国債ＤＶＰ決済事務処理要領 ＜国債現物取引＞ ＜２０１４年１月版＞ All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 変更履歴 版数 変更日付 初版 2004.9.3 2006 年 1 月版 2006.1.30 2012 年 4 月版 2012.3.16 ページ 変更内容（概要） ・ＣＭＦ端末へのデータ配信時間を記載。 10 ・ＣＭＦ端末等の障害時の取扱いを記載。 2、3、4 ・国債Ｔ+２化に伴い、以下の変更を実施。 ①売買日を（Ｔ日 / Ｓ－３日）から（Ｔ日 / Ｓ －２日）に変更 ②売買日翌営業日を（Ｔ＋１日 / Ｓ－２日） から売買日翌営業日（Ｔ＋１日 / Ｓ－１日） に変更 ③資金決済データの確認をＴ日に変更 ④Ｔ日の照会可能時刻を 21:00 から 19:00 に 変更 2013 年 2 月版 2013.2.25 11、様式１、 ・Target サイトのリニューアルに伴う変更。 ２、参考２ 2014 年 1 月版 2014.1.6 3、4、10 ・清算システムリプレースに伴う変更。 別冊、別紙 ２、様式２、 別添 All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 1 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 目 次 Ⅰ．はじめに ............................................................................................3 Ⅱ．売買日～決済日前営業日における事務 .............................................3 １．売買日（Ｔ日 / Ｓ－２日） .................................................................................................3 ２．売買日翌営業日（Ｔ＋１日 / Ｓ－１日）............................................................................4 Ⅲ．決済日における事務 ..........................................................................4 １．参加者が国債振替決済制度の直接参加者の場合 ..................................................................5 （1）ＤＶＰ１（渡方参加者とクリアリング機構との間の決済） ..........................................5 （2）ＤＶＰ２（クリアリング機構と受方参加者との間の決済） ..........................................7 ２．参加者が国債振替決済制度の間接参加者の場合 ..................................................................7 （1）ＤＶＰ１（渡方参加者とクリアリング機構との間の決済） ..........................................7 （2）ＤＶＰ２（クリアリング機構と受方参加者との間の決済） ..........................................8 Ⅳ．証券決済未了に係る事務 ...................................................................9 １．証券決済未了が発生した場合の事務 ....................................................................................9 ２．証券決済未了解消に関する事務（決済日から４日間） .......................................................9 ３．