en ereich den B olling, in r e r t ik nt r Prak n sikoco inar fü Kredit , Ri nd Revisio m e S e u g l g o n DAS f t r b ei tu /Mar k M a r k t mkredi t b ea e l Prob Finanz Colloquium Colloquium Finanz Heidelberg Wirksame Frühwarnverfahren im Fokus der Aufsicht & Prüfer Trennscharfe Frühwarnverfahren als zentraler Baustein einer angemessenen Kreditrisikosteuerung Rainer Englisch Prüfungsleiter Deutsche Bundesbank HV München Thorsten Lausch Referent Groß- und Millionenkreditmeldewesen Landesbank Hessen-Thüringen Frank Urich Steuerberater abakus Steuerberatungsgesellschaft Dr. Sebastian Reichardt Geschäftsbereichsleiter Marktfolge Kredit Volksbank RemscheidtSolingen eG ING-DiBa AG Ulrich Stupp Ressortleiter Baufinanzierungen, Vermittlergeschäft/ operative Spezialthemen Mindestanforderungen der Bankenaufsicht • Trennscharfe Verfahren/Validierung • Aktuelle system- und prozessseitige Prüfungserkenntnisse MaRisk 2012: weitere Konkretisierungen • MaRisk AT 4.3.2 bzw. 4.4.1: Erweiterte, indikatorenbasierte Risikofrüherkennung • Auslegungshinweise Projektbericht: Entwicklung eines effizienten Risikofrühwarn systems mit Hilfe von Konto- und Kundendaten • optimierter Kennzahlenmix • Validierung der Indikatoren Evidenzrückmeldungen der Bundesbank als bislang wenig genutzte Risikofrüherkennung für eine kreditmaterielle Analyse • erweiterte Möglichkeiten durch das neue Kreditregister Risikofrüherkennungsinstrument BWA-Analyse • wenig bekannte DATEV-Auswertungen für eine deutlich frühere Risikoerkennung Innovative Früherkennung von Betrugsrisiken Erkenntnisse und Feststellungen bei der Prüfung von Frühwarnverfahren • Hinweise für die Kreditrevision und Fachbereiche 12./13. November 2015 in Berlin Im selben Tagungshotel und in Kombination mit Rabatt buchbar: Fit für Gläubiger ausschuss und Gläu bigerversammlung Sanierungsfalle EEG-Anlagen finanzierungen Prozessoptimierung in der Problem kreditbearbeitung Wirksame Früh warnverfahren im Fokus von Aufsicht und Prüfern 9. November 2015 10. November 2015 11. November 2015 12./13. November 2015 Frühwarnverfahren im Fokus der Aufsicht • MaRisk 2012 1. Tag 9:00 –10:30 Uhr Rainer Englisch, Deutsche Bundesbank Trennscharfe Frühwarnverfahren als wesentlicher Baustein einer angemessenen Kreditrisikosteuerung • Erwartungshaltung der Bankenaufsicht • Prüfungserkenntnisse Konkretisierungen und Anforderungen in den MaRisk 2012: AT 4.3.2 Risikosteuerungs- und Controllingprozesse bzw. AT 4.4.1 Risikocontrolling-Funktion • erweiterte, indikatorenbasierte Risikofrüherkennung Mindestanforderungen und Auslegungshinweise der Bankenaufsicht • Wie kann man Öffnungsklauseln nutzen? Quantitative und qualitative Indikatoren sowie deren institutsspezifische Anwendbarkeit: Keine Frühwarnsysteme „von der Stange“! Bedeutung der Risikofrüherkennung auf Einzel- und Portfolioebene für die Aufsicht Stellenwert der Prozesse rund um Intensivbetreuung und Problem kreditbearbeitung in Prüfungen Prüfungserfahrungen hinsichtlich Best-Practice und bei beste henden Defiziten: Entwicklung und insbesondere laufende Qualitätskontrolle/ Validierung von systemseitigen Frühwarn- bzw. prozessualen Überleitungskriterien Wie weitreichend muss die Funktionstrennung sein? Art und Anzahl der Frühwarnkriterien sowie Frage ihrer Gewich tung Hinweise bzgl. (weniger) geeigneter Kriterien (u.a. Rating-Ver schlechterungen) Prozess-Automatismen oder (nur) Signale zur EngagementÜberprüfung? Unter welchen Voraussetzungen können bestimmte Engage ments aus dem Frühwarnprozess herausgenommen werden? Prozessuale Anforderungen an frühwarnerfasste Engagements und Best-Practice Indizien für ein system- und/oder prozessbedingt nicht ausrei chend funktionsfähiges Frühwarnverfahren Wesentliche Dokumentationsanforderungen: Nachvollziehbarkeit des Frühwarnsystems (u.a. gewählte Indi katoren, Überwachungsverfahren) Zuordnungsentscheidungen und Maßnahmenpläne zu den identifizierten Engagements Federführung der Marktfolge bei der Problemkreditbearbei tung? Anforderungen an die eigene Überprüfung/Plausibilisierung ex terner Gutachten Prüfungsschritte für Fachbereiche und Revision zur (Prognose) Güte von Frühwarnindikatoren und -prozessen: Gute operative Bestimmbarkeit? Einheitliche Anwendung ohne größere Ermessensspielräume (ggf. Bandbreitenvorgaben)? Werden beginnende Risikoerhöhungen identifiziert? Umgang mit Überziehungen? Zeitnahe Bestandsaufnahme nach Anschlagen des Systems? Wird ein eindeutiger Betreuungsstatus zugeordnet? Schnittstellenproblematik: Sind Übergänge/Übergaben an die Intensivbetreuung/Sanierung/Abwicklung effizient und möglichst fehlervermeidend organisiert? Gleichlauf bzw. Schnittstellen zwischen Frühwarn- und Ratingsystemen: Soll: Zeitlich frühe Hinweise auf potenzielle Rating-Verschlechte rungen durch (separate) Frühwarnverfahren und Prozessimpulse zur anlassbezogenen Rating-Überprüfung Kann: Frühwarnprozesse auf Basis von Rating-Systemen; kom ponentenbasierte Mindestanforderungen (indikatoren-, zeitraumund prozessbezogene Komponenten) Welchen Beitrag leisten Frühwarnverfahren zu einer Kreditportfoliosteuerung? Weitere 11.00 –12.30 Uhr Dr. Sebastian Reichardt, Volksbank Remscheidt-Solingen eG Projektbericht: Optimierung von Frühwarnsystemen auf der Basis eines trennscharfen und dynamischen Sets an Konto- und Kundendaten Entwicklung eines effizienten Risikofrühwarnsystems mit Hilfe von Konto- und Kundendaten als Frühwarnindikator für ein erhöhtes Ausfallrisiko • zeitnahe und aktuelle bankinterne Daten für das gesamte Portfolio bzw. relevante Teilportfolien der Bank Hinweise zu den Eckpunkten und der Arbeitsweise des Frühwarnsystems • Gewichtung der Frühwarnkriterien und Trennschärfe Nutzung von Vergangenheitsdaten zur Optimierung der Risikofrüherkennung: Inwiefern ist eine ausreichende Datengrundla ge vorhanden? Können hieraus bereits Trends und Entwicklungen abgeleitet werden? Bildung homogener Subportfolien: Welches Portfolio bzw. welche Subportfolien sollen mit dem Risikofrühwarnsystem überwacht wer den? Welche Unterteilungen (z.B. Gewerbe-/Privatkunden, nach Branchen oder Regionen) sind sinnvoll? Auswahl geeigneter Konto- und Kundendaten: U.a. Saldo zum Monatslimit, Höchst-/Niedrigstsaldo während des Monats, Überzie hungen, Blankoanteil Auswertung der Daten und Bildung von statischen und dynamischen Kennzahlen: Welche dieser Kennzahlen sind wirklich auf schlussreich? Bestehen Korrelationen zwischen den Kennzahlen? Erkenntnisse hinsichtlich der Auswahl geeigneter Frühwarnindikatoren an Beispielen Praktische Hinweise zur Ableitung eines optimierten Kennzahlenmix Verdichtung der Informationen in einem Risikofrühwarnsystem: Umsetzungshinweise und Erfahrungen Validierung: Praxistipps für qualitätssichernde Maßnahmen 14.00 –15.30 Uhr Thorsten Lausch, Landesbank