東京短資デイリーレポート＜1月16日9時20分日銀オペ後の状況＞ 9時20分の日銀オペノーオペ日銀発表の日銀当座預金残高 111,500 前日の日銀当座預金残高-① 90,900 日銀当座預金残高増減前日比 +20,600 ＜1月16日の当座預金増減要因＞資金需給銀行券財政等資金需給小計金融調節期落 ( 9:30) ( 9:30) (10:10) (13:00) 国債買現先国債買現先短国買入共通担保(本店) ＜1月16日の日銀当座預金状況＞当座預金残高（①+②）準備預金残高積み終了先超過準備非準預先残高 112,800 100,500 22,100 16,900 12,300 ＜参考＞ 1,533,600 49,500 1,345,500 48,100 12.2 9.6 +2.6 今積み期間所要準備額(積数) 今積み期間所要準備額(平均) 残り要積立額(積数) 残り要積立額(平均) 準預進捗率(%) 日数進捗率(%) 進捗率乖離幅＜1月19日の資金過不足要因＞資金需給予想銀行券財政等資金需給小計金融調節確定分平均 0.177% 平均 0.179% 平均+0.011% 平均 0.179% 按分11.4% 按分67.5% 按分51.9% 按分21.7% ＜1月16日各オペ残高と内訳＞(カッコ内は先日付スタート･＃印はエンドが13時同時処理）共通担保資金供給(全店) 共通担保資金供給(本店) 国債買入額(月初来) 短国買入額(月初来) 手形売出オペ残高１１３,２１９１１０,０３７３,３３２０８,００１ 11/10∼ 10/17∼ 10/23∼ 11/13∼ 12/12∼ 1/16∼ 11/18∼ 11/20∼ 12/ 2∼ 12/ 4∼ 12/17∼ ( 1/19∼ 1/ 9∼ 1/16∼ 1/21 8,008. 11/21∼ 1/20 8,004. 1/13 3,332. 1/ 5 4,000. 1/22 15,004. 1/14∼ 1/23 12,002. ( 1/20 3,505) 1/15 4,001. 1/26 10,006. 10/22∼ 1/27 10,004. ( 1/21 4,000) 1/29 8,004. 11/ 6∼ 1/28 8,004. 2/ 2 8,003. 11/11∼ 2/ 5 8,001. 2/ 5 8,150. 11/17∼ 2/10 8,003. 2/ 9 8,006. 11/19∼ 2/13 8,002. 国債買現先オペ残高 2/12 8,009. 1/15∼ 2/13 8,000. ９０,０１６ 2/13 8,008. 11/28∼ 2/17 8,005. 1/ 9∼ 1/19 10,003. 2/13 8,001. 12/ 3∼ 2/18 8,004. 1/16∼ 1/19 40,004. 国債売現先オペ残高０ 3/ 5 8,004. ( 1/19∼ 2/19 10,005) 1/13∼ 1/20 10,002. 3/23 8,007) 12/12∼ 3/10 8,000. ( 1/19∼ 1/20 40,006) 4/ 1 8,007. 1/ 7∼ 4/ 2 8,005. 1/14∼ 1/21 10,003. 短国売却額(月初来) 4/ 2 8,009. 1/15∼ 4/ 7 8,003. ( 1/20∼ 1/21 40,001) ０ 1/15∼ 1/22 10,003. 国債補完供給 1/16∼ 1/23 10,001. ０ ( 1/19∼ 1/26 10,002) ( 1/20∼ 1/27 10,003) ＜1月16日日銀信用概算(除く買切)＞ 110,037 手形売出共通担保(全店) 113,219 ＣＰ買現先 37,258 国債買現先 90,016 国債売現先企業金融支援 12,248 国債補完供給供給オペ合計 362,778 貸出(推定) 0 供給額合計 362,778 吸収額合計共通担保(本店) +1,800 -24,900 -23,100 期落新規共通担保(本店) 共通担保(全店) -49,700 -4,000 +10,000 +8,000 +50,100 +4,000 +18,400 -4,700 ＣＰ買現先オペ残高３７,２５８ #12/ 4∼ #12/25∼ # 1/13∼ # 1/ 7∼ #12/22∼ # 1/14∼ # 1/ 5∼ # 1/ 8∼ # 1/16∼ ( 1/19∼ 1/19 1/22 1/26 1/29 2/ 2 2/ 5 2/16 2/17 2/24 3/ 2 ＜1月19日のオペ予想＞朝一の金融調節は見送り(当預残108100億）で無担保コールO/Nは0.10∼0.13％での出合いが中心か。