207
1,135
386
361
93
6,320
220
335
11,766
73
2,569
75
2,638
1,485
287
1,182
11,650
664
271
1,539
304
1,252
12,535
710
293
322,877
13,100
13,095
938,118
5,200
7,179
$
6,862 $
6,858
14,037
REPURCHASE AGREEMENTS 3.1%
Morgan Stanley
0.180% due 03/01/2011
63,300
63,300
(Dated 02/28/2011. Collateralized by U.S. Treasury Notes
1.125% due 06/30/2011 valued at $64,649. Repurchase
proceeds are $63,300.)
TIME DEPOSITS 1.6%
ANZ National Bank
3.841% due 03/01/2011
AUD
277
282
BNP Paribas Bank
0.117% due 03/01/2011
EUR 19,338
26,710
Brown Brothers Harriman & Co.
0.005% due 03/01/2011
¥
603
7
0.086% due 03/01/2011
GBP
0
1
0.546% due 03/01/2011
SEK
9
1
2.150% due 03/01/2011
NZD
1
1
Deutsche Bank AG
0.235% due 03/01/2011
CAD
429
441
DnB NORBank ASA
0.030% due 03/01/2011
$
5,480
5,480
32,923
Total Short-Term Instruments
110,260
(Cost $109,908)
Total Investments 106.5%
(Cost $2,174,861)
Written Options (g) (0.3%)
(Premiums $5,963)
Other Assets and Liabilities (Net) (6.2%)
Net Assets 100.0%
$ 2,196,838
(6,567)
(127,680)
$ 2,062,591
SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.3%
TREASURY BILLS 0.6%
FRANCE TREASURY BILLS 0.3%
0.460% due 03/24/2011
EUR
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
*
Notes to Schedule of Investments (amounts in thousands , except number of contracts):
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) When-Issued security.
(b) Security is in default.
(c) Coupon represents a weighted average rate.
(d) Cash of $8,990 has been pledged as collateral as of February 28, 2011 for swap, swaption and foreign currency contracts as
governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. Master Agreements.
(e) Securities with an aggregate market value of $6,857 and cash of $10 have been pledged as collateral for the following open
futures contracts on February 28, 2011:
銘柄
3-Month Euribor Interest Rate December Futures
3-Month Euribor Interest Rate June Futures
3-Month Euribor Interest Rate September Futures
種類
Long
Long
Long
限月
12/2011
06/2011
09/2011
契約数
1,847
519
2,767
未実現評価損
$
(1,719)
(79)
(1,956)
$
(3,754)
(f) Swap agreements outstanding on February 28, 2011:
Credit Default Swaps on Corporate, Sovereign, and U.S. Municipal Issues - Buy Protection(1)
参照債券
固定支払金利
満期日
取引相手
Cardinal Health, Inc.
CNA Financial Corp.
Computer Sciences Corp.
Computer Sciences Corp.
Con-way, Inc.
Hanson Ltd.
HCP, Inc.
HCP, Inc.
HCP, Inc.
Health Care REIT, Inc.
Hospira, Inc.
Hospitality Properties Trust
JC Penney Corp., Inc.
Marsh & McLennan Cos., Inc.
Masco Corp.
Masco Corp.
Pearson Dollar Finance Two PLC
PPG Industries, Inc.
PPG Industries, Inc.
Reed Elsevier Capital, Inc.
Rexam PLC
RR Donnelley & Sons Co.
Seagate Technology HDD Holdings
Spectra Energy Capital LLC
Spectra Energy Capital LLC
Tyco International Finance S.A.
Tyco International Ltd.
UST, Inc.
Vivendi S.A.
Vivendi S.A.
Vivendi S.A.
Vivendi S.A.
(0.740%)
(0.940%)
(0.870%)
(1.248%)
(1.834%)
(1.000%)
(0.550%)
(0.460%)
(2.030%)
(2.930%)
(1.030%)
(2.580%)
(6.350%)
(0.770%)
(1.000%)
(0.907%)
(0.690%)
(0.830%)
(0.820%)
(0.210%)
(1.450%)
(1.820%)
(2.350%)
(1.200%)
(1.150%)
(0.750%)
(1.120%)
(0.720%)
(1.743%)
(1.780%)
(1.800%)
(1.540%)
06/20/2017
12/20/2014
03/20/2018
03/20/2018
03/20/2018
09/20/2016
09/20/2011
09/20/2011
12/20/2013
06/20/2015
06/20/2014
03/20/2018
12/20/2013
03/20/2012
12/20/2016
12/20/2016
06/20/2018
03/20/2018
03/20/2018
09/20/2011
06/20/2013
03/20/2017
12/20/2011
06/20/2018
06/20/2018
12/20/2013
12/20/2019
03/20/2018
06/20/2013
06/20/2013
06/20/2013
06/20/2018
DUB
BOA
BCLY
MSC
BOA
BCLY
BCLY
JPM
MSC
BCLY
MSC
MSC
DUB
MSC
CITI
CSFB
BCLY
CSFB
JPM
UBS
RBS
BCLY
JPM
DUB
MSC
BOA
BOA
GSC
BNP
BNP
BNP
CSFB
2011年２月28日時点のインプライド
想定元本(4)
クレジット スプレッド(3)
0.775% $
1.355%
1.876%
1.876%
2.468%
1.502%
0.109%
0.109%
0.470%
0.770%
0.802%
1.521%
1.028%
0.443%
2.569%
2.655%
0.822%
0.783%
0.783%
0.125%
0.705%
2.484%
0.611%
0.840%
0.840%
0.340%
0.691%
0.372%
0.529%
0.529%
0.529%
1.135%
市場価格
7,000 $
1,000
3,000
5,300
1,500
5,000
1,500
1,800
1,000
1,400
2,000
4,000
2,100
1,800
3,000
1,900
3,000
1,000
4,000
700
7,000
5,000
3,000
4,000
1,500
5,000
5,000
2,500
2,100
2,200
1,700
1,100
$
5
14
180
191
51
118
(5)
(5)
(47)
(134)
(19)
(281)
(335)
(9)
233
164
22
(5)
(16)
(1)
(139)
158
(56)
(104)
(34)
(64)
(175)
(60)
(66)
(71)
(56)
(32)
(578)
前払プレミアム支
未実現評価(損)益
払額（受取額）
$
0 $
5
108
(94)
0
180
0
191
0
51
0
118
0
(5)
0
(5)
75
(122)
0
(134)
0
(19)
0
(281)
0
(335)
0
(9)
325
(92)
0
164
0
22
41
(46)
0
(16)
0
(1)
0
(139)
0
158
0
(56)
0
(104)
0
(34)
0
(64)
0
(175)
0
(60)
0
(66)
0
(71)
0
(56)
0
(32)
$
549 $ (1,127)
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
Credit Default Swaps on Corporate, Sovereign, and U.S. Municipal Issues - Sell Protection(2)
参照債券
Australia Government Bond
Australia Government Bond
Australia Government Bond
BP Capital Markets PLC
BP Capital Markets PLC
BP Capital Markets PLC
BP Capital Markets PLC
California, General Obligation Bonds, Series 2003
California, General Obligation Bonds, Series 2003
California, General Obligation Bonds, Series 2003
Connecticut, General Obligation Bonds, Series 2007
Connecticut, General Obligation Bonds, Series 2007
France Government Bond
France Government Bond
France Government Bond
General Electric Capital Corp.
General Electric Capital Corp.
General Electric Capital Corp.
General Electric Capital Corp.
General Electric Capital Corp.
Illinois, General Obligation Bonds, Series 2006
Illinois, General Obligation Bonds, Series 2006
ING Bank NV
New Jersey, General Obligation Bonds, Series 2001
New Jersey, General Obligation Bonds, Series 2001
New York, New York, General Obligation Bonds, Series 2007
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Rolls-Royce PLC
Rolls-Royce PLC
U.S. Treasury Notes
U.S. Treasury Notes
U.S. Treasury Notes
U.S. Treasury Notes
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
固定受取金利
満期日
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
5.000%
1.000%
2.920%
2.750%
2.910%
1.600%
1.630%
0.250%
0.250%
0.250%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
2.780%
2.870%
1.400%
1.970%
2.150%
2.100%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
0.250%
0.250%
0.250%
0.250%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
06/20/2015
03/20/2016
03/20/2016
12/20/2015
09/20/2011
06/20/2015
12/20/2015
03/20/2021
03/20/2021
12/20/2020
03/20/2021
03/20/2021
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2012
12/20/2012
12/20/2015
12/20/2012
12/20/2015
03/20/2021
03/20/2021
06/20/2011
03/20/2021
03/20/2021
12/20/2020
12/20/2015
03/20/2016
03/20/2016
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2015
03/20/2016
09/20/2015
06/20/2015
06/20/2015
12/20/2015
06/20/2015
12/20/2015
06/20/2015
2011年２月28日時点のインプライド
想定元本(4)
クレジット スプレッド(3)
取引相手
DUB
DUB
RBS
BCLY
BNP
CSFB
MSC
BOA
CITI
GSC
GSC
MSC
DUB
MSC
UBS
BOA
CITI
DUB
GSC
MSC
MSC
MSC
DUB
GSC
MSC
MSC
DUB
DUB
JPM
GSC
MSC
DUB
SOG
SOG
UBS
CITI
DUB
DUB
GSC
GSC
MSC
0.462%
0.529%
0.529%
0.670%
0.117%
0.602%
0.670%
2.159%
2.159%
2.267%
1.440%
1.440%
0.879%
0.879%
0.879%
0.507%
0.507%
1.027%
0.507%
1.027%
2.401%
2.401%
1.324%
1.715%
1.715%
1.624%
0.989%
1.015%
1.015%
0.656%
0.656%
0.456%
0.456%
0.473%
0.439%
0.544%
0.544%
0.592%
0.544%
0.592%
0.544%
市場価格
$ 13,100 $
4,800
7,500
100
100
6,200
900
2,400
2,600
1,900
5,200
3,900
28,800
31,800
18,200
3,800
9,700
19,400
12,200
600
1,600
2,500
EUR 6,700
$
2,100
3,900
8,500
6,100
1,200
3,000
EUR 500
4,100
2,200
5,400
7,800
10,000
$ 12,500
11,100
3,100
9,900
9,200
15,300
$
321
119
186
2
1
1,198
15
140
113
94
66
61
(813)
(898)
(514)
41
106
14
133
1
40
77
28
41
131
318
15
2
3
13
99
(27)
(67)
(109)
(107)
263
233
65
207
191
320
2,122
前払プレミアム支
未実現評価(損)益
払額（受取額）
$
251 $
70
102
17
166
20
(2)
4
(7)
8
95
1,103
(21)
36
0
140
0
113
0
94
0
66
0
61
(712)
(101)
(708)
(190)
(379)
(135)
(18)
59
(10)
116
(692)
706
(52)
185
(20)
21
0
40
0
77
0
28
0
41
0
131
0
318
60
(45)
(3)
5
(9)
12
2
11
(14)
113
(31)
4
(76)
9
(136)
27
(143)
36
102
161
74
159
68
(3)
68
139
207
(16)
87
233
$ (1,751) $
3,873
Credit Default Swaps on Credit Indices - Sell Protection(2)
参照指標
Dow Jones CDX N.A. IG15 Index
Markit MCDX N.A. 15 Index
Markit MCDX N.A. 15 Index
Markit MCDX N.A. 15 Index
Markit MCDX N.A. 15 Index
固定受取金利
満期日
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2020
12/20/2015
12/20/2015
想定元本(4)
取引相手
BNP
BOA
CITI
GSC
MSC
$
33,400 $
7,600
700
11,800
4,200
$
市場価格
334
(157)
(33)
(244)
(87)
(187)
前払プレミアム支
未実現評価益
払額（受取額）
$
41 $
293
(364)
207
(38)
5
(516)
272
(115)
28
$
(992) $
805
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap
and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net
settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(2) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take
delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement
amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced
obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap
agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues of an emerging country as of period end serve as an
indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit
derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may
include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of
the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as
defined under the terms of the agreement.