Hessen-Thüringen Evidenzrückmeldungen der Bundesbank als Informationsund Frühwarninstrument für eine kreditmaterielle Analyse • Erweitertes Kreditregister Änderungen des Meldewesens: (Daten)Erweiterungen in den Bereichen Groß-/Millionenkredite • U.a. Ausweitung des melde relevanten Kreditbegriffs, tiefere Unterteilung der Betragspositio nen, Erweiterungen im Bereich der Kreditnehmerdaten/Stammda ten Kreditregister der Bundesbank: Inwiefern sind die Rückmeldun gen der Bundesbank für den eigenen Kreditprozess und das Risiko-Controlling nützlich? Wertvolle analyse- und risikorelevante Information aus dem Kreditregister: U.a. Benachrichtigung über die Verschuldung der an gezeigten Kreditnehmer und Kreditnehmereinheiten, Rückmeldung PD-relevanter Informationen, Konzernspiegel der angezeigten Kre ditnehmer Rückmeldedaten als Frühindikator von relevanten Kundenände rungen für die kreditmaterielle Analyse Praktische Hinweise für eine prozessuale Verbesserung der Schnittstelle Meldewesen und Kreditanalyse Mindestanforderungen bezüglich der Nutzung von Rückmeldedaten: Qualitätssicherung der Stammdaten und Verknüpfung von Kreditnehmereinheiten aller melderelevanten Kunden • Identifizie rung notwendiger Einzelanzeigen für die nächste Meldung Nutzung der PD-Rückmeldung: Analyse der institutseigenen PDEinstufung des Kunden im Verhältnis zur Sichtweise Dritter • Ver änderungen der PD-Einstufung als wichtiger Frühwarnindikator für eine kritische Bonitätsüberprüfung des Kunden Nutzung der Verschuldungsdaten: Im Rahmen von Verlaufsanalyse liefern die Verschuldungsdaten eine Reihe von Indikatoren, u.a. Ver änderungen des Eigenanteils des Instituts an der Gesamtverschul dung des Kunden im Betrachtungszeitraum; Entwicklung der Ge samtverschuldung • Achtung: Sachgerechte Interpretation der Daten ohne detaillierte Kenntnisse des Kreditanalysten nicht möglich! Frühwarnverfahren im Praxiseinsatz 16.00 –17.30 Uhr Frank Urich, Steuerberater, abakus Steuerberatungsgesellschaft Risikofrüherkennung bereits aus der Kunden-Fibu: Wenig bekannte, einfache DATEV-Auswertungen für die Erkennung und Begleitung von Risikoengagements Einbindung der BWA-Analyse zum frühzeitigeren Erkennen und Reagieren bei unterjährigen Verschlechterungen der wirtschaftlichen Verhältnisse • zeitnahes Informationsmedium(!) • „nacktes“ Zahlenmaterial ohne Verfremdung durch bilanz politische Maßnahmen • ratingergänzende Frühwarnindikatoren Zunehmende BWA-Relevanz für die deutlich risikoorientierte § 18 KWG-Erfüllung und MaRisk-Anforderungen Anschauliche Klassifizierung vielfach wenig bekannter DATEV-Werkzeuge hinsichtlich Praxisrelevanz und sachgerechter Vorlagezyklen Welche spezifischen Auswertungen eignen sich für die Risi kofrüherkennung ohne nennenswerten Mehraufwand, welche stel len erhöhte Anforderungen mit dennoch überschaubaren, ggf. an lassbezogenen Mehrkosten dar? Praxis-Tipps zum Erkennen bereits sehr früher Risikohinweise u.a. aus den DATEV-Tools Offene-Posten-/Fälligkeits-Liste, ABC-Analy sen, Controlling-Report der vielfach vernachlässigte Einnahmen-Ausgaben-BWA bei Freiberuflern und branchenbezogenen BWA-Formen ergänzenden Tools wie Erstellungsbericht und BWA-Wertenach weis Praktische Hinweise für eine risikoorientierte Hinterfragung von BWA-Ergebnissen Überblick über aktuelle DATEV-Entwicklungen für die Bonitätsprüfungsprozesse in Banken/Sparkassen Effizientere 2. Tag 9.00 –10.30 Uhr Dr. Sebastian Reichardt, Volksbank Remscheidt-Solingen eG Prüfung von Frühwarnverfahren • Nochmalige Aufwertung der Risikofrüherkennung in den MaRisk 2012 bankaufsichtliche Anforderungen an sachgerechte Risikofrüherkennungsprozesse für alle wesentlichen Risiken in den MaRisk 2012 Inwiefern versetzt der Frühwarnprozess das Kreditinstitut in die Lage, einen sich verändernden Risikogehalt in einem möglichst frü hen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig adäquate Gegenmaßnah men einleiten zu können? Schnittstellenproblematik: Was passiert, wenn das System anschlägt? Taugen die Übergabe-/Entscheidungskriterien zur Sanierung/Abwicklung? Sind die Übergabeprozesse (z.B. per Übergabebogen (Papier) oder Workflow) effizient und möglichst fehlervermeidend? Wird richtig dokumentiert? Z.T. wenig aussagekräftige Ergebnisse infolge von Schwächen bei der Erfüllung der Anforderungen an ein Frühwarnsystem aus Sicht der Internen Revision: Dokumentation: keine hinreichende und/oder schlüssige Do kumentation der aufbau- und ablauforganisatorischen Prozessanforderungen sowie Öffnungsklauseln bzgl. bestimmter Geschäfte bei der Risikofrüherkennung Daten: Erschwerung der angemessenen Steuerung und Prüfung aufgrund eingeschränkter Datenqualität und –verfügbarkeit Frühwarnindikatoren: Fehlende Eignung der Indikatoren zur Ri sikofrüherkennung; fehlende Trennschärfe Geschärfte ng kennu früher t f ä Risiko h c ditges er im Kre ilnehm e T n e d je r ! n ü F alte is enth im Pre Methodik: Kein Einklang mit Geschäfts- und Risikostrategie der Bank Vergütungs- und Anreizsysteme: Keine vollumfängliche Be rücksichtigung von Vergütungs- und Anreizsystemen Risikoorientierung der Frühwarnverfahren Keine vom Risiko abhängigen Prozessfolgen (Offenlegungs verfahren §18 KWG): Keine oder keine angemessene Unter scheidung nach Segmenten/Produkten Risikoreporting: Fehlende Verknüpfung zu einem ganzheitli chen Risikoreporting Rating- und Frühwarnverfahren: Komplemente oder Substitu te? Prozessuale Verknüpfung vielfach unzureichend (anlassbe zogene Überprüfung des Ratings) Mögliche Herausforderungen für die Früherkennung im Rahmen eines Ratingverfahrens Praktische Hinweise für die mögliche Ausgestaltung eines effizienten Prüfungsansatzes 11.00 –12.00 Uhr Ulrich Stupp, ING-DiBa AG Innovative Früherkennung von Betrugsrisiken in der Immobilienfinanzierung • Aufbau eines Scoringverfahrens Aktuelle Risikobereiche und Betrugspraktiken im Bereich der Immo bilienfinanzierung von Vertriebspartnern: Ansatzpunkte u.a. Ableh nungsquote, Zuträgerketten, Kundenklientel Interne Vernetzung als Erfolgsfaktor der Betrugsprävention • zeit nahe Informationen zu veränderten Betrugsmustern • Hinweise auf Methoden zur Mitarbeitersensibilisierung Tipps für den Aufbau und Implementierung eines Scoringverfahrens auf Basis betrugsbehafteter und nicht betrugsbehafteter Ein reichungen • ständiges Auswerten von Betrugsmustern • Imple mentierung neuer Erkenntnisse in das Scoring-System Effektive Prozessabläufe für eine schnelle und flexible Reaktion auf identifizierte Betrugsfälle, u.a. Einrichtung einer Objektdatenbank mit betrugsbehafteten Immobilien Monitoring 1. Tag: 12.30 bis 14.00 Mittagspause mitanschließendem Kaffe sowie am Vor- und Nachmittag jeweils eine Kaffepaus. 