Alle aktuellen Themen von führenden Praktikern

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt
Die 23. europäische Kreditrisiko-Konferenz
Credit Risk 2016
Wiesbaden
» Alle aktuellen Themen von führenden Praktikern
» Bankenregulierung und Gesamtbanksteuerung
» Neue Denkansätze im vorausschauenden
Risikomanagement
16. / 17. November 16
Credit Portfolio Management
9. / 10. Juni 16
Wien
» Grundlagen und Werkzeuge des CPM
VORTRAGENDE
KEYNOTE SPEAKER
Stefan
Bruckbauer
Wolfgang
Malzkorn
Florian
Weidenholzer
Gerhard
Deschkan
Michel
Dorval
Robert
Froitzheim
Bernhard
Hein
Angeliki
Krisilion
UniCredit
Bank Austria
FHDW
EZB
UniCredit
Bank Austria
Misys
Deutsche Bank Helaba
EY
Commerzbank Quantic Risk
Solutions
Thomas
Reichsthaler
Gerhard
Schröck
Luc P. M.
Seydoux
Jana
Währisch
Lutz
Wagner
Markus
Westphalen
RSU
McKinsey
Zürcher
Kantonalbank
EY
Schiedsrichter- Portigon
Trainer
Thomas
Groß
FACHLICHER LEITER
Wolfgang Wainig
Keylens
Financial
Walter
Mussil
1. Konferenztag
9. Juni 2016
9.00
Mag. Stefan Bruckbauer ist Leiter der
Abteilung Economics & Market Analysis
Austria und Chefvolkswirt für Österreich
der UniCredit Bank Austria. Neben der
Konjunktur zählen der Kapital- & Bankenmarkt zu seinen Hauptanalysefeldern.
Dr. Gerhard Deschkan ist Head of Strategic
Risk Management and Control der Bank
Austria in Wien. Davor war er in verschiedenen Funktionen im Bereich Risikomanagement u. a. auch bei HypoVereinsbank, UniCredit CAIB, UniCredit Cayman
Islands und Raiffeisen Zentralbank tätig.
Michel Dorval ist globaler Solution Architekt
bei Misys. Er hat div. Whitepapers/Artikel
verfasst u. hält Vorträge über Risikomanagement und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. In diesem Zusammenhang wurde er als
Senior Expert von ATTF nominiert.
Dipl. Kauffrau (FH) Angeliki Krisilion ist
Bereichsleiterin im Risikocontrolling der
Commerzbank AG und verantwortet
folgende Themen: Controlling Risk-Provisioning , Externe Risikokommunikation und
Risikocontrolling International. Sie verfügt
über langjährige Führungserfahrung im Kreditgeschäft, sowie in der externen Risikoberichterstattung über die Geschäftsberichte,
Pillar 3, Ratingagenturgespräche und
Analystenkommunikation.
Prof.Dr. Wolfgang Malzkorn lehrt Allg.
BWL und Finanzdienstleistungen an der FH
der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen.
Forschungsschwerpunkte: Risikomanagement von Kreditinstituten und Grundlagen
der Unternehmensethik. Davor war er 14
Jahre im Auftrag führender Unternehmensberatungen (McKinsey & Company, KPMG,
Oliver Wyman) als RisikomanagementBerater für internationale Banken tätig.
9.15
Keynote 1 Wohin steuert Europas Wirtschaft?
» Kann Europas Wirtschaft der Abschwächung in den Emerging Markets etwas entgegensetzen?
» EZB begibt sich immer stärker in unbekannte Bereiche – welche Folgen kann das haben?
» Politische Risken sind deutlich höher als wirtschaftliche – auch für Banken.
