受益者用資料 当資料は２ページ組となります 2015年1月30日現在 ロゲー 東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07 月次報告書 単位型投信／海外／債券 ファンドの特色 （詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。） 1．主に世界の金融機関が発行する外貨建ての債券など＊に投資し、ファンド償還時の元本の安全性を重視した運用を行います。 ・ 信託期間終了前に満期を迎える債券などに投資することにより、当ファンドの償還時の金利変動リスクの低減を図ります。 ・ 為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。 ＊ 日本の金融機関が発行する外貨建ての債券なども含みます。 当ファンドは、償還時の元本の安全性を重視するものであり、元本が保証されているものではありません。また、途中換金時の元 本の安全性を重視した運用を行うものではありません。当ファンドへの投資には主に交付目論見書記載の「投資リスク」が想定さ れ、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 2．取得時において投資適格相当以上の格付けを有する普通社債、劣後債（期限付劣後債に限ります）などに投資します。 ■投資適格とはBBB−（S&P社、フィッチ社）、Baa3（ムーディーズ社）以上の格付けを言います。 ■取得時において、ムーディーズ社、S&P社、フィッチ社（2012年4月末時点）のいずれかより投資適格相当以上の格付けを取得し ている債券に限ります。 ※取得後に格付けが投資適格相当未満に下がった場合においても、個別銘柄分析などによる投資判断に基づいて当該銘柄の保有を継続する場合が あります。 ※期限付劣後債とは、満期償還日が定まっている劣後債です。 3．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。 4．運用の指図に関する権限を「東京海上Rogge社」に委託します。 5．毎年10月29日の決算時（休業日の場合は翌営業日）に、収益分配方針に基づき分配を行います。 （第1期決算日は2013年10月29日） ※ 分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。 資金動向および市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 設 定 日 2012年7月10日 決 算 日 信託期間 2015年10月29日まで 信託報酬 原則 10月29日 （休業日の場合は翌営業日） 設定日に計算されるa．の額と、計算期間を通じて毎日計算され るb．の額の合計額 a．当初設定時元本総額に対し、0.04095％（税抜0.039％） b．純資産総額に対し、年0.54％（税抜0.5％） ファンドマネージャーコメント (金利動向) 米国短期債利回りは、原油価格の下落を背景にインフレ率が低位で推移し､政策金利の引き上げ時期が後ずれするとの見方が一部の市場関 係者から出たことなどから､低下しました｡ドイツ短期債利回りは、ECB（欧州中央銀行）が中央銀行預金金利をマイナス化していることなどを背 景に、前月に続き､マイナス圏での推移となりました。英国短期債利回りは、前月末比おおむね横ばいとなりました｡ (スプレッド動向) グローバルの社債スプレッド（社債と国債の利回り格差）は、前月末比おおむね横ばいに推移しました。 (ヘッジコスト動向) ヘッジコストを算出する上で目安となる各通貨の3カ月Liborは、米ドル建て、英ポンド建てのそれぞれが、前月からほぼ横ばいで推移しました｡ ユーロ建ては､ECBの追加金融緩和などを背景に低下しました｡ ■当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために東京海上アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料の内容は 作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではあり ません。当資料に記載された運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■投資信託は、値動きのある証券など（外貨建資産 に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。■投資信託は、金融機 関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家に帰属します。■投資信託は、預金 および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。■登録金融機関から購入した投資信託は、投資者保護基金の補償対象ではありませ ん。 設定・運用:東京海上アセットマネジメント URL http://www.tokiomarineam.co.jp/ 1 / 2 ページ 受益者用資料 当資料は２ページ組となります 2015年1月30日現在 ロ ゲ ーロ ゲ ー 東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07 月次報告書 単位型投信／海外／債券 基準価額、パフォーマンスなどの状況 基準価額の推移 基準価額・純資産総額 基 準 価 額 純 資 産 総 額 基準価額 （円） 基準価額(税引前分配金再投資） 10,723円 1,387百万円 12,000 騰落率（税引前分配金再投資、％） 11,000 ファンド 10,000 3ヵ月 +0.14 6ヵ月 +0.58 1年 +1.14 3年 − 設定来 +7.43 ※ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実 際の投資家利回りとは異なります。 