BAQ- #4 - Puissance Relative

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PUISSANCE RELATIVE
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G.Leclerc
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CONSTRUIRE UNE APPROCHE COHERENTE
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Analyse Dynamique,
Identifier la nature du marché travaillé : l’apport des « Phases »,
Ou et comment intervenir : Principes de cadrage de l’action des prix,
Un ensemble cohérent d’outils :
• Cycles,
• Impulsions,
• Puissance Relative,
• L’ importance des volumes,
• Money Management et gestion du risque, Le tout permettant d’ exécuter des stratégies de…
• Suivi de tendance,
• « Swing »,
• Cassure (sur volatilité et prix - break-out),
• Contre tendance,
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Méthodologie, Screeners / Market Analysers
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AU MENU DE CE WEBINAIRE
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1. Identification d’une tendance,
2. Construction du système de « Puissance Relative »
3. Methodologie et filtrage des signaux,
4. Checklist de vol.
5. Screeners
6. Recommandations
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IDENTIFIER UNE TENDANCE
LA THEORIE DE DOW (extrait)
Une tendance haussière est caractérisée par une série de bas de plus en plus hauts et
de bas de moins en moins bas.
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Une tendance baissière par des bas de plus en plus bas et des hauts de moins en moins hauts.
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Sympa mais ….on ne constate que le passé.
LES PHASES
Système de PUISSANCE RELATIVE
Ou ….
”La Tendance est ton amie... quand il y a une Tendance...”
L’OUTIL
A Base de Stochastique – (Ou Stochastic)
Mais de Stochastic Momentum Index - SMI
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Sto : La stochastique est un indicateur de momentum qui permet d’apprécier la position de la clôture à un instant t par
rapport au range (écart) plus haut/plus bas sur une période donnée. Des cours de clôtures proches du plus haut de la
période de référence indiquent généralement une accumulation (pression à l’achat). A l’inverse, des cours de clôtures proches
du plus bas de période de référence indiquent généralement une distribution (pression à la vente).
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SMI : Le 'Stochastic Momentum Index' représente la position de la clôture par rapport au point milieu, contrairement au
stochastique classique qui représente la position de la clôture par rapport au plus haut et plus bas. De même sur un 'Stochastic
Momentum', on applique un lissage double à partir de moyennes mobiles exponentielles. Interprétation : Il s'agit d'un oscillateur
borné entre -100 et +100. Son fonctionnement reste semblable au Stochastique classique mais les signaux sont plus réguliers.
IDEE
Saines lectures :
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• Dans de nombreux livres d'Analyse Technique, vous pourrez lire - et l'on vous expliquera - que les
indicateurs de la famille des Stochastiques sont exellents dans les phases de « Range » mais que dès
qu'une tendance se met en place, il saturent en zone de surachat (Tendance haussière) ou saturent a la
baisse en zone de survente (Tendance baissière).
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• De ce fait, ils deviennent inutilisables, génèrent de faux signaux et ne doivent en aucun cas être utilisés dans un marché en TENDANCE.
« Think Outside the Box »
Sauf que ....:
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• Puisque les indicateurs de Stochastique « saturent » dans les marchés en Tendance...
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• Et que nous cherchons a détecter les tendances - pour pourvoir les trader...
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•...ne serait il pas justement utile et opportun de regarder ce qui se passe quand les indicateurs de STO
saturent....afin de voir si ...le marché n'est pas par hasard en TENDANCE (juste au cas ou :-))))
Exemple de SMI « Saturés »
« Think Outside the Box »
Conclusion :
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La détection de Stochastiques Momentum Index en état de Saturation ( zone de S.A /
S.V permet au contraire de détecter… des tendances
AU TRAVAIL !
Principe – que nous allons développer.
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1. Trouver un moyen d’intégrer la tendance de l 'UT Supérieure. (UTS)
2. Et si cet outil nous permet d’identifier une tendance potentielle ….
3. Alors, détection automatique et en temps réel (screeners) de SMI en S.A / S.V
4. Ensuite, filtrer les signaux :
1. Valider qu’il s’agit bien d’une tendance - ou d’une pré-tendance
2. Estimer si cette tendance est ‘saine’ et ne risque pas de se terminer (ET Boll100)
3. Estimer son potentiel (analyse graphique, de volatilité)
5. Et si la check list de vol est complète, alors, confirmer la prise de position via SIGNAL de trading sur l'UT de
Temps Tactique (UTT) - Outil de Cycle et/ou impulsion MACD.
6. Sélectionner les meilleures configurations via l'analyse de l'UTC et de l’UTT
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Première chose a faire : Intégrer la tendance et la PHASE de l 'UT Supérieure.
- Intégrer la Tendance de l’U.T SUPERIEURE -
Rajouter le Momentum de l’UT de CONTROLE
Ce qui donne : Système de Puissance Relative
1 – un SMI (70 15 10 3) qui donne la tendance, le 'Momentum' de l'UT supérieure.
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2 – un SMI (13 3 5 2) qui donne les vagues d'impulsion de l'UT travaillée.
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Cela permet de visualiser immédiatement les conditions de la tendance (qui est ton
amie :-) de l' UT supérieure.
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Exemples….
