日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） 運 用 報 告 書 第43期（決算日 2014年５月19日） 第45期（決算日 2014年７月17日） 第47期（決算日 2014年９月17日） 第44期（決算日 2014年６月17日） 第46期（決算日 2014年８月18日） 第48期（決算日 2014年10月17日） 投 資 家 の み な さ ま へ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。 「日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）」は、2014年10月17日に第48期の決 算を行ないましたので、第43期から第48期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 信 品 託 分 期 類 間 運 用 方 針 主要運用対象 組 入 制 限 分 配 方 針 追加型投信／内外／資産複合 2010年10月29日から2020年10月19日までです。 主として、世界の様々な資産を投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益 証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいま す。）の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運 用を行ないます。 「ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス」受益証券 「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券 上記の投資信託証券を主要投資対象とします。 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接 投資は行ないません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 第１計算期から第２計算期までは収益分配を行ないません。第３計算期以降、毎決算時、原則とし て安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 分 配 金 の お 知 ら せ １万口当たり分配金（税込み） 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 90円 90円 90円 90円 90円 90円 <652946> 当運用報告書に関するお問い合わせ先 東京都港区赤坂九丁目７番１号 http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号：0120-25-1404 午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。 ●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）… 1 （ご参考）投資対象先の直近の内容 ◆ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス … 14 ◆マネー・アカウント・マザーファンド ……………………………… 20 ファンド概要 申込金 投資家 収益分配金 解約金 償還金 日興ハイブリッド ３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） 投資 損益 ＣＦＩＭハイブリッド・ トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ ストラテジー・クラス マネー・アカウント・ マザーファンド 投資 有価証券等 損益 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ※で運用を行ないます。 ※ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託を組み合わせ、一つのファンドとみなした投資信 託のことをいいます。 日興アセットマネジメントでは、本資料の他に当ファンドに関する情報等を別途開示している場合がございます。 詳しくは、当社ホームページ（http://www.nikkoam.com/）またはお取引先の窓口までお問い合わせください。 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） 【運用報告書の表記について】 ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 ○最近30期の運用実績 決 算 期 19期（2012年５月17日） 20期（2012年６月18日） 21期（2012年７月17日） 22期（2012年８月17日） 23期（2012年９月18日） 24期（2012年10月17日） 25期（2012年11月19日） 26期（2012年12月17日） 27期（2013年１月17日） 28期（2013年２月18日） 29期（2013年３月18日） 30期（2013年４月17日） 31期（2013年５月17日） 32期（2013年６月17日） 33期（2013年７月17日） 34期（2013年８月19日） 35期（2013年９月17日） 36期（2013年10月17日） 37期（2013年11月18日） 38期（2013年12月17日） 39期（2014年１月17日） 40期（2014年２月17日） 41期（2014年３月17日） 42期（2014年４月17日） 43期（2014年５月19日） 44期（2014年６月17日） 45期（2014年７月17日） 46期（2014年８月18日） 47期（2014年９月17日） 48期（2014年10月17日） 基 （分配落） 円 6,601 6,277 6,379 6,345 6,343 6,148 5,833 5,903 5,928 5,999 5,873 5,846 5,890 5,418 5,229 4,878 4,760 4,748 4,555 4,366 4,325 4,195 4,133 4,183 4,245 4,118 4,103 3,976 3,822 3,606 準 価 税 込 み 分 配 金 円 140 140 140 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 額 期 中 騰 落 率 ％ △1.3 △2.8 3.9 1.3 1.9 △1.2 △3.2 3.3 2.5 3.2 △0.1 1.6 2.8 △6.0 △1.3 △4.4 0.0 2.3 △1.5 △2.2 1.1 △0.9 0.7 3.4 3.6 △0.9 1.8 △0.9 △1.6 △3.3 債 券 組入比率 （注）基準価額の騰落率は分配金込み。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。 （注）ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。 − − 1 ％ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 投資信託 証券比率 ％ 98.1 98.4 97.8 98.5 98.4 98.5 98.4 98.8 98.9 99.0 98.7 98.7 99.0 98.8 98.8 98.7 98.8 98.9 98.9 98.8 98.7 99.0 98.9 98.8 98.9 98.6 98.5 98.4 98.5 98.2 純 資 産 総 額 百万円 98,035 86,224 81,553 74,533 66,906 60,555 53,060 50,697 49,983 48,281 44,940 42,333 40,610 35,953 33,927 30,962 29,540 28,789 27,196 25,518 24,129 22,914 22,213 22,119 22,080 21,100 20,571 19,707 18,702 17,458 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ○当作成期中の基準価額と市況等の推移 決算期 年 月 日 （期 首） 2014年４月17日 第43期 第44期 第47期 債 組 入 比 券 率 ％ 0.1 投 証 資 券 信 比 託 率 ％ 98.8 0.6 0.1 99.0 4,335 3.6 0.1 98.9 4,245 − 0.1 98.9 ５月末 4,253 0.2 0.1 98.9 4,208 △0.9 0.1 98.6 4,118 − 0.1 98.6 4,176 1.4 0.1 99.0 4,193 1.8 0.1 98.5 4,103 − 0.1 98.5 ７月末 （期 末） 2014年８月18日 （期 首） 2014年８月18日 4,056 △1.1 0.1 98.5 4,066 △0.9 0.1 98.4 3,976 − 0.1 98.4 ８月末 4,013 0.9 0.1 98.4 3,912 △1.6 0.1 98.5 ６月末 （期 末） 2014年９月17日 （期 首） 2014年９月17日 第48期 価 額 騰 落 率 円 ％ 4,183 − 4,209 （期 末） 2014年７月17日 （期 首） 2014年７月17日 第46期 準 ４月末 （期 末） 2014年５月19日 （期 首） 2014年５月19日 （期 末） 2014年６月17日 （期 首） 2014年６月17日 第45期 基 3,822 − 0.1 98.5 ９月末 3,745 △2.0 0.1 98.4 （期 末） 2014年10月17日 3,696 △3.3 0.1 98.2 （注）期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。 − − 2 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ○運用実績 （2014年４月18日∼2014年10月17日） 基準価額の推移 第43期期首4,183円の基準価額は、第48期期末 に3,606円（分配後）となり、期間中の収益分配金 の累計540円（税込み）を含めると37円の値下が りとなりました。 基準価額の変動要因 基準価額の推移 （円） 5,000 4,500 4,000 3,500 期間中、基準価額に影響した主な要因は以下 の通りです。 ＜値上がり要因＞ ・投資先である「マネー・アカウント・マザー ファンド」の基準価額の値上がり。 3,000 2,500 14/5 6 第43期期首 2014/04/17 4,183円 7 期間中高値 2014/05/14 4,319円 8 期間中安値 2014/10/17 3,606円 9 10 第48期期末 2014/10/17 3,606円 ＜値下がり要因＞ ＊ 期間中（第43期∼第48期）の分配金を除いています。 ・投資先である「ＣＦＩＭハイブリッド・トラ イ・アセット・ファンド エマージング・カ レンシー・ストラテジー・クラス」の基準価額の値下がり。 なお、詳細につきましては投資対象先の運用状況（後述）をご参照ください。 資産配分 当ファンドでは、収益性を追求するため「ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・アカウ ント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。 − − 3 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） 収益分配金 第43期∼第48期における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下の通りといたしまし た。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に 基づいて運用いたします。 ＜分配原資の内訳＞ （単位：円、１万口当たり、税込み） 第43期 当期分配金 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 90 90 − 904 第44期 第45期 90 90 − 927 90 90 − 951 第46期 90 90 − 974 第47期 90 90 − 999 第48期 90 90 − 1,024 （注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 ○今後の運用方針 引き続き、「ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ ストラテジー・クラス」受益証券を原則として高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファ ンド」受益証券への投資を抑制する方針です。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 − − 4 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ご参考 投資対象先の運用状況（2014年４月18日∼2014年10月17日） （「日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）」の計算期間に あわせて記載しています。） ◆ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス 基準価額の変動要因 期間中、基準価額に影響した主な要因は以下 の通りです。 ＜値上がり要因＞ ・組入れ資産の高いインカム収入。 ・不動産等関連証券の値上がり。 ・優先証券等の値上がり。 基準価額の推移 （円） 4,200 4,000 3,800 3,600 ＜値下がり要因＞ ・高利回り債券の値下がり。 ・新興国通貨戦略のマイナスリターンによる影 響。 3,400 3,200 14/5 6 7 8 9 10 ポートフォリオ 相対的に高い利回りが期待できる３つの資産（高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等）に 投資を行ないました。資産配分においては、高利回り債券55％、不動産等関連証券25％、優先証券 等20％をめどとしました。なお、現物資産への投資にあたっては、外貨建て部分について、原則と して対円で為替ヘッジを行ないました。 また、新興国通貨の中から、金利水準などをもとに、買い建てる通貨と売り建てる通貨を選択し、 金利が相対的に高い通貨を買い建てると同時に金利が相対的に低い通貨を売り建てることで、金利 収入の獲得をめざしました。 各現物資産における運用経過は以下の通りです。 （高利回り債券） 期間中のハイ・イールド債券市場では、地政学的リスクや流動性および利上げに対する懸念など が変動要因となりました。ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）ではなく需給環境が市場の変動 性を高めた要因とみています。2014年年初来からのハイ・イールド債券の発行額は2013年の同時期 のペースをやや下回りました。デフォルト（債務不履行）が明白に予想される銘柄がほとんどないな か、今後１年間の世界のデフォルト率は長期的な平均を下回る水準を維持すると考えています。 経済成長や企業業績、低いデフォルト率、低金利、バリュエーション（株価評価）、市場の流動性 といったクレジットスプレッド（利回り格差）の動向を決定する主な要因が引き続き概ね良好とみて います。 期間中、業種別では、銀行や保険、不動産などのセクターへの投資比率を引き下げた一方、資本 財や耐久消費財、情報通信などのセクターへの投資比率を引き上げました。 − − 5 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） （不動産等関連証券） ＲＥＩＴとＭＬＰの投資配分は概ね３対２としました。ＲＥＩＴに加え、主としてエネルギーの インフラ事業を営み、共同投資の事業形態をとる上場ＭＬＰに投資を行ないました。 ＲＥＩＴの運用においては、パフォーマンスが好調だったのは香港で、次に日本が続きました。 香港のオフィス賃料は2014年年初から安定していますが、住宅賃料は低下しました。ファッション、 腕時計および宝飾品といった高級品の売れ行き不振から、繁華街の空室率は引き続き上昇し、賃料 調整が強いられました。 ＭＬＰの運用においては、パフォーマンスが良かったセクターは、石油・天然ガスの精製・販売 などのセクターで、一方、パフォーマンスが悪かったセクターは石炭・消耗燃料などのセクターで した。 （優先証券等） イラクやウクライナ情勢を巡り地政学的リスクが広がるなか、優先証券市場では各国中央銀行の 金融政策に焦点が当てられました。欧州を中心に金融緩和政策が持続するなかで、少しでも高い利 回りを求める投資家の優先証券に対する需要の高さが、引き続き優先証券価格のサポート材料の一 つとなりました。 期間中、欧米の金融機関による新型の優先証券の発行が相つぎました。特に、欧州では投資適格 として初めてとなる新型の優先証券が発行されました。これらの発行増加によって従来型の優先証 券の期限前償還（コール）や新型の優先証券との債券交換が実施されたことで優先証券価格が上昇し ました。 2014年９月には優先証券価格が弱含む局面が見られました。 金融機関のストレステストを控え、資本を拡充する目的で多くの金融機関がCoCo債の発行を検討 しています。株式市場などリスク性資産の変動が高まっているなか、CoCo債の発行増加による供給 過剰の懸念によって優先証券市場での価格は一時下落しました。 （新興国通貨戦略） 期間中の新興国通貨戦略はマイナスのリターンとなりました。2014年５月に投資家のリスク選好 の高まりを背景に新興国通貨が上昇し、買い建てた通貨の収益の寄与で新興国通貨戦略はプラスの リターンとなりました。