Stefan Bruckbauer, Chefökonom, UniCredit Bank Austria, Wien
10.05
Keynote 2 Aufsichtspraxis im SSM
» Harmonisierung und Weiterentwicklung der Aufsichtsmethoden
» Prioritäten der Aufsicht für 2016
» Herausforderungen in der Aufsichtspraxis
Florian Weidenholzer, Abteilungsleiter Bereich Microprudential Supervison 2, EZB, Frankfurt
10.55
Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung
11.25
VoRtRAg
IRB Modelle – aufsichtliche Entwicklungen
» Basel
» EBA
» EZB
Frank Beekmann, Spezialist Credit Risk
Modelle, BaFin, Bonn
13.45
VoRtRAg
Credit Risk Advanced Analytics – zukünftige
Herausforderungen meistern
» Grundlegende Veränderungen: Advanced Analytics revolutioniert
Unternehmenswelt, Programme zur Nutzung von Big Data/
Advanced Analytics, FinTech-Lösungen verändern wesentliche
Teile der Bank-Wertschöpfungskette
» Advanced Analytics als Ansatz zur Erreichung überdurchschnittlicher Performance: Beispiele aus dem Bereich Kreditrisiko
» Strategische Implikationen für Banken
Gerhard Schröck, Partner, McKinsey, Frankfurt
12.10
13.45
VoRtRAg
Kredite mit upside-potential
» Mit antizyklischer Steuerung den Risikoertrag erhöhen
» Unternehmerisch im Kreditgeschäft agieren
» Dafür auf die wesentlichen Hebel aus dem Reporting und
den Modellen fokussieren
» Die Organisation konsequent für konkrete Handlungen
mobilisieren
Wolfgang Wainig, Partner, Keylens Management
Consultants, Wien
12.55
Mittagspause
14.15
IMpulSE & DISKuSSIoN
VoRtRAg
IRBA: Welche Auswirkungen sind durch die neuen
Standards und Einschränkungen zu erwarten?
» Die europäische Aufsicht vereinheitlicht die Standards für
IRBA-Modelle
» Das Baseler Komitee und die EBA denken über
Einschränkungen für den IRBA nach
» Was bedeutet dies für die Banken und interne Modelle?
Markus Westphalen, Leiter Rating Service, Portigon
Financial Services, Düsseldorf
13.45
VoRtRAg
Wettrüsten: Banken vs. Regulator –
Wozu sind die internen Modelle wirklich da?
Die 10 größten Herausforderungen und fallstricke für Banken
im Rahmen der Konzeption und umsetzung von SA-CCR
» Interne Modelle – Säule 1 vs. Säule 2
» Auswirkungen auf das aufsichtsrechtlich ermittelte DerivateExposure und daraus resultierend die regulatorische
Eigenkapitalausstattung bei der Umsetzung von SA-CCR
» Implementierung der neuen Methodik: Was ist dabei zu beachten?
» Auswirkungen auf das Pricing von Derivaten und die interne
Steuerung
Gerhard Deschkan, Leiter Strategisches
Risikomanagement, UniCredit Bank Austria,
Wien
Dipl.-Ing. Walter Mussil ist Managing
Partner und Mitgründer von Quantic Risk
Solutions, die auf die Entwicklung von
Lösungen im Bereich Risiko- und Portfoliomanagement spezialisiert ist.
» Weniger wäre mehr: Ist das Ende des
Wettrüstens angesichts zunehmender
Komplexität in Sicht?
Michel Dorval, Senior Strategist Regulatory Compliance, Misys,
Frankfurt (Vortrag in englischer Sprache)
Luc P. M. Seydoux, Leiter Credit Risk, Zürcher
Kantonalbank, Zürich
15.00
VoRtRAg
IfRS 9 – Ell Modellierung und Auswirkungsanalyse
Dr. Thomas Reichsthaler ist seit 2008
verantwortlich für die Abteilung Marketing
& Sales bei der RSU Rating Service Unit, wo
er zuvor als Projektleiter für die Pflege und
Weiterentwicklung mehrerer Ratingsysteme verantwortlich war. Davor war er
Projektleiter für Immobilienmarktprognosen bei der bulwiengesa AG.
Dr. Gerhard Schröck ist Partner bei
McKinsey, spezialisiert auf Risikomanagement in Banken. Er hat 20 Jahre Beratungserfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Ansätzen zur Quantifizierung und
Steuerung von Risiken. Zudem hat er sich
ausführlich mit Regulierungs-Themen
beschäftigt und insbesondere in den
Bereichen Stress-Testing und Kapitalsteuerung gearbeitet.
