JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 〒100-6432 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号東京ビルディング プレスリリース 報道機関 各位 JPモルガン・アセット・マネジメント 「グローバルCBファンド（繰上償還条項付／下値目安設定型）」募集開始 不透明な環境下、価格下落リスクの抑制を目指した新たなCBファンドを提供 ［東京 2016年10月11日］ JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（所在地：東京都千代田区、社長：大越昇一）は、本日、「グローバル CBファンド（繰上償還条項付／下値目安設定型）」（以下、「当ファンド」）の募集を開始しました。当ファンドの当 初申込期間は10月11日から10月21日まで、設定日は10月24日とし、継続申込期間は本年12月30日までとし ます。当ファンドの販売は、本日より、野村證券株式会社にて行われます。 当ファンドは、CB（転換社債）投資を活用して基準価額の下落を抑えることを意識した運用を行いながら、CBの 値上がりによる収益の獲得を狙います。設定来の基準価額の最高値の90%を「下値目安」※1と定義し、基準価 額の下落をその水準までに抑えることを目指して運用を行います。CBを活用して、基準価額の下落リスクを抑 制する仕組みを国内で初めて導入したファンドです。※2 また、基準価額が12,000円に到達した場合、安定運用に切り替えた後、繰上償還を行います。※3 不透明な市場環境下、価格下落リスクを抑えた新たな運用ソリューションを提供 緩和マネーによってリスク資産に対する上昇期待が継続する一方、市場の先行き不透明感から下落リスクを意 識した資産運用の重要性が高まっています。そこで、CB投資を熟知し、20年以上に渡る運用実績を有するJ.P. モルガン・アセット・マネジメントが、今の投資環境下で「上値を狙いつつ、下落も抑えたい」と考える投資家のニ ーズに応えるために、CBを活用した新たな資産運用のソリューションとして、当ファンドを開発いたしました。 基準価額の下落リスクを抑えるための「下値目安」という仕組み 当ファンドの大きな特徴は、「下値目安」という仕組 みを採用している点にあります。当ファンドでは、「設 定来の基準価額の最高値の90%」を「下値目安」と 定義し、基準価額の下落をその水準までに抑えるこ とを目指して運用を行います。市況動向の急変時な どには、先物取引や短期金融商品等を活用すること により基準価額の下落リスクを抑制します。※4 万が一、基準価額が下値目安以下に下落した場合 には、すみやかに円建ての公社債を中心とした運用 に切り替え、1年後に繰上償還を行います。※5 ※6 CB（転換社債）への投資を通じて、リスクを抑えつつ安定した収益の獲得を目指す 当ファンドの主要投資対象であるCBは、株価下落時には株式に比べて下値抵抗力を発揮することが期待でき る一方、株価上昇時には株価と連動し価格上昇が期待できる資産です。また、当ファンドにおいては、CBが持 つ債券としての価値とCB価格とのかい離や株価との連動性などに配慮して投資銘柄を決定することで、CBな らではの特性を最大限に生かした運用を行います。 J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、グローバルなネットワークを活用して、1995年以来、日本でCB運用を提 供してきました。この度、当社のCBファンドの新たなラインアップとして加わった「グローバルCBファンド（繰上償 還条項付／下値目安設定型）」を通じて、より多くの投資家の安定した資産形成に貢献できるよう努めてまいり ます。 1/5 JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 ※1 設定来の基準価額の最高値の90%を「下値目安」と定義し、基準価額の下落をその水準までに抑えることを目指して運用を行いますが、 基準価額が下値目安を下回らないことを示唆・保証するものではありません。したがって損失が下値目安までに限定されるものではありま せん。 ※2 2016年10月11日時点。J.P.モルガン・アセット・マネジメント調べ。 ※3 基準価額が12,000円に到達した日から原則として3ヵ月以内の委託会社の指定する日または信託期間終了日（償還日）のいずれか早い 日にファンドを償還します。基準価額が12,000円に到達すること、および償還価額が12,000円以上になることを示唆・保証するものではあ りません。保有する有価証券の売却時の市況動向や運用管理費用等の費用負担等により、安定運用に切り替えた後、基準価額または償 還価額が12,000円を下回る場合があります。 ※4 先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ取引、および償還までの期間が短い公社債、短期金融商品等の価格変動リスクが相対的 に少ない投資対象を活用した場合でも、基準価額の下落リスクが抑制されることを保証するものではありません。 ※5 委託会社が指定する日（基準価額が下値目安以下に下落した日から原則として1年後）よりも、信託期間終了日（償還日）の方が早い場 合、償還日に償還します。CBを除く円建ての公社債を中心とした運用への切り替え中および切り替え後においても、基準価額は変動し、 下値目安を下回ることも上回ることもあります。償還価額が下値目安を下回らないことを示唆・保証するものではありません。 ※6 イメージ図で示したグラフ中の基準価額・下値目安は、1万口当たりのものです。実際の基準価額・下値目安を示したものではなく、また将 来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 （ファンドの概要については、添付の商品概要をご参照ください） ＊＊＊ JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、日本市場に最も早く進出した外資系資産運用会社のひとつです。日本の金融業 界の規制緩和と共に1987年に投資一任契約業務の認可取得、外資系資産運用会社の第一陣として、1990年に投資信託委託 会社を設立し、また公的年金基金の運用委託など業界の先駆けとなっています。投資家の多様化するニーズに対応すべく、株 式、債券、転換社債、オルタナティブ投資等、あらゆる資産クラスにおいて卓越した運用能力を発揮し、リーディングカンパニーな らではの資産運用サービスを提供します。 J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブ ランドです。国際的な資産運用の分野で140年以上にわたる実績があり、運用総資産残高約1兆6,933億米ドル（約173.7兆円）* を有する世界最大規模の資産運用サービスグループです。