平成28年2月8日 レポウィークリー リビュー 〔先週の概況(2/1-2/5)〕 先週のO/N GCは、1/29の政策決定会合で導入が決定された「マイナス金利付き量的・質的金融 緩和」を受け、それを織り込んだ形で資金調達サイドが大きく減退、レートは大幅に低下した。週初 月曜日のT/N、S/Nこそマイナス圏の出合いも見られたものの、週半ばには国債発行要因や、徐々 に投資家の資金調達なども見られたことから0.00~0.03%程度の狭いレンジで推移した。3MTDB発行 日に当たる2/8受渡の取引で0.04~0.06%程度と反発したものの、その後は長短国債買入オペを受 けて0.035~0.045%程度と小幅弱含んだ。 SCは個別銘柄では、10y328,331~341、5y124~5y126、30y48~49、SL154~SL155、40y7~40y8 にビッドが多く見受けられている。GCが大きく低下したため、SCはO/N~タームまで概ねマイナス圏 の出合いとなった。ロングターム物は警戒感からオファーが出難く、2/16を超えるタームではプレミア ムを払う動きも見られ▲0.10~▲0.05%程度の出合いとなっている。 〔主要銘柄レポレートの動向〕 銘 GC SC *東京レポ・レート ターム Date 2016/2/1 2016/2/2 2016/2/3 2016/2/4 2016/2/5 柄 2y-360 5Y-126 #341 翌日物 T+0 0.007% 0.000% 0.000% 0.020% 0.005% T+1 -0.003% 0.001% 0.024% 0.016% 0.048% *先週の実績(買い現先オペ)億円 オファー 買現先オペ 1W T+2 -0.014% -0.010% -0.007% 0.000% -0.001% スタート - *今週以降の期日(買い現先オペ) 億円 2/8 2/9 買現先オペ レポレート ~ ~ ~ ~ 期 間 T+0 T/N S/N 1w -0.1000 -0.1000 -0.1000 -0.1000 O/N O/N O/N #328 #338 30Y-46 -0.1000 -0.1000 -0.1000 #331 #340 30Y-48 #335 SL-153 30Y-49 #336 SL-154 40Y-7 2W T+2 3W T+2 1M T+2 3M T+2 -0.041% -0.039% -0.055% -0.056% -0.064% エンド - 2/10 - -0.057% -0.060% -0.073% -0.080% -0.090% ~ ~ ~ -0.071% -0.088% -0.095% -0.097% -0.108% -0.095% -0.105% -0.102% -0.102% -0.113% 0.1050 0.1050 0.1050 0.0500 0.0400 0.0400 0.0400 #337 SL-155 40Y-8 6M T+2 -0.099% -0.106% -0.102% -0.102% -0.118% 1Y T+2 -0.100% -0.106% -0.102% -0.102% -0.118% (落札レート、按分率は市場推定) 応札額(億) 落札額(億) 落札レート 按分率 平均レート - 2/12 - 2/13 - 〔新発債情報〕 銘柄名 10年利付国債(第341回) 国庫短期証券(3ヶ月)(第586回) 発行年月日 初回利払日 償還日 発行価格 2016/2/4 2016/6/20 2025/12/20 102.17 2016/2/8 2016/5/12 100.0337 オーバーナイト T/NGC (BID rate) Date 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 HIGH 0.0050% 0.0030% 0.0300% 0.0300% 0.0600% LOW -0.0100% 0.0010% 0.0200% 0.0100% 0.0400% Ave. -0.0025% 0.0020% 0.0250% 0.0200% 0.0500% 年利率 0.30% - 無担 オーバーナイト(日銀発表) HIGH LOW Ave. 0.0750% 0.0400% 0.0580% 0.1250% 0.0100% 0.0610% 0.1250% 0.0400% 0.0640% 0.0750% 0.0300% 0.0660% 0.1250% 0.0400% 0.0680% 「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」
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