経過利子の取扱い ..............................................................................................................10 ４．遅延損害金の取扱い ...........................................................................................................10 Ⅴ．CMF 端末等の障害時の対応 ...........................................................10 Ⅵ．届出に関する留意事項..................................................................... 11 別紙１：国債ＤＶＰ決済で使用する口座及びコード 別紙２：渡方参加者（間接参加者）のコードの入力方法について 別 添：国債現物取引の決済に係る事務日程及び使用画面一覧 参考１：クリアリング機構における国債ＤＶＰ決済（イメージ） 参考２：業務フローイメージ（国債ＤＶＰ決済業務） All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 2 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 様式１：【障害時用紙】国債ＤＶＰ証券決済未了解消申告書 様式２：【障害時用紙】国債ＤＶＰ証券決済未了に係る解消申告承認書 別 冊：国債現物取引証券決済未了発生時における CMF 端末操作要領 内 容 備 考 Ⅰ．はじめに 本事務処理要領は、株式会社日本証券クリアリング機構（以下「クリア リング機構」という。）における国債現物取引の決済について、日本銀行金 融ネットワークシステム（以下「日銀ネット」という。）を利用して国債 DVP 決済を行ううえでの、クリアリング機構及び清算参加者（以下「参加 者」という。 ）における事務手続きを取りまとめたものである。 なお、日銀ネットの利用に当たっては、日本銀行（以下「日銀」という。） の関連諸規則、日銀ネットに関する利用細則、決定事項等にしたがうもの とする。 ・各種照会･申告は清算参加 者標準端末（ＣＭＦ端末） Ⅱ．売買日～決済日前営業日における事務 を利用して行う。ＣＭＦ端 末の利用可能時間は平日 １．売買日（Ｔ日 / Ｓ－２日） （1）債務引受データの確認 8：00～24：00。 ・ＣＭＦ端末で配信する各 参加者は、｢清算引受明細（国債）照会｣画面（19:00～照会可能）に 種データは原則過去１年 より、清算引受日における数量、代金、経過利子等を確認する。 間閲覧可能である。なお、 データ送信の時刻につい （2）受渡数量等の照合確認 ては多少前後する場合が 参加者は、「国債受渡明細照会」画面（19:00～照会可能）により、 ある。 小口化（上限：額面 50 億円）処理後の決済日における受渡銘柄、額面 ・振替停止期間及び当期利払 金額、受渡代金等の決済に係る明細を確認する。 口設定期間により、決済日 を利払日とする銘柄｣につ （3）資金決済データの確認 いては、「国債受渡明細照 参加者は、「国債ＤＶＰ清算表」画面（19:00～照会可能）により、 会」画面はＳ－２日から照 決済日における受渡代金等の明細を確認する。 会可能。 ・ All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 3 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 内 容 備 考 ・ 国債振替決済制度の直接 参加者である参加者は、 自社の自己口を利用して 国債ＤＶＰ決済を行う。 ２．売買日翌営業日（Ｔ＋１日 / Ｓ－１日） （1）債務引受データの確認（訂正分） ・ 国債振替決済制度の間接 参加者である参加者は、 過誤訂正又は売買訂正が行われた場合、参加者は、｢清算引受明細（国 あらかじめクリアリング 債）」画面（19:00～照会可能）により、債務引受日における数量、代 機構に届け出た指定参加 金、経過利子等を再度確認する。 