世界30ヵ国以上にネットワークを持ち、日本ではJPモルガン・アセッ ト・マネジメント株式会社を通じて顧客にサービスを提供しています。詳細情報は www.jpmorganasset.co.jp にてご覧いただけ ます。 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（JPモルガン・チェース）は総資産2.4兆ドルを有する世界有数のグローバル総合金融サ ービス会社です。投資銀行業務、金融取引資金管理業務、資産運用業務、コマーシャル・バンキング業務、個人・中小企業向け 金融サービス業務において業界をリードしています。世界で展開する法人向け事業は「J.P.モルガン」、米国における個人向け事 業は「チェース」ブランドを用いて、世界有数の事業法人、機関投資家、政府系機関ならびに米国の個人のお客様に金融サービ スを提供しています。JPモルガン・チェースの株式(NY証取:JPM)はダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄として採用されて います。日本におけるJ.P.モルガンの情報は www.jpmorgan.com にてご覧いただけます。 数値は2016年6月末現在 * 1米ドル=102.59円で換算 【お問い合せ】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 プロモーション・マーケティング室 小林 Tel: 03-6736-2219 2/5 JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 商品概要 ファンド名 グローバルCBファンド（繰上償還条項付／下値目安設定型） 商品分類 追加型投信／内外／資産複合 ファンドの目的 世界各国のCB（転換社債）を主要投資対象として運用を行い、安定的な収益の確保および信託財産 の着実な成長をはかることを目的とします。 運用の外部委託先 当ファンドの運用をJPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド（英国法人）に委託します。 ※短期金融商品は、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）が運用します。 ※基準価額が下値目安（設定来の基準価額の最高値の90%）以下に下落した場合には、委託を中止 し、運用を委託会社が行います。 購入価額 当初申込期間（2016年10月11日から2016年10月21日までです。）：1口あたり1円とします。 継続申込期間（2016年10月24日から2016年12月30日までです。）：購入申込日の翌営業日の基準 価額とします。 （注）2017年1月4日以降は、購入申込みの受付は行いません。また、継続申込期間中であっても、市 況動向、基準価額水準等によっては購入申込みの受付けを中止することがあります。販売会社 にてご確認ください。 換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額とします。換金時に手数料はかかりません。 以下の事情により基準価額が確定できない場合は、購入・換金申込みの受付を中止することがあり、 また既に受け付けられた購入・換金申込みの取消しができることがあります。 購入・換金申込受付の ・有価証券取引市場における取引の停止 中止及び取消し ・外国為替取引の停止 ・その他やむを得ない事情 設定日 2016年10月24日 信託期間 2016年10月24日から2026年6月30日（休業日の場合は翌営業日）までです。 繰上償還 以下の場合には、ファンドが繰上償還されることがあります。 ・設定日から1年経過以降、ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還することが受益者のため有利であると委託会社が認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合 以下の場合には、ファンドが繰上償還されます。 ・基準価額が12,000円に到達した場合 ・基準価額が下値目安以下に下落した場合 決算日 毎年6月30日（休業日の場合は翌営業日）です。 購入時手数料 （野村證券でお申込み の場合） 以下の購入代金*に応じて、購入金額（購入申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1万口当 たり1万円）×購入口数）に以下の手数料率を乗じた額とします。 （購入代金） （手数料率） 1億円未満 3.24%（税抜3.0%） 1億円以上5億円未満 1.62%（税抜1.5%） 5億円以上 0.54%（税抜0.5%） * 購入代金＝購入口数×基準価額＋購入時手数料（税込） 信託財産留保額 かかりません。 運用管理費用 （信託報酬） 日々のファンドの純資産総額に対し、年率1.566%（税抜1.45%）がファンド全体にかかります。 ただし、基準価額が下値目安以下に下落した日の翌日から年率0.162%（税抜0.15%）となります。 3/5 JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 ファンドの主なリスク ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。 投資信託は元本保証のない金融商品です。投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドは、世界各国のCB（転換社債）または円建ての公社債を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有すること がありますので、金利の変動、株式市場、為替相場、その他の市場における価格の変動により、保有している有価証券等の円換 算した価格が下落した場合、損失を被る恐れがあります。また、外貨建資産に対して為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを 完全にヘッジすることはできませんので、為替の変動により損失を被ることがあります。 ［CB のリスク］ 株価変動 リスク 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響 を受け、変動することがあります。CB の価格は、転換先株式の価格変動の影響を受けるため、株式と同様の 要因により、変動することがあります。 信用リスク CB の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れた り、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該 CB の価格が変動・ 下落することがあります。 