2. Tag: Am Vormittag eine Kaffeepause, Ende des Seminars um 12.30 Uhr mit Abschiedsimbiss Referenten Rainer Englisch Prüfungsleiter bei der Deutschen Bundesbank HV München Tätigkeitsschwerpunkt bilden die Durchführung und Leitung von MaRisk- und IRB-Prüfungen sowie die Prüfungen interner Marktrisikosteuerungsmodelle. Mitglied in aufsichtsinternen Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung des Aufsichtsrechts. Vormals in der Zentrale der Deutschen Bundesbank auch fachliche Mitarbeit beim Thema Basel II. Thorsten Lausch Referent Groß- und Millionenkreditmeldewesen, Landesbank Hessen-Thüringen Tätigkeitsschwerpunkte sind die Umsetzung gesetzlicher Änderungen im Groß- und Millionenkreditmeldewesen, sowie die Bildung von Kreditnehmer- und Risikoeinheiten. Dr. Sebastian Reichardt Geschäftsbereichsleiter Marktfolge Kredit, Volksbank Remscheid-Solingen eG Als Geschäftsbereichsleiter Marktfolge Kredit leitet Herr Dr. Reichardt seit dem 1.1.2015 den gesamten Bereich Marktfolge Kredit der Volksbank Remscheid-Solingen eG. Zuvor war er bereits als Fachbereichsleiter Querschnittsaufgaben verantwortlich für die effiziente und an die regulatorischen Anforderungen angepasste Gestaltung der Prozesse im Kreditge schäft der Bank. Ein Kernelement stellt hierbei die Ausgestaltung und der laufende Betrieb des Frühwarnsystems dar. Dieses Thema ist auch Gegenstand seiner Dissertation „Risiko frühwarnsysteme im gewerblichen Kreditgeschäft“. Hierbei wurde das Portfolio der Bank ausgewertet, um auf Basis dieser Daten trennscharfe Frühwarnkriterien zu entwickeln, die eine effiziente Allokation der Kreditnehmer mit steigenden/erhöhten Risiken ermöglichen. Frank Urich Steuerberater, Bankkaufmann & Geschäftsführer, abakus Steuerberatungsgesellschaft mbH, Gießen In seiner Tätigkeit als Steuerberater begleitet er Mandanten sehr eng in Finanzierungs fragen und bei betriebswirtschaftlicher Beratung. Bei Sanierungsfällen pflegt er einen sehr offenen und transparenten Umgang mit den Banken/Sparkassen. Fortbildung von Steuerberatern und Bankmitarbeitern sowie Fachbuchautor zum unterjährigen Reporting an Banken. Ulrich Stupp Ressortleiter Baufinanzierung, Vermittlergeschäft/Operative Spezialthemen, ING-DiBa AG Als Ressortleiter Immobilienfinanzierung ist Herr Stupp seit dem Jahr 2004 bei der ING-DiBa AG für die Betrugsprävention innerhalb des Baufinanzierungsgeschäftes verantwortlich. Im Rahmen der Prävention liegt sein besonderes Augenmerk auf der ständigen Weiterentwicklung der Prozesse und Mechanismen zur Früherkennung betrugsbehafteter Finanzierungen. Sanierungsfalle EEG-Anlagenfinanzierungen 10. November 2015, Berlin (15 11 35) 760,00 €* Fachbuch „Finanzierungen in erneuerbaren Energien“ enthalten! Prozessoptimierung in der Problemkreditbearbeitung 11. November 2015, Berlin (15 11 41) 760,00 €* Fachbuch „Prozesshandbuch Sanierung, Abwicklung und Insolvenz“ enthalten! Wirksame Frühwarnverfahren im Fokus von Aufsicht & Prüfern 12./13. November 2015 (15 11 46) 1.140,00 €* Fachbuch „Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft“ enthalten! Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 Euro* je Seminardokumentation) Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) das Fachbuch Der Gläubigerausschuss in der Insolvenz des Firmenkunden 2014, ca. 420 Seiten, 99,- €** Finanzierungen in erneuerbaren Energien 2015, ca. 210 Seiten, 79,- €** Prozesshandbuch Sanierung, Abwicklung und Insolvenz 2013, ca. 310 Seiten, 99,- €** Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft 2012, ca. 410 Seiten, 79,- €** 12. November 2015 9.00 – 17.00 Uhr 13. November 2015 9.00 – 12.30 Uhr relexa hotel Stuttgarter Hof Berlin Anhalter Straße 8-9, 10963 Berlin Tel. 030 264 83-916, Fax 030 264 83-900 Begrenztes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar. Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort „Finanz Colloquium Hei delberg“ direkt beim Tagungshotel vor. Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen, 2-jähriger kostenfreier Bezug unseres Newsletters BankenTimes und ein Exemplar des vorne beschriebenen Fachbuchs (Aushändi gung NUR vor Ort). Name: Vorname: Position: Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch ei nen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt. Abteilung: Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmelde-bestätigung/ Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veran staltungstermin. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Semina rentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns ein gehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminar termin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Firma: Straße: PLZ/Ort: Tel.: Fax: EMail: Rechnung an: (Name, Vorname) (Abteilung) * zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. EMail: Bemerkungen: Fach-/Produktinformationen und Datenschutz Bitte einsenden an: [email protected] Fax +49 6221 99898-99 Finanz Colloquium Heidelberg GmbH Plöck 32 a, 69117 Heidelberg Weitere Infos unter: Telefon: +49 6221 99898-0 oder www.FC-Heidelberg.de Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen. Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die BankenTimes SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich). Zum Thema Fachbuch „Der Gläubigerausschuss in der Insolvenz des Firmenkunden“ enthalten! Ein wirksames und fortlaufend an die individuellen Risiken ange passtes dynamisches Risikomanagement steht erklärtermaßen im Fokus der Abschlussprüfer und Bankenaufsicht. Dies wird auch in den neuen MaRisk nochmals explizit herausgestellt. Für die Steuerung des Kreditrisikos ist Dreh- und Angelpunkt eine sehr frühzeitige Identifizierung erhöhter Adressausfallrisiken und eine konsequente Zuführung der betroffenen Engage ments in strengere Überwachungsprozesse (Intensivbetreu ung, Sanierung oder gar Abwicklung). Wenngleich gemäß MaRisk unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, können Ratingverfahren diesen (zeitlichen) Anforderungen in keinster Weise gerecht werden. Auch Frühwarnsysteme „von der Stange“ müssen regelmäßig an die individuellen Verhältnisse angepasst respektive validiert werden, um risikogerecht, aber auch prozesseffizient arbeiten zu können. Aufbauend auf der Erwartungshaltung der Bankenaufsicht stehen im Mittelpunkt dieser Tagung Praxisberichte zur System- und Prozessoptimie rung von Frühwarnverfahren unter strengen Effizienzvorgaben. Diese sehr praxisnahe und prüfungsrelevante Tagung richtet sich an die Bereiche Markt/Marktfolge, Risikocontrolling, Prob lemkreditbearbeitung und Kreditrevision. Termine / Ort Ich melde mich an zum Seminar Fit für Gläubigerausschuss und Gläubigerversammlung 9. November 2015, Berlin (15 11 30) 760,00 €* Teilnahmebedingungen Anmelden / Bestellen Effektive Frühwarnverfahren im Fokus der Aufsicht & Prüfer
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