ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基　準　日： 2016年01月29日
大和証券投資信託委託株式会社
確定拠出年金向け説明資料
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス
元本確保型の商品ではありません
◆ファンドの特色
・主な投資対象　・・・・・国内債券
・ベンチマーク　・・・・・・ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数
・目標とする運用成果　・・　ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させる運用を目指します。
◆基準価額、純資産総額
12,639円
84.06億円
◆基準価額の推移
基準価額
純資産総額
・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
・設定日(2000/4/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。
＊既出分配金累計： 50円
◆資産構成
純資産総額（右軸）
＊比率は純資産総額対比です。
（ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。）
◆ポートフォリオプロフィール
ファンド
残存年数（年）
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）
複利利回り
ベンチマーク
(億円)
98.40%
0.00%
98.40%
1.60%
債券
債券先物
債券実質
現金等
基準価額（分配金再投資）
ベンチマーク
9.56
8.66
0.21%
9.44
8.37
0.22%
＊ファンドの数値はベビーファンドの実質組入債券の数値です。
＊上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。
16,000
160
14,000
140
12,000
120
10,000
100
8,000
80
6,000
60
4,000
40
2,000
20
0
設定時
0
04/3/31
08/3/31
12/3/30
16/1/29
(年/月/日)
◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）
３ヶ月間
６ヶ月間
１年間
1.76%
ファンド収益率（分配金再投資）
2.51%
1.86%
ベンチマーク収益率
1.86%
2.73%
2.32%
-0.46%
-0.09%
差異
-0.22%
------1.66%
ファンドリスク（分配金再投資）
------ベンチマークリスク
1.65%
-------------
３年間
2.25%
2.75%
-0.51%
1.69%
1.69%
５年間
2.05%
2.57%
-0.52%
1.40%
1.41%
10年間
1.77%
2.26%
-0.50%
1.78%
1.79%
設定来
1.53%
2.03%
-0.50%
1.85%
1.86%
＊ファンド収益率（分配金再投資）とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が１年以上の場合は年率換算しております。期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。
◆公社債種別構成比
種別
国債
地方債
事業債
政府保証債
金融債
その他
ﾌｧﾝドｳｴｰﾄ
73.60%
9.78%
8.63%
4.23%
1.38%
0.77%
＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。
◆公社債残存別構成比
残存年数
１年未満
１年以上～３年未満
３年以上～７年未満
７年以上～１０年未満
１０年以上
ﾌｧﾝドｳｴｰﾄ
0.00%
20.43%
29.80%
16.58%
33.19%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
◆組入上位１０銘柄
銘柄名
３３５１０年国債
１２５５年国債
３０５１０年国債
１２３５年国債
１２４５年国債
３４０１０年国債
１１６５年国債
１２２５年国債
３３９１０年国債
３３８１０年国債
（組入銘柄数 382)
ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ残存年数
0.98%
8.6
0.96%
4.6
0.93%
3.9
0.91%
4.1
0.89%
4.4
0.88%
9.6
0.87%
2.9
0.87%
3.9
0.86%
9.4
9.1
0.81%
＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。
＊ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。
◆過去３ヶ月間のパフォーマンス分析
2015年11月‐2016年1月期の国内債券市場では、長期金利（10年国債利回り）が大幅に低下しました。0.31％近辺で始まった長期金利は、12月
中旬まで0.3％台前半で横ばい推移が続きました。その後、12月18日に日銀が「量的・質的金融緩和」を補完するための諸措置の導入を発表した
ことを受けて、長期金利は0.2％台に低下しました。2016年に入ると、中国株の暴落や原油の一段安を受けて緩やかに金利低下し、1月末には日
銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を導入したことから、長期金利は0.1％近辺まで低下しました。
このような市況のもと、当ファンドの収益率はプラス1.76％となりました。また、ベンチマークとの乖離はマイナス0.09％となり、その大部分は信託
報酬要因（マイナス0.12％程度）によるものでした。
■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある
有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用によ
る損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されまし
たが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありま
せん。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。■ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数は、残存1年以上且つ残存額50億円以上の
日本の公社債を対象とした株式会社大和総研で公表している指数です。

Download Report