計量経済学：宿題 4

計量経済学：宿題 4
村澤康友
提出期限：2015 年 1 月 14 日
提出場所：事務室前「提出用ボックス」
注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない．グループで取り組んでよいが，個別に提出する
こと．
1. gretl のサンプル・データ data3-1 は，カリフォルニア大学サンディエゴ校周辺の（単身者用）住宅価
格と床面積である．
（a）住宅価格と床面積の関係を散布図で示しなさい．
（b）住宅価格の床面積に対する弾力性を OLS で推定しなさい．
（c）同じ弾力性を GLS で推定しなさい．
（d）不均一分散の検定を行い，OLS と GLS のどちらを採用するか決定しなさい．
2. gretl のサンプル・データ data2-3 は，アメリカの失業率・CPI・インフレ率・名目賃金上昇率の時系列
データである．
（a）失業率と名目賃金上昇率の時系列プロットを描きなさい．
（b）失業率と名目賃金上昇率の関係（フィリップス曲線）を散布図で示しなさい．
（c）フィリップス曲線の関係を OLS で推定しなさい．
（d）同じ関係を GLS（Prais–Winsten 法）で推定しなさい．
（e）系列相関の検定を行い，OLS と GLS のどちらを採用するか決定しなさい．
3. 教科書 p. 170，問題 7-12．
4. 教科書 p. 170，問題 7-13．データは
http://infoshako.sk.tsukuba.ac.jp/~asano/index.html
からダウンロードできる．SUR モデルの GLS 推定の手順は以下の通り．
（a）gretl のメニューから「モデル」→「Simultanous equations」を選択．
（b）SUR モデルを次のように記述する．
equation Food Expd Pfood ... Pmisc
...
equation Misc Expd Pfood ... Pmisc
すなわち各式について equation に続いて被説明変数（各費目への支出）・説明変数（総支出・各
費目の価格指数）の順で記述する．
（ c）
「Estimator」で「Seemingly Unrelated Regressions (sur)」を選択．
（d）
「OK」をクリック．

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