その後、６月から８月にかけては、中東やロシアの地政学的リスクが亢進 し、新興国通貨はまちまちとなりました。この間、買い建てた通貨と売り建てた通貨の損益がほぼ 相殺し、小幅のプラスとなりました。９月以降は、アメリカドルが買われ新興国通貨は軟調となり ました。とくに高利回り通貨のパフォーマンスが振るわず、新興国通貨戦略はマイナスのリターン となりました。 新興国の金利水準などをもとに、買い建てる通貨と売り建てる通貨を選択し、運用を行ないまし た。期間を通じて見ると、2014年９月以降のマイナスの影響が大きく、全体としてマイナスのリ ターンとなりました。 今後の運用方針 引き続き、原則として、３つの資産（高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等）に投資を行 なう方針です。現物資産のうち外貨建ての部分については原則として対円で為替ヘッジを行ない、 さらに新興国通貨戦略を行なう方針です。 将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 − − 6 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ◆マネー・アカウント・マザーファンド 基準価額の変動要因 期間中、基準価額に影響した主な要因は以下 の通りです。 ＜値上がり要因＞ ・利息収入など。 （円） 10,044 基準価額の推移 10,042 10,040 10,038 （投資環境） 期間中、無担保コール翌日物金利は安定的に 0.09％を下回る水準で推移しました。国庫短期 10,036 証 券（Ｔ Ｂ）３ ヵ 月 物 金 利 は、 期 間 の 初 め の 0.05％台半ばから、2014年７月中旬にかけては、 10,034 14/5 6 7 8 9 10 日銀による金融緩和の継続や海外からの投資資 金の流入などを背景に0.02％近辺まで低下しま した。その後は横ばいの展開が続いたものの、 ９月に入ると、日銀による積極的な短期国債の買入れ姿勢などを背景にマイナス金利となり、 △0.03％台前半で期間末を迎えました。 ポートフォリオ 運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引などを通じて、元本の安全性を重視した 運用を行ないました。 今後の運用方針 引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主な投資対象は、わが国 の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。 将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 − − 7 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ○１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 項 （ａ）信 （投 （販 （受 （ｂ）保 合 目 託 信 売 託 管 報 会 会 銀 費 酬 社） 社） 行） 用 計 （2014年４月18日∼2014年10月17日） （注）当作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、 追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法 により算出した結果です。 （ａ）信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 （ｂ）保管費用等は、当作成期中の金額を各月末現在の受益権口数の 単純平均で除したものです。 （注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支 払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 「保管費用等」には、信託財産に関する租税、信託事務の処理に 要する諸費用（振替受益権に係る費用、受益証券等の管理事務、 印刷費用、公告費用、監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬 費用等）、それらに付随する消費税等相当額などを含みます。 （注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬 等が発生する場合もあります。 第43期∼第48期 円 24 （ 6） （17） （ 1） 等 0 24 ○売買及び取引の状況 （2014年４月18日∼2014年10月17日） 投資信託証券 第 銘 柄 43 買 名 国内 口 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス 期 付 ∼ 第 売 48 期 付 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 3,095,986 1,031,702 6,476,054 2,185,440 （注）金額は受け渡し代金。 親投資信託受益証券の設定・解約状況 第 銘 柄 口 マ ネ ー・ ア カ ウ ン ト・ マ ザ ー フ ァ ン ド 43 設 名 数 千口 1,064 − − 8 期 ∼ 第 定 金 額 千円 1,068 48 期 解 口 数 千口 5,638 約 金 額 千円 5,661 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ○利害関係人との取引状況等 （2014年４月18日∼2014年10月17日） 利害関係人との取引状況 ＜日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）＞ 第 区 投 資 分 信 託 証 券 43 期 買 付 額 等 うち利害関係 Ａ 人との取引Ｂ 百万円 百万円 1,031 1,031 ∼ 第 48 期 売 付 額 等 うち利害関係 Ｃ 人との取引Ｄ ％ 百万円 百万円 100.0 2,185 2,185 Ｂ Ａ Ｄ Ｃ ％ 100.0 ＜マネー・アカウント・マザーファンド＞ 当作成期中における利害関係人との取引はございません。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井 住友信託銀行株式会社です。 ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 （2014年４月18日∼2014年10月17日） 該当事項はございません。 ○自社による当ファンドの設定・解約状況 （2014年４月18日∼2014年10月17日） 該当事項はございません。 ○組入資産の明細 (2014年10月17日現在） ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細 銘 柄 名 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス 第 42 期 末 口 数 千口 61,273,587 口 第 数 千口 57,893,519 48 評 期 額 千円 17,142,270 価 比 末 率 ％ 98.2 （注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 親投資信託残高 銘 柄 名 マネー・アカウント・マザーファンド 第 口 42 期 末 数 千口 22,085 （注）親投資信託の2014年10月17日現在の受益権総口数は、701,821千口です。 − − 9 口 第 48 数 千口 17,510 期 評 価 末 額 千円 17,584 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ○投資信託財産の構成 (2014年10月17日現在） 項 投 資 目 信 託 受 益 評 証 第 価 券 マ ネ ー・ ア カ ウ ン ト・ マ ザ ー フ ァ ン ド コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 48 額 千円 17,142,270 期 比 末 率 ％ 95.0 17,584 876,084 18,035,938 0.1 4.9 100.0 （注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 ○資産､ 負債､ 元本及び基準価額の状況 項 目 第43期末 第44期末 第45期末 第46期末 第47期末 第48期末 2014年５月19日 2014年６月17日 2014年７月17日 2014年８月18日 2014年９月17日 2014年10月17日 円 円 円 円 円 円 22,716,599,052 21,758,563,597 21,175,939,416 20,247,291,963 19,277,551,443 18,035,938,432 735,776,271 777,358,864 861,083,379 761,918,707 772,705,831 798,234,515 21,847,753,604 20,806,090,161 20,258,018,142 19,397,870,979 18,416,959,421 17,142,270,983 マネー・アカウント・マザーファンド（評価額） 21,679,633 21,111,678 20,498,321 19,369,585 19,056,806 17,584,150 未収入金 111,388,431 154,001,695 36,338,230 68,131,504 68,828,201 77,847,659 未収利息 1,113 1,199 1,344 1,188 1,184 1,125 （Ｂ）負債 636,269,524 658,009,499 604,188,766 540,077,382 575,281,624 577,572,248 未払金 − − − − 1,800,855 − 未払収益分配金 468,089,753 461,206,701 451,198,729 446,104,129 440,406,039 435,708,305 未払解約金 144,246,727 175,124,938 131,345,728 71,673,043 112,408,214 122,365,363 未払信託報酬 22,716,653 20,337,319 20,170,691 20,686,981 18,935,595 17,663,200 その他未払費用 1,216,391 1,340,541 1,473,618 1,613,229 1,730,921 1,835,380 （Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ） 22,080,329,528 21,100,554,098 20,571,750,650 19,707,214,581 18,702,269,819 17,458,366,184 元本 52,009,972,651 51,245,189,067 50,133,192,200 49,567,125,461 48,934,004,343 48,412,033,984 次期繰越損益金 △29,929,643,123 △30,144,634,969 △29,561,441,550 △29,859,910,880 △30,231,734,524 △30,953,667,800 （Ｄ）受益権総口数 52,009,972,651口 51,245,189,067口 50,133,192,200口 49,567,125,461口 48,934,004,343口 48,412,033,984口 １万口当たり基準価額 4,245円 4,118円 4,103円 3,976円 3,822円 3,606円 （Ａ）資産 コール・ローン等 投資信託受益証券（評価額） （注）当 フ ァ ン ド の 第43期 首 元 本 額 は52,881,436,922円、 第43∼48期 中 追 加 設 定 元 本 額 は1,457,995,942円、 第43∼48期 中 一 部 解 約 元 本 額 は 5,927,398,880円です。 （注）１口当たり純資産額は、第43期0.4245円、第44期0.4118円、第45期0.4103円、第46期0.3976円、第47期0.3822円、第48期0.3606円です。 （注）2014年10月17日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は30,953,667,800円です。 − − 10 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ○損益の状況 項 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 2014年４月18日∼ 2014年５月20日∼ 2014年６月18日∼ 2014年７月18日∼ 2014年８月19日∼ 2014年９月18日∼ 2014年５月19日 2014年６月17日 2014年７月17日 2014年８月18日 2014年９月17日 2014年10月17日 目 （Ａ）配当等収益 受取配当金 受取利息 （Ｂ）有価証券売買損益 売買益 売買損 （Ｃ）信託報酬等 （Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） （Ｅ）前期繰越損益金 （Ｆ）追加信託差損益金 （配当等相当額） （売買損益相当額） （Ｇ）計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） （Ｈ）収益分配金 次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ） 追加信託差損益金 （配当等相当額） （売買損益相当額） 分配準備積立金 繰越損益金 円 円 円 円 円 円 603,449,266 597,581,295 586,912,362 580,717,319 577,559,942 575,900,913 603,430,069 597,563,097 586,891,598 580,690,689 577,538,271 575,882,554 19,197 18,198 20,764 26,630 21,671 18,359 211,674,167 771,896,362 188,596,740 745,796,361 872,178,552 1,167,120,435 214,619,226 7,615,559 5,114,656 8,973,234 5,486,927 9,102,400 △ 2,945,059 △ 779,511,921 △ 193,711,396 △ 754,769,595 △ 877,665,479 △ 1,176,222,835 22,970,443 20,564,525 20,396,030 20,918,096 19,147,137 17,853,559 792,152,990 194,879,592 377,919,592 185,997,138 313,765,747 609,073,081 26,016,631,339 25,227,897,515 25,167,123,039 24,792,923,188 24,980,674,646 25,338,921,563 4,237,075,021 4,260,651,161 4,321,039,374 4,434,886,425 4,496,888,092 4,569,964,851 （ 744,143,780）（ 746,671,698）（ 755,580,734）（ 773,980,441）（ 783,794,709）（ 795,072,341） （△ 4,981,218,801）（△ 5,007,322,859）（△ 5,076,620,108）（△ 5,208,866,866）（△ 5,280,682,801）（△ 5,365,037,192） 29,461,553,370 29,683,428,268 29,110,242,821 29,413,806,751 29,791,328,485 30,517,959,495 468,089,753 461,206,701 451,198,729 446,104,129 440,406,039 435,708,305 29,929,643,123 30,144,634,969 29,561,441,550 29,859,910,880 30,231,734,524 30,953,667,800 △ 4,237,075,021 △ 4,260,651,161 △ 4,321,039,374 △ 4,434,886,425 △ 4,496,888,092 △ 4,569,964,851 （ 744,143,780）（ 746,671,698）（ 755,580,734）（ 773,980,441）（ 783,794,709）（ 795,072,341） （△ 4,981,218,801）（△ 5,007,322,859）（△ 5,076,620,108）（△ 5,208,866,866）（△ 5,280,682,801）（△ 5,365,037,192） 3,962,536,496 4,007,866,372 4,013,996,804 4,057,672,919 4,105,815,888 4,165,872,607 △29,655,104,598 △29,891,850,180 △29,254,398,980 △29,482,697,374 △29,840,662,320 △30,549,575,556 （注）損益の状況の中で（Ｂ）有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 （注）損益の状況の中で（Ｃ）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 （注）損益の状況の中で（Ｆ）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 （注）分配金の計算過程（2014年４月18日∼2014年10月17日）は以下の通りです。 