(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of
credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
Interest Rate Swaps
変動金利の支払／受取
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Receive
Receive
Receive
Receive
Receive
Receive
Receive
Receive
Receive
Pay
Pay
Pay
変動金利インデックス
1-Month
1-Month
1-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
6-Month
6-Month
6-Month
EUR-FRCPXTOB Index
EUR-FRCPXTOB Index
EUR-FRCPXTOB Index
Canadian Bank Bill
Canadian Bank Bill
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
GBP-LIBOR
GBP-LIBOR
GBP-LIBOR
固定金利
1.948%
2.080%
2.230%
2.500%
5.800%
3.500%
3.500%
3.500%
3.500%
3.500%
4.250%
4.250%
4.250%
4.250%
2.000%
2.000%
2.000%
満期日
03/15/2012
06/15/2012
06/20/2012
06/18/2013
12/19/2023
06/15/2021
06/15/2021
06/15/2021
06/15/2021
06/15/2021
06/15/2041
06/15/2041
06/15/2041
06/15/2041
12/21/2012
12/21/2012
12/21/2012
取引相手
BCLY
GSC
JPM
RBS
RBC
BCLY
CITI
GSC
HSBC
MSC
CITI
DUB
RBS
UBS
BNP
BOA
JPM
想定元本
EUR
市場価格
4,700 $
17,100
5,100
CAD 9,900
25,700
$
18,800
9,300
7,500
7,800
19,400
10,100
2,500
9,600
2,000
GBP 74,600
61,900
3,100
$
100
408
178
(7)
603
282
139
112
117
292
151
38
144
30
(196)
(163)
(8)
2,220
前払プレミアム支
未実現評価(損)益
払額（受取額）
$
0 $
100
0
408
0
178
5
(12)
24
579
697
(415)
239
(100)
219
(107)
140
(23)
571
(279)
247
(96)
44
(6)
428
(284)
61
(31)
183
(379)
140
(303)
6
(14)
$
3,004 $
(784)
(g) Written options outstanding on February 28, 2011:
Inflation Floor Options
銘柄
Floor - OTC CPURNSA Index
Floor - OTC CPURNSA Index
取引相手 行使指数値
行使指標
CITI
$
217.965 Maximum of [1 - (Final Index / Initial Index), 0]
DUB
218.011 Maximum of [-(Final Index / Initial Index -1), 0]
行使期限
09/29/2020
10/13/2020
想定元本 プレミアム 市場価格
$ 4,400 $
57 $
30
5,000
49
36
$
106 $
66
45
CS3_11779099_08_osx三菱UFJ_ピムコハイインカム毎月分配型F_参考B.indd
45
2011/08/05
13:43:26
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
Interest Rate Swaptions
銘柄
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
-
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
取引相手 変動金利インデックス
3-Year Interest Rate Swap
3-Year Interest Rate Swap
2-Year Interest Rate Swap
3-Year Interest Rate Swap
3-Year Interest Rate Swap
3-Year Interest Rate Swap
2-Year Interest Rate Swap
3-Year Interest Rate Swap
10-Year Interest Rate Swap
3-Year Interest Rate Swap
3-Year Interest Rate Swap
2-Year Interest Rate Swap
BCLY
BOA
BOA
CITI
DUB
DUB
GSC
JPM
MSC
RBS
RBS
RBS
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
変動金利の
支払／受取
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
行使金利
行使期限
3.000%
3.000%
2.250%
3.000%
2.750%
3.000%
2.250%
3.000%
10.000%
2.750%
3.000%
2.250%
06/18/2012
06/18/2012
09/24/2012
06/18/2012
06/18/2012
06/18/2012
09/24/2012
06/18/2012
07/10/2012
06/18/2012
06/18/2012
09/24/2012
想定元本 プレミアム 市場価格
$ 13,200 $
28,500
68,200
21,400
18,500
17,300
7,500
20,200
21,200
17,600
20,300
121,800
$
118 $
290
601
232
192
188
45
192
127
172
225
959
3,341 $
158
342
924
257
273
207
102
242
4
259
243
1,650
4,661
Credit Default Swaptions
銘柄
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
-
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
iTraxx Europe
iTraxx Europe
iTraxx Europe
iTraxx Europe
iTraxx Europe
iTraxx Europe
CDX N.A. IG15
CDX N.A. IG15
CDX N.A. IG15
取引相手
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Index
Index
Index
14
14
14
14
14
14
BNP
BNP
MSC
MSC
MSC
UBS
CSFB
MSC
MSC
プロテクション
の買い／売り
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
行使金利
(1.200%)
(1.600%)
(1.300%)
(1.500%)
(1.600%)
(1.200%)
(1.500%)
(1.500%)
(1.200%)
行使期限
03/16/2011
03/16/2011
03/16/2011
03/16/2011
03/16/2011
03/16/2011
03/16/2011
03/16/2011
06/15/2011
想定元本
プレミアム
EUR 14,300 $
1,900
13,900
34,000
53,900
20,500
$
42,000
42,800
20,600
$
86 $
9
75
180
262
124
124
166
103
1,129 $
市場価格
4
0
1
1
0
6
0
0
37
49
Options on Exchange-Traded Futures Contracts
銘柄
行使価格
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note April Futures $
118.500
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note April Futures
119.500
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note June Futures
122.000
Call - IMM Eurodollar September Futures
99.375
Put - IMM Eurodollar September Futures
99.375
行使期限
03/25/2011
03/25/2011
05/20/2011
09/19/2011
09/19/2011
契約数
262
262
217
613
613
プレミアム
市場価格
118 $
323
65
188
123
112
263
376
375
107
$
944 $
1,106
$
Straddle Options
銘柄
Call & Put 1-Year vs. 1-Year Forward Volatility Agreement
Call & Put 1-Year vs. 1-Year Forward Volatility Agreement
Call & Put 1-Year vs. 2-Year Forward Volatility Agreement
取引相手
GSC
JPM
MSC
$
行使価格(1)
0.000
0.000
0.000
行使期限
10/11/2011
10/11/2011
11/14/2011
$
想定元本
プレミアム
市場価格
10,900 $
58 $
86
6,700
34
53
32,300
351
546
$
443 $
685
(1) Exercise price determined on a future date, based upon implied volatility parameters.
46
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46
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
Transactions in written call and put options
契約数
米ドル建て想定元本 豪ドル建て想定元本 ユーロ建て想定元本 英ポンド建て想定元本 プレミアム
747 $
522,100 AUD
0 EUR 19,400 GBP
0 $
5,414
7,878
1,561,800
21,000
303,700
8,400
13,849
(5,975)
(272,100)
0
(51,200)
0
(3,727)
(683) (1,271,400)
(21,000)
(133,400)
(8,400)
(9,573)
0
0
0
0
0
0
1,967 $
540,400 AUD
0 EUR 138,500 GBP
0 $
5,963
Balance at February 28, 2010
Sales
Closing Buys
Expirations
Exercised
Balance at February 28, 2011
(h) Foreign currency contracts outstanding on February 28, 2011:
種類
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Buy
Sell
Sell
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Buy
Sell
Buy
Sell
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Sell
Buy
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Sell
通貨
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
¥
KRW
NOK
契約でカバー
される元本金額
1,700
1,700
4,466
1,700
119
786
1,572
3,315
56,383
17,884
57,448
3
52,836
6,206
163
18,298
10,095
37,277
44,032
32,931
5,804
7,595
44,032
4,529
9,109
16,382
1,207
2,414
24,664
7,977
693
12,722
8,438
6,245
34,000
49,000
215,000
1,146,697
31,586
16,072,260
23,620,025
903,197
2,115,000
10,982,464
4,240,000
5,675,000
1,500
1,500
取引相手
決済月
BCLY
BOA
BCLY
BOA
UBS
BOA
BOA
CITI
MSC
BNP
BNP
BNP
BNP
BOA
CITI
CITI
CSFB
CSFB
RBS
RBS
CITI
RBS
RBS
BCLY
BCLY
BNP
BOA
BOA
CITI
DUB
MSC
RBC
RBS
RBS
CITI
DUB
RBS
BNP
RBS
BCLY
CITI
GSC
HSBC
JPM
RBS
BCLY
CITI
DUB
03/2011
03/2011
04/2011
04/2011
04/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
05/2011
05/2011
05/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
04/2011
04/2011
04/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
04/2011
04/2011
05/2011
05/2011
05/2011
05/2011
05/2011
05/2011
08/2011
03/2011
03/2011
未実現評価益
$
30 $
0
131
2
4
0
1
58
805
218
8
0
0
0
3
0
330
0
136
0
161
155
0
209
0
0
2
0
528
0
0
915
56
0
0
0
0
0
6
0
31
4
0
155
7
4
3
0
未実現評価(損)益
0 $
(3)
0
0
0
(1)
(12)
0
0
0
0
0
(1,204)
(164)
0
(344)
0
(785)
0
(706)
0
0
(133)
0
(625)
(977)
0
(34)
0
(531)
(1)
0
0
(367)
0
(1)
(5)
(175)
0
(48)
(46)
0
(11)
0
0
0
0
0
未実現純評価(損)益
30
(3)
131
2
4
(1)
(11)
58
805
218
8
0
(1,204)
(164)
3
(344)
330
(785)
136
(706)
161
155
(133)
209
(625)
(977)
2
(34)
528
(531)
(1)
915
56
(367)
0
(1)
(5)
(175)
6
(48)
(15)
4
(11)
155
7
4
3
0
47
CS3_11779099_08_osx三菱UFJ_ピムコハイインカム毎月分配型F_参考B.indd
47
2011/08/05
13:43:26
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
Foreign currency contracts (Cont.)
種類
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
通貨
NOK
NZD
PLN
SEK
SGD
TWD
契約でカバー
される元本金額
21,564
1,500
3,285
13,006
101,481
2,000
2,610
4,600
639
2,300
912
14,127
540
5,878
650
4,700
2,000
4,600
2,300
5,878
4,700
14,020
238,743
14,385
取引相手
決済月
BCLY
DUB
UBS
JPM
BNP
BCLY
BOA
CITI
DUB
DUB
GSC
HSBC
JPM
JPM
RBS
RBS
BCLY
CITI
DUB
JPM
RBS
BOA
DUB
JPM
05/2011
05/2011
04/2011
08/2011
05/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
03/2011
09/2011
09/2011
09/2011
09/2011
09/2011
04/2011
04/2011
04/2011
未実現評価益
$
未実現評価損
94 $
0
0
69
241
0
113
0
25
0
30
316
24
0
29
0
11
27
8
26
28
13
50
11
5,077 $
$
未実現純評価(損)益
0 $
0
(14)
0
0
(11)
0
(24)
0
(8)
0
0
0
(25)
0
(27)
0
0
0
0
0
0
0
0
(6,282) $
94
0
(14)
69
241
(11)
113
(24)
25
(8)
30
316
24
(25)
29
(27)
11
27
8
26
28
13
50
11
(1,205)
(i) Fair Value Measurements(1)
The following is a summary of the fair value valuations according to the inputs used as of February 28, 2011 in valuing the
Fund’s assets and liabilities:(2)
Category(3)
Australia
Corporate Bonds & Notes
Mortgage-Backed Securities
Canada
Asset-Backed Securities
Corporate Bonds & Notes
Sovereign Issues
Cayman Islands
Corporate Bonds & Notes
Denmark
Corporate Bonds & Notes
France
Corporate Bonds & Notes
Sovereign Issues
Germany
Corporate Bonds & Notes
Sovereign Issues
Ireland
Asset-Backed Securities
Corporate Bonds & Notes
Mortgage-Backed Securities
Italy
Asset-Backed Securities
Level 1(4)
Level 2(5)
$
Fair Value at February
28, 2011
Level 3(6)
0 $
0
88,561 $
5,632
0 $
0
88,561
5,632
0
0
0
3,141
55,329
23,102
0
0
0
3,141
55,329
23,102
0
11,841
0
11,841
0
987
0
987
0
0
217,454
11,194
0
0
217,454
11,194
0
0
106,347
11,217
0
0
106,347
11,217
0
0
0
395
0
5,318
0
5,280
0
395
5,280
5,318
0
8,919
0
8,919
48
CS3_11779099_08_osx三菱UFJ_ピムコハイインカム毎月分配型F_参考B.indd
48
2011/08/05
13:43:26
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
Fair Value Measurements (Cont.)
Category(3)
Level 1(4)
Level 2(5)
Jersey, Channel Islands
Asset-Backed Securities
$
Corporate Bonds & Notes
Luxembourg
Corporate Bonds & Notes
Netherlands
Asset-Backed Securities
Corporate Bonds & Notes
Mortgage-Backed Securities
Preferred Securities
New Zealand
Corporate Bonds & Notes
Norway
Corporate Bonds & Notes
Qatar
Sovereign Issues
South Korea
Corporate Bonds & Notes
Supranational
Corporate Bonds & Notes
Sweden
Corporate Bonds & Notes
Switzerland
Corporate Bonds & Notes
United Kingdom
Asset-Backed Securities
Corporate Bonds & Notes
Mortgage-Backed Securities
Sovereign Issues
United States
Asset-Backed Securities
Corporate Bonds & Notes
Mortgage-Backed Securities
Municipal Bonds & Notes
Preferred Securities
U.S. Government Agencies
U.S. Treasury Obligations
Short-Term Instruments
Investments, at value
Financial Derivative Instruments(7)
Assets
Credit Contracts
Foreign Currency Contracts
Interest Rate Contracts
Liabilities
Credit Contracts
Foreign Currency Contracts
Interest Rate Contracts
Total Financial Derivative Instruments
Totals
$
$
0 $
0
Fair Value at February
28, 2011
Level 3(6)
5,654 $
20,726
0 $
0
5,654
20,726
0
6,724
0
6,724
0
0
0
0
6,140
80,016
11,383
2,738
0
0
0
0
6,140
80,016
11,383
2,738
0
12,934
0
12,934
0
34,128
0
34,128
0
3,587
0
3,587
0
18,431
0
18,431
0
21,818
0
21,818
0
4,966
0
4,966
0
6,024
0
6,024
0
0
0
0
2,860
231,456
48,284
51,448
11,985
12,441
0
0
14,845
243,897
48,284
51,448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,019
371,226
142,067
68,046
490
322,877
13,095
110,260
2,161,834
5,298
0
0
0
0
0
0
0
35,004
20,317
371,226
142,067
68,046
490
322,877
13,095
110,260
2,196,838
0
0
0
0
6,057
5,077
1,265
12,399
0
0
0
0
6,057
5,077
1,265
12,399
0
0
(4,860)
(4,860)
(4,860) $
(4,860) $
(2,555)
(6,282)
(6,710)
(15,547)
(3,148) $
2,158,686 $
0
0
(751)
(751)
(751) $
34,253 $
(2,555)
(6,282)
(12,321)
(21,158)
(8,759)
2,188,079
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
Fair Value Measurements (Cont.)