ERöffNuNgSplENuM
Begrüßung & Eröffnung: Franz Christian Necas, Partner, Business Circle und der fachliche Tagungsleiter
Wolfgang Wainig, Partner, Keylens Management Consultants, Wien
Thomas Groß ist Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der Landesbank
Hessen-Thüringen und verantwortet das
Risikomanagement, die Cash ManagementDienstleistungen sowie das Strategieprojekt
Digitalisierung der Bank. Davor war er in der
WestLB sowie in der HVB/Unicredit Group
tätig. Er begann seine Laufbahn 1992 als
Berater bei der Boston Consulting Group.
Dr. Bernhard Hein ist Partner der Financial
Services Advisory bei EY. Er verfügt über
umfassende Erfahrung aus IRBA Einführungen und ICAAP-Projekten, aus dem
AQR und aus den aktuellen methodischen
Entwicklungen im Umfeld IFRS 9 Phase II.
Credit Risk 2016
anschl. Diskussion
Moderation: Wolfgang Wainig, Keylens
Management Consultants, Wien
» Modellierungsansätze (jenseits von Migrationsmatrizen)
» Auswirkungsanalyse
» Harmonisierung mit Stress-Testing, Risikosteuerung und
-budgetierung
Walter Mussil, Managing Partner, Quantic Risk Solutions, Wien
15.45
Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung
16.15
plENuM
Keynote 3 Does moral pay?
» Verhältnis von Ethik und Ökonomie: Sind Unternehmen moralische Akteure?
» Warum sollten Unternehmen bzw. Banken moralisch handeln?
» Verhältnis von Ethik und Risikomangement
Wolfgang Malzkorn, Fachhochschule der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen, Mettman
17.05
Informelles get-together beim Sektempfang
Im Anschluss Abendprogramm – der perfekte Rahmen zum entspannten Austausch außerhalb des Vortragssaals.
businesscircle.at
[email protected]
2. Konferenztag
10. Juni 2016
9.00
Dr. Luc P. M. Seydoux, MBA ist Leiter Credit
Risk Management bei der Zürcher Kantonalbank sowie ständiges Mitglied des
Risikoausschusses. Zudem leitet er das
Kreditkomitee. Zuvor war er bei der ICME
Unternehmensberatung. der Royal
TrustBank Switzerland, Zürich und als
Projektleiter M&A der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft (heute UBS) tätig.
Seine Karriere begann er als ordentlicher
Bezirksanwalt für Wirtschaftskriminalität.
Dr. Jana Währisch leitet seit 2015 das
Financial Accounting Excellence Team im
FSO-Bereich bei EY, wo sie sich insbesondere mit IFRS 9 Umsetzungsprojekten befasst.
Davor war sie beim IASB und war dort für
IFRS 9, insbesondere Impairment, verantwortlich.
lutz Wagner wechselte nach fast 20 Jahren
als Bundesligaschiedsrichter auf höchstem
Niveau, die kurzen gegen die langen Hosen.
Als verantwortlicher Koordinator der
Schiedsrichterausbildung beim DFB und als
Trainer der Bundesligaschiedsrichter gibt er
sein Wissen an Führungskräfte und
Regelberater der Medienanstalten weiter.
Mag. Wolfgang Wainig ist Partner bei
Keylens Management Consultants. Er ist
seit 25 Jahren im Finanzsektor tätig und hat
als Manager und Berater einige Institute
nachhaltig geprägt. Die letzten 7 Jahre war
er Managing Director in der RBI und als
Bereichsleiter für die Steuerung des ge–
samten Kreditportfolios und das Risikomanagement gegenüber Staaten, anderen
Banken und Finanzinstitutionen zuständig.
MMag. Florian Weidenholzer ist als
Abteilungsleiter im Bereich Microprudential
Supervision 2 in der EZB für die operative
Aufsicht von ausgewählten Kreditinstitutsgruppen in verschienen Euroländern
zuständig. Er vertritt die EZB in Arbeitsgruppen der EBA zu Governance & Remuneration. Zuvor war er für die OeNB tätig.
