GBMM3 GBM FONDO PARA PERSONAS MORALES EXENTAS, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 13 agosto, 2015 Tipo Valor Emisora Serie VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 151001 M BONOS 241205 BANCARIOS CHD BANAMEX 3795519 94 BINBUR 12-4 94 BINBUR 13 94 BINBUR 13-3 94 BINBUR 13-4 94 SCOTIAB 13 94 VWBANK 12 97 HSBCCB 07 PRIVADOS D2 CONM151 351215 D2SP ARRUA25 190722 D2SP IDESA82 201218 D2SP POSA619 151118 D8 METLIFE 1-06 D8 MLMXN 1-07 D8 SANTAN 2-07 D8 SANTAN 3-07 91 ARCA 09-3 91 BACHOCO 12 91 BNPMEX 11 91 CATFIN 11 91 CATFIN 12 91 CATFIN 14 91 DAIMLER 14 91 DAIMLER 14-3 91 DALTOCB 13 91 DHIC 14 91 FACILSA 14 91 FUNO 13 91 GASN 15-2 91 GBM 14 91 GCARSO 12 91 HERDEZ 13-2 91 HICOAM 07 91 HOLCIM 12-2 91 HOLCIM 14 91 HOLCIM 15 91 IBDROLA 08 91 IENOVA 13-2 91 IJETCB 13 91 INCARSO 12 91 KUO 12 91 MONTPIO 14 91 NAVISCB 13 91 NEMAK 07 91 NRF 13 91 OSM 15-2 91 SCRECB 12 91 TLEVISA 14 91 TOYOTA 14 91 URBI 11 91 VINTE 14 91 VTOSCB 13 91 VWLEASE 13-2 91 VWLEASE 14 91 VWLEASE 14-2 91 ZONALCB 06U 91 ZONALCB 06-2U 91 ZONALCB 06-3U 95 CDVITOT 14U 95 CEDEVIS 04U 95 CEDEVIS 05U 95 CEDEVIS 06U 95 CEDEVIS 07U 95 CEDEVIS 10-6U 95 FNCOT 13 95 FNCOT 14 95 FOVIHIT 09U 95 IFCOTCB 13 95 PEMEX 12 95 PEMEX 14 95 TFOVIS 13-2U 95 TFOVIS 13-3U 95 TFOVIS 14U 95 TFOVIS 14-2U 97 BRHCCB 08U EMIT. POR MUNIC. Y EDOS. SIN AVAL DEL GOB. FED. 90 PAMMCB 14U ORGANISMOS INTERNACIONALES 91 BLADEX 14 VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA AIM FCSTONE 0002781 AIM GBM 0777687 BI CETES 151001 EAIM FCSTONE 0002781 SERVICIOS FINANCIEROS 1C CETETRC ISHRS TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IM BPAG28 180222 LD BONDESD 180614 TOTAL REPORTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS FUTUROS FB DC24 SP15 FCSP PE U5 FCSP PE U5 FD DEUA SP15 FD DEUA SP15 FD DEUA SP15 FD EURO SP15 FD EURO SP15 FD EURO SP15 FD EURO SP15 OPCIONES OCSP RXU5 C15500 OCSP USU5 C15700 OCSP USU5 C15800 OCSP USU5 C15900 OCSP USU5 C16000 OD DA15900 I OD DA16000 I OD DA16500 I TOTAL DERIVADOS TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad HR+1 HR AAA Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 152,908 400,000 1,522,478.50 52,003,429.60 0.03 1.17 mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA AAA(mex) mxAAA mxAA+ 290,025 1,029,074 268,650 600,000 500,000 371,325 542,932 113,000 4,751,268.46 103,187,243.30 26,903,614.14 60,087,343.20 50,089,274.00 37,367,491.91 54,446,877.45 2,141,799.63 0.11 2.33 0.61 1.35 1.13 0.84 1.23 0.05 BBB BBBBB Aa3 mxAAA BBB BBB+ AAA(mex) AA+(mex) mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA AAA(mex) AAA(mex) mxAAA AA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAA+ HR AA+ AA+(mex) AA-(mex) Aaa.mx AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA HR AAAA(mex) mxA HR AA mxAAA mxAA mxAAA mxAA+ mxAAA AAA(mex) mxAAA C.mx mxA+ mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA AA(mex) HR A B-(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) Aaa.mx mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) B3.mx 1,000 950 1,700 5,000 2,500 25 92 68 4,396 250,000 602,600 81,389 233,309 500,000 95,180 132,072 555,005 375,500 700,000 1,379,530 641,825 1,220,000 578,928 300,000 3,012 473,822 589,576 486,025 6,226 475,777 20,000 974,462 300,000 450,000 389,000 813,968 900,000 279,475 506,035 350,000 500,000 40,000 281,180 700,000 450,000 700,000 500,000 11,326 4,256 5,873 214,466 182,200 31,660 14,475 214,491 35,996 1,106,094 200,000 993,138 1,078,407 1,331,000 1,100,000 100,000 277,862 96,970 39,493 72,393 10,501,232.96 15,350,271.98 29,618,379.29 80,619,917.75 26,062,541.68 24,717,794.74 92,054,888.27 99,722,590.63 466,458.50 25,241,355.50 60,477,479.55 8,169,565.26 23,456,058.85 50,027,761.50 9,533,374.52 13,244,226.91 55,901,924.02 37,633,521.71 70,131,253.50 140,276,709.30 64,189,099.24 121,936,159.84 58,176,197.41 30,082,495.80 316,396.66 47,571,371.54 59,242,644.08 48,637,478.25 668,548.50 47,627,087.56 1,207,317.18 98,071,791.94 30,503,170.20 45,219,020.85 39,100,422.14 83,906,888.47 90,238,161.60 27,974,069.69 50,961,200.96 35,132,378.40 50,124,860.00 0.00 27,984,238.18 70,256,059.30 45,127,883.25 70,229,396.30 49,956,677.50 4,171,009.55 1,640,823.35 2,032,981.72 93,701,009.94 8,225,777.21 2,358,590.09 2,322,848.89 43,512,004.39 10,637,150.96 110,855,428.49 19,997,802.00 54,745,000.22 108,328,665.15 133,380,200.79 109,816,721.30 40,603,534.50 123,047,021.27 47,034,753.92 19,012,452.69 2,194,861.58 0.24 0.35 0.67 1.82 0.59 0.56 2.07 2.25 0.01 0.57 1.36 0.18 0.53 1.13 0.21 0.30 1.26 0.85 1.58 3.16 1.45 2.75 1.31 0.68 0.01 1.07 1.34 1.10 0.02 1.07 0.03 2.21 0.69 1.02 0.88 1.89 2.03 0.63 1.15 0.79 1.13 0.00 0.63 1.58 1.02 1.58 1.13 0.09 0.04 0.05 2.11 0.19 0.05 0.05 0.98 0.24 2.50 0.45 1.23 2.44 3.01 2.48 0.92 2.77 1.06 0.43 0.05 mxAAA AAA(mex) HR+1 165,848 94,968,372.34 2.14 1,254,005 125,773,329.48 2.83 9,060,970 7,083,278 447,092 10,933,039 9,060,970.00 7,083,872.00 4,451,617.70 10,933,039.00 0.20 0.16 0.10 0.25 85,000 8,749,900.00 3,758,788,879.98 0.20 84.72 2,250,740 4,597,215 223,905,676.24 457,261,805.61 681,167,481.85 5.05 10.31 15.35 620 254 35 30 30 37 95 81 81 34 124,000.00 -790,604.08 -108,941.51 31,200.00 31,200.00 38,480.00 -37,335.00 -31,833.00 -31,833.00 -13,362.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 20 10 10 20 140 80 20 -157,270.08 -511,946.88 -163,823.00 -97,269.91 -107,508.84 -805,000.00 -395,200.00 -37,400.00 -3,064,447.30 4,436,891,914.53 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.07 100.00 ALTB mxAAA HR AAA CLASIFICACIÓN Discrecional CALIFICACIÓN AA/4 VaR Promedio 0.042% Límite de VaR 0.512% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. José Manuel Fierro von Mohr
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