者（自社の口座開設先で ある直接参加者）の預り 口を利用して国債ＤＶＰ 決済を行う。 （Ⅲ．２．参 照） ・ 参加者が代行決済銀行を Ⅲ．決済日における事務 利用する場合、渡方参加 者（資金部署）及び受方 ・ ・ 渡方参加者は、決済日の業務開始後速やかにクリアリング機構への国 参加者（資金部署）の事 債引渡し（口座及びコードについては、別紙 1 を参照。 （以下、同じ。 ）） 務は代行決済銀行を通じ を行うものとし、原則として正午までには国債引渡しを完了させるもの て行うことになる。した とする。 がって、代行決済銀行と 渡方参加者からクリアリング機構への国債引渡しに係る最終時限（Ｄ の間で事務運用に関して ＶＰ１の完了時限）は、13:30 とする。13:30 を経過した後において渡 十分に調整を行う必要が 方参加者がクリアリング機構への国債の引渡しを行っていない状態を ある。 証券決済未了とする。 ・ 受方参加者は、クリアリング機構からの国債資金同時受渡依頼に係る ・ 振替対象が非課税扱いの 通知受領後速やかにクリアリング機構に受渡代金を支払うものとする。 国債の場合は、参加者の 原則として、国債資金同時受渡依頼に係る通知受領後 20 分以内に受渡 受払口座は自己口Ⅰ（口 代金の支払いを終了させるものとする。 座区分 01）となり、課税 ・ 受方参加者からクリアリング機構への受渡代金の支払いに係る最終時 限（ＤＶＰ２の完了時限）は、14:00 とする。 扱いの国債の場合は、参 加者の受払口座は自己口 All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 4 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 内 容 備 考 Ⅲ（口座区分 03）となる。 ・ 日銀ネット端末からの打 鍵により送信する場合 は、入力ミス防止の観点 から、＜75151＞又は＜ 76151＞の電文を利用す ることが望ましい。 １．参加者が国債振替決済制度の直接参加者の場合 （1）ＤＶＰ１（渡方参加者とクリアリング機構との間の決済） ・ 渡方参加者（債券部署）は、国債資金同時受渡依頼に係る電文を ・ 過誤訂正又は売買訂正が あった場合は、整理通番 送信する。 が変更される可能性があ るので注意する。 【国債資金同時受渡依頼に係る送信電文】 「業務処理区分」 ／ ＜コード＞ ①「国債受渡（資金同時受渡） （譲渡人・払出先）」 ／ ＜75151＞ ②「国債受渡（資金同時受渡） ・担保（同時受払）返戻依頼」 ／ ＜76151＞ ③「国債受渡（資金同時受渡） （払出先・記事付）」 ／ ＜75155＞ ④「国債受渡（資金同時受渡） ・担保（同時受払）返戻依頼（記事付）」 ／ ※ ＜76153＞ ①～④の中からいずれかの電文を選択する（電文送信の都度任意に 選択可）。 ・ 渡方参加者（債券部署）は、上記電文の送信に際して、以下のと おり整理通番を入力する。 ａ．入力個所 ①＜75151＞又は＜76151＞の電文を利用する場合 【取引番号】欄 ②＜75155＞又は＜76153＞の電文を利用する場合 【記事】欄の 31 桁～36 桁 ｂ．入力内容 「国債受渡明細照会」画面で指定した整理通番（数字６桁） ・ 国債決済全体の円滑化を 図るため、入力ミス、残 高不足等が生じる状況を 未然に防ぐ事務処理体制 ・ クリアリング機構は、渡方参加者からの国債資金同時受渡依頼に の構築が必要となる。 係る電文の内容を確認のうえ、「資金受渡依頼・担保（同時受払） All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 5 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 内 容 備 考 差入」＜76251＞の電文を送信する。 ・ 渡方参加者（債券部署）は、日銀から送信される国債資金同時受 渡に係る受付案内の内容を確認する。 ・ 渡方参加者（資金部署）は、日銀から送信される当座勘定の入金 に係る通知の内容を確認する。 