Dr. Markus Westphalen leitet die Abteilung
Rating Services der Portigon Financial
Services GmbH. Dort verantwortet er die
Validierung und Weiterentwicklung
IRBA-tauglicher Ratingsysteme – methodisch, kreditfachlich und technisch. Für eine
Landesbank hat er an der erfolgreichen
Einführung des Advanced-IRBA maßgeblich
mitgewirkt.
businesscircle.at
Credit Risk 2016
plENuM
Begrüßung durch den fachlichen tagungsleiter
9.05
Disclosure: Komplexität versus transparenz (am Beispiel IfRS 9 Impairment)
» Aufwendige Segmentberichterstattung mit Flowinformation vs. regulatorischer Anforderungen (FINREP) etc. nach
Forderungsklassen
» Wo geht der Trend hin? Wie verständlich, vergleichbar und transparent werden die Ergebnisse sein?
» Welchen Kommunikationsaufwand müssen Banken im Vorfeld oder begleitend betreiben?
» Ist weniger und einfacher nicht mehr am Ende des Tages?
Angeliki Krisilion, Bereichsleiterin Risikocontrolling, Commerzbank, Frankfurt
9.55
prudential, Risk, IfRS: 3 Sichtweisen und 3 (Denk-)Modelle
» Impulsstatement
Bernhard Hein, Partner, EMEIA Financial Services Advisory, EY, Stuttgart
Jana Währisch, Executive Director, EMEIA Financial Services, Financial Accounting Advisory Services, EY, Eschborn
weitere Impulssatements und Sichtweisen eines CRO und CFO einer Bank
anschl. Diskussion
Moderation: Wolfgang Wainig, Keylens Management Consultants, Wien
11.15
Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung
11.45
plENuM
Risikokultur – Anspruch und Wirklichkeit
»
»
»
»
Indikatoren einer gelebten Risikokultur
Three Lines of Defense
Der Beitrag von Modellen
Ausblick
Thomas Groß, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Helaba , Frankfurt
12.35
Power Break
12.50
ABSCHluSSplENuM
Quergedacht Entscheiden in Stresssituationen
» Zum richtigen Zeitpunkt Entscheidungen analysieren und abhaken
» Akzeptanz bei unpopulären Entscheidungen
Lutz Wagner, Schiedsrichter-Trainer und eh. FIFA-Schiedsrichter, DFB, Frankfurt
13.50
Gemeinsames Mittagessen
15.00
Ende der Credit Risk
[email protected]
Seminar
16. / 17. November 2016
9.00
VORTRAGENDE
tAg 1
Einführung in das Seminar, Übersicht über die beiden tage
Referent des 1. tages: Walter Mussil
Einführung in das thema Kreditportfoliosteuerung
Dkfm. Robert Froitzheim ist Director
Securitization Risk- /Portfoliomanagement der Deutsche Bank Private &
Business Clients in Frankfurt. Seit
1997 ist er im Portfoliomanagement
für Firmen- und Retailkunden und
gestaltete Portfolioverbriefung von ca.
91 Mrd Euro.
»
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Motivation und Ausgangsbasis
Instrumente und Tools im Überblick
Zielvorgaben für das Kreditportfolio
Instrumente zur Portfoliosteuerung: Limitsysteme, Policies, Pricing, Hedging
Performance Benchmarking und Risikoappetit
Einführung in die Kreditrisikomodellierung
Dipl.-Ing. Walter Mussil ist Managing
Partner und Mitgründer von Quantic
Risk Solutions, die spezialisiert auf die
Entwicklung von maßgeschneiderten
Lösungen im Bereich Risiko- und
Portfoliomanagement ist. Daneben ist
er Senior Advisor bei Roland Berger
Strategy Consultants.
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»
Quantifizierung von Kreditrisiko
Von Basel II – Säule I zu Säule II: Übergang von Einzelrisiken zu Portfoliorisiken
Die Verlustverteilung des Kreditportfolios
Portfoliorisikogrößen: Expected Shortfall, Economic Capital, Risk Allocation
Kreditrisiko im makroökonomischen Umfeld
praxisbeispiel I: gemeinsames Entwickeln eines portfoliomodells in Microsoft Excel
»
»
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»
ZIELGRUPPE
» Mitarbeiter in Finanzinstituten mit direkter
oder indirekter Kreditportfolioverantwortung
Implementierung einer einfachen Monte-Carlo-Simulation
Darstellung der Verlustverteilung eines Beispielportfolios
Ableitung relevanter Risikogrößen (Economic Capital, Expected Shortfall, etc.)