Exemple #1
Contre - exemple ….
Contre - exemple …. #1
Contre Exemple… #2
123 Reversal
Checlist de vol
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1. Utilisez toujours les principes d’analyse dynamique (Webi #1) pour valider un signal potentiel qui intervient
sur votre Unité de Temps de Travail
•
Autrement dit, si vous avez un signal ou un pré signal en Hebdo, ne le prennez que sur confirmation
d’un signal en provenance de votre Unité de Temps tactique qui sera ici le Journalier.
2. Utilisez les autres éléments de votre systéme de trading. Il y en à peu : Cycles, Système d’Impulsion,
Puissance Relative et Volumes (OBVD)
•
Nous parlons ici d’un système de trading ou tous les composants ont étés assemblés de façon à
se compléter les uns les autres et à produire un système homogène.
Exemple #2
Exemple #2
Exemple #2
Checlist de vol
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1. Utilisez toujours les principes d’analyse dynamique (Webi #1) pour valider un signal potentiel qui intervient
sur votre Unité de Temps de Travail
•
Autrement dit, si vous avez un signal ou un pré signal en Hebdo, ne le prennez que sur confirmation
d’un signal en provenance de votre Unité de Temps Tactique (UTT) - qui sera ici le Journalier.
2. Utilisez les autres éléments de votre systéme de trading. Il y en à peu : Cycles, Système d’Impulsion,
Puissance Relative et Volumes (OBVD)
3. Le sytème de Puissance Relative à été conçu et paramétré pour faire du trading en suivi de tendance.
•
Nous parlons ici d’un système de trading ou tous les composants ont étés assemblés de façon à se
compléter les uns les autres et à produire un système homogène et sécurisé.
4. Le sytème de Puissance Relative à été conçu et paramétré pour faire du trading en suivi de
tendance. Utilisez le …en tendance (phases #3). ou en pré tendance. (sytème P.Cahen - Copyright)
Si l’on n’est pas en tendance….. (suite)
DEPISTER UNE FIN DE TENDANCE
Checlist de vol
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1. Utilisez toujours les principes d’analyse dynamique (Webi #1) pour valider un signal potentiel qui intervient
sur votre Unité de Temps de Travail
•
Autrement dit, si vous avez un signal ou un pré signal en Hebdo, ne le prennez que sur confirmation
d’un signal en provenance de votre Unité de Temps tactique qui sera ici le Journalier.
2. Utilisez les autres éléments de votre systéme de trading. Il y en à peu : Cycles, Système d’Impulsion,
Puissance Relative et Volumes (OBVD)
3. Le sytème de Puissance Relative à été conçu et paramétré pour faire du trading en suivi de tendance.
•
Nous parlons ici d’un système de trading ou tous les composants ont étés assemblés de façon à se
compléter les uns les autres et à produire un système homogène et sécurisé.
4. Le sytème de Puissance Relative à été conçu et paramétré pour faire du trading en suivi de tendance.
Utilisez le …en tendance (phases #3). ou en pré tendance. (sytème P.Cahen - Copyright)
5. Verifiez si la tendance n’est pas en danger (ET 100 - S/R graphique sur UT lourde à proximité)
Quelques recommandations…
Et TOUJOURS ….
Et TOUJOURS ….
Et TOUJOURS ….
Checlist de vol
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1. Utilisez toujours les principes d’analyse dynamique (Webi #1) pour valider un signal potentiel qui intervient sur votre
Unité de Temps de Travail
•
Autrement dit, si vous avez un signal ou un pré signal en Hebdo, ne le prennez que sur confirmation d’un signal
en provenance de votre Unité de Temps tactique qui sera ici le Journalier.
2. Utilisez les autres éléments de votre systéme de trading. Il y en à peu : Cycles, Système d’Impulsion, Puissance
Relative et Volumes (OBVD)
3. Le sytème de Puissance Relative à été conçu et paramétré pour faire du trading en suivi de tendance.
•
Nous parlons ici d’un système de trading ou tous les composants ont étés assemblés de façon à se compléter
les uns les autres et à produire un système homogène et sécurisé.
4. Le sytème de Puissance Relative à été conçu et paramétré pour faire du trading en suivi de tendance. Utilisez le …
en tendance (phases #3). ou en pré tendance. (sytème P.Cahen - Copyright)
5. Verifiez si la tendance n’est pas en danger (ET 100 - S/R graphique sur UT lourde à proximité)
6. Utilisez toujours l’analyse dynamique, quelles que soient vos stratégies, vos signaux.
Paramétrage
a = SMI[70,15,10](typicalprice)
b = SMI[14,3,4](typicalprice)
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c = 40
d = -40
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return a as "Tendance",b as "Impulsion",c as "zone SA",d as "Zone SV"
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- Screener -
SCREENERS
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Un ensemble cohérent d’outils :
• Cycles,
• Impulsions,
• Puissance Relative,
• L’importance des volumes,
• Money Management et gestion du
risque, !
Le tout permettant d ‘exécuter des
stratégies de…
• Suivi de tendance,
• « Swing »,
• Cassure (sur volatilité et prix - break-out),
• Contre tendance,
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Méthodologie, Screeners / Market
Analysers
Trading-Team
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G.Leclerc
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