VECTCF2 VECTOR CARTERA DE FONDOS 2, S.A. DE C.V.S.I.R.V CARTERA DE VALORES AL 20 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad VALORES EN DIRECTO SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 52 VECTCR FF N/A 52 VECTIND FF N/A 52 VECTPA FF N/A 52 VECTSIC FF N/A SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 51 VECTCOB FF AAA/5 S&P 51 VECTCOR FF0 A/5 S&P 51 VECTFI FF0 AAA/4 S&P 51 VECTMD FF0 AA/2 S&P 51 VECTPRE FF0 AAA/2 S&P 51 VECTRF FF0 AAA/1 S&P TOTAL DIRECTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual % Part. Fondo Primario 2,334 704,208 191,250 460,220 3,880.42 1,545,067.56 347,841.87 360,497.69 0.02 6.67 1.50 1.56 0.004 0.436 0.067 0.063 58,258 2,970,513 362,991 298,212 1,431,640 2,555,702 460,202.95 3,891,069.04 5,956,998.84 4,009,716.80 2,414,011.33 4,172,697.21 23,161,983.71 23,161,983.71 1.99 16.80 25.72 17.31 10.42 18.02 100.00 100.00 0.219 2.360 3.426 0.283 0.021 0.686 CLASIFICACIÓN RVESD CALIFICACIÓN N/A VaR Promedio 0.111% Límite de VaR 0.20% El Valor en Riesgo (VaR) es calculado con una metodología de simulación Monte Carlo con 1000 escenarios. Se utiliza para su cálculo un nivel de confianza de noventa y cinco por ciento y factores de riesgo de los últimos 255 días hábiles como período de muestra de un año. El horizonte de tiempo del VaR es veintiocho días. _________________________________________________ Lic. Pablo Torroella Soto Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores. VECTRF VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 20 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 151112 BI CETES 160414 IM BPAG28 160616 IS BPA182 171005 IS BPA182 210909 LD BONDESD 160303 LD BONDESD 160630 LD BONDESD 161027 LD BONDESD 171019 LD BONDESD 180628 M BONOS 151217 M BONOS 160616 TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IM BPAG28 180222 IQ BPAG91 180405 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual HR+1 mxA-1+ HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 34,320 34,320 2,059 2,059 343 1,716 5,079 4,805 2,059 3,432 3,432 2,746 340,570.01 335,536.33 205,862.41 208,691.17 34,933.84 171,510.66 508,423.92 480,322.68 205,554.56 342,011.33 353,168.43 283,536.23 3,470,121.57 8.58 8.45 5.19 5.26 0.88 4.32 12.81 12.10 5.18 8.62 8.90 7.14 87.43 mxAAA HR AAA 1,720 3,279 171,353.04 327,350.37 498,703.41 3,968,824.98 4.32 8.25 12.57 100.00 VECTCOR VECTOR FONDO AR, S.A. de C.V. S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 20 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. LD BONDESD 171221 M BONOS 181213 PRIVADOS 91 COLLAD 08-2 93 VWLEASE 03615 95 PEMEX 12 SERVICIOS FINANCIEROS 00 CASITA * 00 METROFI * TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual HR AAA HR AAA 7,079 4,719 706,030.87 530,746.79 16.00 12.02 CCC(mex) mxA-1+ Aaa.mx 2,360 1,199 7,079 112,483.80 119,831.65 709,611.25 2.55 2.71 16.08 175 14,807 0.00 19,016.94 2,197,721.30 0.00 0.43 49.79 N/A N/A IM BPAG28 180222 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES mxAAA 22,250 2,216,220.40 2,216,220.40 4,413,941.70 50.21 50.21 100.00 VECTPRE VECTOR FONDO PRE, S.A. de C.V. CARTERA DE VALORES AL 20 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 151112 BI CETES 160414 BI CETES 160428 BI CETES 160526 IM BPAG28 151112 IM BPAG28 160616 IM BPAG28 160818 IM BPAG28 161020 IM BPAG28 170518 IM BPAG28 171123 IQ BPAG91 170831 IS BPA182 171005 IS BPA182 190103 IS BPA182 210909 IT BPAT 161229 IT BPAT 170209 LD BONDESD 151105 LD BONDESD 160303 LD BONDESD 160630 LD BONDESD 160901 LD BONDESD 161027 LD BONDESD 161229 LD BONDESD 170223 LD BONDESD 170427 LD BONDESD 171019 LD BONDESD 171221 LD BONDESD 180614 LD BONDESD 180628 LD BONDESD 180816 M BONOS 151217 M BONOS 160616 TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IQ BPAG91 160929 IQ BPAG91 180405 IS BPA182 180705 IS BPA182 190704 LD BONDESD 180419 LD BONDESD 180419 LD BONDESD 190328 LD BONDESD 200130 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual HR+1 mxA-1+ HR+1 mxA-1+ HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA mxAAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 2,072 7,253 7,253 1,451 311 414 207 311 311 311 518 104 21 114 52 73 176 466 307 518 1,658 518 414 414 559 414 622 414 414 725 932 20,563.20 70,907.45 70,762.54 14,110.64 31,080.35 41,432.40 20,695.68 31,090.45 31,020.83 30,996.18 51,945.92 10,500.43 2,083.47 11,600.94 5,173.86 7,228.31 17,622.49 46,600.22 30,694.28 51,803.88 165,721.68 51,736.44 41,378.51 41,343.97 55,850.09 41,335.52 61,884.73 41,300.45 41,208.39 74,633.57 96,297.58 1,310,604.45 0.70 2.40 2.39 0.48 1.05 1.40 0.70 1.05 1.05 1.05 1.76 0.36 0.07 0.39 0.17 0.24 0.60 1.58 1.04 1.75 5.60 1.75 1.40 1.40 1.89 1.40 2.09 1.40 1.39 2.52 3.26 44.31 HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA mxAAA 1,018 930 1,221 1,507 5,202 5,202 16 1,433 102,067.24 92,880.08 122,083.09 150,575.45 518,094.27 518,051.29 1,551.59 141,816.65 1,647,119.66 2,957,724.12 3.45 3.14 4.13 5.09 17.52 17.52 0.05 4.79 55.69 100.00 VECTFI VECTOR FONDO FI, S.A. DE C.V. S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 20 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 160428 IS BPA182 171005 IS BPA182 210909 IT BPAT 170209 LD BONDESD 160630 M BONOS 160616 M BONOS 181213 BANCARIOS 94 BANAMEX 10 94 BINBUR 13 PRIVADOS 91 KIMBER 07 91 METROCB 02 91 VWLEASE 13 TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IM BPAG28 180222 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad HR+1 HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 171,306 6,852 1,713 11,991 1,713 3,426 13,704 1,671,380.68 694,443.77 174,369.55 1,195,107.21 171,470.15 353,812.24 1,541,268.67 21.63 8.99 2.26 15.47 2.22 4.58 19.95 AAA(mex) mxAAA 3,426 3,084 344,939.00 308,990.71 4.46 4.00 mxAAA D mxAAA 3,426 2,741 4,627 342,152.69 6,139.60 464,490.36 7,268,564.63 4.43 0.08 6.01 94.08 mxAAA 4,595 457,667.04 457,667.04 7,726,231.67 5.92 5.92 100.00 VECTMD VECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V. S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 20 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 151112 BI CETES 160414 BI CETES 160526 IM BPAG28 151112 IM BPAG28 160616 IM BPAG28 161020 IM BPAG28 171123 IQ BPAG91 170831 IS BPA182 210909 LD BONDESD 160303 LD BONDESD 160630 LD BONDESD 161027 LD BONDESD 180628 M BONOS 151217 M BONOS 160616 BANCARIOS 94 BINBUR 13 PRIVADOS 91 COLLAD 08-2 91 DAIMLER 12-2 91 DAIMLER 14 91 KIMBER 07 91 METROCB 02 93 CINMOBI 00812 93 VWLEASE 03615 97 BRHSCCB 06-4U TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IQ BPAG91 180405 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES HR+1 mxA-1+ mxA-1+ HR AAA HR AAA HR AAA mxAAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 14,142 14,142 8,485 1,414 1,980 1,414 1,414 1,414 990 1,414 962 2,263 1,414 1,131 849 140,333.29 138,259.14 82,541.02 141,404.97 197,928.41 141,450.92 141,022.04 141,801.70 100,762.45 141,343.37 96,255.93 226,221.38 140,927.19 116,419.62 87,624.22 mxAAA 1,018 102,031.78 2.53 CCC(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA D MX-4 mxA-1+ B(mex) 283 501 269 1,188 714 91 566 42 13,482.83 50,294.64 26,986.25 118,631.30 1,599.39 0.00 56,538.38 6,651.24 2,410,511.46 0.33 1.25 0.67 2.94 0.04 0.00 1.40 0.16 59.70 16,298 1,626,914.78 1,626,914.78 4,037,426.24 40.30 40.30 100.00 HR AAA 3.48 3.42 2.04 3.50 4.90 3.50 3.49 3.51 2.50 3.50 2.38 5.60 3.49 2.88 2.17
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