VALMX16 FONDO VALMEX DE DEUDA VALMEX16, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 20 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 150903 BI CETES 150917 BI CETES 151001 IS BPA182 160331 IS BPA182 180104 S UDIBONO 160616 S UDIBONO 171214 PRIVADOS 91 AC 11 91 AC 13 91 ARCA 10-2 91 BACHOCO 12 91 GCARSO 12 91 HERDEZ 14 91 KIMBER 07 91 KIMBER 10 91 KIMBER 13-2 91 KOF 11 91 LAB 13 91 LAB 14 95 PEMEX 11 TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES LD BONDESD 161027 LD BONDESD 170622 LD BONDESD 171019 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad mxA-1+ HR+1 HR+1 HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AA+(mex) AA-(mex) mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA AA(mex) AA(mex) mxAAA HR AAA HR AAA HR AAA Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 40,000,000 79,000,000 562,321 1,000,000 233,390 566,074 98,447 399,574,360.00 788,255,996.00 5,603,679.47 101,565,370.00 23,454,393.62 314,789,454.33 55,421,749.80 13.43 26.49 0.19 3.41 0.79 10.58 1.86 388,324 179,981 220,255 368,520 612,453 120,000 50,426 381,576 380,000 791,914 464,462 346,096 130,000 38,918,766.36 18,018,722.58 22,086,470.11 37,232,988.14 61,587,715.12 11,974,357.80 5,035,845.08 38,209,612.24 38,099,467.66 79,362,896.90 45,186,985.00 32,723,816.69 13,044,063.37 2,130,146,710.27 1.31 0.61 0.74 1.25 2.07 0.40 0.17 1.28 1.28 2.67 1.52 1.10 0.44 71.60 2,817,848 2,819,426 2,822,054 281,683,162.01 281,683,327.25 281,683,300.09 845,049,789.35 2,975,196,499.62 9.47 9.47 9.47 28.40 100.00 CLASIFICACIÓN IDDIS CALIFICACIÓN AAA/5(mex)F VaR Promedio 0.009% Límite de VaR 0.450% El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%. _________________________________________________ ACT. JULIETA ZACARIAS ARAUJO
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