The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Fund during
the year ended February 28, 2011:
Category(3)
Beginning
Net
Net
Balance at
February Purchases(8) Sales(8)
28, 2010
Australia
Corporate Bonds & Notes
$
Ireland
Corporate Bonds & Notes
United Kingdom
Asset-Backed Securities
Corporate Bonds & Notes
United States
Asset-Backed Securities
Investments, at value
Financial Derivative
Instruments(7)
Liabilities
Interest Rate Contracts
Totals
$
8,072 $
Net Change in
Unrealized
Net
Appreciation/
Ending
Accrued Realized Change in
Transfers Transfers
Balance at (Depreciation)
Discounts/ Gain/
into
out of
Unrealized
February on Investments
(Premiums) (Loss) Appreciation/ Level 3
Level 3
held at
28, 2011
(Depreciation)
February 28,
2011(9)
0 $
0 $
0 $
0 $
0
0
0
0
0
0
5,280
0
5,280
257
0
0
12,014
0
0
0
0
0
0
0
(29)
0
0
12,441
0
0
11,985
12,441
(29)
1,946
0
8,072
5,300
17,314
0
0
0
0
0
0
(2)
1,044
0
17,721
5,298
35,004
(2)
2,172
0
0 $
0
0 $
0
0 $
0
(549)
8,072 $ 16,765 $
1,075 $
0 $ (9,147) $
0
(9,147)
0 $
(202)
0
0
(751)
842 $ 17,721 $ (9,147) $ 34,253 $
0
(202)
1,970
(1) See note 3 in the Notes to Financial Statements for additional information.
(2) There were no significant transfers into and out of Level 1, Level 2 and Level 3 during the year ended February 28, 2011.
(3) Refer to the Schedule of Investments for additional information.
(4) Quoted prices in active markets for identical investments.
(5) Significant other observable inputs.
(6) Significant unobservable inputs.
(7) Financial derivative instruments may include open futures contracts, swap agreements, written options, and foreign
currency contracts.
(8) Net Purchases and Sales for Financial Derivative Instruments may include payments made or received upon entering into swap
agreements to compensate for differences between the stated terms of the swap agreement and prevailing market conditions.
(9) Any difference between Net Change In Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized
Appreciation/(Depreciation) on Investments held at February 28, 2011 may be due to an investment no longer held or categorized
as level 3 at year end.
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
(j) Fair Value of Derivative Instruments as of February 28, 2011^
The following is a summary of the risk exposure related to derivative instruments held during the year ended by the Fund.
Fair Values of Derivative Instruments in the Statement of Assets and Liabilities as of February 28, 2011:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Location
Interest Rate Foreign Currency
Credit Contracts Equity Contracts Other Contracts
Contracts
Contracts
Total
Assets
Variation margin receivable^^
$
Unrealized appreciation on foreign currency contracts
Unrealized appreciation on swap agreements
$
195 $
0
1,265
1,460 $
0 $
5,077
0
5,077 $
0 $
0
6,057
6,057 $
0 $
0
0
0 $
0 $
0
0
0 $
195
5,077
7,322
12,594
Liabilities
Written options outstanding
$
Unrealized depreciation on foreign currency contracts
Unrealized depreciation on swap agreements
$
(6,518) $
0
(2,049)
(8,567) $
0 $
(6,282)
0
(6,282) $
(49) $
0
(2,506)
(2,555) $
0 $
0
0
0 $
0 $
0
0
0 $
(6,567)
(6,282)
(4,555)
(17,404)
Fair Value of Derivative Instruments (Cont.)
The effect of Derivative Instruments in the Statement of Operations for the year ended February 28, 2011:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Location
Realized Gain/(Loss) on derivatives recognized as a result from operations
Net realized gain on futures contracts, written options and swap agreements
Net realized (loss) on foreign currency contracts
Interest Rate Foreign Currency
Credit Contracts Equity Contracts Other Contracts
Contracts
Contracts
$
32,816 $
0
32,816 $
759 $
(4,206)
(3,447) $
742 $
0
742 $
(15,441) $
(202) $
5,724 $
0
(15,441) $
1,619
1,417 $
0
5,724 $
$
Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) on
derivatives recognized as a result from operations
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on
$
futures contracts, written options and swap agreements
Net change in unrealized appreciation on foreign currency contracts
$
0 $
0
0 $
Total
0 $
0
0 $
34,317
(4,206)
30,111
0 $
0 $
(9,919)
0
0 $
0
0 $
1,619
(8,300)
^ See note 5 in the Notes to Financial Statements for additional information.
^^ Only current day's variation margin is reported within the Statements of Assets and Liabilities. The variation margin is
included in the open futures cumulative depreciation of $(3,754) as reported in the Notes to Schedule of Investments.
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
<補足情報>
(1) ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド投資信託証券の組入外国(外貨建)公社債
銘
柄
名
利
(アメリカ)
地方債
社債
率 額面金額
％
9.50
0.45
0.45
3.03
3.03
3.77
3.85
3.87
4.63
4.75
4.75
4.83
4.88
4.96
5.03
5.05
5.28
5.38
5.50
5.60
5.63
5.63
5.70
5.75
5.75
5.78
5.88
5.91
5.92
6.00
6.00
6.00
6.07
6.13
6.24
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.38
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
BAB OAKLAND USD
HBOS PLC SR SUBORDINATED EMTN FRN
HBOS PLC EMTN FRN
NXP BV/NXP FUNDING LLC GLBL SEC FRN
NXP BV/NXP FUNDING LLC GLBL SEC FRN
ARAMARK CORP FRN
ING CAP FUNDING TRST III GLBL CO GTD
SANDRIDGE ENERGY INC FRN CO GTD
FIRST INDUSTRIAL LP CO GTD CONV 144A
SLM CORP CPI FRN
SLM CORP CPI FRN
SLM CORP CPI FRN
AMERICAN GENERAL FINANCE
SLM CORP CPI FRN
BERRY PLASTICS CORP 1ST LIEN
SLM CORP
SLM CORP CPI FRN
SLM CORP
HUNTSMAN INTL LLC GLBL CO GTD
AIG INC
BANK OF AMERICA CAP TRUST VI
FORD MOTOR CREDIT
KINDER MORGAN
HCA UNSEC
RANGE RESOURCES CORP CO GTD
ING GROEP NV GLBL BD
CELANESE US HOLDINGS LLC SR NT
HSBC FINANCE CAP TRUST IX NT
SOCIETE GENERALE SUB NT 144A
HOST HOTELS & RESORTS GLBL CO GTD
MYLAN INC SR NT 144A
SPRINT NEXTEL BD SR UNSEC
HBOS CAPITAL FUNDING LP 144A
JARDEN CORP CO GTD
UBS PFD FUNDING TRST V GLBL SUB
ALLY FINANCIAL INC CO
CROWN AMER/CAP CORP III SR NT 144A
AIG / ILFC GLBL SR UNSEC
PETROHAWK ENERGY CORP GO GTD 144A
SLM CORP GLBL SR NT MTN
DAVITA INC CO GTD
CHARTER CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSEC
CGG VERITAS SR NT 144A
CONCHO RESOURCES INC CO GTD
EH HOLDING CORP SR SEC 144A
PEABODY ENERGY CORP SR NT
PUGET ENERGY INC GLBL SR SEC
SENSATA TECHNOLOGIES BV SEC 144A
VALEANT PHARMACEUTICALS SR NT 144A
WHITING PETROLEUM CORP SR SUBORD
BAC CAPITAL TRUST XI BK GUARNTD
CELANESE US HOLDINGS LLC CO GTD
CHESAPEAKE ENERGY
DAVITA INC CO GTD
DISH DBS Corp
FORD MOTOR CREDIT
ALLY FINANCIAL INC NEW
LAMAR MEDIA CORP GLBL CO GTD B
LIMITED BRANDS INC SR NT
千アメリカドル
18,395
850
2,000
815
4,401
7,235
9,950
1,000
1,000
960
1,476
1,744
3,000
1,187
8,000
350
874
6,765
8,500
300
3,700
3,850
15,000
4,500
7,250
14,555
4,150
1,700
2,430
10,000
3,349
19,900
250
2,500
1,194
5,000
2,500
4,250
2,000
3,000
7,500
4,000
7,250
12,700
4,000
2,600
5,000
7,000
3,000
4,000
1,250
6,000
2,000
10,900
3,675
12,000
2,000
1,411
5,500
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
20,455 1,620,157
2034/８/１
775
61,442
2016/９/30
1,776
140,733
2017/９/６
809
64,148
2013/10/15
4,373
346,402
2013/10/15
7,126
564,452
2015/２/１
9,424
746,458
9999/12/31
995
78,877
2014/４/１
1,006
79,700
2011/９/15
913
72,389
2014/10/１
1,318
104,432
2016/11/１
1,596
126,421
2020/12/15
2,996
237,317
2012/７/15
1,157
91,691
2014/４/１
7,920
627,303
2015/２/15
351
27,874
2014/11/14
856
67,817
2014/１/31
7,002
554,661
2014/５/15
8,478
671,559
2016/６/30
321
25,466
2016/10/18
3,296
261,079
2035/３/８
4,013
317,919
2015/９/15
15,693 1,243,023
2016/１/５
4,612
365,333
2014/３/15
7,177
568,493
2021/６/１
13,481 1,067,807
9999/12/31
4,264
337,740
2021/６/15
1,602
126,906
2035/11/30
2,065
163,628
9999/12/31
10,125
801,950
2020/11/１
3,466
274,541
2018/11/15
20,074 1,589,971
2016/12/１
209
16,583
9999/12/31
2,512
199,002
2022/11/15
1,188
94,097
9999/12/31
5,089
403,108
2017/12/１
2,559
202,715
2021/２/１
4,183
331,350
2019/５/15
1,995
158,013
2019/６/１
3,128
247,812
2016/１/25
7,650
605,918
2018/11/１
4,000
316,820
2021/４/30
7,177
568,493
2021/６/１
12,842 1,017,219
2022/１/15
4,160
329,492
2019/６/15
2,801
221,892
2020/９/15
5,304
420,150
2020/12/15
7,017
555,821
2019/５/15
2,992
237,020
2016/７/15
4,160
329,492
2018/10/１
1,217
96,454
2036/５/23
6,420
508,496
2018/10/15
2,135
169,102
2020/８/15
11,172
884,917
2020/11/１
3,923
310,726
2014/10/１
12,865 1,019,042
2017/８/15
2,052
162,568
2012/５/15
1,432
113,434
2015/８/15
5,692
450,874
2021/４/１
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52
2011/08/05
13:43:31
ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
％
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.86
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.90
6.90
6.95
6.99
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
NALCO CO SR NT 144A
NEWFIELD EXPLORATION
NEWFIELD EXPLORATION
PLAINS EXPLORATION & PRO CO GTD
PRECISION DRILLING CORP CO GTD
RYLAND GROUP SR NT
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/TH SR NT 144A
AMSOUTH BANCORP SUB DEB
AUDATEX NORTH AMERICA INC CO GTD 144A
AUTONATION INC CO GTD
BALL CORP SR NT
BUILDING MATERIALS CORP SR NT 144A
DISH DBS CORP SR NT 144A
E*TRADE FINANCIAL CORP SR NOTES
ALLY FINANCIAL INC OLD
HBOS PLC SUB NT 144A
HBOS PLC SUB NT REGS
HERTZ GLOBAL HOLDINGS IN CO GTD 144A
AIG / ILFC SEC
LEHMAN BROS HLDGS JR
MARKWEST ENERGY PART/FIN CO GTD
RANGE RESOURCES
VALEANT PHARMACEUTICALS SR NT 144A
BARCLAYS BANK PLC JR SUB PERP 144A
ACTUANT CORPORATION GLBL CO GTD
BE AEROSPACE INC SR NT
BRIGGS & STRATTON CORP CO GTD
BROCADE COMMUNICATIONS GLBL SR SECURED
BUILDING MATERIALS CORP SR NT 144A
CF INDUSTRIES HOLDINGS I SR UNSECURED
CALCIPAR SA 144A SR SEC 144A
FMG RESOURCES AUG 2006 SR NT 144A
HARVEST OPERATIONS CORP CO GTD 144A
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 144A
INERGY LP/INERGY FIN SR NT 144A
MGM RESORTS INTL SR
NEWFIELD EXPLORATION
REGENCY ENERGY PARTNERS LP CO GTD
REYNOLDS GROUP HOLDINGS SR SECURED 144A
SPX CORP CO GTD 144A
TENNECO INC CO GTD
UNIVISION COMMUNICATIONS SR SEC 144A
VALEANT PHARMACEUTICALS SR UNSEC 144A
SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC MTN
SPRINT CAPITAL CORP GLBL
EL PASO CORP
RBS 144A
ARCH COAL INC CO GTD 144A
AVAYA INC SR SECURED 144A
BUILDING MATERIALS CORP SR SECURED 144A
CHARTER COMM / CCOH SR NT
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR NT 144A
CIT GROUP INC SR SECURED SERIES A
CIT GROUP INC SERIES SR SECURED A
CIT GROUP INC SR SECURED SERIES A
CIT GROUP INC SR SECURED SERIES A
FRONTIER COMM / CITIZENS
