STRIVS3 INSTRUMENTO JE 1B IS IS 91 94 I JI M M M M M S 95 CALIFICACION TÍTULOS EXTRANJEROS EMPRESAS MEXICANAS AMX 0619 mxAAA SERVICIOS FINANCIEROS NAFTRAC ISHRS ALTB BONOS DE PROTECCION AL AHORRO BPA182 180705 HR AAA BPA182 200130 HR AAA CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS VARIOS CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO COMPART 14 mxAAA PRLV BACMEXT 14515 F1+(mex) TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES CABEI 1-14 mxAAA BONOS BONOS 181213 HR AAA BONOS 231207 HR AAA BONOS 241205 HR AAA BONOS 421113 HR AAA VARIOS BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS UDIBONO 160616 HR AAA VALORES PARAESTATALES A RENDIM. VARIOS VALOR MERCADO 100,705 100,705 29,775,933 Calificación Escala homegenea Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado NA 30.105% 30.105% 12,412,568 10,276,174 2,136,394 12.550% 10.390% 2.160% 579,024 579,024 0.585% 0.585% 254,553 254,553 0.257% 0.257% 28,314,971 28,314,971 El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. DISCRECIONAL 0.102% 0.102% 29,775,933 TOTAL CARTERA VALOR DEL ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO VAR OBSERVADO (Promedio) Cartera al 24/12/2014 Fondo Santander S17, S. A. de C. V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Clasificacion: % 28.627% 28.627% 126,825 126,825 0.128% 0.128% 18,720,216 2,936,587 3,898,813 6,791,881 2,299,772 2,793,162 18.927% 2.969% 3.942% 6.867% 2.325% 2.824% 6,792,243 6,792,243 6.867% 6.867% 1,831,352 1,831,352 1.852% 1.852% 98,908,390 98,928,145 100.000% 4.100% 0.564%