平成28年2月29日 レポウィークリー リビュー 〔先週の概況(2/22-2/26)〕 先週のO/N GCはマイナス金利での運用を行う先も増えてきたことから、レートはプラス圏をつけ るようなことは殆ど無く、概ねマイナスレートでの推移となった。一方でビッドサイドも資金運用ニー ズは厚くあるもののレートを切り下げるような動きまでには至らず、レートは-0.03~-0.01%程度の マイナスレート浅い水準での引合いが中心となっている。週初日22日T/N(2/23-2/24)は-0.02%前 後が出合いの中心、その後は最終日26日までレート水準変わらずの推移となった。26日 T/N(2/29-3/1)は短国3ヶ月物の発行日と重なったことからオファーサイドの資金調達ニーズが厚 くなり、レート水準はやや上げたものの-0.005%が出合いの中心となった。 SCはGCレートが落ち着いて推移してきていることからGC・SC間のスプレッドも縮まってきており タイトなレートでの引合いとなる銘柄数も少なくなってきている。個別銘柄では10y328、10y336~ 338、10y340~341、20y154~20y155、30y48、40y8にビッドが多く見られた。 〔主要銘柄レポレートの動向〕 銘 GC 2Y-361 5Y-126 #341 SC *東京レポ・レート ターム Date 2016/2/22 2016/2/23 2016/2/24 2016/2/25 2016/2/26 柄 翌日物 T+0 -0.010% -0.011% -0.010% -0.010% -0.007% T+1 -0.014% -0.011% -0.011% -0.012% -0.005% *先週の実績(買い現先オペ)億円 オファー 買現先オペ 1W T+2 -0.085% -0.081% -0.075% -0.049% -0.028% スタート - *今週以降の期日(買い現先オペ) 億円 2/29 3/1 買現先オペ レポレート ~ ~ ~ ~ 期 間 T+0 T/N S/N 1w -0.0400 -0.0400 -0.0400 O/N O/N O/N #328 #339 30Y-46 -0.1000 -0.0500 -0.2000 #331 #340 30Y-48 #336 #341 30Y-49 #337 SL-154 40Y-7 2W T+2 3W T+2 1M T+2 3M T+2 -0.087% -0.084% -0.074% -0.055% -0.036% エンド - 3/2 - -0.099% -0.097% -0.087% -0.071% -0.057% ~ ~ ~ -0.112% -0.107% -0.101% -0.084% -0.098% -0.156% -0.153% -0.150% -0.144% -0.134% 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0400 -0.0300 -0.0300 #338 SL-155 40Y-8 6M T+2 -0.165% -0.165% -0.165% -0.165% -0.164% 1Y T+2 -0.170% -0.170% -0.170% -0.170% -0.169% (落札レート、按分率は市場推定) 応札額(億) 落札額(億) 落札レート 按分率 平均レート - 3/3 - 3/4 - 〔新発債情報〕 銘柄名 40年利付国債(第8回) 国庫短期証券(3ヶ月)(第591回) 2年利付国債(第362回) 発行年月日 初回利払日 償還日 2016/2/25 2016/3/20 2055/3/20 2016/2/29 2016/5/30 2016/3/15 2016/9/15 2018/3/15 オーバーナイト T/NGC (BID rate) Date 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 HIGH -0.0050% -0.0100% -0.0100% -0.0150% 0.0000% LOW -0.0250% -0.0250% -0.0200% -0.0300% -0.0100% Ave. -0.0150% -0.0125% -0.0150% -0.0225% -0.0050% 発行価格 108.51 100.025 100.57 年利率 1.40% 0.10% 無担 オーバーナイト(日銀発表) HIGH LOW Ave. 0.0100% -0.0100% -0.0010% 0.0100% -0.0100% -0.0010% 0.0010% -0.0500% -0.0030% 0.0010% -0.0400% -0.0030% 0.0010% -0.0400% -0.0020% 「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」
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