Termsheet (Fixed Terms) Barrier Reverse Convertible Vontobel Investment Banking 00800 93 00 93 00 oder www.vontobel-zertifikate.de EUSIPA-BEZEICHNUNG: Barrier Reverse Convertible Protect Aktienanleihe auf Deutsche Bank AG PRODUKTEDETAILS Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main Garant Vontobel Holding AG, Zürich Anbieter Bank Vontobel Europe AG, Ndl. Frankfurt am Main Zahl- und Berechnungsstelle Bank Vontobel AG, Zürich Gesamtnennbetrag (bis zu) EUR 25'000'000.00 Nennbetrag je Teilschuldverschreibung EUR 1'000.00 Ausgabepreis 100% des Nennbetrages je Teilschuldverschreibung Basiswert Deutsche Bank AG (weitere Angaben zum Basiswert unten) Bezugsverhältnis 66.66667 Basispreis EUR 15.000 Barriere EUR 8.000 Beobachtungszeit 29. März 2016 bis 02. Dezember 2016, kontinuierliche Beobachtung Beobachtungskurs Jeder Kurs der Referenzstelle Zinsperiode (einschließlich - einschließlich) / Zinstermin 01. April 2016 - 08. Dezember 2016 Zinssatz p.a. 11.1000% p.a. Kupon (Zinsteil/Optionsteil) 7.6467% (0.0%/7.6467%) Zinsberechnungsmethode 30/360 Laufzeit 29. März 2016 bis 02. Dezember 2016 Ausgabetag 29. März 2016 Valuta 01. April 2016 Bewertungstag 02. Dezember 2016 Fälligkeitstag 09. Dezember 2016 Börseneinführung Freiverkehr Boerse Frankfurt Zertifikate Premium (Frankfurt) und EUWAX® (Stuttgart) am 31. März 2016 Kleinste handelbare Einheit 1 Wertpapier Letzter Börsenhandelstag 02. Dezember 2016 Letzte ausserbörsliche Handelsmöglichkeit 02. Dezember 2016, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) CH-Valor / ISIN / WKN 31827845 / DE000VS9JGB9 / VS9JGB 09. Dezember 2016 Seite 1 BASISWERTBESCHREIBUNG Deutsche Bank AG Bezeichnung: Deutsche Bank AG, Namenaktien Währung: EUR Emittent: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt am Main Identifikation: ISIN DE0005140008 / Bloomberg DBK GY Equity Referenzpreis: Der am Bewertungstag von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Basiswertes. Referenzstelle: XETRA Terminbörse: Eurex Wertentwicklung: Abrufbar unter www.bloomberg.com (Symbol: DBK:GY) WERTPAPIERRECHT Handelswährung EUR Tilgung a) Der Anleger erhält den Nennbetrag ausbezahlt, sofern der maßgebliche Beobachtungskurs des Basiswerts die Barriere während der Beobachtungszeit weder erreicht noch unterschritten hat oder, sofern er zwar die Barriere erreicht oder unterschritten hat, aber der Referenzpreis des Basiswertes am Bewertungstag dem Basispreis entspricht oder diesen überschreitet. b) Der Emittent wird das Wertpapier durch Lieferung des Basiswertes (gemäß der dem Bezugsverhältnis entsprechenden Anzahl von Basiswerten) in am Fälligkeitstag an der jeweiligen Referenzstelle börsenmäßig lieferbarer Form und Ausstattung einlösen, sofern der maßgebliche Beobachtungskurs des Basiswertes während der Beobachtungszeit die Barriere erreicht oder unterschritten hat und der Referenzpreis des Basiswertes am Bewertungstag unter dem Basispreis festgestellt wird. Die Verzinsung wird unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswertes bezahlt. Umrechnung Alle auszuzahlenden Geldbeträge werden in die Handelswährung umgerechnet. Der Umrechnungskurs entspricht dem EZB Spot-Kurs am Bewertungstag. Ausübungsart Europäisch, automatische Ausübung Abwicklungsart (Physische) Lieferung ABWICKLUNG UND HANDEL Clearing / Settlement Clearstream Banking AG/ SIS SegaIntersettle Market Maker Bank Vontobel AG betreibt unter normalen Sekundärmarkt während der gesamten Laufzeit. Preisstellung Die Preisstellung erfolgt "clean", d.h. ohne aufgelaufene Stückzinsen Marktverhältnissen einen INFORMATIONEN Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Frankfurt am Main Telefon +49 69 920 373 200 Fax +49 69 920 373 38 E-Mail [email protected] Produktinformation Bank Vontobel Europe AG Niederlassung Frankfurt am Main Bockenheimer Landstrasse 24 D-60323 Frankfurt am Main +49 69 69 59 96 200 Kursinformationen www.vontobel-zertifikate.de Platzierungsprovision Platzierungsprovision: beträgt bis zu 1.00% des Anfänglichen Ausgabepreises Besteuerung Dieses Produkt unterliegt für Schweizerische Zahlstellen der EU-Zinsbesteuerung (Telekurs-Code 6). Steuerbar ist der Zinsteil des Kupons. Seite 2 RECHTLICHE HINWEISE Dieses Termsheet dient lediglich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige Beratung durch die Hausbank. Die Angaben zu den PRODUKTEDETAILS erfolgen vorbehaltlich einer Anpassung, Kündigung oder Marktstörung gemäß den Emissionsbedingungen. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Preis der derivativen Finanzinstrumente enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf dieses Termsheet nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden. Frankfurt am Main, den 29. März 2016 Deritrade ID: 123454834 Seite 3