Formelsammlung

Klausur Finanzierung
Prof. Dr. Gregor Dorfleitner
22. Juli 2016
Formelsammlung
Aufzinsen (exp., jährl. Verzinsung)
Aufzinsen (exp., unterj. Verzinsung)
Aufzinsen (exp., stetige Verzinsung)
konformer unterjähriger Zinssatz
KN = K0 · (1 + i)N
m·N
inom
KN = K0 · 1 + m
KN = K0 · einom ·N
√
ikon,m = m · m 1 + ieff − 1
interner Zinssatz (2 Zahlungen)
ikon,∞ = ln(1 + ieff )
q
ieff = N KKN0 − 1
interner Zinssatz (Interpolationsformel)
ieff ' î = i+ +
konformer stetiger Zinssatz
konstante jährliche Rente
KW+ ·(i− −i+ )
KW+ −KW−
qN ·(q−1)
A = K0 · qN −1
m
inom
mit q = 1 + m
ewige konstante Rente
K0 =
steigende bzw. fallende Rente
K0 = R1 ·
ewige steigende bzw. fallende Rente
K0 =
A∞
i
(1+i)N −(1+g)N
(i−g)·(1+i)N
R1
i−g
q
l−k
(1+il )l
(1+ik )k
Forward Rate (jährliche Verzinsung)
fk|l =
Forward Rate (stetige Verzinsung)
Disagio bzw. Agio
−k·ik
fk|l = l·ill−k
d = TK−EmK
TK
Bezugsrecht (theoretischer Wert)
B=
−1
Sa −Sn
(a/n)+1
Wert einer Call-Option im Verfallszeitpunkt CT = max(ST − X, 0)
Wert einer Put-Option im Verfallszeitpunkt
PT = max(X − ST , 0)
Finanztaschenrechner bei steigender Rente
I=
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100·(i−g)
1+g ,
PMT =
R1
1+g
Scrambling (a)

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