22-1-int.Kromme (105,79 KB)

verenigingsnieuws
interview met Egbert Kromme
DE NIEUWE PROGNOSETAFEL MET EEN
NIEUWE METHODIEK
Op 9 september is de nieuwe prognosetafel gepubliceerd, voluit de Prognosetafel AG 2014. Bij
de totstandkoming van deze prognosetafel is een nieuwe methodiek gehanteerd. Egbert
Kromme, voorzitter van de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO), gaat in op de veranderingen en
de achtergronden hiervan.
Kunt u het werk van de CSO nader toelichten?
“De Commissie Sterfte Onderzoek is binnen het
Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) verantwoordelijk
voor het onderzoek dat is gerelateerd aan het sterfterisico. Bij pensioenfondsen en levensverzekeraars is dit
het belangrijkste verzekeringstechnische risico. In de
afgelopen decennia zijn de sterftekansen voor alle
leeftijden steeds lager geworden. Het gevolg is dat we
steeds ouder worden. In de laatste decennia is de
levensverwachting van een nul-jarige elke 10 jaar met
ongeveer 2,5 jaar toegenomen. Het is voor pensioenfondsen en levensverzekeraars van groot belang om
een zo goed mogelijke inschatting te hebben hoe de
levensverwachting zich in de toekomst ontwikkelt. Het
is de taak van de CSO om te zorgen dat er elke twee jaar
een nieuwe prognosetafel wordt gepubliceerd. Op basis
daarvan kunnen pensioenfondsen en levensverzekeraars hun inschatting van de hoogte van de
voorzieningen bepalen. Op 9 september jongstleden
heeft de CSO daartoe de Prognosetafel AG 2014
gepubliceerd.”
Wat is het belangrijkste verschil in de methodiek die
nu gebruikt is, vergeleken met die van voorgaande
jaren?
“Het belangrijkste verschil met voorgaande prognosetafels is dat de prognosetafel AG 2014 is gebaseerd op
een volledig gespecificeerd stochastisch model. Dat
betekent dat de prognosetafel niet meer alleen een
puntschatting is, maar dat ook de onzekerheid
zichtbaar is gemaakt. Dat was een belangrijk onderdeel
van de opdracht die de CSO 3,5 jaar geleden van het
bestuur van het AG heeft meegekregen. Een opdracht
die was gebaseerd op de adviezen in het rapport van
de commissie van externen die de Prognosetafel AG
2010-2060 heeft gevalideerd. De andere onderdelen
van de opdracht waren reeds bij de Prognosetafel AG
2012-2062 gerealiseerd.
Een tweede belangrijk verschil is dat de Prognosetafel
AG 2014 niet uitsluitend is gebaseerd op Nederlandse
sterftedata maar ook op de sterftedata van een groot
aantal ons omringende landen in Noord- en WestEuropa. We gaan er vanuit dat levensverwachtingen
58 de actuaris september 2014
van landen met een vergelijkbare welvaart als
Nederland dezelfde trend hebben.”
Waarom heet de nieuwe prognosetafel AG 2014 en
niet AG 2014-2064 zoals voorgaande prognosetafels?
“Met het nieuwe model dat is gebruikt voor de
Prognosetafel AG 2014 is het voor het eerst mogelijk om
met hetzelfde model voorspellingen te doen van de
sterftekans die verder gaat dan een horizon van 50 jaar
zoals die in het verleden werd gehanteerd. Of eigenlijk
51 jaar. De naam Prognosetafel AG 2012-2062 houdt in
dat de voorspelhorizon 51 jaar is van 2012 tot en met
2062. De naam Prognosetafel 2014 houdt in dat de
voorspelhorizon niet wordt beperkt en dat deze loopt
vanaf 2014. De sterftekansen van een nul-jarige die in
2014 wordt geboren, kunnen nu dus 120 jaar lang in
de prognosetafel worden gevolgd, tot deze uiterlijk op
120-jarige leeftijd is overleden.”
Is dat ook de reden dat de CSO de definitie van de
levensverwachting heeft aangepast?
“De CSO heeft de definitie niet aangepast, maar
hanteert een andere definitie van levensverwachting
dan in het verleden en dan het CBS hanteert. We
noemen dit de cohortlevensverwachting. Bij de oude
definitie, de periodelevensverwachting, werd voor de
berekening van de sterftekansen één periodetafel
gebruikt. Dus voor elke leeftijd van dezelfde persoon
wordt de sterftekans genomen uit dezelfde sterftetafel.
Dat geeft een vertekend beeld. Want voor een nuljarige die in 2014 is geboren, moeten we alleen de
sterftekans voor leeftijd 0 uit de periodetafel voor 2014
nemen. De sterftekans voor de leeftijd 1 moeten we uit
de periodetafel behorend bij 2015 halen. En zo moeten
we voor elke volgende sterftekans steeds een tafel
opschuiven in de toekomst. Op die manier ontstaat de
cohortlevensverwachting. Feitelijk geeft deze de
werkelijke inschatting weer die we hebben van de
levensverwachting. Met de Prognosetafel AG 20122062 was dit nog niet mogelijk omdat we nog geen
inschattingen hadden die verder in de toekomst lagen
dat 51 jaar. Nu hebben we dat wel. We moeten ons
daarbij overigens wel realiseren dat meer dan 51 jaar
vooruit voorspellen heel ver is en dat het model
verenigingsnieuws
uitsluitend is gebaseerd op historische sterftecijfers. Er wordt dus
geen rekening gehouden met bijvoorbeeld nieuwe medische
ontwikkelingen en nieuwe gedragsveranderingen voor zover die hele
andere effecten hebben dan de medische ontwikkelingen en
gedragsveranderingen die we in het verleden hebben gezien.”