金利変動 リスク 金利の変動が CB の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、CB の価格が下落しま す。 為替変動 リスク 為替相場の変動が投資資産の価値の変動に影響を与えることがあります。ファンドは、為替ヘッジを行いま すが、ヘッジを行った場合でも為替変動リスクを完全にヘッジすることはできません。 流動性リスク CB は市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定してい た価格と大きく異なることがあります。 デリバティブ 取引の リスク ファンドは、デリバティブ取引を用いる場合があります。デリバティブ取引は、その他の投資手段と比較して、 株価・金利等の変動に対してより大きく価格が変動・下落することがあります。 ［公社債のリスク］ 信用リスク 公社債の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れ たり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該公社債の価格が 変動・下落することがあります。 金利変動 リスク 金利の変動が公社債の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、公社債の価格が下落 します。 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 *1 *2 *3 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 控除後の配当等収益 および有価証券の売買益 ）を超えて支払われる場合 があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必 ずしも決算期中におけるファンドの収益率を示すものではありません。 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 *1 運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料をいいます。 *2 有価証券の利息・配当金を主とする収益をいいます。 *3 評価益を含みます。 4/5 JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 ファンドの諸費用について（野村證券でお申込みの場合） 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入代金*に応じて、購入金額（購入申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は 1 万口当たり 1 万 円）×購入口数）に以下の手数料率を乗じた額とします。 購入代金* 1 億円未満 1 億円以上 5 億円未満 5 億円以上 手数料率 3.24%（税抜 3.0%） 1.62%（税抜 1.5%） 0.54%（税抜 0.5%） * 購入代金＝購入口数×基準価額＋購入時手数料（税込） 信託財産留保額 かかりません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 （ 信 託 報 酬 ） 日々のファンドの純資産総額に対し、年率 1.566%（税抜 1.45%）がファンド全体にかかります。 ただし、基準価額が下値目安以下に下落した日の翌日から年率 0.162%（税抜 0.15%）となります。 その他の費用・ 手 数 料 「有価証券の取引等にかかる費用*」「外貨建資産の保管費用*」「信託財産に関する租税*」「信託事務の処 理に関する諸費用*」「ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用*」「その他ファンドの運用上必要 な費用*」「ファンド監査費用（純資産総額に対して年率 0.0216%（税抜 0.02%）、上限年額 324 万円（税抜 300 万円））」「目論見書、運用報告書等の開示資料にかかる事務費用等（純資産総額に対して上限年率 0.0864%（税抜 0.08%））」 * 運用状況等により変動し、適切な記載が困難なため、事前に種類ごとの金額、上限額またはその計算方法等の概要 などを具体的に表示することができないことから、記載していません。 ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 ◆投資信託委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第330号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品 取引業協会 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づい て本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお 客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの 判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではございません。また、当該意見・見通しは将 来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信託について説明するものであり、その他の有価証券の勧誘を 目的とするものではございません。また、当社が当該投資信託の販売会社として直接説明するために作成したものではありません。 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものでは ありません。投資信託は預金および保険ではありません。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ ん。投資信託を証券会社（第一種金融商品取引業者を指します。）以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の保護の対象ではありませ ん。投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。取得のお申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）をあ らかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上、内容をご確認ください。最終的な投資判断は、お客さまご自身の判断でなさるよう お願いいたします。 5/5
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