項 目 ａ. 配当等収益（経費控除後） ｂ. 有価証券売買等損益（経費控除後・繰越欠損金補填後） ｃ. 信託約款に定める収益調整金 ｄ. 信託約款に定める分配準備積立金 ｅ. 分配対象収益（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） ｆ. 分配対象収益（１万口当たり） ｇ. 分配金 ｈ. 分配金（１万口当たり） 2014年４月18日∼ 2014年５月20日∼ 2014年６月18日∼ 2014年７月18日∼ 2014年８月19日∼ 2014年９月18日∼ 2014年５月19日 2014年６月17日 2014年７月17日 2014年８月18日 2014年９月17日 2014年10月17日 586,445,615円 577,017,842円 566,517,320円 559,800,281円 558,413,531円 558,047,684円 0円 744,143,780円 3,844,180,634円 5,174,770,029円 994円 468,089,753円 90円 0円 746,671,698円 3,892,055,231円 5,215,744,771円 1,017円 461,206,701円 90円 0円 755,580,734円 3,898,678,213円 5,220,776,267円 1,041円 451,198,729円 90円 0円 773,980,441円 3,943,976,767円 5,277,757,489円 1,064円 446,104,129円 90円 0円 783,794,709円 3,987,808,396円 5,330,016,636円 1,089円 440,406,039円 90円 0円 795,072,341円 4,043,533,228円 5,396,653,253円 1,114円 435,708,305円 90円 上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。 − − 11 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ○お知らせ 約款変更について 2014年４月18日から2014年10月17日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。 − − 12 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型 （新興国通貨戦略コース） ご参考 「資産、負債、元本及び基準価額の状況」および「損益の状況」に記載している 一般的な項目についての説明。 ○資産､ 負債､ 元本及び基準価額の状況 項 目 （Ａ）資産 コール・ローン等 各有価証券等（評価額） 未収入金 未収配当金 未収利息 （Ｂ）負債 未払金 未払収益分配金 未払信託報酬 （Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ） 元本 次期繰越損益金 （Ｄ）受益権総口数 １（万）口当たり基準価額（Ｃ÷Ｄ） 説 明 ファンドの有する財産の合計額 金融機関向けの短期貸付資金や短期金融商品等の残高 株や債券、ファンド等の有価証券等の評価額 入金予定の有価証券の売却代金等 入金予定の株式等の配当金 入金予定の債券等の利息 支払い予定額の合計 支払い予定の有価証券の買付代金等 支払い予定の収益分配金 支払い予定の信託報酬の金額 ファンド全体の評価金額 ファンドの元本部分の残高 純資産総額と元本残高との差額で、翌期に繰越す損益金の合計額 受益者の保有総口数 ファンドの単位当たりの時価 ○損益の状況 項 目 （Ａ）配当等収益 受取配当金 受取利息 （Ｂ）有価証券売買損益 売買益 売買損 （Ｃ）信託報酬等 （Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） （Ｅ）前期繰越損益金 （Ｆ）追加信託差損益金 （配当等相当額） （売買損益相当額） （Ｇ）計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） （Ｈ）収益分配金 次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ） 追加信託差損益金 （配当等相当額） （売買損益相当額） 分配準備積立金 繰越損益金 説 明 ファンドが直接受け取った配当金や利息等の合計 ファンドが直接受け取った株式等の配当金の合計 ファンドが直接受け取ったコール・ローンや債券等の利息の合計 有価証券売買時の損益と評価損益の合計 各有価証券の売買益と期末評価益の合計 各有価証券の売買損と期末評価損の合計 信託報酬や保管費用等のファンドの経費 当期における収支合計 前期分の繰越損益金と分配準備積立金の合計から当期中の解約で発生する取り崩し分を控除した金額 受益者がファンドに新規に払込んだ金額とファンドの元本との差額（基準価額と単位当たり元本との差額）を調整した金額 （配当等に相当する額） （売買損益に相当する額） 期中の収支の総合計額 収益分配金の合計額 翌期に繰り越す損益金の合計額（期中の収支の総合計額から収益分配金の金額を引いたもの） 翌期に繰り越す追加信託差損益金 （配当等に相当する額） （売買損益に相当する額） 分配金を支払うための準備積立金 繰越損益の合計金額 当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づ き、次ページ以降にご報告申しあげます。 − − 13 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス 種類・項目 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス ケイマン籍円建外国投資信託 運用の基本方針 基本方針 信託財産の成長および毎月分配を行なうことを目標に積極的な運用を行ないます。 主な投資対象 世界各国の高利回り証券（高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等）および新興国の通貨 戦略の投資成果を享受するためのトータル・リターン・スワップ取引またはフォワード取引な どを投資対象とします。 投資方針 ・運用にあたっては、世界各国の高利回り証券（高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券 等）を主な投資対象とし、円ヘッジベースでの信託財産の成長および毎月、分配を行なうこと を目標に積極的な運用を行ないます。 ・信託財産の純資産総額に対して、新興国通貨戦略に関するスワップ取引またはフォワード取 引などの実質的な建玉の割合が130％程度となるよう調整を行ないます。 主な投資制限 ・純資産総額の50％以上を有価証券に投資します。 ・投資信託証券など（ＥＴＦとＲＥＩＴを除きます。）への投資割合は純資産総額の５％を超え ないものとします。 ・不動産連動社債への投資割合は純資産総額の10％を超えないものとします。 ・仕組債やカバードワラントなどの仕組証券（不動産連動社債を除きます。）への投資割合は純 資産総額の15％を超えないものとします。 ・流動性に欠ける資産への投資割合は純資産総額の15％を超えないものとします。 ・純資産総額の10％を超える借入れは行ないません。 収益分配 原則として、毎月第２営業日に分配を行ないます。なお、投資顧問会社の判断により収益分配 を行なわないことがあります。 ファンドに係る費用 信託報酬など 純資産総額に対し年率0.861％（国内における消費税等相当額はかかりません。） ※この他に、固定報酬として年額5,000米ドルがかかります。