GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 20 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO MATERIALES 1 CEMEX CPO 1 CYDSASA A 1 GMEXICO B 1 MEXCHEM * INDUSTRIAL 1 AGUA * 1 GISSA A 1 KUO B 1 PINFRA * 1 PINFRA L SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 1 LIVEPOL C-1 1 RASSINI A 1 RASSINI CPO PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 BACHOCO B 1 COMERCI UBC 1 CULTIBA B 1 GRUMA B 1 KIMBER A 1 WALMEX * SALUD 1 FRAGUA B SERVICIOS FINANCIEROS 1 GFINBUR O 1 GFINTER O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 AMX L 1 MEGA CPO TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IS BPA182 210909 TOTAL REPORTO VALORES EN PRESTAMO TITULOS ACCIONARIOS 1 AGUA * 1 AMX L 1 AMX L 1 AMX L 1 BACHOCO B 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 COMERCI UBC 1 COMERCI UBC 1 CULTIBA B 1 CYDSASA A 1 GFINBUR O 1 GFINTER O 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 KIMBER A 1 KIMBER A 1 KIMBER A 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 MEGA CPO 1 MEXCHEM * 1 PINFRA * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * TOTAL PRESTAMO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual ALTB ALTB ALTB ALTB 17,122,111 5,056,791 5,319,360 4,166,196 215,738,598.60 125,307,280.98 218,998,051.20 180,521,272.68 6.58 3.82 6.68 5.50 ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB 3,555,557 3,123,539 2,444,069 521,865 940,880 95,715,594.44 98,360,243.11 53,671,755.24 95,976,192.15 150,409,076.80 2.92 3.00 1.64 2.93 4.59 ALTB ALTB ALTB 1,154,515 1,560,251 788,170 223,167,749.50 46,901,145.06 47,337,490.20 6.80 1.43 1.44 ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB 1,356,854 1,041,461 2,797,370 533,218 1,987,059 2,617,549 103,921,447.86 49,490,226.72 56,199,163.30 115,937,589.74 73,123,771.20 100,383,004.15 3.17 1.51 1.71 3.53 2.23 3.06 ALTB 44,192 10,782,848.00 0.33 ALTB ALTB 2,362,394 1,197,013 81,644,336.64 113,297,280.45 2.49 3.45 ALTB ALTB 20,625,322 1,684,243 315,154,920.16 102,351,447.11 2,674,390,485.29 9.61 3.12 81.54 HR AAA 1,512,216 153,901,109.55 153,901,109.55 4.69 4.69 ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB 36,900 2,667,880 55,800 4,838,208 218,796 91,000 2,885,865 1,000 91 1,801 4,971 856,522 4,112 500 3,150 478,800 10,000 10,000 8,993 8,000 8,000 7,000 6,000 4,500 2,300 1,500 259 10,000 93,000 87,512 22,000 20,000 15,000 15,000 11,629 10,000 10,000 10,000 10,000 800 5,000 10,000 750 11,000 5,032 800 1,500 3,100 24,000 120,000 3,600,076 22,435 993,348.00 40,765,206.40 852,624.00 73,927,818.24 16,757,585.64 1,146,600.00 36,361,899.00 47,520.00 4,324.32 36,182.09 123,181.38 29,601,400.32 389,200.80 20,585.00 129,685.50 19,712,196.00 2,174,300.00 2,174,300.00 1,955,347.99 1,739,440.00 1,739,440.00 1,522,010.00 1,304,580.00 978,435.00 500,089.00 326,145.00 56,314.37 2,174,300.00 20,220,990.00 19,027,734.16 4,783,460.00 4,348,600.00 3,261,450.00 3,261,450.00 2,528,493.47 2,174,300.00 2,174,300.00 2,174,300.00 2,174,300.00 29,440.00 184,000.00 368,000.00 144,975.00 2,126,300.00 305,794.64 34,664.00 275,865.00 118,885.00 920,400.00 4,602,000.00 138,062,914.60 860,382.25 451,677,056.17 3,279,968,651.01 0.03 1.24 0.03 2.25 0.51 0.04 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.01 0.00 0.00 0.60 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.07 0.62 0.58 0.15 0.13 0.10 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.01 0.01 0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.14 4.21 0.03 13.77 100.00 CLASIFICACIÓN Especializada en Acciones CALIFICACIÓN VaR Promedio 1.056% Límite de VaR 5.120% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. José Manuel Fierro Von Mohr
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