＜1月19日9時20分のオペによる日銀当座預金状況＞ +9,000 +8,000 +7,000 +6,000 +5,000 +4,000 +3,000 +2,000 +1,000 ±0 -1,000 -2,000 -3,000 -4,000 -5,000 -6,000 -7,000 -8,000 -9,000 最低 0.150% 最低 0.170% 最低+0.005% 最低 0.170% 新規 +16,200 +49,700 +4,000 +14,100 +21,900 9時20分のオペ 1/20- 1/21 40,000億応札55,043億落札40,001億 1/20- 1/27 10,000億応札31,577億落札10,003億 1/21 4,000億応札14,338億落札 4,000億 1/19- 2/19 10,000億応札28,873億落札10,005億 +2,300 +5,500 +7,800 共通担保(本店) -10,000 共通担保(全店) 国債買現先 -39,800 ＣＰ買現先 -6,000 金融調節小計当座預金増減合計-② 国債買現先ＣＰ買現先金融調節小計資金過不足 2009/1/16 ＜1月16日日銀オペ入札結果＞日銀当座預金残高前日比増減 117,100 116,100 115,100 114,100 113,100 112,100 111,100 110,100 109,100 108,100 107,100 106,100 105,100 104,100 103,100 102,100 101,100 100,100 99,100 +4,300 +3,300 +2,300 +1,300 +300 -700 -1,700 -2,700 -3,700 -4,700 -5,700 -6,700 -7,700 -8,700 -9,700 -10,700 -11,700 -12,700 -13,700 3,973. 3,228. 3,960. 3,985. 5,288. 企業金融支援特別オペ 3,910. １２,２４８ 5,319. 1/14∼ 4/ 3 12,248. 3,618. 3,977. 3,980) 米ドル資金供給オペ 106,391百万米ドル 11/ 6∼ 1/15∼ 12/ 4∼ 1/ 5∼ 1/29 2/12 2/26 3/26 44,239. 15,890. 30,584. 15,678. 差し引き 0 0 0 0 362,778 ＜1月15日のコール市場残高(単位:億円)＞残高全国市場残高 167,569 (うち、有担) 91,845 (うち、無担) 75,724 東京市場残高 165,035 (うち、有担) 89,921 (うち、無担) 75,114 増減 +5,215 +5,679 -464 +5,361 +5,825 -464 ＜1月16日のコール市場レート速報(単位:%)＞無担保コール有担保コール最低最高平均前日比最低最高平均前日比翌日物 0.080 0.500 0.123 -0.010 0.080 ±0 -----トムネ 0.080 0.140 0.112 -0.021 -----スポネ 0.110 0.180 0.136 -0.004 1週間物 0.150 0.500 0.202 +0.024 -----2週間物 0.220 -0.016 -----3週間物 ----------1ヶ月物 ----------2ヶ月物 ----------3ヶ月物 ----------4ヶ月物 ----------5ヶ月物 ----------6ヶ月物 ----------9ヶ月物 ----------1年物 ----------＜1月16日のオープン市場気配レート(単位:%)＞ NCD/CP現先 NCD新発 CPプライマリ TBアウトライトスポネ 0.180∼0.240 1週間物売気配 0.160 2週間物売気配 0.160 1ヶ月物売気配 0.160 ----0.2200∼0.3800 2ヶ月物 ----0.2900 3ヶ月物 ----0.5000∼1.0500 0.210 6ヶ月物 0.205 1年物買気配 0.215 本資料は情報提供を目的としてのみ作成されたものであり、お取引の最終決定は御自身の判断でなされますようお願いいたします。本資料に記載されている内容は、信頼できる情報源に基づき作成されたものですが、弊社はその正確性および確実性を保証するものではありません。非上場債券(国債、CP等)を当社が相手方となりお買付けいただく場合は、購入対価のみお支払いただきます。債券は、金利水準の変化等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。商号等：東京短資株式会社登録金融機関関東財務局長(登金)第524号加入協会：日本証券業協会,社団法人金融先物取引業協会