【渡方参加者の電文内容に誤りがある場合の事務】 ・ クリアリング機構は、渡方参加者からの国債資金同時受渡依頼に 係る電文の内容に誤りがある場合、「国債受渡（資金同時受渡）確 認依頼事項通知」＜75351＞の電文を送信する。 ・ クリアリング機構 連絡先：03-3665-1381 ・ 渡方参加者（債券部署）は、日銀から送信される「国債受渡（資 金同時受渡）確認依頼事項通知」を確認のうえ、「国債受渡（資金 同時受渡）取消」＜75153＞又は「国債受渡（資金同時受渡） ・担保 （同時受払）返戻依頼取消」＜76152＞を送信したうえで、改めて 正当な国債資金同時受渡依頼に係る電文を送信する。 【残高不足等が発生した場合の事務】 ・ クリアリング機構が「資金受渡依頼・担保（同時受払）差入」＜ 76251＞の電文を送信した時に、渡方参加者の国債残高不足又は担 保（同時受払）現在高不足が生じている場合には、日銀から渡方参 加者（債券部署）に「国債残高不足通知」が送信されるため、渡方 参加者（債券部署）は、速やかに当該残高不足を解消し、クリアリ ング機構に電話連絡を行う。 ・ また、クリアリング機構が「資金受渡依頼・担保（同時受払）差 ・ 【記事】欄の 31 桁～36 入」＜76251＞の電文を送信した時に、渡方参加者の当座勘定（同 桁には、 「国債受渡明細照 時担保受払時決済口）の引落資金不足が生じている場合には、日銀 会」画面で指定した整理 から渡方参加者（資金部署）に「国債資金同時受渡・担保（同時受 通番（数字６桁）が入力 払）受払不実行通知」が送信されるため、渡方参加者（資金部署） されている。 は、速やかに当座勘定（同時担保受払時決済口）の引落資金不足を 解消し、クリアリング機構に電話連絡を行う。 ・ クリアリング機構は、渡方参加者（債券部署又は資金部署）から 国債残高不足又は当座勘定（同時担保受払時決済口）の引落資金の 不足が解消された旨の連絡を受けた後、再度、「資金受渡依頼・担 保（同時受払）差入」＜76251＞の電文を送信する。 All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 6 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 内 容 備 考 （2）ＤＶＰ２（クリアリング機構と受方参加者との間の決済） ・ クリアリング機構は、各々のＤＶＰ１終了後、受方参加者に対し、 速やかに「国債受渡（資金同時受渡）・担保（同時受払）返戻依頼 （記事付）」＜76153＞の電文を送信する。 ・ 受方参加者（債券部署）は、日銀から送信される「国債受渡（資 金同時受渡）受付案内（記事付）」の内容を確認する。 ・ 受方参加者（資金部署）は、日銀から送信される「資金受渡依頼 対象通知」の内容を確認する。 ・ 受方参加者（資金部署）は、資金受渡依頼に係る電文を速やかに 送信する。 ・ 国債ＤＶＰ決済に係る資 金の授受は、指定参加者 の日銀当座勘定又は指定 参加者が利用する代行決 済銀行の日銀当座勘定に より行うこととなり、後 者の場合、指定参加者（資 金部署）の事務は、代行 【資金受渡依頼に係る送信電文】 「業務処理区分」 ／ ＜コード＞ ①「資金受渡依頼」 ／ ＜75251＞ ②「資金受渡依頼・担保（同時受払）差入」 ／ ＜76251＞ ※ 決済銀行が行うこととな る。 ・ したがって、間接参加者 である参加者は、指定参 ①～②のいずれかの電文を選択する（電文送信の都度任意に 加者及び代行決済銀行と 選択可）。 事務処理について十分な 調整が必要となる。 ２．参加者が国債振替決済制度の間接参加者の場合 ・ 振替対象が非課税扱いの 国債の場合は、指定参加 ・ 国債振替決済制度の間接参加者である参加者は、指定参加者（自社の 者の受払口座は預り口Ⅰ 口座開設先である直接参加者）に国債ＤＶＰ決済に関する事務を依頼す （口座区分11）となり、 る。 課税扱いの国債の場合 （1）ＤＶＰ１（渡方参加者とクリアリング機構との間の決済） は、指定参加者の受払口 ・ 渡方参加者の指定参加者（債券部署）は、 「国債受渡（資金同時受 渡）（払出先・記事付）」＜75155＞の電文を送信する。 ・ 渡方参加者の指定参加者（債券部署）は、上記電文の送信に際し 座は預り口Ⅲ（口座区分 13）となる。 ・ 渡方参加者のコードの入 て、入力項目の【記事】欄に以下のとおり渡方参加者（間接参加者） 力方法は、日本証券業協 のコード及び整理通番を入力する。 会の「国債の即時グロス １－17 桁＝スペース 決済に関するガイドライ 18 桁＝O（英字） ン」（平成 12 年８月）に 19－20 桁＝BA 又は SC 示された方法（別紙 2） 21－24 桁＝統一金融機関番号又は証券会社等標準コード と同様。 25－30 桁＝スペース ・ 指定参加者の電文内容に All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 7 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 内 容 31－36 桁＝「国債受渡明細照会」画面で指定した整理通番（数字６ 備 考 誤りがある場合の事務及 び残高不足等がある場合 桁） の事務については、Ⅲ. ・ クリアリング機構は、渡方参加者の指定参加者（債券部署）から １.(１)と同様。 の国債資金同時受渡依頼に係る電文の内容を確認のうえ、「資金受 渡依頼・担保（同時受払）差入」＜76251＞の電文を送信する。 （2）ＤＶＰ２（クリアリング機構と受方参加者との間の決済） ・ クリアリング機構は、各々のＤＶＰ１終了後、受方参加者の指定 参加者に対し、速やかに「国債受渡（資金同時受渡）・担保（同時 受払）返戻依頼（記事付）」＜76153＞の電文を送信する。 ・ クリアリング機構は、上記電文の送信に際して、入力項目の【記 事】欄に、以下のとおり受方参加者（間接参加者）のコード及び整 理通番を入力する。 １－２桁＝スペース ３桁＝B（英文字） ４－５桁＝BA 又は SC ６－９桁＝統一金融機関番号又は証券会社等標準コード 10－30 桁＝スペース 31－36 桁＝「国債受渡明細照会」画面で指定した整理通番（数字６ 桁） ・ クリアリング機構は、渡 方参加者が国債資金同時 受渡依頼に係る電文を日 銀に送信した際に日銀か All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 8 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 内 容 備 考 ・ 受方参加者の指定参加者（債券部署）は、日銀から送信される「国 らクリアリング機構に送 債受渡（資金同時受渡）受付案内（記事付）」により、内容を確認 信されるＥＸ電文（「国債 する。 受渡（資金同時受渡）受 ・ 受方参加者の指定参加者（資金部署）は、日銀から送信される「資 金受渡依頼対象通知」により、内容を確認する。 ・ 受方参加者の指定参加者（資金部署）は、 「資金受渡依頼」＜75251 付案内」）に付される処理 時刻により、証券決済未 了を判定する。 ＞の電文を速やかに送信する。 Ⅳ．証券決済未了に係る事務 １．証券決済未了が発生した場合の事務 ・ クリアリング機構は、証券決済未了が発生した場合、証券未了を発生 させた渡方参加者（以下「証券決済未了渡方参加者」という。）及び証 券決済未了の相手方となった受方参加者（以下「証券決済未了受方参 加者」という。）に対して、ＣＭＦ端末の業務/連絡通知欄に証券決済 未了が発生した旨の連絡通知を配信する。 ・証券決済未了受方参加者は、 「国債ＤＶＰ証券決済未了情報」画面（13:30 ～照会可能）により、証券決済未了の明細を確認する。 ２．証券決済未了解消に関する事務（決済日から４日間） ・ 証券決済未了渡方参加者は、証券決済未了発生日から起算して５営業 日目までに、証券決済未了の解消を行わなければならない。ただし、 証券決済未了発生日から起算して５営業日目が利払日前３営業日間に 当たる場合には、利払日前４営業日目以前又は利払日に解消を行う。 ・ 証券決済未了渡方参加者が証券決済未了の解消を行う場合は、解消を 行う日の前営業日に（解消申告時限は 14:00）、「国債ＤＶＰ証券決済 未了情報」画面（9:00～14:00 照会・申告可能）から証券決済未了に 係る解消申告を行う。 ・ 証券決済未了受方参加者は、ＣＭＦ端末の業務/連絡通知欄に証券決 済未了解消申告した旨の連絡通知を受領した後、 「国債ＤＶＰ証券決済 未了情報」画面（9:00～14:00 照会・承認可能）から証券決済未了に 係る解消申告承認を行う。 ・ 証券決済未了渡方参加者及び証券決済未了受方参加者は、「国債ＤＶ Ｐ証券決済未了情報」画面（14:00～照会可能） 、「国債ＤＶＰ清算表」 All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 9 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 内 容 備 考 画面（17:00～照会可能）により、証券決済未了が解消される取組に関 ・ 遅延損害金は、当分の間、 する明細を確認する。 売買代金 100 円につき１ ・ 証券決済未了解消に係る決済日の事務フローは、前述Ⅲに準じる。 日２銭５厘とする。 （円単 ・ 参加者は、証券決済未了解消に係る決済日に、当該解消に係る証券決 位未満を切り捨てる。） 済未了を発生させることはできない。 ３．経過利子の取扱い ・ 当初の決済日の翌日以降の経過利子については、授受しない。 ・ 証券決済未了となった決済を利払日に行う場合の受渡代金は、当初の 受渡代金から経過利子相当額を差引く。 ４．遅延損害金の取扱い ・ 証券決済未了渡方参加者は、「国債ＤＶＰ遅延損害金明細照会」画面 （月初４営業日目 20:00～照会可能）により、遅延損害金の明細を確 認する。 ・ 証券決済未了渡方参加者は、遅延損害金をクリアリング機構を通じて 証券決済未了受方参加者に支払う。 ・ 遅延損害金は、当月分を一括して翌月に授受する。 Ⅴ．CMF 端末等の障害時の対応 ・ＣＭＦ端末及び参加者側通信装置等に障害が発生し、ＣＭＦ端末を利 用した事務が困難な場合、直ちにクリアリング機構に連絡し、その後 の業務対応について、クリアリング機構と協議する。 ・データ照会については、クリアリング機構からＦＡＸもしくはメール 等でデータを受領する。 ・証券決済未了解消申告及び証券決済未了解消に係る申告承認について は、様式１又は様式２「障害時用用紙」に必要事項を記載し、クリア リング機構に Target-JSCC サイトまたはＦＡＸにて申告し、電話連絡 を行う。 ・参加者は、障害の回復状況等について、適宜、クリアリング機構に連 絡する。 All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 10 『国債 DVP 決済事務処理要領＜国債現物取引＞』 内 容 備 考 Ⅵ．届出に関する留意事項 ・参加者が国債ＤＶＰ決済に使用する国債決済口座及び資金決済口座を 変更等する場合（間接参加者が間接参加者口座を開設する直接参加者 を変更する場合など）、変更日の 7 営業日前までに変更後の口座をクリ アリング機構に届け出るものとする。 以 上 All Rights Reserved, Copyright Ⓒ株式会社日本証券クリアリング機構 2014.1 11 別紙１ 国債ＤＶＰ決済で使用する口座及びコード １．国債決済口座 （１） 振替対象が非課税扱いの国債の場合 名 コード 称 参加者等の受払口座 金融機関等 参加種別 口座区分（自己口Ⅰ） 口座区分（自己口Ⅰ）０１ ０９０９ ９５ ０１ 口座区分（預り口Ⅰ）１１＊ 日本クリア機構（決済口） （２） 振替対象が課税扱いの国債の場合 名 コード 称 参加者等の受払口座 金融機関等 参加種別 口座区分（自己口Ⅲ） 口座区分（自己口Ⅲ）０３ ０９０９ ９５ ０３ 口座区分（預り口Ⅲ）１３＊ 日本クリア機構（決済口） ＊ 参加者が間接参加者の場合の 指定参加者の口座区分 ２． 資金決済口座 名 称 日本クリア機構 コード 金融機関等 ０９０９ 店 舗 ０００ 別紙２ 渡方参加者（間接参加者）のコードの入力方法について ※ 日本証券業協会「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」 （平成２４年４月） －Ⅱ．４．（３） 「国債ＤＶＰ システムにおける記事欄の活用」より抜粋 （３）国債ＤＶＰシステムにおける記事欄の活用 ① 預り口決済については、照会事務等への対応から決済の依頼者を特定するため、国債ＤＶＰシステムに設けられている記事欄（半角 英数カナ 64 文字）を活用することとする。 ② 活用例は次のとおりとする。 （イ） 金融機関は統一金融機関番号、証券会社は証券会社等標準コード、非居住者はスイフトのＢＩＣコードを使用し、各コード（統 一金融機関番号及び証券会社等標準コードは４桁の番号、ＢＩＣコードは支店コード３桁を除いた８桁の英字と数字の組み合わ せ）の初めに、統一金融機関番号の場合はＢＡ、証券会社等標準コードの場合はＳＣ、非居住者の場合はＮＲ（NON･RESIDENT のＮ Ｒ）の文字を追加して入力する。 （ロ） ③ （略） 入力フィールドは次のとおりとする。 桁数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ･･ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ･･･ 30 31 ・・ 64 空 空 Ｂ Ａ 数 数 数 数 空 空 空 空 空 Ｂ Ａ 数 数 数 数 空 空 空 入力項目 欄 欄 Ｂ Ｓ Ｃ 字 字 字 字 欄 欄 欄 欄 欄 Ｏ Ｓ Ｃ 字 字 字 字 欄 欄 欄 自由使用欄 国債受け方欄 国債渡し方欄 自由使用欄 （イ） 左から 1～15 文字目を決済依頼者（国債受け方）欄、16～30 文字目を決済依頼者（国債渡し方）欄として使用する。 （ロ） 国債受け方を表す英字 B（BENEFICIARY の B）を３文字目、国債渡し方を表す英字Ｏ（ORDER のＯ）を 18 文字目に表示し、続けて統一 金融機関番号等、決済依頼者を特定するためのコードを表示する。 （31 文字目からは、特に使用方法を定めず空欄としておくこと。 ） 別 添 国債現物取引の決済に係る事務日程及び使用画面一覧 項番 ＣＭＦ端末画面名等 内容・目的 ルート 備考 Ｔ / （Ｓ－２） １ 清算引受明細（国債）照会 ・数量、代金、経過利子等の清算引受データを表示 （19:00～） ２ 国債受渡明細照会 ・銘柄、額面金額、受渡代金等の決済データを表示 （19:00～） ３ 国債ＤＶＰ清算表 ・国債ＤＶＰに係る受渡代金を表示 （19:00～） クリアリング 機構→参加者 クリアリング ・国債受渡明細（国債）照会出力の段 機構→参加者 階で小口化処理を行う。 クリアリング 機構→参加者 Ｔ＋１ /（Ｓ－１） ４ 清算引受明細（国債） ・訂正後の数量、代金、経過利子等の清算引受データを表示 （19:00～） クリアリング 機構→参加者 Ｔ＋２ /（Ｓ） ５ 国債ＤＶＰ証券決済未了情報 ・証券決済未了が発生した場合に、渡方参加者及び受方参加 クリアリング ・業務/連絡通知欄に証券決済未了が 者にその内容を通知 機構→参加者 発生した旨の通知が出力される。 （13:30～14:00） （Ｓ～Ｓ＋３） ６ 国債ＤＶＰ証券決済未了情報 証券決済未了解消申告 ７ 国債ＤＶＰ証券決済未了情報 証券決済未了解消申告承認 ８ 国債ＤＶＰ清算表 ・渡方参加者が証券決済未了解消を申告 （～14:00） ・受方参加者が証券決済未了解消の申告承認 （9:00～14:00） ・国債ＤＶＰに係る受渡代金を表示 （17:00～） 参加者→クリ アリング機構 参加者→クリ ・業務/連絡通知欄に解消申告が行わ アリング機構 れた旨の通知が出力される。 クリアリング ・証券決済未了解消日前日に、証券決 機構→参加者 済未了解消分が反映される。 参考１ クリアリング機構における国債ＤＶＰ決済（イメージ） １．渡方参加者と当社との間の決済（ＤＶＰ１） ①渡方参加者は、国債資金同時受渡依頼に係る電文を入 力する。 ②クリアリング機構は、資金受渡依頼に係る電文（ 「資 金受渡依頼・担保（同時受払）差入」＜76251＞）を入 力する。 （国債ＤＶＰ同時担保受払を利用） これにより、渡方参加者からの国債の引渡し（ａ）、 渡方参加者等への受渡代金の支払い（ｂ）の処理が実行 される。 ①国債資金同 時受渡依頼 に係る電文 ※１参照 日銀 ②資金受渡依 頼に係る電文 ａ国債 渡 ＤＶＰ１ 方 クリア リング 機構 受 方 ｂ受渡代金 ※１国債資金同時受渡依頼に係る電文の種類 「国債受渡（資金同時受渡）（譲渡人・払出先） 」＜75151＞ 「国債受渡（資金同時受渡）・担保（同時受払）返戻依頼」＜76151＞ 「国債受渡（資金同時受渡）（払出先・記事付） 」＜75155＞ 「国債受渡（資金同時受渡）・担保（同時受払）返戻依頼（記事付） 」＜76153＞ ③クリアリング機構は、国債資金同時受渡依頼に係る電 文（「国債受渡（資金同時受渡） ・担保（同時受払）返 戻依頼」（記事付）＜76153＞）を入力する。