平成27年1月8日 各 位 発行者名： バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名： （発行者コード： 20214） デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター 問合わせ先： マーク･マーソン バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 上場ETN（発行者：バークレイズ・バンク・ピーエルシー）に関する日々の開示事項 バークレイズ・バンク・ピーエルシーを発行者として上場する以下のETN銘柄について、日々の開示事項の状況をご報告します。 上場ETN 銘柄（10銘柄） 掲載 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄 ® iPath 商品指数連動受益証券発行信託 （ｉ商品） iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託 （ｉ貴金属） ® iPath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 （ｉメタル） ® iPath エネルギー指数連動受益証券発行信託 （ｉｴﾈﾙｷﾞｰ） iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託 （ｉアグリ） ® iPath 穀物指数連動受益証券発行信託 （ｉ穀物） ® iPath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 （ｉソフト） ® iPath 畜産物指数連動受益証券発行信託 （ｉ畜産物） ® iPath VIX中期先物指数連動受益証券発行信託 （ｉVIX中） iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託 （ｉVIX短） 銘柄コード 上場取引所 2021 東 2022 東 2023 東 2024 東 2025 東 2026 東 2027 東 2028 東 2029 東 2030 東 ※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 ［掲載番号1］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名 代表者名： （銘柄コード： 2021） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 iPath ® 商品指数連動受益証券発行信託（ｉ商品）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（102,980口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 3,482,227.51 （円換算額は、 415,986,898 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 33.8146 米ドル （円換算額は、 4,039 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® トータル・リターン指数 の終値の変動率に係る乖離率 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0018% ％ （参考） 乖離率の計算式 （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® トータル・リターン指数の終値 3,067.029 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 33.8146 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 33.9237 米ドル 前営業日のS&P GSCI® トータル・リターン 指数の終値 3,076.868 以上 ［掲載番号2］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー バ クレイズ バンク ピ エルシ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2022） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath 貴金属指数連動受益証券発行信託（ｉ貴金属）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100 466口）に 外国指標連動証券の一口 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,466口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 5,107,169.02 （円換算額は、 610,102,411 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 50.8348 米ドル （円換算額は 6 073 （円換算額は、 6,073 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 貴金属指数トータル・ リターンの終値の変動率に係る乖離率 円） 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0019% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 貴金属指数トータル・リターンの 終値 1,499.398 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 50.8348 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 51.1924 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 貴金属指数トータル・ リターンの終値 1,509.916 以上 ［掲載番号3］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー バ クレイズ バンク ピ エルシ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2023） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath 産業用金属指数連動受益証券発行信託（ｉメタル）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（102 347口）に 外国指標連動証券の一口 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（102,347口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 3,732,021.95 （円換算額は、 445,827,342 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 36.4644 米ドル （円換算額は、 4,356 （円換算額は、 4,356 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 産業用メタル指数トー タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 円） 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0023% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 産業用メタル指数トータル・リター ンの終値 1,234.200 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 36.4644 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 36.5295 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 産業用メタル指数トー タル･リターンの終値 1,236.375 以上 ［掲載番号4］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー バ クレイズ バンク ピ エルシ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2024） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath エネルギー指数連動受益証券発行信託（ｉｴﾈﾙｷﾞｰ）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100 573口）に 外国指標連動証券の一口 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,573口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 2,833,583.93 （円換算額は、 338,499,936 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 28.1744 米ドル （円換算額は、 3,366 （円換算額は、 3,366 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® エネルギー指数トータ ル･リターンの終値の変動率に係る乖離率 円） 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0022% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® エネルギー指数トータル・リターン の終値 576.461 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 28.1744 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 28.2108 米ドル 前営業日のS&P GSCI® エネルギー指数トータ ル・リターンの終値 577.193 以上 ［掲載番号5］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー バ クレイズ バンク ピ エルシ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2025） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath 農産物指数連動受益証券発行信託（ｉアグリ）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（101 857口）に 外国指標連動証券の一口 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（101,857口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 4,747,055.67 （円換算額は、 567,083,270 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 46.6051 米ドル （円換算額は、 5,567 （円換算額は、 5,567 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 農産物指数トータル・ リターンの終値の変動率に係る乖離率 円） 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0022% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 農産物指数トータル・リターンの 