9,000 8,000 2012/7 1ヵ月 +0.22 分配の推移（１口当たり、税引前） 2013/1 2013/7 2014/1 2014/7 第1期 第2期 2015/1 ※基準価額は信託報酬控除後のものです。前述の信託報酬に関する記載をご覧ください。 ※基準価額は1口当たりで表示しています。 ※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 2013年10月29日 2014年10月29日 10円 10円 設定来累計 20円 ※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。分配対象額が少 額の場合などには、分配を行わないことがあります。 主要な資産の状況 資産構成 保有債券の属性情報 比率（％） 資産 36.8 普通社債 58.8 劣後債 4.4 短期金融資産など 100.0 合 計 ※短期金融資産などは、普通社債、劣 後債以外のものです。為替ヘッジに伴 う評価損益などを含みますので、マイ ナスになる場合があります。 格付別構成比率 格 付 AAA格 AA格 A格 BBB格 その他 組入上位５カ国 平均残存期間（年） 平均修正デュレーション（年） 平均クーポン（％） 平均利回り（複利、％） 平均利回り （為替ヘッジ後、複利、％） 平均格付け 0.29 0.29 5.35 2.10 1 2 3 4 5 1.99 国 名 アメリカ イギリス ロシア フランス ブラジル 保有債券の通貨別比率 比率（％） 25.6 14.2 13.8 11.4 9.4 通貨名 米ドル ユーロ 英ポンド その他 比率（％） 81.8 9.2 9.0 0.0 BBB+ 組入上位１０銘柄 比 率（％） 0.0 8.1 33.9 50.8 7.2 ※+・-などの符号は省略して表示して います。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘 柄 名 AMSOUTH BANK NA BANCO SANTANDER BRAS CI DEUTSCHE BK FINL LLC NATL WESTMINSTER BANK CITIGROUP INC BANCO SANTANDER CHILE ING BANK NV BNP PARIBAS/BNP US MTN NAVIENT CORP VTB BANK (VTB CAPITAL SA 種 別 クーポン（％） 償還日 国名 格付 比率（％） 2015/4/1 アメリカ BBB 9.0 劣後債 5.200 普通社債 4.500 2015/4/6 ブラジル BBB+ 9.0 劣後債 5.375 2015/3/2 ドイツ A9.0 劣後債 7.875 2015/9/9 イギリス BBB8.7 劣後債 4.875 2015/5/7 アメリカ A8.6 普通社債 3.750 2015/9/22 チリ AA7.8 劣後債 5.125 2015/5/1 オランダ A7.8 劣後債 4.800 2015/6/24 フランス A 7.0 普通社債 5.000 2015/4/15 アメリカ BB 6.9 普通社債 6.465 2015/3/4 ロシア BBB6.8 ※資産構成、組入上位10銘柄の比率は、純資産総額に占める割合です。 組入銘柄数 13 ※組入上位5カ国、保有債券の通貨別比率、格付別構成比率は、保有債券の時価総額に占める割合です。 ※保有債券の属性情報は、保有債券の時価評価額を基に計算しています。 ※平均利回り（為替ヘッジ後、複利）は、基準日時点における平均利回り、通貨別比率および短期金利を基に算出したものであり、実際の為替ヘッジ後の平均利回りとは異なりま す。また、金利環境や投資環境の変化などによっては、金利差を十分に享受できない場合があるなど、上記とは異なる可能性があります。 ※平均格付けは、格付け毎に点数化（例えばAAAは26、AA+は25など）し、加重平均した結果を四捨五入して表示しており、当ファンドの格付けではありません。また、保有債券の うち、格付けが取得できない場合は、除外して計算しています。 （注）格付けはムーディーズ社、S&P社、フィッチ社のうち、原則として上位の格付けを集計、記載しています。 ■当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために東京海上アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料の内容は 作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではあり ません。当資料に記載された運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■投資信託は、値動きのある証券など（外貨建資産 に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。■投資信託は、金融機 関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家に帰属します。■投資信託は、預金 および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。■登録金融機関から購入した投資信託は、投資者保護基金の補償対象ではありませ ん。 2 / 2 ページ 設定・運用:東京海上アセットマネジメント URL http://www.tokiomarineam.co.jp/
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