EL PASO CORP
ENDO PHARMACEUT HLDGS INC SR NT 144A
FMG RESOURCES AUG 2006 SR NT 144A
FORD MOTOR CREDIT
FORD MOTOR CREDIT
INERGY LP/INERGY FIN CO GTD
千アメリカドル
1,500
650
1,125
5,000
3,400
5,000
3,750
8,426
8,750
4,075
5,500
14,000
4,500
2,500
7,240
11,000
15,425
3,750
2,000
2,300
3,675
7,000
3,250
400
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7,000
7,125
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2,500
3,025
5,000
3,000
5,250
1,750
2,750
400
8,750
8,925
3,000
8,000
4,900
8,725
13,500
3,200
39,110
2,000
1,575
8,500
12,750
1,350
8,700
1,300
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27,400
39,833
12,000
2,235
550
6,075
4,350
10,000
1,435
4,700
評
価
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千円
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2018/５/１
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2019/４/１
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2015/11/１
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2015/４/15
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2018/10/１
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53
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
％
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.03
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7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.20
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
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7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.42
7.43
7.45
7.45
7.50
7.50
INTERLINE BRANDS INC GLBL CO GTD
LIMITED BRANDS CO GTD
EL PASO CORP / SONAT
TENASKA ALABAMA II PT SR NT 144A
VALEANT PHARMACEUTICALS SR NT 144A
WINDSTREAM CORP GLBL CO GTD
ENTERPRISE PRODUCTS OPER CO GTD
NGPL PIPECO LLC SR NT 144A
AMERIGAS PARTNERS
AVIATION CAPITAL GROUP NT 144A
CF INDUSTRIES HOLDINGS I SR UNSECURED
FRONTIER COMM / CITIZENS
CLEARWATER PAPER CORP CO GTD
CROWN CASTLE INTL CORP SR NT
DISH DBS Corp
GRIFFON CORPORATION CO GTD
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 144A
AIG / ILFC SEC
NEWFIELD EXPLORATION
QVC INC SR SECURED 144A
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR SECUR 144A
QWEST OP CO SR UNSECURED
ARCH COAL INC SR NT
ARCH COAL INC CO GTD 144A
CHESAPEAKE ENERGY
CNL LIFESTYLE PROPERTIES CO GTD 144A
CONSTELLATION BRANDS INC CO GTD
CONSTELLATION BRANDS INC GLBL CO GTD
COVANTA HOLDING CORP SR NT
EL PASO CORP
FOREST OIL CORPORATION
GEORGIA PACIFIC CORP
HCA 1ST LIEN
INTELSAT JACKSON HLDG SR UNSECURED 144A
INTELSAT JACKSON HLDG CO GTD 144A
MANTECH INTERNATIONAL CO GLBL CO GTD
PETROHAWK ENERGY CORP GLBL CO GTD
QBE CAP FUNDING II LP CO GTD 144A
RANGE RESOURCES
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/TH SR NT
TRW AUTO CO GTD 144A
VALEANT PHARMACEUTICALS SR NT 144A
WIND ACQUISITION FIN SA SR SECURED 144A
CONTINENTAL AIR EETC 01-1-B
AES CORPORATION SR NT 144A
ARDAGH PACKAGING FINANCE SR SEC 144A
CONTINENTAL RESOURCES GLBL CO GTD
GEORGIA PACIFIC CORP
GREAT LAKES DREDGE&DOCK CO GTD 144A
HERTZ CORP CO GTD 144A
NRG ENERGY INC
PHILLIPS-VAN HEUSEN SR NT
REGIONS FINANCIAL CORP SUB NT
STEEL DYNAMICS INC GLBL CO GTD
SUBURBAN PROPANE PARTNRS SR NT
SUNGARD DATA SYSTEMS INC GLBL CO GTD
WARNER MUSIC GROUP SR SUB NT
EL PASO CORP
BARCLAYS BANK PLC 144A NT
SUPERVALU / ALBERTSONS
FRONTIER COMM / CITIZENS
ALLY FINANCIAL INC GLBL CO GTD WI
AMERISTAR CASINOS INC SR NT 144A
千アメリカドル
2,350
3,725
20,515
11,000
16,000
5,040
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7,000
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4,000
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12,000
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3,250
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9,000
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250
2,100
11,750
1,275
1,470
21,450
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5,000
5,500
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,388
189,156
2018/11/15
3,939
312,003
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2020/５/１
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2019/４/15
8,573
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2014/４/15
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5,720
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
％
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
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7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.65
7.69
7.70
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.78
7.80
BOMBARDIER INC
BUILDING MATERIALS CORP SR NT 144A
CALPINE CORP SECURED
ENERGY TRANSFER EQUITY SR UNSECURED
ALLY FINANCIAL INC NEW
INTELSAT JACKSON HLDG CO GTD 144A
JARDEN CORP CO GTD
JARDEN CORP SR SUBORD
LEHMAN BROS HLDGS SUBORD
POLYPORE INTERNATIONAL I GLBL CO GTD
QVC INC SR SECURED 144A
RANGE RESOURCES
REGIONS BANK SUB BKNT
ROCKWOOD SPECIALTIES GRP
SANDRIDGE ENERGY INC SENIOR NOTES 144A
JSG PACKAGING OP CO
WCA WASTE CORP CO GTD 144A
ALERIS INTL INC SR NT 144A
B&G FOODS INC SR NT
DEL MONTE FOODS SR NT 144A
CABLEVISION OP CO
CHESAPEAKE ENERGY
CITYCENTER HLDGS/FINANCE SR SEC 144A
CROWN AMER/CAP CORP II
EH HOLDING CORP SR UNSEC 144A
FIDELITY NATIONAL INFORM GLBL CO GTD
LEVI STRAUSS & CO GLBL SR UNSECURED
MYLAN INC SR NT 144A
PLAINS EXPLORATION & PRO CO GTD
PLAINS EXPLORATION & PRO SR UNSECURED
QWEST HOLD CO
STEEL DYNAMICS INC CO GTD GLBL
SUNGARD DATA SYSTEMS INC GLBL SR UNSEC
RBS PERP GLBL JR SUB
DELTA AIR / NWA EETC 01-1-B
WELLS FARGO CAPITAL XIII CO GT FRN GMTN
AES SR UNSEC
AMC NETWORKS INC SR NT 144A
CC HOLDINGS GS V LLC/CROWN SR SEC 144A
CITADEL BROADCASTING COR CO GTD 144A
CIE GEN GEOPHYSIQUE GLBL SR UNSEC
DJO FIN LLC/DJO FIN CORP CO GTD 144A
EL PASO CORP
HCA HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A
HCA HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A
JSG PACKAGING / SMURFIT CAP
NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 144A SEC
NIELSEN FINANCE LLC/CO SR NT 144A
QWEST OP CO / NORTHWESTERN BELL
POLYMER GROUP INC SR SECURED 144A
QUEBECOR MEDIA SR NT
QUEBECOR MEDIA SR NT
REGIONS FINANCIAL CORP GLBL SR NT
SEAGATE HDD CAYMAN CO GTD 144A
SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED
STEEL DYNAMICS INC GLBL SR UNSECURED
TENNECO INC GLBL CO GTD
TRANSDIGM INC SR SUB NT 144A
TREEHOUSE FOODS INC SR UNSECURED
WARNER CHILCOTT CO LLC CO GTD 144A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 1ST MTGE
DELTA AIR EETC 02-1-C
EL PASO CORP
千アメリカドル
8,875
5,000
18,000
11,475
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9,600
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6,800
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1,650
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45
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評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
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千円
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2018/３/15
5,225
413,846
2020/３/15
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981,587
2020/10/15
10,403
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
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名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
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7.88
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7.88
7.88
7.88
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7.88
7.88
7.88
7.88
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8.05
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8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.16
8.18
8.25
AMR EETC 01-2-A2
AFFINION GROUP INC SR NT 144A
SWISSPORT INTERNATIONAL CO GTD 144A
CHARTER COMM / CCOH SR GLBL CO GTD
CABLEVISION OP CO
CALPINE CORP SECURED
CALPINE CORP CO GTD 144A
CASE NEW HOLLAND INC
CHEMTURA CORP GLBL COM GTD WI
DISH DBS Corp
FRONTIER COMMUNICATIONS GLBL SR UNSEC
GRAPHIC PACKAGING INTL SR NT
HCA 1ST LIEN
LAMAR MEDIA CORP GLBL CO GTD
LEAR CORP CO GTD
MYLAN INC SR UNSECURED 144A
NRG ENERGY INC CO GTD 144A
PEABODY ENERGY
PILGRIM'S PRIDE CORP CO GTD 144A
RELIANT ENERGY INC
SOLUTIA INC SR NT
TARGA RESOURCES PARTNERS CO GTD 144A
TRINIDAD DRILLING LTD SR UNSECURED 144A
UNIVISION COMMUNICATIONS SR SECUR 144A
WINDSTREAM CORP GLBL CO GTD
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP GLBL 1ST MTG
JC PENNEY
AES SR UNSEC
AES SR UNSEC
SUPERVALU / ALBERTSONS
ALLY FINANCIAL INC GLBL CO GTD
SUPERVALU / AM STORES
CABLEVISION HOLD CO
CONSOL ENERGY INC GLBL CO GTD
FORD MOTOR CREDIT
FORD MOTOR CREDIT
ALLY FINANCIAL INC OLD
GEORGIA PACIFIC CORP
IRON MOUNTAIN INC CO GTD
JARDEN CORP CO GTD
LYONDELL CHEMICAL SR SECURED
RAIN CII CARBON LLC/CII SR SECURED 144A
SLM CORP SR UNSECURED MTN
STERIGENICS INTERNATIONAL SECURED 144A
TW TELECOM HOLDINGS INC GLBL CO GTD
VANGUARD HLT HDG LLC/INC GLBL CO GTD
BANK OF AMERICA (COUNTRYWIDE CAPITAL) B
EL PASO CORP
AMSTED INDUSTRIES SR NT 144A
ARVINMERITOR NT
CHARTER COMM / CCOH SR GLBL CO GTD
EMERGENCY MEDICAL SERVICES SR UNSE 144A
COTT BEVERAGES USA INC CO GTD
FORD MOTOR CREDIT
FRONTIER COMM
LENDER PROCESS SERVICES GLBL CO GTD WI
LIVE NATION ENTERTAINMENT SR UNSEC 144A
TENNECO AUTOMOTIVE SR SUB
WINDSTREAM CORP GLBL CO GTD
WINDSTREAM CORP GLBL CO GTD
LEHMAN BROS (SAND) 144A
AIG INC JR SUB
AIG INC
千アメリカドル
400
13,000
4,465
7,000
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15,485
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20
5,000
10,000
評
価
額
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
％
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8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
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8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
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8.30
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8.38
8.38
8.38
8.38
8.38
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8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
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8.56
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8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
BERRY PLASTICS CORP 1ST LIEN
CENTRAL GARDEN & PET CO SR SUB NT
COMMSCOPE INC SR NT 144A
CONSOL ENERGY INC GLBL CO GTD
CONTINENTAL RESOURCES GLBL CO GTD
DENBURY RESOURCES
DIVERSEY INC GLBL CO GTD
FIRST DATA CORPORATION SR SEC 144A
FRONTIER COMM
FRONTIER COMMUNICATIONS GLBL SR UNSEC
GRIFOLS INC SR NT 144A
