季節調整モデルの新旧比較（PDF形式：365KB

「Lg5 法人税収入」の季節調整替えについて
平成 28（2016）年３月７日
内閣府経済社会総合研究所
景気統計部
景気動向指数では、平成 28（2016）年 1 月分速報（3 月 7 日公表）において、「Lg5 法人税収入」
の季節調整替え 1を行った（当該系列は、当部にて独自に季節調整を実施）。なお、季節指数の算
出には、米国センサス局法 X-12-ARIMA を利用しているところ、今回より、操作の利便性及び再現
性の向上のため、X-12-ARIMA のモデル選定機能を活用することとした。
今回適用したスペックファイルは以下のとおりである。
■Lg5 法人税収入（データ期間：1975 年 1 月～2015 年 12 月）
データ加工（注 1）
今回
前回
対数、１階差
対数、１階差
曜日調整なし
曜日調整・異常値等
（注 2）
曜日調整なし
閏年調整なし
異常値（LS1975.May, AO1990.Jun,
LS2009.Jan,AO2009.May
AO2015.Dec）
ARIMA モデル（注 3）
（ 2 1 1 ）( 0 1 1 ）
LS2009.Jan,AO2009.May）
（ 2 1 1 ）( 1 1 2 ）
①モデルのタイプ：乗法型
②移動平均項数：seasonalma＝MSR
②移動平均項数：seasonalma＝MSR
（3×3）
（3×3）
③ヘンダーソン移動平均項数：23 項
③ヘンダーソン移動平均項数：23 項
④特異項の管理限界：
④特異項の管理限界：
（下限 1.5σ 上限 9.9σ）
その他
異常値（LS1975.May, AO1990.Jun,
①モデルのタイプ：乗法型
X11 パートの設定
（注 4）
閏年調整なし
Maxlead=2 の MAPR が最小
（下限 1.5σ 上限 9.9σ）
Maxlead=2 の MAPR が最小
(注 1) 対数変換の要否については、X-12-ARIMA の自動判定結果を参考に総合的に判断する。
(注 2) 各種曜日調整と閏年調整の適否判定は、推定パラメタの t 値等を参考に総合的に判断する。
異常値検出は、X-12-ARIMA の outlier コマンドを用いている。
(注 3) ARIMA モデルの次数選定については、X-12-ARIMA のモデル選定機能を利用する。
(注 4) X11 パートの設定項目は、総務省「季節調整法に関する各省庁からの報告取りまとめ」に準拠している。
1
独自に季節調整を行っている５系列について、「Lg5 法人税収入」は年に１回、
「L10 投資環境指数（製造業）」に用い
る「営業利益（製造業）」及び「総資本額（製造業）」
、
「C8 営業利益（全産業）」
、
「Lg3 実質法人企業設備投資（全産業）
」
に用いる「法人企業設備投資（全産業）
」の４系列は四半期ごとに季節調整替えを行っている。
季節調整値の動きを新旧で比較すると、次頁の図表のとおりである。足元の平成 27（2015）年の
前月比の動きをみると、ともに、季節調整替え後の新系列の方が、前月比の変化幅が縮小し、より
滑らかな動きとなっている。
なお、平成 28（2016）年１月分改訂時（3 月 25 日公表）には、独自季節調整系列のうち、法人企
業統計季報を用いた４系列（「L10 投資環境指数（製造業）」に用いる「営業利益（製造業）」及び
「総資本額（製造業）」、「C8 営業利益（全産業）」、「Lg3 実質法人企業設備投資（全産業）」に用い
る「法人企業設備投資（全産業）」）において季節調整替えを行う予定である。
（以上）
図表　Lg5法人税収入（季調値）の新旧比較
80,000
（全期間）
(億円)
旧平成27年12月分改訂時点
新平成28年１月分速報時点
60,000
原数値
40,000
20,000
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
（平成22(2010)～平成27(2015)年）
(億円)
旧平成27年12月分改訂時点
新平成28年１月分速報時点
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9101112
2010
10 (%ポイント)
2011
2012
2013
2014
2015
前月比の改訂幅（季調替え後-季調替え前）（平成22(2010)～平成27(2015)年）
5
0
△5
△ 10
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9101112
2010
2011
2012
平成27年12月分改訂時点
（季調替え前）A
季調値
前月比(%)
H26(2014)/1
9,193
△ 0.0
2
9,318
1.4
3
9,068
△ 2.7
4
8,862
△ 2.3
5
10,332
16.6
6
9,892
△ 4.3
7
9,754
△ 1.4
8
9,617
△ 1.4
9
9,744
1.3
10
9,924
1.8
11
10,556
6.4
12
10,080
△ 4.5
H27(2015)/1
10,284
2.0
2
9,650
△ 6.2
3
10,102
4.7
4
9,480
△ 6.2
5
9,551
0.7
6
10,274
7.6
7
10,784
5.0
8
10,480
△ 2.8
9
10,582
1.0
10,142
△ 4.2
10
11
10,196
0.5
12
17,379
70.4
2013
2014
2015
前月比の改訂幅
平成28年1月分速報時点
（Ｂ-Ａ）
（季調替え後）Ｂ
季調値
前月比(%)
前月比(%p)
8,975
△ 0.6
△ 0.6
9,344
4.1
2.7
8,957
△ 4.1
△ 1.4
8,970
0.1
2.4
10,494
17.0
0.4
9,741
△ 7.2
△ 2.9
9,482
△ 2.7
△ 1.3
9,437
△ 0.5
0.9
9,517
0.8
△ 0.5
9,838
3.4
1.6
10,416
5.9
△ 0.5
9,692
△ 7.0
△ 2.5
9,821
1.3
△ 0.7
9,713
△ 1.1
5.1
9,853
1.4
△ 3.3
9,665
△ 1.9
4.3
9,794
1.3
0.6
9,955
1.6
△ 6.0
10,195
2.4
△ 2.6
10,118
△ 0.8
2.0
10,134
0.2
△ 0.8
10,032
△ 1.0
3.2
10,069
0.4
△ 0.1
16,391
62.8
△ 7.6
※Lg5法人税収入の全期間の季節調整値は、内閣府HP（http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html）に個別系列の数値として掲載している。

Download Report