Prinzipien guter Modellentwicklung
Alle Teilnehmer erhalten das gemeinsam entwickelte Excelsheet
praxisbeispiel II: Konkrete Anwendung des entwickelten Excel-tools zur Risikoquantifizierung am
Beispielportfolio
» Portfoliomanager / Kreditrisikomanager
» Berechnung relevanter Risikoparameter für ein Beispielportfolio
» Überleitung von Basel II – Säule I zur Säule II in der Praxis
» Implementierung einer Kapitalallokation
» Analysten / Spezialisten im Bereich
Kreditrisiko
» Aufseher (Regulatoren) und Auditoren
Credit Portfolio Management
Grundlagen und Werkzeuge des CPM
18.00
Ende des 1. Seminartages
» Führungskräfte in Banken
Eingangsvoraussetzungen
Das Seminar ist „self-contained“, d. h. alle
notwendigen Grundlagen werden im Seminar
gelegt. Mathematisch-statistische
Grundkenntnisse sind von Vorteil, aber keine
Notwendigkeit.
9.00
tAg 2
Zusammenfassung des 1. tages und Übersicht über den 2. tag
Strategische geschäftssteuerung von KMu & Retailportfolien
fallstudie: Steuerungsimpulse und Werttreiber für das Bankmanagement
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NUTZEN
Das Seminar bietet eine umfassende, praxisorientierte Einführung in das Thema Credit
Portfolio Management. Theorie und Praxis sind
optimal balanciert. Mit Fallstudien, Gruppenarbeiten und Einzelarbeiten wird der Praxistransfer sichergestellt.
Wertschöpfungskonzept als Grundlage für die Risikotragfähigkeit
Mögliche Konzepte zur Messung des „unerwarteten Risikos“
Analyse auf Einzelkreditebene – schematische Darstellung
Impulse für strategisches Bankmanagement generieren
Werttreiber: Ansätze für die operative Umsetzung
Stolpersteine in der Praxis und Modellgrenzen
Robert Froitzheim
praxisbeispiel III: Konkrete Anwendung des entwickelten Excel-tools zur Herleitung von
Steuerungsimpulsen am Beispielportfolio
» Erkennung von Risikokonzentrationen
» Herleitung von Limits
» Ableitung von ökonomischen Kapitalkosten und Preisen
Walter Mussil
EXCEL UND COMPUTER
praxisbericht teil I: Aktives CpM in der praxis – portfolio-Hedging
»
»
»
»
Alle Teilnehmenden erhalten mehrere, in der
Praxis einsetzbare Excel-Modelle und eine
Einführung in deren Benutzung. Idealerweise
bringen Sie bitte Ihren Laptop mit oder arbeiten
mit einem unserer Leihgeräte.
Vorstellung verschiedener Instrumente: CDS, CLN, TRS
Prinzipielle Funktions- und Wirkungsweise des Portfolio-Hedgings
Strukturierung, Komponenten und Wirtschaftlichkeitsrechnung
Portfoliotransaktionen und Kreditzykluseffekte
Robert Froitzheim
praxisbericht teil II: portfolio-Hedging
»
»
»
»
Vorstellung verschiedener Portfoliotransaktionen unterschiedlicher Banken
Unterschiede der Transaktionen in Strukturierung und Wirkungsweise
Angewandte Transaktionsökonometrie illustriert und vorgerechnet
Excel Live-Studie (Einperiodenmodell) für Portfoliohedge: Kreditportfolio vor und nach Verbriefung, regulatorischer
Kapitalwirkung, Fundingeffekt etc.
Robert Froitzheim
Zusammenfassung des Seminares und Sicherstellung des praxistransfers
17.30
businesscircle.at
Ende des Seminars
[email protected]
[email protected]
Herzlich willkommen
Sehr geehrte Damen und Herren,
böse Zungen behaupten, Banken hätten vor lauter Regularien das Geschäft vergessen – da
sorgt der Regulator nun selbst vor und nimmt die Geschäftsmodelle der Banken unter die
Lupe. Eine aktuelle Studie, die McKinsey auf der Credit Risk vorstellen wird, zeigt, dass die
Banken durch die niedere und flache Zinskurve enorm unter Druck stehen.