GOODYEAR TIRE & RUBBER C SR NT
GOODYEAR TIRE & RUBBER C SR NT
GRAHAM PACK CO LP/GPC GLBL CO GTD
AIG / ILFC SR UNSECURED
NRG ENERGY INC GLBL CO GTD
NALCO CO GLBL SR NT
OSHKOSH CORP GLBL CO GTD
PENN VIRGINIA RESOURCE CO GTD
PINNACLE FOODS FINANCE LLC CO GTD
REYNOLDS GROUP HOLDINGS SR UNSEC 144A
ALLY FINANCIAL INC
CITIGROUP INC JR SUB
AMERICAN RENAL HOLDINGS GLBL SR SEC WI
CONSTELLATION BRANDS INC CO GTD
ENTERPRISE PRODUCTS OPER CO GTD A
IRON MOUNTAIN INC SR SUB NT
LIN TELEVISION CORP GLBL CO GTD
NOVELIS INC CO GTD
SPRINT NEXTEL CORP
USG CORP CO GTD 144A
SLM CORP
ARAMARK CORP
CABLEVISION OP CO
CMA CGM SR NT 144A
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC GLBL CG
EXPRO FINANCE LUXEMBOURG 144A
FOREST OIL CORPORATION
FRONTIER COMMUNICATIONS GLBL UNSECURED
HCA 1ST LIEN GLBL SR SECURED
INTELSAT JACKSON HLDG GLBL CO GTD
NRG ENERGY INC
OSHKOSH CORP GLBL CO GTD
PITTSBURGH GLASS WORKS LLC SR SEC 144A
RBS GLOBAL & REXNORD COR GLBL CO GTD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR SEC 144A
SUSSER HOLDINGS & FINANC GLBL CO GTD
AES REDOAK
EDISON MIDWEST GEN
ALERE INC GLBL CO GTD
CABLEVISION OP CO SR UNSEC
CONCHO RESOURCES INC CO GTD
ELDORADO RESORTS LLC SR SEC 144A
GEOEYE INC SR UNSECURED
HUNTSMAN INTERNATIONAL L GLBL CO GTD
HUNTSMAN INTERNATIONAL L CO GTD
HYVA GLOBAL BV REGS SR SEC REGS 144A
INTL LEASE FINANCE CORP GLBL SR UNSEC
LINN ENERGY LLC/FIN CORP SR UNSEC 144A
PATHEON INC SR SECURED 144A
PINNACLE ENTERTAINMENT GLBL CO GTD
PLAINS EXPLORATION & PRO CO GTD
ROOFING SUPPLY/FINANCE SR SECURED 144A
千アメリカドル
4,400
3,000
10,500
9,700
3,000
9,598
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価
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
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8.75
8.75
8.75
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9.50
9.50
9.63
9.63
9.75
9.75
9.75
9.75
FORD MOTOR CREDIT
ARVINMERITOR NT
AIG / ILFC GLBL SR UNSEC WI
NOVELIS INC CO GTD
PACKAGING DYNAMICS CORP SR SECURED 144A
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR NT 144A
SANDRIDGE ENERGY INC GLBL CO GTD
SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD
AES IRONWOOD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
HEXION US FIN/NOVA SCOTI GLBL SR SECURE
PRODUCTION RES GROUP CO GTD 144A
TENET HEALTHCARE CORP GLBL SR SECURED
UNIVERSAL CITY DEVELO
BUMBLE BEE ACQUISITON CO SR SECUR 144A
COFFEYVILLE RESOURCES 1ST LIEN
HCA UNSEC
CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED
FRESENIUS US FINANCE II SR UNSEC 144A
INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A
INTERGEN NV SR SECURED 144A
MGM RESORTS INTL GLBL SR SECURED
NBTY INC CO GTD 144A
TOMKINS (PINAFORE LLC/INC) SR SEC 144A
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR NT 144A
DYNEGY INC / SITHE
TENET HEALTHCARE CORP GLBL SR SECURED
TRAVELPORT LLC/TRAVELPOR GLBL CO GTD
ARDAGH PACKAGING FINANCE CO GTD 144A
ASSOCIATED MATERIALS
BRICKMAN GROUP HOLDINGS SR NT 144A
SYNIVERSE HOLDINGS INC SR NT 144A
CHART INDUSTRIES INC GLBL SR SUB NT
QUEBECOR / VIDEOTRON
RELIANT ENERGY / MID ATLANTIC
AIR MEDICAL GROUP HOLDINGS CO GTD 144A
CAPELLA HEALTHCARE 144A CO GTD
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE CO GTD
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE GLBL CO GTD B
HCA 2ND LIEN
SALLY HOLDINGS LLC GLBL CO GTD
SCIENTIFIC GAMES INTERNA
INSIGHT COMMUNICATIONS 144A SR NT
VERTELLUS SPECIALTIES SR SECURED 144A
CHESAPEAKE ENERGY
CIE GEN GEOPHYSIQUE GLBL CO GTD
GEORGIA PACIFIC CORP
GRAPHIC PACKAGING INTL SR NTGLBL
GRAPHIC PACKAGING INTL GLBL CO GTD
INTELSAT JACKSON
MARINA DISTRICT FINANCE SR SEC GLBL
NPC INTERNATIONAL INC GLBL CO GTD
OXEA FINANCE/CY SCA CO GTD 144A
SPECTRUM BRANDS INC SECURED 144A
THERMON INDUSTRIES INC
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC CO GTD
WMG ACQUISITION CORP GLBL SR SECURED
GEOEYE INC GLBL SR UNSECURED
HCA 2ND LIEN TOGGLE
AES SR UNSEC
AMERICAN TIRE DIST INC GLBL SR SEC
DENBURY RESOURCES
TXU (EFH) SECURED
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
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9.75
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0.37
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0.38
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0.39
0.39
0.40
0.40
TXU (EFH) SECURED
MICHAEL FOODS INC SR NT
NFR ENERGY LLC/FIN CORP CO GTD 144A
UNITED AIRLINES INC 09-2 A EETC CO GTD
WELLS FARGO CAPITAL XV NT
CONTINENTAL AIR EETC 05-ERJ
BAUSCH & LOMB INC GLBL SR UNSECURED
FIRST DATA CORP
MARINA DISTRICT FINANCE SR SEC GLBL
SANDRIDGE ENERGY INC SR UNSECURED 144A
TRAVELPORT LLC GLBL CO GTD
UPC HOLDING BV SR SECURED 144A
ALLIANCE ONE INTL INC GLBL CO GTD
BIOMET INC GLBL SR
ENERGY FUTURE HOLDINGS GLBL SR SEC
TXU (EFH) SECURED
HARRAHS OPERATING CO INC GLBL SR SECUR
TENET HEALTHCARE CORP GLBL SR SECURED
BERRY PETROLEUM CO SR NT
CAPITAL ONE CAPITAL V GLBL NT
FIRST WIND CAPITAL LLC SR SEC 144A
INTERACTIVE DATA CORP CO GTD
VWR FUNDING INC GLBL CO GTD B
BIOMET INC GLBL SR TOGGLE
MGM RESORTS INTL SR SEC GLBL
PENN VIRGINIA CORP SR SUB
GOODYEAR TIRE
PETROHAWK ENERGY
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP CO GTD
SIMMONS FOODS INC SR SECURED 144A
SUNGARD DATA SYSTEMS INC GLBL CO GTD
TECK RESOURCES SEC
CHARTER COMM OPT LLC/CAP SECURED 144A
DJO FIN LLC/DJO FIN COR GLBL CO GTD
ALLISON TRANSMISSION INC 144A SR NT
LYONDELL CHEMICAL SR SECURED
RABOBANK NEDERLAND JR SUBORD 144A
TELESAT CANADA/TELESAT L GLBL SR UNSEC
ARD FINANCE SA SR SEC 144A
MGM RESORTS INTL SR SEC GLBL
HARRAHS OPERATING CO INC GLBL SR SEC
COLUMBUS INTL INC SR SECURED 144A
NIELSEN FINANCE LLC/CO GLBL CO GTD
BIOMET INC GLBL SUB
QUICKSILVER RESOURCES
WIND ACQUISITION FIN SA SR NT 144A
DOLLAR GENERAL CORP GLBL CO GTD
TELESAT CANADA/TELESAT L GLBL SR SUBORD
FIRST DATA CORPORATION SR NT 144A
MGM RESORTS INTL SR SEC
DOLE FOOD CO GLBL SR SECURED
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LUM 2006-7 1A1 1MLIB+18
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HVMLT 2006-8 2A1A 1MLIB+19
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RALI 2006-QO9 1A3A 1MLIB+20
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192
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価
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
モーゲージ証券
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％
0.40
0.40
0.41
0.43
0.44
0.44
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1.20
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2.51
2.53
2.53
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2.74
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2.87
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2.88
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3.15
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5.50
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5.69
5.70
5.71
5.71
5.75
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5.80
6.00
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INDX 2007-AR7 1A1 1MLIB+30
MSM 2004-11AR 1A2A 1MLIB+31
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HVMLT 2005-9 2A1A AS 1MLIB+34
STALT 2006-1F 3A 1MLIB+35
BOAA 2005-4 CB6 1MLIB+40
RALI 2005-QO3 A1 ARM 1MLIB+40
HVMLT 2005-13 2A12 ARM 1MLIB+77
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AHMA 2006-5 A1 1YCMT+92
AHM 2005-2 4A1 6MLIB+150
MSM 2006-8AR 5A4 WM36 WC5.6674 ARM
SEMT 2007-1 1A1 WM38 WC6.0621 ARM
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CHASE 2007-A1 11M1 WM36 WC5.9404 ARM
CMLTI 2006-AR1 1A1 1YRTSY+240
WAMU 2007-HY1 4A1 WM35 WC5.851
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GSR 2006-AR1 2A1 WM35 WC5.433 ARM
CMLTI 2005-10 1A2A WM35 WC6.2366 ARM
GSR 2005-AR2 5A1 WM32 WC5.7635 ARM
BAFC 2006-B 2A1 WM36 WC5.778 ARM
BOAMS 2006-A 2A1 WM35 WC5.6928 ARM
BAFC 2004-B 3A2 ARM WM34 WC7.1752
WFMBS 2006-AR10 5A6 WM36 WC5.8557 ARM
BALTA 2006-R1 2E21 WM36 WC6.8792
BALTA 2006-6 31A1 ARM WM36 WC
BSARM 2004-10 13A1 WM34 WC5.4136 ARM
INDX 2005-AR15 A1 WM35 WC5.8811 ARM
CMLTI 2006-AR7 1A3A WM36 WC6.2418 ARM
WAMU 2006-AR18 1A1 WM37 WC6.217 ARM
INDX 2005-AR23 6A1 WM35 WC6.0271 ARM
BSARM 2007-3 1A1 WM37 WC5.9055 ARM
WAMU 2007-HY4 1A1 ARM WM37 WC6.3005
WAMU 2006-AR16 1A1 WM36 WC6.234 ARM
HVMLT 2006-6 5A1A WM36 WC6.1927 ARM
WAMU 2007-HY1 1A1 WM37 WC6.2147 ARM
MLMBS 2007-1 2A1 WM37 WC6.11 ARM
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RAST 2005-A9 A5 WM34 WC6.1609
RALI 2006-QA2 3A1 WM36 WC6.4574
WAMU 2007-HY5 2A1 WM37 WC6.243 ARM
CWALT 2006-HY13 4A1 WM37 WC6.0843 ARM
BAFC 2006-B 3A1 ARM WM36 WC6.0092
WAMU 2007-HY1 2A3 WM37 WC6.2429 ARM
CWHL 2007-HY4 1A1 WM37 WC6.2787 ARM
WAMU 2006-AR12 2A3 WM36 WC6.6257 ARM
MSM 2007-6XS 2A6S WM36 WC7.1377
HMBT 2006-1 3A2 ARM WM36 WC6.4415
RALI 2006-QA2 2A1 ARM WM36 WC6
HVMLT 2006-6 4A1A WM36 WC6.4331 ARM
SARM 2006-2 5A1 ARM WM36 WC6.4646
HMBT 2006-1 4A1 ARM WM36 WC6.2233
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89
1,400
369
38
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2,665
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475
1,012
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161
45
90
571
183
2,129
630
25
31
198
306
15
3,581
43
7
225
1,374
4,142
34
435
139
156
5,389
522
109
98
53
279
214
291
9,390
1,667
259
463
436
328
120
1,168
569
700
402
1,861
429
474
862
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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2,005
2046/５/25
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2045/３/19
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7,422
2037/８/25
59
4,694
2035/７/25
195
15,481
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9,972
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2,522
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2035/６/20
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2034/12/20
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2035/11/25
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2036/３/20
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2037/２/25
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
率 額面金額
％
6.00
6.00
6.00
6.00
6.25
6.50
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0.26
0.31
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0.34
0.34
0.34
0.36
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0.49
0.54
1.24
5.72
5.72
5.75
7.79
2.19
2.50
2.50
2.94
2.94
3.25
3.27
3.27
3.31
3.69
4.69
4.77
5.50
6.88
6.88
9.00
9.00
9.00
10.50
0.00
0.00