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり） その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧 問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 その他 投資顧問会社 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント 副投資顧問会社 クレディ・スイスＡＧ スペクトラム・アセット・マネジメント・インク J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 管理会社 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント 信託期間 2157年10月21日まで 決算日 原則として、毎年10月31日 － － 14 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス 財政状態計算書 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド 2013年10月31日現在 （日本円で表示） 2013年 千円 資産 現金および現金同等物 損益を通じて公正価値評価される金融資産 未収利息 未収配当金 受益証券申込に係る未収金 ブローカーからの未収金 資産合計 1,837,989 28,549,894 357,179 41,029 17,980 1,409,947 32,214,018 負債 損益を通じて公正価値評価される金融負債 ブローカーに対する未払金 買戻しに係る未払金 未払費用およびその他未払金 負債合計（受益者に帰属する純資産を除く） 170,564 281,903 90,644 29,097 572,208 受益者に帰属する純資産 31,641,810 受益証券残高数合計 クラスＡ クラスＢ 66,590,233,681 4,022,915,955 受益証券１口当たり純資産価額 クラスＡ クラスＢ ¥ ¥ － － 15 0.4241 0.8451 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス 包括利益計算書 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド 2013年10月31日に 終了した会計期間 （日本円で表示） 千円 受取利息 受取配当金 損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る純利益（損失） 純為替差益 雑収益 利益合計 2,472,109 791,657 （ 450,776） 463,539 24,943 運用報酬 管理、名義書換代理人、カストディアン報酬 ライセンス料 監査費用 法律顧問費用 受託者報酬 銀行手数料 運用費用合計 （ 331,677） （ 45,053） （ 47,969） （ 6,468） （ 55） （ 573） （ 46） 運用による利益 受益者に対する分配金 税引前損失 源泉徴収税 当期の運用による受益者に帰属する純資産の変動および包括利益合計 2,869,631 （14,759,118） 3,301,472 （ 431,841） － － 16 （11,889,487） （ 115,705） （12,005,192） ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス 受益者に帰属する純資産の変動計算書 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド 2013年10月31日に 終了した会計期間 （日本円で表示） 千円 2012年11月１日現在残高 受益者との取引 受益証券の申込み － クラスＡ 61,835,833 2,299,764 787,690 － クラスＢ 3,087,454 受益証券の買戻し － クラスＡ － クラスＢ （18,993,353） （ 2,282,932） 受益者との取引合計 当期の運用による受益者に帰属する純資産の変動および包括利益合計 2013年10月31日現在残高 （21,276,285） （18,188,831） （12,005,192） 31,641,810 － － 17 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス キャッシュ・フロー計算書 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド 2013年10月31日に 終了した会計期間 （日本円で表示） 千円 運用活動 当期の運用による受益者に帰属する純資産の変動および包括利益合計 （12,005,192） 調整額： 受取利息 受取配当金 源泉徴収税 受益者に対する分配金 運転資本変更前営業損失 （ 2,472,109） （ 791,657） 115,705 14,759,118 （ 394,135） 損益を通じて公正価値評価される金融資産の減少額 ブローカーからの未収金の減少額 損益を通じて公正価値評価される金融負債の減少額 ブローカーに対する未払金の減少額 未払費用およびその他未払金の減少額 利息受領額 配当金受領額 源泉徴収税支払額 運用活動から生じた現金純額 27,900,741 691,393 （ 31,269） （ 95,301） （ 30,742） 2,872,501 819,819 （ 115,705） 31,617,302 財務活動 受益証券申込みに係る手取金 受益証券買戻しに係る支払金 受益者に対する分配金 財務活動で使用した現金純額 3,069,474 （21,646,087） （14,759,118） （33,335,731） 現金および現金同等物の純減少額 （ 1,718,429） 2012年11月１日現在の現金および現金同等物の残高 3,556,418 2013年10月31日現在の現金および現金同等物の残高 1,837,989 － － 18 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド エマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス 損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債 ＣＦＩＭハイブリッド・トライ・アセット・ファンド 2013年 千円 売買目的保有資産： 非デリバティブ金融商品（上場）： － 株式 5,711,599 3,611,867 193,020 － 不動産投資信託（ＲＥＩＴ） － 投資ファンド 9,516,486 損益を通じて公正価値評価される金融資産： 非デリバティブ金融商品（非上場）： － 債券 － ローン 18,270,298 763,110 19,033,408 28,549,894 売買目的保有負債： デリバティブ金融商品（非上場）： － 為替先渡契約 － トータル・リターン・スワップ （ 165,283） （ 5,281） （ 170,564） － － 19 マネー・アカウント・マザーファンド マネー・アカウント・マザーファンド 運 用 報 告 書 第５期（決算日 2014年10月14日) (2013年10月16日～2014年10月14日） 当ファンドの仕組みは次の通りです。 フ 信 託 期 間 2009年10月30日から原則無期限です。 運 用 方 針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 主要運用対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 組 株式への投資は行ないません。 外貨建資産への投資は行ないません。 入 ァ 制 限 ン ド 概 要 主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ない ます。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準と なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ＜636843＞ － － 20 マネー・アカウント・マザーファンド 【運用報告書の表記について】 ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の 値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 ◆ 設定以来の運用実績 ◇ 基 決 算 準 価 期 期 騰 (設定日) 額 落 債 中 組 率 入 券 純 率 総 比 資 産 額 円 ％ ％ 2009年10月30日 10,000 － － 百万円 4 １期(2010年10月12日) 10,009 0.1 50.6 59 ２期(2011年10月12日) 10,018 0.1 66.8 598 ３期(2012年10月12日) 10,027 0.1 78.6 699 ４期(2013年10月15日) 10,035 0.1 88.6 778 ５期(2014年10月14日) 10,042 0.1 60.8 707 （注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。 （注）ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。 ◆ 当期中の基準価額と市況等の推移 ◇ 年 (期 (期 月 日 首) 基 準 価 騰 額 落 率 債 組 入 比 券 率 2013年10月15日 10月末 11月末 12月末 2014年 １月末 ２月末 ３月末 ４月末 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 ９月末 円 10,035 10,036 10,036 10,037 10,038 10,038 10,039 10,039 10,040 10,040 10,041 10,041 10,042 ％ － 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 ％ 88.6 81.2 81.0 80.0 98.8 79.7 59.6 73.1 69.1 60.6 58.4 87.0 60.9 2014年10月14日 10,042 0.1 60.8 末) （注）騰落率は期首比です。 － － 21 マネー・アカウント・マザーファンド ◆ 運用実績 ◇ (2013年10月16日～2014年10月14日) 基準価額の推移 基準価額の推移 期首10,035円の基準価額は、期中に７円値上がり し、期末に10,042円となりました。 基準価額の変動要因 期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通り です。 ＜値上がり要因＞ 期 首 2013/10/15 10,035円 ・利息収入など。 期中高値 2014/09/22 10,042円 期中安値 2013/10/16 10,035円 期 末 2014/10/14 10,042円 (投資環境) 期中、無担保コール翌日物金利は安定的に概ね0.09％を下回る水準で推移しました。 国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期首から2014年１月上旬にかけては、0.06％近辺を中心にもみ合 いの展開が続きました。１月中旬から３月下旬にかけては、日銀による積極的な金融緩和姿勢などを受けて 低下基調となり、0.02％台まで低下しました。４月に入ると、年度末を越えたことなどによる買い需要の後 退や、日銀によるＴＢ買入れ額が市場予想を下回るとの懸念などから上昇し、４月末にかけては、0.06％台 となりました。７月中旬にかけては、日銀による金融緩和の継続や、海外からの投資資金の流入などを背景 に0.02％近辺まで低下しました。その後は横ばいの展開が続きましたが、９月に入ると、日銀による積極的 な短期国債の買入れ姿勢などを背景にマイナス金利での出合いが観測されるなど、限界的な金利の低下が続 きました。 ポートフォリオ 運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行 ないました。 － － 22 マネー・アカウント・マザーファンド ◆ 今後の運用方針 ◇ 引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は原則として、わが 国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。 将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 ◆ １万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 ◇ (2013年10月16日～2014年10月14日) 該当事項はございません。 ◆ 売買及び取引の状況 ◇ (2013年10月16日～2014年10月14日) 公社債 国 買 付 額 売 内 千円 105,256,432 国債証券 ( 付 額 千円 104,466,714 1,050,000 ) （注）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。） （注）（ )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 （注）債券現先を含めています。 ◆ 利害関係人との取引状況等 ◇ (2013年10月16日～2014年10月14日) 期中における利害関係人との取引はございません。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人等です。 － － 23 マネー・アカウント・マザーファンド ◆ 組入資産の明細 ◇ (2014年10月14日現在) 国内(邦貨建)公社債 当 区 国 分 債 合 証 券 計 額 面 金 額 評 千円 430,000 (430,000) 430,000 (430,000) 価 額 組 入 比 率 千円 429,998 (429,998) 429,998 (429,998) ％ 60.8 ( 60.8) 60.8 ( 60.8) 期 末 残存期間別組入比率 うちＢＢ格以下 組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満 ％ ％ ％ ％ － － － 60.8 ( －) ( －) ( －) ( 60.8) － － － 60.8 ( －) ( －) ( －) ( 60.8) （注）（ )内は非上場債で内書きです。 （注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 （注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 国内(邦貨建)公社債銘柄別 銘 国債証券 第479回国庫短期証券 第481回国庫短期証券 合 柄 利 率 ％ － － 計 額 面 金 額 千円 220,000 210,000 430,000 評 ◆ 投資信託財産の構成 ◇ 項 公 コ 投 ル 資 ・ ロ ー 信 託 額 千円 219,998 209,999 429,998 償還年月日 2014/12/15 2014/12/22 (2014年10月14日現在) 目 評 社 ー 価 ン 等 、 財 産 そ の 総 債 他 額 （注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 － － 24 当 価 期 額 千円 429,998 288,182 718,180 末 比 率 ％ 59.9 40.1 100.0 マネー・アカウント・マザーファンド ◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況 ◇ 項 （2014年10月14日現在) 目 当 期 末 円 (A) 資産 718,180,143 コール・ローン等 288,181,430 公社債(評価額) 429,998,306 未収利息 407 (B) 負債 11,078,610 未払解約金 11,078,610 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 707,101,533 元本 704,168,192 次期繰越損益金 2,933,341 (D) 受益権総口数 704,168,192口 １万口当たり基準価額 10,042円 （注）当ファンドの期首元本額は775,562,943円、期中追加設定元本額は1,514,620,670円、期中一部解約元本額は1,586,015,421円です。 （注）2014年10月14日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・インデックスファンドＭＬＰ(毎月分配型) ・欧州社債ファンド Ａコース(為替ヘッジあり) 100,736,278円 1,158,974円 ・世界のサイフ２(毎月分配型) ・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 98,652,002円 982,619円 ・世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース ・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 98,173,504円 940,546円 ・エマージング・プラス・成長戦略コース ・アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース 754,050円 73,111,261円 ・エマージング・プラス(マネープールファンド) 68,732,390円 ・アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 713,210円 ・世界標準債券ファンド ・アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース 677,433円 38,371,516円 ・資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞(毎月分配型) 31,897,437円 ・資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞(毎月分配型) 572,097円 ・日興ブルベアセレクト マネープール・コース 18,029,795円 ・ＵＳハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 538,934円 ・日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 17,821,336円 ・アジアリートファンド(毎月分配型) 457,624円 ・グリーン世銀債ファンド ・世界標準債券ファンド(１年決算型) 17,320,498円 437,508円 ・中華圏株式ファンド(毎月分配型) ・世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース 150,011円 17,048,429円 米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型) ・エマージング・プラス・円戦略コース ・日興ブルベアセレクト 136,028円 15,610,977円 ・ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 10,947,907円 ・日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) 134,399円 ・上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) ・アジア社債ファンド Ｂコース(為替ヘッジなし) 9,948,589円 99,902円 ・高金利成長通貨ファンド(毎月分配型) ・世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース 90,053円 6,494,555円 ・グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース 6,013,878円 ・日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 88,695円 ・ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド ・世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース 76,277円 5,265,573円 ・インデックスファンドＭＬＰ・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け) ・アジア債券ファンド(毎月分配型) 5,252,085円 69,833円 ・日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) ・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース 67,835円 5,226,787円 ・欧州社債ファンド Ｂコース(為替ヘッジなし) ・ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン(１年決算型)為替ヘッジあり 61,678円 4,682,488円 ・アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース 4,620,987円 ・日興ブルベアセレクト 米ドル・ベア・コース 58,061円 ・日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ベア・コース ・アジア社債ファンド Ａコース(為替ヘッジあり) 4,496,517円 50,914円 ・日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型) ・日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 4,174,430円 50,052円 ・グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース 3,596,411円 ・インド株式ファンド(毎月分配型) 44,339円 ・日興グラビティ・ファンド ・日興ブルベアセレクト 豪ドル・ベア・コース 3,050,083円 32,130円 ・ＲＳ豪ドル債券ファンド ・日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 30,888円 2,990,880円 ・ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり ・ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり 29,155円 2,612,495円 ・日興マネー・アカウント・ファンド ・ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし 27,311円 2,553,952円 ・シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型) ・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 2,380,418円 26,130円 ・アジアＲＥＩＴオープン(毎月分配型) ・上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 19,997円 2,234,520円 ・日興ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド ・上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 2,194,506円 19,983円 ・上場インデックスファンド中国Ｈ株(ハンセン中国企業株) ・資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞(毎月分配型) 2,026,521円 19,983円 ・日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース) 1,898,262円 ・上場インデックスファンド CNX Nifty 先物(インド株式) 19,983円 ・アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 1,642,048円 ・上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 19,977円 ・オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) ・グローバルＣｏＣｏ債ファンド ヘッジなしコース 1,580,439円 19,818円 ・ＵＳハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし ・ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン(１年決算型)為替ヘッジなし 15,775円 1,445,191円 ・グローバルＣｏＣｏ債ファンド 円ヘッジコース 1,379,056円 ・上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズ Local EM 国債) 9,981円 ・資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞(毎月分配型) 1,252,008円 （注）１口当たり純資産額は1.0042円です。 － － 25 マネー・アカウント・マザーファンド ◆ 損益の状況 ◇ 項 (2013年10月16日～2014年10月14日) 目 当 期 円 (A) 配当等収益 449,768 受取利息 449,768 (B) 有価証券売買損益 90 売買益 90 (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 449,858 (D) 前期繰越損益金 2,735,331 (E) 追加信託差損益金 5,818,634 (F) 解約差損益金 △6,070,482 (G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 2,933,341 次期繰越損益金(Ｇ) 2,933,341 （注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 （注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい ます。 （注）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる 企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。 ◆ お知らせ ◇ 約款変更について 2013年10月16日から2014年10月14日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。 当運用報告書は、当ファンドの投資家の皆様へ 運用の状況をお知らせするために作成したものであり、 投資の勧誘を目的としたものではございません。
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