終値 544.616 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 46.6051 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 47.1584 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 農産物指数トータル・ リターンの終値 551.070 以上 ［掲載番号6］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー バ クレイズ バンク ピ エルシ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2026） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath 穀物指数連動受益証券発行信託（ｉ穀物）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100 265口）に 外国指標連動証券の一口 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,265口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 4,925,668.52 （円換算額は、 588,420,362 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 49.1265 米ドル （円換算額は、 5,869 （円換算額は、 5,869 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータル・リ ターンの終値の変動率に係る乖離率 円） 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0020% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 穀物指数トータル・リターンの終値 362.869 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 49.1265 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 49.9013 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 穀物指数トータル・リ ターンの終値 368.584 以上 ［掲載番号7］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー バ クレイズ バンク ピ エルシ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2027） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託（ｉソフト）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100 628口）に 外国指標連動証券の一口 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,628口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 3,950,282.96 （円換算額は、 471,900,802 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 39.2563 米ドル （円換算額は、 4,690 （円換算額は、 4,690 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品 指数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値の変動率に係る乖離率 円） 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0020% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品指数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀ ｰﾝの終値 68.364 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 39.2563 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 39.2936 米ドル 前営業日のS&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品指 68.427 数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値 以上 ［掲載番号8］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー バ クレイズ バンク ピ エルシ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名 発行者名： 代表者名： （銘柄コード： 2028） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath 畜産物指数連動受益証券発行信託（ｉ畜産物）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 100,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100 289口）に 外国指標連動証券の一口 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（100,289口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 5,503,669.77 （円換算額は、 657,468,391 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 54.8781 米ドル （円換算額は、 6,556 （円換算額は、 6,556 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 畜産物商品指数トー タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 円） 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0020% ％ （参考） 乖離率の計算式 S&P GSCI® 畜産物商品指数トータル・リターン の終値 2,373.530 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 54.8781 米ドル × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 54.7868 米ドル 前営業日のS&P GSCI® 畜産物商品指数トー タル・リターンの終値 2,369.535 以上 ［掲載番号9］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名 代表者名： （銘柄コード： 2029） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath VIX中期先物指数連動受益証券発行信託（ｉVIX中）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 125,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（161,299口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 2,587,671.47 （円換算額は、 309,123,233 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 16.0427 米ドル （円換算額は、 1,916 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX中期先物指数トー タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0025% ％ （参考） 乖離率の計算式 （参考） 乖離率の計算式 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 16.0427 米ドル S&P 500 VIX中期先物指数トータル・リターン の終値 31,751.50 × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 16.5546 米ドル 前営業日のS&P 500 VIX中期先物指数トータ ル・リターンの終値 32,763.80 以上 ［掲載番号10］ 平成27年1月8日 各 位 バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク･マーソン 発行者名： 代表者名 代表者名： （銘柄コード： 2030） バークレイズ証券株式会社 問合わせ先： エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123 ® iPath VIX短期先物指数連動受益証券発行信託（ｉVIX短）に関する日々の開示事項 1 平成27年1月7日 現在 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 5,175,000 2 口 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の残存償還価額総額 ※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（7,479,697口）に、外国指標連動証券の一口 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値 あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値 を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 9,775,216.01 （円換算額は、 1,167,747,304 3 米ドル 円） 平成27年1月7日 現在 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成27年1月8日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 119.46 円）により、 計算 しています。 1.3069 米ドル （円換算額は、 156 4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX短期先物指数 トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 円） 平成27年1月7日 現在 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される 参考価額を基に乖離率を算出しています。 -0.0031% ％ （参考） 乖離率の計算式 （参考） 乖離率の計算式 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 1.3069 米ドル S&P 500 VIX短期先物指数トータル・リターン の終値 855.70 × 100% － 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 1.3752 米ドル 前営業日のS&P 500 VIX短期先物指数トータル・ リターンの終値 900.39 以上
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