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モーゲージ証券 JPMMT 2007-S3 1A97 WM37 WC6.3601
RAST 2007-A5 2A3 WM36 WC6.4488
AHMA 2007-3 22A1 ARM WM36
CWALT 2007-25 1A2 WM37 WC7.0215
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HASC 2006-HE1 2A1 STEP 1MLIB+5
GSAMP 2007-FM1 A2A 1MLIB+7
FFMER 2007-4 2A2 1MLIB+12
MSAC 2007-HE6 A2 1MLIB+14
CARR 2006-NC3 A3 1MLIB+15
GSAMP 2006-HE6 A3 1MLIB+15
SASC 2007-GEL2 A1 1MLIB+15 144A
アセットバック証券
LXS 2006-4N A1B1 ARM 1MLIB+17
MABS 2006-HE4 A4 1MLIB+21
SASC 2005-9XS 2A1 1MLIB+30
ABFC 2004-OPT5 A1 1MLIB+35
ARSI 2003-W8 M1 1MLIB+70
CSAB 2006-2 A6A WM34 WC7.3704
CBASS 2007-CB1 AF2 WM36 WC8.0687
MSM 2006-16AX 3A1 ARM 6MLIB+125
MDST 8-A AMBAC
UNIVISION TL B NONEXT
COMMUNITY HEALTH TL B NONEXT
COMMUNITY HEALTH DD NONEXT
FIRST DATA CORPORATION TL B1
FIRST DATA CORPORATION TL B3
HARRAHS TL B3
HARRAHS TL B3
HARRAHS TL B1
HARRAHS TL B3
バンクローン COMMUNITY HEALTH TL B EXT
TXU (TCEH) TL EXT
TXU (TCEH) TL EXT
SPRINGLEAF FINANCIAL CORP
VODAFONE TERM LOAN
VODAFONE TERM LOAN
RH DONNELLEY TL D3
RH DONNELLEY TL D3
RH DONNELLEY TL D3
NEWSDAY LLC TL B FIXED
F H L M C DISC NT
ＣＰ等
F N M A DISC NT
優先証券
WELLS FARGO & CO CONV NEW MONEY L
RBS JR SUB MTN
RBS PERP/CALL JR
7.50
7.64
9.12
社債
GATEWAY CASINOS & ENT LT SR SECUR 144A
8.88
社債
HBOS PLC EMTN SUB NT FRN
AMERICAN GENERAL FINANCE
AIG INC
NXP BV/NXP FUNDING LLC EXCH GLBL FRN
RHODIA SA REGS FRN SR NT
GROHE HOLDING GMBH FRN SEC
AIG INC
REFRESCO GROUP BV CO GTD SUB REGS
GROHE HOLDING GMBH SR SEC FRN
KABEL BW ERSTE BETEILIGU SR SECREGS FRN
2.20
3.25
4.00
4.08
4.08
4.20
5.00
5.42
5.47
5.72
(カナダ)
(ユーロ)
評
価
額
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外貨建金額 邦貨換算金額
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千円
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2036/12/25
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556
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千株
10
10,720
4,800
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千ユーロ
千ユーロ
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4,450
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5,250
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2016/３/29
2013/１/16
2011/９/20
2013/10/15
2013/10/15
2014/１/15
2017/６/26
2018/５/15
2017/９/15
2018/３/15
61
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61
2011/08/05
13:43:32
ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(ユーロ)
社債
率 額面金額
％
6.13
6.13
6.33
6.33
6.35
6.38
6.38
6.38
6.39
6.44
6.47
6.75
6.75
6.88
6.88
7.00
7.00
7.00
7.13
7.13
7.13
7.13
7.15
7.25
7.25
7.38
7.38
7.38
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.63
7.63
7.63
7.63
7.75
7.75
7.88
7.88
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.13
8.25
8.25
8.25
8.25
8.38
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.75
8.88
8.88
8.88
8.88
BOMBARDIER INC REGS
ZIGGO FINANCE BV SENIOR SECURED REGS
PREGIS CORP GLBL SR SECURED FRN
PREGIS CORP GLBL SR SECURED FRN
LLOYDS TSB BANK PLC
ING VERZEKERINGEN NV SUBORDINATED
UPCB FINANCE LTD SR SEC REGS
TELENET FINANCE LUX SR SEC REGS
LBG CAPITAL NO.2 PLC SERIES 18 BK GTD
LBG CAPITAL NO.2 PLC SERIES 15 BK GTD
RBS CAP TRUST
GOODYEAR DUNLOP TIRES SR NT REGS
OWENS ILLINOIS EUROPEAN
OWENS ILLINOIS EUROPEAN
NALCO CO SR NT REGS
SUNRISE COMMUNICATIONS I CO GTD REGS
REXEL SA SR UNSECURED
RHODIA SA REGS SR NT
CONTI-GUMMI FINANCE B.V. CO GTD REGS
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS
FORD MOTOR CREDIT / FCE BANK PLC
CYFROWY POLSAT FINANCE A SR SEC REGS
UBS CAPITAL/JERSEY BK GTD
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SR SEC REGS
BOMBARDIER INC
ARDAGH PACKAGING FINANCE CO GTD REGS
LBG CAPITAL NO.1 PLC SERIES 32 BK GTD
REFRESCO GROUP BV CO GTD REGS
CONTI-GUMMI FINANCE B.V. REGS
ALLY FINANCIAL INC NEW
JARDEN CORP CO GTD 1
HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V. CO GTD
KABEL BW ERSTE BETEILIGU SR SEC REGS
LBG CAPITAL NO.1 PLC SERIES 36 BK GTD
STYROLUTION GROUP GMBH SR UNSEC REGS
UPCB FINANCE LTD SR SECURED REGS
ROCKWOOD SPECIALTIES GRP CO GTD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR SEC REGS
LEVI STRAUSS & CO GLBL SR UNSECURED
HERTZ CORP GLBL CO GTD
INEOS GROUP HOLDINGS PLC CO GTD REGS
UPC HOLDING BV SR UNSECURED REGS
AIG INC JR SUB
ZIGGO BOND CO REGS BD
BEVERAGE PACKAGING HOLD
INTESA SANPAOLO SPA SR SUBORDINATED
XELLA / XEFIN LUX SCA SR SEC NT REGS
UPC GERMANY GMBH SR SECURED REGS
SPCM SA SR UNSEC REGS
CODERE FIN LUXEMBOURG SA REGS
LOTTOMATICA SPA BD EUR REGS
REXEL SA SR NT REGS
UPC HOLDING BV SR NT REGS
CONTI-GUMMI FINANCE B.V. SR SEC REG S
HERTZ HOLDGS NETHERLANDS SR SEC REGS
SUNRISE COMMUNICATIONS H CO GTD REGS
LABCO SAS SR SEC REGS
INTERGEN NV REGS
OBRASCON HUARTE LAIN SA SR UNSEC
ISS HOLDINGS A/S SR SUB REGS
NARA CABLE FUNDING SR SECURED REGS
BOARDRIDERS SA SR NT REGS
CMA CGM BD REGS
千ユーロ
7,550
9,100
5,250
1,250
100
3,000
10,900
18,700
4,700
7,850
6,600
3,100
6,500
4,400
4,500
1,425
8,500
12,000
11,725
3,000
7,700
5,350
8,050
5,000
5,000
11,000
500
5,700
11,000
8,800
2,000
13,950
8,000
1,100
7,000
14,700
5,000
4,250
1,000
1,900
12,975
4,925
7,850
18,950
7,000
11,200
8,000
1,600
9,400
12,760
5,650
9,900
19,500
2,750
4,950
8,000
4,350
8,000
9,900
6,500
9,450
7,550
1,000
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
7,455
835,914
2021/５/15
8,918
999,874
2017/11/15
5,066
568,021
2013/４/15
1,206
135,243
2013/４/15
93
10,427
9999/12/31
2,750
308,398
2027/５/７
10,409 1,167,099
2020/７/１
17,905 2,007,512
2020/11/15
3,948
442,644
2020/５/12
6,594
739,310
2020/５/23
5,181
580,886
9999/12/31
3,053
342,354
2019/４/15
6,565
736,059
2020/９/15
4,455
499,488
2017/３/31
4,567
512,102
2019/１/15
1,467
164,562
2017/12/31
8,670
972,068
2018/12/17
13,395 1,501,829
2018/５/15
12,120 1,358,958
2018/10/15
3,067
343,924
2018/８/15
7,950
891,371
2013/１/15
5,363
601,334
2018/５/20
8,090
907,068
9999/12/31
5,100
571,805
2017/11/15
5,212
584,418
2016/11/15
11,041 1,237,930
2017/10/15
447
50,201
2020/３/12
5,785
648,662
2018/５/15
11,392 1,277,297
2017/９/15
9,097 1,019,943
2015/４/21
2,000
224,237
2020/１/15
14,682 1,646,168
2020/４/３
8,150
913,767
2019/３/15
990
110,997
2020/10/14
6,737
755,399
2016/５/15
15,012 1,683,167
2020/１/15
5,100
571,805
2014/11/15
4,335
486,034
2016/10/15
967
108,474
2018/５/15
1,923
215,688
2014/１/１
12,358 1,385,639
2016/２/15
5,097
571,510
2016/11/１
7,771
871,330
2068/５/22
19,471 2,183,076
2018/５/15
6,475
725,968
2016/12/15
10,584 1,186,663
9999/12/31
8,150
913,767
2018/６/１
1,680
188,359
2017/12/１
9,987 1,119,785
2017/６/15
12,951 1,452,093
2015/６/15
5,565
623,968
2066/３/31
10,667 1,195,997
2016/12/15
19,743 2,213,642
2020/８/15
2,997
336,075
2015/７/15
5,197
582,736
2015/７/31
8,360
937,312
2018/12/31
4,306
482,839
2018/１/15
8,400
941,796
2017/６/30
9,949 1,115,524
2018/３/15
6,662
746,990
2016/５/15
9,190 1,030,384
2018/12/１
8,003
897,285
2017/12/15
802
89,975
2019/４/15
62
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62
2011/08/05
13:43:32
ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
銘
柄
名
利
(ユーロ)
率 額面金額
GROUPE BPCE SUBORDINATED VAR
PICARD BONDCO REGS
HAPAG-LLOYD CO GTD REGS
INEOS FINANCE PLC SR SECURED REGS
FORD MOTOR CREDIT / FCE BANK PLC
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC CO GTD EMTN
BEVERAGE PACKAGING HOLD
MUSKETEER GMBH CO GTD REGS
UPC GERMANY GMBH SR NT REGS
NOVASEP HOLDING SAS SR SEC
OXEA FINANCE/CY SCA CO GTD REGS
UPC HOLDING BV SR NT REGS
KINOVE GERMAN BONDCO GMB SR SECURED
KERLING PLC SR SECURED REGS
SIEMENS ENTERPRISE NETWORKS SR SEC REGS
ISS FINANCING PLC SR NT REGS
ARD FINANCE SA SR SECURED REGS
WIND ACQUISITION FIN SR NT
ZURICH INSURANCE CO (CLOVERIE) SUB NT
EMFNL 2008-2X A1 3MEUR + 100BP
％
9.00
9.00
9.00
9.25
9.38
9.50
9.50
9.50
9.63
9.63
9.63
9.75
10.00
10.63
10.75
11.00
11.13
11.75
12.00
2.33
社債
FCE BANK PLC NT EMTN
BANK OF AMERICA CAP TRUST VII GLBL BKGTD
PRIORY GROUP LTD SR NT REGS
LBG CAPITAL NO.1 PLC SERIES 2 BK GTD
JAGUAR LAND ROVER PLC
BAKKAVOR FINANCE 2 PLC SR SECURED REGS
TOWERGATE FINANCE PLC SR SEC NT REGS
AIG INC JR SUB
PRIORY GROUP LTD SR NT REGS
TOWERGATE FINANCE PLC SR NT REGS
BARCLAYS BANK PLC SUBORDINATED
LBG CAPITAL NO.2 PLC SERIES 21 BK GTD
5.13
5.25
7.00
7.87
8.13
8.25
8.50
8.63
8.88
10.50
14.00
15.00
社債
SUNRISE COMMUNICATIONS I CO GTD REGS
SWISSPORT INTERNATIONAL CO GTD REG S
社債
モーゲージ証券
(イギリス)
(スイス)
7.00
7.88
千ユーロ
17,250
5,950
6,350
4,025
2,500
1,350
4,550
14,000
500
3,650
4,987
1,000
7,000
4,000
4,950
6,000
1,600
25,570
6,900
8,521
千イギリスポンド
5,000
12,000
6,800
1,500
4,250
7,000
2,600
1,100
2,500
2,500
14,000
1,500
千スイスフラン
4,425
7,000
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
17,508 1,963,057
9999/12/31
6,158
690,454
2018/10/１
6,381
715,513
2015/10/15
4,226
473,841
2015/５/15
2,740
307,275
2014/１/17
1,518
170,280
2016/８/15
4,271
478,893
2017/６/15
14,735 1,652,068
2021/３/15
538
60,403
2019/12/１
2,135
239,401
2016/12/15
5,286
592,743
2017/７/15
1,067
119,686
2018/４/15
7,192
806,413
2018/６/15
4,130
463,050
2017/２/１
4,976
557,973
2015/11/15
6,450
723,165
2014/６/15
1,656
185,668
2018/６/１
28,638 3,210,899
2017/７/15
6,586
738,432
9999/12/31
7,773
871,551
2041/７/17
千イギリスポンド
4,944
631,242
2015/11/16
9,420 1,202,731
2035/８/10
6,664
850,849
2018/２/15
1,376
175,717
2019/12/17
4,196
535,850
2018/５/15
5,950
759,687
2018/２/15
2,600
331,964
2018/２/15
1,138
145,362
2068/５/22
2,475
316,004
2019/２/15
2,512
320,792
2019/２/15
17,185 2,194,155
9999/12/31
1,987
253,761
2019/12/21
千スイスフラン
4,712
456,033
2017/12/31
7,105
687,540
2018/１/31
（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド
（注）データは現地2011年７月14日現在
（注）邦貨換算金額は、現地2011年７月14日現在のデータをもとに、2011年７月14日のThe WM Companyが提供する為替レート（１アメリカドル＝79.20円、１カナダ
ドル＝82.67円、１ユーロ＝112.12円、１イギリスポンド＝127.68円、１スイスフラン＝96.77円）により算出したものです。
（注）償還日（年）が9999年と表示されているものは永久債です。
63
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63
2011/08/05
13:43:33
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
(2) ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド投資信託証券の組入外国(外貨建)公社債
銘
柄
名
利
率 額面金額
(アメリカ)
国債
エージェンシー債
地方債
％
0.00
0.01
0.02
0.03
0.03
0.03
0.05
0.09
5.25
0.53
0.53
0.63
0.63
0.66
0.67
0.75
0.75
1.25
1.30
2.50
2.63
2.65
2.70
2.95
3.00
3.20
3.49
3.90
4.00
4.23
4.75
4.76
4.94
5.09
5.30
5.98
0.00
0.00
0.00
4.63
4.68
4.79
4.85
5.00
5.00
5.00
5.02
5.13
5.25
5.29
5.50
5.63
5.70
5.75
5.88
5.88
6.00
6.50
6.68
7.05
7.15
U S TREASURY BILLS
U S TREASURY BILLS
U S TREASURY BILLS
U S TREASURY BILLS
U S TREASURY BILLS
U S TREASURY BILLS
U S TREASURY BILLS
U S TREASURY BILLS
QATAR (STATE OF) SR NT 144A
COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD FRN 144A
WESTPAC BANKING CORP GOV GTD FRN 144A
COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A FRN
NIBC BANK NV GOVT LIQ GTD FRN 144A
NRW.BANK EMTN FRN LOC GOV GTD REGS
COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A FRN
NATIONAL AUSTRALIA BANK GOVGTD FRN 144A
DEXIA CR GOVT GTD 144A
LLOYDS TSB BANK PLC GOVT GTD FRN 144A
EXPORT-IMPORT BK KOREA FRN 144A
COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A
RBS GOVT GTD 144A
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC GOV GTD EMTN
BARCLAYS BANK PLC GOVT GTD 144A
ONTARIO (PROVINCE OF) GLBL NT
LEASEPLAN CORPORATION NV GOV GTD 144A
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV GOV GTD 144A
COMMONWEALTH BANK AUST GOV LIQ GTD 144A
ING BANK NV GOVT GTD 144A
EXPORT-IMPORT BK KOREA GLBL SR UNSEC
SBIC 2009-10B 1 WM19 WC4.233
SBIC 2004-P10B 1 SEQ
SBAP 2005-20I 1
SBIC 2005-10B 1 PASS-THRU
SBAP 2005-20J 1
KOREA DEVELOPMENT BANK GLBL SR UNSECUR
SBAP 2002-20E-1 PASS THRU
PR S/TAX-CABS-A AMBAC
WA ST-CABS-SER F MBIA
WILL CNTY SD #201U-CA FGIC
BAB TX ST-BABS-A
BAB TX ST-BABS-A
BAB NYC-SER F1
TN SCH BD-TXB-QSCB
METROPOLITAN PIER & EXPO MBIA
METRO WTR DIST AUTH-B1 FGIC
NJ TOB SETTLE SER 1A
BAB DALLAS TEX AREA RAPID
CA TOB SETTLE S CALIF A1 SNR
CHICAGO BOE-REF-C
BAB NY DORM-TXB-H-GEN PUR
IL FIN-UNIV CHIC-B
CA STWD TOB-B-ASSET
BAB CALIFORNIA ST
CA GOLDEN TOB SR-A-1
OH BUCKEYE TOB ASSET-A-2
OH BUCKEYE TOB ASSET-A-2
RI TOB SETTLE RI-A-ASSET
IA TOB SETTLE IA-A-TXB
LOS ANGELES COMM CLG
BAB ALAMEDA JT PWRS-A-TXB
BAB PASADENA PUB FIN
千アメリカドル
808
209
91
802
253
18
1,965
5,824
3,500
10,900
3,000
2,000
6,000
8,900
11,900
10,000
25,550
6,700
5,400
3,600
10,000
11,900
200
2,600
3,400
2,400
9,200
500
1,800
1,482
246
1,100
8,032
606
2,100
245
1,500
1,400
100
1,600
4,600
5,500
5,100
100
60
2,000
5,500
300
790
3,200
1,000
85
5,300
2,700
200
5,200
55
1,965
2,585
600
1,140
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
807
63,995
2011/９/22
208
16,553
2011/８/25
90
7,207
2011/12/１
801
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
銘
柄
名
利
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(アメリカ)
地方債
社債
％
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3.63
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6.00
6.00
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6.13
6.13
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6.25
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6.38
6.38
6.40
6.40
6.45
BAB CA ST
BAB MET WA DC ARPTS
WV TOB SETTLE FIN-A
BAB CALIFORNIA ST
BAB CALIFORNIA
HBOS PLC EMTN FRN
BANK OF AMERICA CORP GLBL SR NT
WACHOVIA BANK NA GLBL SUBORD FRN BKNT
MORGAN STANLEY GLBL FRN MTN
EOG RESOURCES INC SR UNSECURED FRN
CREDIT AG HOME LOAN SFH COVERED144A
BMW US CAPITAL LLC FRN CO GTD EMTN
STATE STREET CAP TR IV CO GTD FRN
SHINHAN BANK SR UNSECURED EMTN FRN
ING BANK NV SR NT FRN 144A
MORGAN STANLEY SR UNSEC FRN
CANADIAN IMPERIAL BANK COVERED 144A
BP CAPITAL MARKETS PLC CO GTD EMTN
DOW CHEMICAL CO/THE SR UNSECURED
AT&T INC SR UNSEC
LEHMAN BROS HLDGS FRN MTN 2010
QNB FINANCE LTD BK GTD REGS
ENTERGY CORP SR NT
GOLDMAN SACHS GROUP INC GLBL SR UNSEC
DOW CHEMICAL CO/THE GLBL SR UNSECURED
LLOYDS TSB BANK PLC BK GTD 144A
BP CAPITAL MARKETS PLC CO GTD
RBS PLC CO GTD 144A
JPMORGAN CHASE & CO NT
TRANSOCEAN INC CO GTD
KILROY REALTY LP SR UNSECURED
CITIGROUP INC SR NT
LEHMAN BROS HLDGS SR UNS
ROCKIES EXPRESS PIPELINE NT 144A
WAL-MART STORES INC SR NT
HEALTH CARE PROP SR UNSEC
USTOB INC SNR UNSEC
VIVENDI NT 144A
CNA FINANCIAL CORP UNSUB
HEALTH CARE REIT INC SR NT
HOSPIRA INC GLBL NT
HEALTH CARE PROP NT
CARDINAL HEALTH INC GLBL SR UNSECURED
CITIGROUP INC GLBL NT
CLECO POWER LLC SR UNSECURED
TRANSOCEAN INC GLBL SR UNSECURED
TYCO INTL GROUP SA CO GTD GLBL
BARCLAYS BANK PLC SUBORD 144A
CITIGROUP INC NT
RR DONNELLEY & SONS NT
HANSON PLC GLBL CO GTD
MASCO CORP SR UNSEC
ANZ NATIONAL INTL NZ 144A BK GTD
SPECTRA ENERGY CAPITAL CO GTD
MARSH & MCLENNAN COS GLOBAL
PEARSON DOLLAR FIN PLC CO GTD 144A
JP MORGAN CHASE & CO NT
GOODMAN FUNDING PTY LTD CO GTD 144A
JC PENNEY
SEAGATE TECH HDD H CO GTD
BEAR STEARNS CO INC GLBL SR NT
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC GLBL SR UNSEC
JP MORGAN CHASE CAP XXII CO GTD V
千アメリカドル
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2,400
1,915
12,400
2,400
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
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柄
名
利
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(アメリカ)
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6.50
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6.55
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0.48
0.50
0.51
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TYCO ELECTRONICS GROUP S GLBL CO GTD
CITIGROUP INC SUB NT
VIVENDI NT 144A
PPG INDUSTRIES INC SR UNSECURED
HSBC FINANCE CORP SR SUBORDINATED REGS
HOSPITALITY PROP TRUST
HBOS PLC SUB NT 144A
AIG / ILFC SEC
REED ELSEVIER CAPITAL
REXAM PLC BD 144A
VERIZON NEW YORK INC NT
SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC MTN
TYCO/TYCO INTL FIN SA GLBL CO GTD
CON-WAY INC SR UNSEC
VERIZON NEW YORK INC BD
REGIONS FINANCIAL CORP GLBL SR NT
PRIDE INTERNATIONAL INC SR UNSECURED
AIG INC
SLM CORP
LBG CAPITAL NO.1 PLC BK GTD 144A
PRIDE INTERNATIONAL INC SR NT
DOW CHEMICAL CO/THE NT
RABOBANK NEDERLAND JR SUBORD 144A
FNR 2007-73 A1 1MLIB+6
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FNR 2006-15 FC SEQ 1ML+13
PUMA G5 A1 3MLIB+7 144A
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GPMF 2006-OH1 A1 1MLIB+18
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COMM 2006-C8 XP WM15 WC5.8929 VAR
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CWHL 2005-2 1A1 1MLIB+32
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評
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2035/３/25
66
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66
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13:43:37
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利
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0.52
0.52
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0.54
0.54
0.54
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0.85
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1.14
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1.48
1.48
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1.68
1.68
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2.56
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2.58
2.58
2.58
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2.66
2.66
2.67
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46
692
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216
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
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評
価
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
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2040/11/１
410
32,547
2040/10/１
581
46,074
2040/10/１
1,047
82,969
2040/10/１
517
40,963
2040/10/１
248
19,687
2040/10/１
31
2,488
2040/11/１
599
47,448
2040/12/１
118
9,388
2040/10/１
503
39,899
2040/11/１
405
32,106
2040/12/１
484
38,387
2040/11/１
475
37,696
2040/11/１
34
2,750
2040/11/１
1,098
86,974
2040/11/１
990
78,480
2040/12/１
35
2,776
2033/11/19
33
2,624
2017/２/25
45
3,605
2017/３/25
3,182
252,081
2023/７/15
1,979
156,798
2020/２/15
3,614
286,302
2036/11/25
149
11,811
2035/３/１
501
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2036/９/20
333
26,416
2035/６/１
731
57,968
2031/12/15
8,113
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2034/９/15
58
4,633
2018/１/15
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258,218
2035/８/15
1,638
129,784
2034/９/25
1,426
112,955
2036/３/25
271
21,478
2035/７/１
458
36,295
2035/８/１
6,712
531,671
2039/12/15
481
38,175
2035/10/１
569
45,069
2035/10/１
565
44,812
2035/11/１
468
37,121
2036/１/１
357
28,332
2015/３/１
2,948
233,519
2035/８/20
855
67,766
2036/８/25
408
32,375
2047/１/20
5,848
463,257
2049/８/12
32
2,576
2036/８/25
613
48,598
2037/４/25
2
197
2032/10/25
205
16,315
2043/４/25
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
銘
柄
名
利
率 額面金額
(アメリカ)
モーゲージ証券
アセットバック証券
ＣＰ等
FNGT 2004-T3 1A1 WM30 WC6.63
FNW 2004-W12 1A1 WM31 WC6.26
CWALT 2007-16CB 5A1 WM37 WC
CSFB 2003-8 5A1 SEQ WM31 WC7.750
FNW 2004-W8 2A PT WM26 WC7.11
RAMP 2004-SL2 A4 SEQ WM24 WC9.08
BSABS 2006-HE9 1A1 1MLIB+5
CWL 2006-24 2A1 1MLIB+5
FFML 2006-FF15 A3 1MLIB+5
MSIX 2006-2 A1 1MLIB+5
SASC 2006-BC3 A2 STEP 1MLIB+5
SASC 2006-NC1 A6 1ML+5
CMLTI 2007-AHL3 3A1 1MLIB+6
MABS 2006-NC3 A2 1MLIB+6
NSTR 2007-C 2AV1 1MLIB+6
OOMLT 2007-6 2A1 1MLIB+6
SVHE 2006-NLC1 A1 144A 1MLIB+6
FNLC 2007-1 A1 1MLIB+7 144A
RASC 2007-KS2 AI1 1MLIB+7
ABSHE 2007-HE2 A2 1MLIB+8
CWL 2007-7 2A1 1MLIB+8
JPMAC 2007-CH3 A2 1MLIB+8
MABS 2007-HE1 A1 1MLIB+8
MLMI 2006-RM4 A2A STEP 1MLIB+8
POPLR 2007-A A1 1MLIB+9
POPLR 2006-E A1 1MLIB+9
MLMI 2007-HE2 A2A 1MLIB+12
INABS 2007-A 2A1 1MLIB+13
SABR 2007-BR5 A2A 1MLIB+13
CWL 2006-6 2A2 1MLIB+18
FSPC T-35 A STEP 1MOLIBOR+14
CITHE 2002-1 AV 1MLIB+29
SASC 2002-HF1-A 1ML+29
CARR 2005-NC5 A2 STEP 1MLIB+32
ABFC 2004-OPT5 A1 1MLIB+35
SASC 2004-GEL2 A1 1MLIB+40
CWL 2001-BC3 A 1MLIB+24
RAMC 2003-3 A 1MLIBOR+50
LBMLT 2004-4 1A1 1MLIB+28
RAMP 2002-RS3 AII1 AS 1MLIB+28
ARC 2002-BC4-A 1MOLIB+29
HEAT 2002-1-A4 1MOLIB+30
FSA
MSAC 2007-HE7 A2A 1MLIB+80
HEAT 2002-3 A4 1MLIB+46BP
FORDO 2008-C A3 1MLIB+142
SASC 2005-7XS 2A1A 1MLIB+150
PLMR 2010-1 A 3MLIB+150 144A
CNF 2002-2 A2 WM28 WC11.5091
CNF 2002-1 A WM28 WC11.2096
FED HOME LN BK DISC NT
％
6.00
6.00
6.25
6.50
6.50
8.50
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.28
0.28
0.31
0.32
0.32
0.37
0.47
0.48
0.48
0.51
0.54
0.59
0.67
0.69
0.75
0.75
0.77
0.79
0.99
1.11
1.61
1.69
1.76
6.03
6.68
0.00
CANADA GOVT BD (3500MM)
ROYAL BANK OF CANADA GLBL COVERED
LLOYDS TSB BANK PLC SR UNSEC MPLE
RBS GRP PLC NT
FASTR 2009-R1X A2 REGS
FASTR 2009-R1A A2 144A
MASTER CREDIT CARD TRUST NT
2.75
3.77
5.28
6.60
4.82
4.82
5.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BD SER 98
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BD SER 97
DUESSELDORFER HYPOBANK GOV GTD
COMMERZBANK AG GOVT GTD
5.63
6.50
1.00
2.75
(カナダ)
国債
社債
アセットバック証券
(ユーロ)
国債
エージェンシー債
千アメリカドル
229
1,348
672
17
368
630
388
5
195
40
14
46
1,415
22
45
906
57
176
8
542
89
111
928
68
214
34
21
39
156
207
592
8
6
47
3,192
84
25
15
406
14
7
0
3,088
0
146
738
4,543
231
159
13,000
千カナダドル
7,400
11,200
2,450