（国債Ｄ ＶＰ同時担保受払を利用） ④受方参加者等は、資金受渡依頼に係る電文を入力す る。 これにより、受方参加者等からの受渡代金の受領 （ｃ）、受方参加者等への国債の引渡し（ｄ）の処理が 実行される。 ④資金受渡依頼に係 る電文※２参照 日銀 ２．当社と受方参加者との間の決済（ＤＶＰ２） ③国債資金同 時受渡依頼 に係る電文 渡 方 クリア リング 機構 ※２資金受渡依頼に係る電文の種類 ｃ国債 受 ＤＶＰ２ ｄ受渡代金 「資金受渡依頼」＜75251＞ 「資金受渡依頼・担保（同時受払）差入」＜76251＞ 方 業務フローイメージ 参考２ 国債ＤＶＰ決済業務 日付／業務内容 清算参加者 クリアリング機構 【Ｔ日/Ｓ－２日】 売買日 債務引受データの配信 CMF端 清算引受明細（国債） 19：00～ 小口化処理 決済データの配信 国債受渡明細 19：00～ CMF端末 資金決済データの配信 CMF端末 国債ＤＶＰ清算表 19：00～ 【Ｔ＋１日/Ｓ－１ 日】 売買日翌営業日 過誤訂正又は 売買訂正有の 訂正データの配信 CMF端末 清算引受明細（国債） 19：00～ 「参考１．クリアリング機構に おける国債ＤＶＰ決済」参照 （証券決済未了確定時限は13：30） 1 業務フローイメージ 参考２ 国債ＤＶＰ決済業務 日付／業務内容 清算参加者 クリアリング機構 【Ｓ日】 ＤＶＰ１ ＜～13：30＞ 渡方参加者 受方参加者 ＤＶＰ２ ＜～14：00＞ 証券決済未了が発生した場合 【Ｓ日】 ＤＶＰ１ ＜～13：30＞ 証券決済未了情報の配信 CMF端末 ＤＶＰ２ ＜～14：00＞ 国債ＤＶＰ証券決済未了情報 13：30～ CMF端末 翌営業日に証券 決済未了解消の ための決済を行 申告受付 解消申告 CMF端末 解消申告通知 解消申告承認 CMF端末 【Ｓ日～Ｓ＋３日】 ＜9：00～14：00＞ 証券決済未了解消 申告 解消承認受付 国債ＤＶＰ証券決済未了情報 14：00～ 国債ＤＶＰ清算表 17：00～ CMF端 翌営業日 ＤＶＰ１ ＜～13：30＞ ＤＶＰ２ ＜～14：00＞ CMF端末 「参考１．クリアリング機構に おける国債ＤＶＰ決済」参照 2 証券決済未了 【障害時用用紙】 （様式１） ※Target への登録可 株式会社日本証券クリアリング機構 宛 （FAX 03-3666-0971／TEL 03-3665-1381） 解消申告日：平成 年 月 日 国債ＤＶＰ証券決済未了解消申告書 参加者名 参加者コード 下記のとおり証券決済未了解消申告を行います。 記 発生日 平成 年 月 日 ・ （コード： 銘柄名・コード ） 整理通番 解消日 平成 年 月 日 担当部署： 氏 名： 電話番号： 印 ○ 「国債ＤＶＰ証券決済未了情報」をご確認のうえ、必要事項を記載し、Target-JSCC サイト又はＦＡＸにて申告してください。 【障害時用用紙】 （様式２） ※Target への登録可 株式会社日本証券クリアリング機構 宛 （FAX 03-3666-0971／TEL 03-3665-1381） 解消申告承認日：平成 年 月 日 国債ＤＶＰ証券決済未了に係る解消申告承認書 参加者名 参加者コード ＸＸＸＸ証券 ＸＸＸＸＸ 下記のとおり証券決済未了に係る解消申告承認を行います。 記 発生日 銘柄名・コード 平成ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 ＸＸＸＸＸＸ ・（コード： ＸＸＸＸＸＸＸＸ） 整理通番 ＸＸＸＸＸＸ 解消日 平成ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 担当部署： 氏 名： 電話番号： 印 ○ 「国債ＤＶＰ証券決済未了情報」をご確認のうえ、必要事項を記載し、Target-JSCC サイト又はＦＡＸにて申告してください。
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