Die Prüfung der Bankengeschäftsmodelle und das Wettrüsten zwischen Banken und
Regulatoren bei den internen Modellen sind u. a. Schwerpunkte bei der Konferenz.
Willkommen bei
BUSINESS CIRCLE!
Im Kreis der Spitzenvertreter aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
» Ist moralisches Handeln ein Faktor im Kreditrisikomanagement?
» Welche Indikatoren zeichnen eine gelebte Risikokultur aus?
Franz Christian Necas
Geschäftsführender Gesellschafter
Die Nr. 1 bei Konferenzen in Österreich –
seit 1994 Ihr Partner für Ihre Pole Position!
» Wie kommt Unternehmertum in das Kreditgeschäft der Banken?
Diese Fragen werden von hocherfahrenen Managern und Experten aus der Branche
erörtert.
Die Credit Risk ist damit auch dieses Jahr das Forum der Branche, auf dem die Top-Themen
diskutiert werden.
Ihre Gastgeber
Wir sehen uns auf der Credit Risk – diesmal in Wiesbaden!
Jeder Themenbereich wird von einem
unserer langjährigen Partner verantwortet.
Diese Kompetenzverteilung garantiert
Ihnen Kontinuität und optimale Qualität
der Veranstaltungen.
Wolfgang Wainig
Fachlicher Leiter
Christian Necas
Geschäftsführender Gesellschafter
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TEILNEHMERSTIMMEN
Verena Jandrasits
Projektleiterin
+43/(0)1/522 58 20-24
[email protected]
Nicht nur tagesaktuelle Themen, sondern auch
regulatorische Themen, die langer Umsetzung
bedürfen, wurden aufgegriffen und praktisch
beleuchtet. Alles in allem ein schönes Potpourri an
Themen der Risikowelt.
Carina Stepanek, BAWAG P.S.K.
Sarah Gammel
Marketing & Sales Mangerin
+43/(0)1/522 58 20-20
[email protected]
Sehr guter Überblick über Risikomanagement-Themen,
welche die Branche derzeit beschäftigt. Referate
wiesen oft einen erfrischenden Mix aus fachlicher und
persönlicher Sicht auf.
René Untersander, Zürcher Kantonalbank
Nastasja Grdseloff
Organisation
+43/(0)1/522 58 20-31
[email protected]
ZIELGRUPPE
Eine hervorragende Bestandsaufnahme wichtiger
Themen und Meinungen in der RisikomanagementSzene.
Torsten Löffler, Aareal Bank
Intellektuell sehr anregende Vorträge mit hoch
aktuellen Themen, perfekter Rahmen für individuellen
fachlichen Austausch und Networking. Nehme seit
vielen Jahren immer wieder mit Freude teil.
Wolfgang Malzkorn, FH der Wirtschaft NRW
Gerade in schwierigen Zeiten sind fachliche
Weiterbildung und exzellente persönliche Kontakte
von wichtigem Wert. Credit Risk ist nachhaltig eine der
wenigen brillianten Events dafür.
Robert Froitzheim, Deutsche Bank
Die Jahreskonferenz ist wie ein reich bestücktes Buffet,
bei dem man sich mit Leckerbissen aus aktuellster
Information und Diskussion verwöhnen lassen kann,
bei dem aber auch oft die Wahl schwer fällt.
Agnes Schneider, aws Austria Wirtschaftsservice
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» Vorstandsmitglieder und Führungskräfte der
Bereiche: Risikomanagement, Kreditmanagement, Portfoliomanagement, Assetmanagement, Fondsmanagement, Derivate,
Handel, Treasury, IT und Organisation
» Führungskräfte aus: Kreditversicherungen,
Leasing-, Finanzierungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, spezialisierten
Beratungsunternehmen und Softwarehäusern
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WERDEN SIE pARtNER DER CREDIt RISK – Das europäische Kreditrisiko-Strategiedialogforum
Weitere Informationen: Sarah Gammel, Tel: +43/(0)1/522 58 20-20, [email protected], www. businesscircle.at