Is er dan niet een groot verschil met de prognose van het CBS
ontstaan?
“Voor wat betreft de prognosetafel is er geen groot verschil ontstaan
met het CBS of met de vorige AG Prognosetafel. Dat geldt ook voor de
berekening van de voorzieningen van verzekeraars en
pensioenfondsen. Het hanteren van een andere definitie van de
levensverwachting leidt wel tot een verschil in de uitkomst hiervan
met zowel CBS als met de vorige AG Prognosetafel. Dit verschil
bedraagt ongeveer 4 tot 5 jaar voor een nuljarige in 2014.”
Waarom is het stochastisch model nu (pas) toegepast? Voldeed het
oude model niet meer?
“De CSO heeft 3 jaar geleden een werkgroep Prognosetafels ingesteld
met de opdracht onderzoek te doen naar geschikte stochastische
modellen die zouden kunnen worden gebruikt voor een nieuwe
prognosetafel. Dit onderzoek is dusdanig omvangrijk geweest dat het
niet mogelijk was om de Prognosetafel 2012-2062 al te baseren op
een stochastisch model. We moeten daarbij ook bedenken dat de
impact van een nieuwe prognosetafel heel groot kan zijn en dat
daarom uiterste zorgvuldigheid dient te worden betracht bij de
overgang op een nieuw model.”
een aantal prognosetafels mee kan. Wel zal steeds aan de hand van
nieuwe toekomstige datapunten worden geanalyseerd of het model
nog steeds geschikt is en of alle gehanteerde aannames en
veronderstellingen nog steeds kunnen worden verantwoord. Maar
indien dat het geval is, zal het model ook worden gebruikt voor
toekomstige prognosetafels. De huidige CSO is in april 2015 vier jaar
actief en op 1 lid na zijn alle leden van de CSO dan ook vier jaar
actief. Het is niet wenselijk dat alle leden van de CSO gelijktijdig
aftreden, maar een aantal zal dat wel doen na het bereiken van deze
mijlpaal.”
Welke commissieleden verlaten de commissie nu, en welke blijven?
“Op het moment van dit interview is alleen nog maar bekend dat ik
als voorzitter zal aftreden en dat er een nieuwe voorzitter zal worden
gezocht. Van de overige leden is nog niet bekend wie er aanblijven en
wie er aftreden.”
Naar wat voor nieuwe leden wordt nu gezocht?
“Er wordt nog niet echt gezocht naar specifieke nieuwe leden, maar
iedereen die belangstelling heeft voor de CSO kan zich natuurlijk
melden. Zowel voor de CSO als de werkgroep Prognosetafels zijn
nieuwe mensen nodig die affiniteit hebben met sterfte-onderzoek en
die voldoende tijd hebben om deze ten behoeve van het AG te
besteden.”
Waarom duurde het zo lang voordat het nieuwe model groen licht
kreeg?
“Je kunt het lang noemen. De CSO heeft een werkgroep ingesteld die
uitzonderlijk hard heeft gewerkt om binnen de vastgestelde tijd het
onderzoek af te ronden. We zijn de werkgroep daarvoor veel dank
verschuldigd. Er is een analyse uitgevoerd van verschillende soorten
stochastische modellen. Op basis daarvan is een onderbouwde keuze
gemaakt voor het uiteindelijke nieuwe model. Model en
modeluitkomsten dienden vervolgens nog te worden gevalideerd.
Alles bij elkaar een zware klus. De CSO is erg verheugd dat dit allemaal
binnen de vooraf vastgestelde planning is gelukt.”
Als de vorige methodiek was toegepast, waren er dan dezelfde
uitkomsten verkregen?
“De uitkomsten zouden niet precies hetzelfde zijn geweest. We
hebben het oude model niet doorgerekend met de meest recente
datapunten. Wel hebben we het nieuwe model ook toegepast op de
datapunten tot en met 2011 waarop ook de Prognosetafel AG 20122062 was gebaseerd. De uitkomsten kwamen niet precies overeen
maar lagen wel bij elkaar in de buurt. We kunnen dus eigenlijk
achteraf zeggen dat met het oude model, hoewel het niet aan alle
eigenschappen voldeed die wenselijk waren, toch een redelijke goede
voorspelling kon worden gedaan.”
Wat gaat de commissie nu verder doen?
“Er is in op dit moment na 3,5 jaar hard werken een mijlpaal bereikt.
We hebben nu een stochastisch model waarvan de CSO van mening is
dat het toekomstbestendig is. Het model is stabiel en geeft een goede
en betrouwbare inschatting van de toekomstige sterfteontwikkeling.
We kunnen natuurlijk nooit weten welke ontwikkelingen ons nog te
wachten staan, maar de CSO verwacht dat het huidige model nog wel
> Egbert Kromme
de actuaris september 2014
59

Download Report