SUJETS DE MÉMOIRE - master en sciences actuarielles Prof. Pierre DEVOLDER ANNEE ACADEMIQUE 2014 / 2015 Sujet DV 1 : Mesures de risque dynamiques et application au capital de solvabilité en assurance vie Objet : Les mesures dynamiques de risque permettent de quantifier un risque qui se déroule sur plusieurs périodes de temps. L’objectif du mémoire est d’étudier le choix de mesures dynamiques optimales et de les appliquer au calcul du capital de solvabilité notamment dans le contexte de solvency 2 pour des opérations d’assurance vie. ( Réf. : SHAPIRO : time consistency of dynamic risk measures) Sujet DV 2 : Systèmes de répartition par points Objet : L’objectif de ce travail est d’étudier le mécanisme et la viabilité sociale et financière de régimes de pension fonctionnant en répartition par points et de proposer une modélisation des principaux risques affectant ces régimes dans une approche stochastique. Les régimes intermédiaires entre prestations définies et contributions définies seront tout particulièrement considérés. (en lien avec la commission pension http://pension2040.belgium.be/ ) Sujet DV 3 : Garanties dans les régimes de pension en comptes notionnels Objet : Différents pays ont instauré pour leur premier pilier de pension un système en répartition et en contributions définies (de type comptes notionnels NDC). Dans la mesure où ces systèmes sont en DC, les affiliés peuvent subir des risques importants et on peut songer à instaurer dans ces plans des garanties minimales. L’objectif de ce mémoire est d’étudier le pricing et la gestion de ces garanties (risque démographique) et de voir comment la théorie des options pourrait intervenir. ( Réf. : HOLZMAN et al. : NDC pension schemes in a changing pension world) Sujet DV 4 : Nouveaux produits de rente viagère Objet : Les rentes viagères classiques ne sont plus guère populaires dans les plans de pension aujourd’hui en Belgique. Pourtant dans d’autres pays, des formules originales de rentes viagères ont été proposées afin d’attirer le retraité. L’objet du mémoire est d’étudier quelques-uns de ces produits tant du point de vue du client que de l’assureur, notamment en termes de capital de solvabilité. ( Réf. : SHAPIRO : Post retirement financial strategies from the perspective of an individual who is approaching retirement age ) Année académique 2014 – 2015 Mémoire Actu Pierre Devolder JUIN 2014 1 Sujet DV 5 : Management du risque de longévité dans les plans de pension en prestations définies Objet : le risque de longévité a une importance toute particulière dans les plans de pension en prestations définies. L’objet du mémoire est d’étudier ce risque notamment pour les plans en rente et de développer des modèles de contributions optimales et de stratégies d’investissement. ( Réf : COX et al. : managing capital market and longevity risks in a defined benefit pension plan) Sujet DV 6 : Stratégies optimales d’investissement dans les plans en contributions définies Objet : La stratégie d’investissement joue un rôle capital dans la performance des régimes en contributions définies pour les affiliés, en ce compris dans la période de versement des rentes. L’objet du mémoire est d’étudier ces stratégies optimales, tout particulièrement pendant la phase de paiement des prestations ( Réf : HE/LIANG : optimal dynamic asset allocation strategy for ELA of DC pension plan during the distribution phase ) Sujet DV 7 : Mesures de risque pour les variable annuities avec garantie minimale Objet : Les produits de type variable annuities avec des garanties minimales se sont développées dans de nombreux marchés ; la solvabilité de ces contrats pose des problèmes importants de modélisation des risques. L’objectif du mémoire est de développer des outils de calcul des mesures de risque de ce type de produits. ( Réf : FENK/VOLMER : analytical calculation of risk measures for variable annuity guaranteed benefits ) Sujet DV 8 : Evolution et Modélisation stochastique des normes IAS 19 Objet : Etudier d’une part les récents développements et nouveautés en matière de normes IAS 19 pour plans de pension et d’autre part proposer un modèle stochastique permettant de simuler et mesurer les différents risques affectant un régime de retraite en prestations définies ; proposer des alternatives en conséquence à ces normes. ( Réf. : GAVANOU : potential actuarial contributions to the redesign of employers accounting standards for employee benefit plans ) Sujet DV 9 : Actuarial fairness et report de l’âge de la retraite Objet : Le report de l’âge de la retraite est sans doute un des instruments les plus utilisés pour amortir le coût des régimes de pension. Ce report pose des questions d’équité actuarielle et de meilleure stratégie individuelle de décision de départ à la retraite. L’objet du mémoire est de modéliser en univers aléatoire ce problème de décision. ( Réf : HE/LIANG : optimal dynamic asset allocation strategy of DC pension plan during the distribution phase ) Année académique 2014 – 2015 Mémoire Actu Pierre Devolder JUIN 2014 2 Sujet DV 10 : Regime switching Levy process Objet : les processus de LEVY généralisent les modèles browniens en finance en levant l’hypothèse de normalité des distributions. D’autre part les modèles de type regime switching permettent de prendre en compte des changements d’environnement de l’économie. L’objet du mémoire est de combiner les deux approches et d’étudier notamment la modélisation d’actifs long terme en vue d’applications en assurance vie. ( Réf : WENG : Constant proportion portfolio insurance under a regime switching exponential Levy process) Sujet DV 11 : Dynamic copulas and financial applications Objet : Le concept de copule consiste à modéliser la dépendance entre plusieurs risques et sa version dynamique permet de prendre en compte l’évolution temporelle des phénomènes (corrélation entre processus stochastiques). L’objet du travail est de développer des applications financières de ces copules dynamiques. ( Réf : CHERUBINI et al. : Dynamic copula methods in finance) ) Année académique 2014 – 2015 Mémoire Actu Pierre Devolder JUIN 2014 3
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