10,000
883
883
2,100
千ユーロ
13,100
3,900
4,400
9,200
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
256
20,295
2044/２/25
1,504
119,197
2044/７/25
431
34,144
2037/８/25
18
1,482
2033/４/25
431
34,155
2044/６/25
678
53,722
2031/10/25
374
29,674
2036/11/25
5
468
2047/６/25
195
15,454
2036/11/25
12
987
2036/11/25
14
1,145
2036/10/25
45
3,624
2036/５/25
1,115
88,347
2045/７/25
22
1,747
2036/10/25
44
3,534
2037/６/25
876
69,407
2037/７/25
18
1,437
2036/11/25
96
7,635
2037/８/25
8
666
2037/２/25
470
37,239
2037/５/25
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7,005
2047/10/25
105
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2037/５/25
18
1,436
2037/９/25
190
15,118
2047/６/25
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2,691
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11
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39
3,105
2047/４/25
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8,027
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170
13,529
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2031/９/25
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2033/３/25
5
449
2033/１/25
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3,311
2035/10/25
2,529
200,350
2034/６/25
73
5,836
2034/５/25
13
1,065
2031/12/25
12
1,000
2033/12/25
326
25,895
2034/10/25
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930
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2032/７/25
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2032/11/25
2,805
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2037/７/25
0
5
2033/２/25
146
11,570
2012/６/15
590
46,796
2035/４/25
4,540
359,594
2019/２/16
245
19,452
2033/３/１
170
13,472
2033/12/１
12,999 1,029,641
2011/10/７
千カナダドル
7,590
627,508
2016/９/１
11,518
952,298
2019/３/30
2,476
204,778
2016/４/19
7,946
656,950
9999/12/31
899
74,352
2012/10/15
899
74,352
2012/10/15
2,184
180,636
2012/８/21
千ユーロ
16,874 1,891,917
2028/１/４
5,449
610,991
2027/７/４
4,398
493,208
2011/８/４
9,249 1,037,010
2012/１/13
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
銘
柄
名
利
率 額面金額
(ユーロ)
エージェンシー債
社債
％
3.38
3.38
3.50
3.75
3.88
4.00
5.75
1.70
1.70
1.73
1.75
1.76
1.79
2.00
2.00
2.00
2.25
2.25
2.25
2.28
2.31
2.50
2.50
2.50
2.63
2.75
2.88
2.88
3.00
3.13
3.13
3.13
3.25
3.25
3.25
3.38
3.38
3.50
3.63
3.63
3.63
3.88
3.88
3.88
3.98
4.00
4.00
4.00
4.00
4.13
4.31
4.38
4.50
4.50
4.50
4.63
4.75
4.75
4.75
4.88
5.63
6.39
6.63
ABN AMRO BANK NV
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY
NIBC BANK NV GOVT GTD EMTN
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN SR UNSUB EMTN
INSTITUT CREDITO OFICIAL GOV GTD
ONTARIO (PROVINCE OF) NT EMTN
EXPORT-IMPORT BK KOREA SR UNSEC EMTN
GOLDMAN SACHS GROUP INC GLBL SR UNSECUR
MERRILL LYNCH & CO SR UNSUB EMTN FRN
MERRILL LYNCH & CO SR UNSEC EMTN
LB BADEN-WUERTTEMBERG PFANDBRIEF JUMBO
MORGAN STANLEY SR UNSEC FRN EMTN
MORGAN STANLEY SR UNSEC FRN GMTN
GCE COVERED BONDS
CIE FINANCEMENT FONCIER OBFON COV EMTN
MORGAN STANLEY SR UNSECURED EMTN
CREDIT AGRICOLE COV BOND
GCE COVERED BONDS COVERED EMTN
ING BANK NV COVERED EMTN
MERRILL LYNCH & CO SR UNSEC EMTN FRN
LLOYDS TSB BANK PLC COVERED FRN EMTN
BNP PARIBAS HOME LOAN COV EMTN
CREDIT MUTUEL ARKEA COVERED BONDS
ABBEY NATL TREASURY SERV COVERED
DNB NOR BOLIGKREDITT AS COVERED EMTN
DEXIA MUNICIPAL AGENCY COVERED
EUROHYPO AG PFANDBRIEF
NATIONWIDE BLDG SOCIETY PFAND
SKANDINAVISKA ENSKILDA COVERED EMTN
CM-CIC COVERED BONDS COVERED REGS
ABBEY NATL TREASURY SERV COV
BNZ INTERNATIONAL FNDNG COVERED EMTN
ABN AMRO BANK NV COVERED EMTN
YORKSHIRE BUILDING SOC COVERED EMTN
NATIONAL GRID USA SR UNSEC EMTN
GERMAN POSTAL PENSIONS NT
ING BANK NV COVERED EMTN
ABN AMRO BANK NV COV EMTN
CITIGROUP INC EMTN FIX-FLT SUB NT
ABBEY NATL TREASURY SERV COVERED EMTN
SWEDBANK HYPOTEK AB COVERED
NATIONWIDE BLDG SOCIETY COVERED EMTN
WM COVERED BOND PROGRAM COVERED EMTN
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC COV EMTN
BAA FUNDING LTD CO GTD REGS
CIE FINANCEMENT FONCIER EMTN
BANK OF AMERICA CORP EMTN SUB NT
WM COVERED BOND PROGRAM COVERED EMTN
SOCIETE GENERALE SCF COVERED EMTN
NATIONWIDE BLDG SOCIETY COVERED EMTN
ABN AMRO BANK NV BD FRN
WM COVERED BOND PROGRAM COVERED EMTN
CIE FINANCEMENT FONCIER COVERED EMTN
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC EMTN
BANK OF SCOTLAND PLC COVERED
NATIONWIDE BLDG SOCIETY COVERED EMTN
BNP PARIBAS COVERED EMTN
CITIGROUP INC EMTN SUB NT
BANK OF AMERICA CORP SUB NT EMTN
AIG INC JR SUB
BANK OF SCOTLAND PLC BK GTD EMTN
LBG CAPITAL NO.2 PLC SERIES 18 BK GTD
BARCLAYS BANK PLC SUBORDINATED EMTN
千ユーロ
2,000
5,000
7,900
2,700
8,500
13,700
3,200
5,300
2,000
6,700
5,500
400
800
4,500
3,700
3,700
500
7,500
1,000
1,000
1,500
10,300
8,700
19,550
10,200
10,566
9,500
5,200
1,800
4,500
8,800
4,200
5,300
8,200
7,200
3,300
5,700
4,500
14,000
4,700
1,000
2,500
2,400
10,100
14,800
10,900
1,500
5,200
2,600
9,800
1,200
3,100
3,000
2,000
1,400
200
3,500
1,700
11,300
3,100
1,100
4,800
4,700
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,074
232,572
2014/５/19
4,961
556,254
2021/７/５
8,213
920,839
2014/４/７
2,806
314,617
2013/12/16
8,406
942,573
2013/５/16
14,336 1,607,404
2019/12/３
3,373
378,257
2013/５/22
5,259
589,683
2013/２/４
1,964
220,310
2013/８/９
6,506
729,470
2014/５/30
5,464
612,706
2014/１/17
395
44,363
2013/３/１
780
87,536
2014/５/２
4,468
501,042
2013/９/30
3,703
415,187
2012/２/17
3,466
388,671
2016/４/13
500
56,159
2013/１/29
7,513
842,353
2013/２/４
976
109,482
2015/８/31
981
110,016
2012/９/27
1,501
168,388
2015/６/16
10,195 1,143,112
2015/６/９
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959,445
2015/６/16
19,574 2,194,616
2013/３/18
10,116 1,134,278
2016/１/11
10,168 1,140,055
2016/１/25
9,505 1,065,734
2016/１/19
5,124
574,510
2015/９/14
1,805
202,463
2016/１/20
4,551
510,341
2015/１/21
8,823
989,278
2014/６/30
4,112
461,051
2017/11/23
5,387
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2013/１/18
8,091
907,163
2015/９/22
7,260
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2015/６/３
3,397
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2016/１/18
5,679
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2018/１/11
4,521
506,915
2018/１/12
12,941 1,451,010
2017/11/30
4,601
515,891
2017/10/５
1,024
114,896
2016/10/５
2,579
289,154
2013/12/５
2,409
270,131
2011/９/27
9,702 1,087,838
2020/10/19
14,943 1,675,435
2014/２/15
10,901 1,222,215
2011/７/21
1,399
156,955
2018/３/28
5,343
599,143
2016/11/26
2,722
305,253
2016/７/７
9,937 1,114,145
2012/２/27
960
107,633
9999/12/31
3,220
361,088
2014/５/19
3,102
347,802
2013/１/９
2,018
226,264
2016/５/９
1,455
163,213
2013/10/23
207
23,245
2021/２/８
3,660
410,415
2013/５/28
1,595
178,853
2017/５/31
10,451 1,171,806
2017/５/23
2,480
278,054
2067/３/15
1,146
128,591
2013/５/23
4,032
452,062
2020/５/12
4,706
527,721
2022/３/30
72
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72
2011/08/05
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド
銘
柄
名
利
率 額面金額
(ユーロ)
社債
モーゲージ証券
アセットバック証券
MERRILL LYNCH & CO SR UNSECURED EMTN
ZURICH INSURANCE CO (CLOVERIE) SUB NT
ARENA 2004-II A 3MEUR+16
TMAN 7 A 3MEUR+20BP
RIVOL 2006-1 A 3ME+18BP
SAEC 4 A 3MEUR+15
IMMEO 2 A 3MEUR+16
DMPL II A SEQ 3MEUR+25
DMPL III A 3MEUR+25
DELPH 2001-II-A1 3MEUR+29 REGS
NGATE 2007-3X A2B 3MEUR+60
DMPL VIII A1 3MEUR+95
HMI 2011-1A A3 3MEUR + 135BP 144A
HMI 2010-1A A3 3MEUR+140 144A
VCL 13 A 1MEUR+63
BCARD 2011-2 A 1 MEUR +85BP REGS
ABEST 5 A 1MEUR+90
BUMP 2009-3 A 3ME+150BP
GLDR 2009-A A
MAGFD 2010-1A A1 144A
MAGFD 2010-1A A2 144A
％
6.75
12.00
1.49
1.53
1.57
1.58
1.63
1.68
1.68
1.72
2.07
2.30
2.68
2.73
1.93
2.12
2.20
2.99
3.00
3.00
3.00
UK GILT 4.25 12/07/2027
UK GILT 4 1/2% 2034
UK GILT 4 3/4 12/07/30
UK GILT 5 3/07/25
DEXIA CREDIT LOCAL FOR GOV GTD FRN EMTN
BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC FRN EMTN
MERRILL LYNCH & CO SR UNSECUR FRN EMTN
NRW.BANK LOCAL GOV GTD
AIG INC JR SUB
DNB NORBANK ASA SUB FIX-FLT
LEHMAN BROS HLDGS
MANSD 2007-2X A1 3MGBP+65
NGATE 2007-3X A3 3MGBP+100
GFUND 2011-1 A2 3MGBP + 145BP
4.25
4.50
4.75
5.00
1.13
0.92
1.00
1.63
5.75
6.01
7.88
1.47
1.82
2.29
REALKREDIT CF 5%
2.48
(イギリス)
国債
エージェンシー債
社債
モーゲージ証券
(デンマーク)
千ユーロ
5,300
3,400
459
749
748
536
2,532
531
975
151
3,000
5,146
7,300
17,900
6,684
8,700
5,218
1,117
2,189
614
3,400
千イギリスポンド
2,500
2,000
21,100
1,400
4,300
4,200
4,400
7,900
5,000
200
4,100
4,614
2,400
4,600
千デンマーククローネ
社債
(オーストラリア)
エージェンシー債
社債
モーゲージ証券
RBS GOV GTD
BANK OF SCOTLAND PLC/AU MTN
ING BANK (AUSTRALIA) LTD
SUNCORP-METWAY LTD GOV GRNTD FRN
KFW FOR GOVT GTD EMTN
MEMBERS EQUITY BANK GOV GTD BK MTN
SOCIETE GENERALE SR UNSEC FRN
PUMAM P11 BA 1MBBSW+17
CRGT 2005-2 A2 BBSW3M+17
4.38
5.25
5.34
5.39
5.50
5.75
6.34
5.05
5.14
NEW ZEALAND GOVERNMENT SR UNSEC
NEW ZEALAND GOVERNMENT
5.00
6.00
(ニュージーランド)
国債
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
5,648
633,329
2013/５/21
3,245
363,865
9999/12/31
454
50,905
2051/10/17
635
71,259
2017/４/22
654
73,398
2018/８/３
535
60,073
2036/５/25
2,378
266,643
2016/12/15
523
58,703
2036/５/20
956
107,283
2035/11/20
150
16,888
2031/11/28
2,595
290,947
2050/12/15
5,151
577,588
2047/７/25
7,313
819,955
2054/10/15
17,931 2,010,436
2054/10/15
6,685
749,588
2016/11/21
8,705
976,042
2016/１/15
5,230
586,410
2020/９/21
1,119
125,538
2022/６/20
2,195
246,139
2015/７/20
616
69,144
2017/４/20
3,406
381,970
2017/４/20
千イギリスポンド
2,600
331,996
2027/12/７
2,107
269,069
2034/９/７
23,081 2,946,985
2030/12/７
1,595
203,739
2025/３/７
4,253
543,115
2013/１/14
4,171
532,673
2012/６/11
4,380
559,246
2012/２/21
7,965 1,016,971
2013/12/15
4,150
529,865
2067/３/15
199
25,471
9999/12/31
1,055
134,796
2024/５/８
4,007
511,628
2049/12/15
1,881
240,274
2050/12/15
4,608
588,378
2047/４/24
千デンマーククローネ
5,521
5,277
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
7,500
6,700
9,000
2,200
10,000
4,900
6,000
2,136
1,365
7,465
6,718
8,998
2,203
10,148
4,938
5,970
2,061
1,328
千ニュージーランドドル
千ニュージーランドドル
40,500
23,600
40,947
25,404
79,336
2038/１/１
634,552
571,035
764,867
187,304
862,627
419,780
507,463
175,228
112,948
2012/３/27
2012/７/24
2015/３/３
2013/９/11
2014/６/５
2012/８/20
2014/10/20
2037/８/22
2037/８/14
2,735,670
1,697,284
2019/３/15
2021/５/15
（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド
（注）データは現地2011年７月14日現在
（注）邦貨換算金額は、現地2011年７月14日現在のデータをもとに、2011年７月14日のThe WM Companyが提供する為替レート（１アメリカドル＝79.20円、１カナダ
ドル＝82.67円、１ユーロ＝112.12円、１イギリスポンド＝127.68円、１デンマーククローネ＝15.03円、１オーストラリアドル＝85.00円、１ニュージーラン
ドドル＝66.81）により算出したものです。
（注）償還日（年）が9999年と表示されているものは永久債です。
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